Сегодня второй пост цикла Торговля по тренду для новичков. Разберем природу тренда.

В 2011-2013 годах столкнулся с кризисом в своей торговле. Идеи, приносившие трехзначную доходность в 2009-2010, начали минусить. Рынок свалился в боковик. Торговать «от уровня» стало много популярнее, чем тренд. Этот период совпал с ростом популярности роботизированных подходов. Некоторые ошибочно увязали два явления и возникла идея «роботизация убивает тренд».

Пришел 2014 год с его непредсказуемыми событиями и тренд вернулся. И дополнительным топливом для него явилось количество игроков, торгующих предыдущую (боковую) тенденцию.

 

Выделю две основные причины возникновения тренда.

1.Психология участников

2.Непредсказуемость будущего

Подробно остановлюсь на первом пункте.

Две особенности нашей психики:

а) Психолог, нобелевский лауреат Даниэль Канеман выделил «правило пик-конец» нашей памяти. Мы помним прошлое неравномерно. Наибольший вес мы придаем двум видам событий: тем, что вызвали максимальные эмоции и тем, которые произошли недавно.

( Читать дальше )

 

В начале апреля опубликовал свои Итоги 1 квартала. +11,4% на тот момент. Рынок был тяжелый, результат посчитал достойным. Но был один комментарий к посту, который заставил задуматься.

Рост рынка, по сути, безостановочно с 2015 года, привел к притоку огромного количества непуганых участников. Людей, мыслящих категориями «сколько иксов смогу сделать». Идущие во все тяжкие в погоне за подобной доходностью. И, конечно, вопрос времени, когда риски такого подхода реализуются.

Именно для новых участников задумал написать серию постов, рассказывающих о методе Trend Following, являющимся для меня «хлебом» уже более десятилетия. Мощный и зачастую несложный подход, который никогда не сломается.

Как правило, язык алготрейдеров непонятен большинству. Здесь попробую упростить и доступно объяснить природу трендов, механику работы трендовиков, плюсы и минусы этого подхода.

( Читать дальше )

Когда я выбрал путь долгосрочного инвестора, то понял, что первый ресурс который тратится — это время. Даже с самыми минимальными денежными вложениями вы можете стать миллионером, если будете инвестировать порядка 25-30 лет. С деньгами всё ясно — это вопрос автоматизма и мотивации. Откладывай каждый месяц, и сложный процент тебя вознаградит. А что же со временем, которого так сильно не хватает многим?

Общая продолжительность жизни в РФ около 67 лет. От сюда следует, чем позже вы займётесь инвестициями, тем менее лоялен будет к вам сложный процент. Тогда решение проблемы простое: начинать инвестировать надо с 18 лет. Но не всё так просто. У большинства нашего населения отсутствует финансовая грамотность. Никто нас в детстве ничему не учил, и вспоминая себя в годы студенчества, то не о каких я инвестициях не думал, даже не знал. Печально, согласен. Конечно, некий процент людей начинает путь инвестора с ранних лет, но этот процент ничтожно мал. Поэтому необходимо прожить как можно дольше на этом свете, и соответственно, на фондовом рынке.

( Читать дальше )

Не продаю, потому что мои роботы требуют апериодического ручного слежения за корректностью работы квика и исполнением сработавших стоп-лимит заявок. В самом роботе изначально заложено, что он считает, что все исполняется на 100% и таким образом не зависит от сбоев обратной связи по исполнению, а критичны для него только сбои в потоке ценовых данных. И за корректностью последних надо следить вручную.

Также любое расхождение между теоретической позицией (которую считает мой робот) и реальной (которая берется из квика)  исправляется вручную (посредством запускаемого еще одного робота), потому что это расхождение может быть и мнимым из-за сбоя опять же в данных квика. За расхождением конечно следит постоянно работающий робот, но он лишь сигнализирует о расхождении, но не исправляет его, чтобы задержка или сбой в данных не приводили к многократному повторению сделок и бесконтрольному набору позиций.

Таким образом, работать с моим роботом самостоятельно может только человек, у которого есть время следить за его работой с 10:00 до 18:45. НО! Если у человека есть такое время, то он прекрасно может и торговать самостоятельно. А я считаю, что

( Читать дальше )

На текущий момент, в рамках распределения депозита по разным корзинам, планируем купить квартиру в Новой Москве, т.к занимается этим мои родственник, разработали примерный алгоритм.

Ориентир — вторичка, т.к на новостройки сейчас застройщик дает ипотеку под 2% годовых. Видимо рассчитывая таким образом распродать весь построенный обьем на волне падения спроса.
Во вторичке ипотека сейчас 9% годовых, спрос минимальный, т.к 70-90% рынка, это ипотечные сделки.

Короче, имея на руках наличные деньги сейчас выиграть можно только на вторичке и то если продавцу срочно нужны деньги.

При ином раскладе сидеть продавцы по текущим ценам будут очень долго, вплоть до того момента, пока инфляция не догонит рублевые цены на недвижимость.

Цены в рублях снижаться не будут. Цены могут снижаться только в валюте. Стоит учитывать это.


Первые шаги:
1. Определяемся, где и что хотим купить.
2. На сайтах собираем информацию по ценам на данный тип жилья, в данном районе.

( Читать дальше )

Есть у меня подозрения, что ничего мне тут не напишете), но вдруг где-нибудь в комментариях засияет лампочка интересной идеи.


О чем речь: если натягивать ML на рынок можно задачу для ML модели/моделей сводить к разным формам. Форма в данном случае — это условно ответы на вопросы — что есть единичный объект данных (например, одна свеча), что есть признаковое описание, что есть цель.


Самые очевидный в лоб target — цена, приращение цены, направление приращения цены, т.е. регрессия, регрессия, бинарная классификация. Уверен, что можно придумать, много других интересных шаблонов, где не свеча объект не приращение таргет и т.д. Немного пофантазировал, но чутка сложно — видимо, усиленной умственной деятельностью в этом направлении уже загнал мозг в колею, выбраться — небанальная задача.

Дай, думаю, погуглю что-нить. Половина статей — прогнозируют цену — это по-моему вообще ни в какие ворота, любой трейдер скажет, что это бред. Рисуют график OOS, где фактическая цена прет вверх, а предикт цены вообще своей жизнью живет и чем дальше горизонт тем он больше своей жизнью живет. 

( Читать дальше )

На это неделе Северсталь и НЛМК опубликовали финансовую отчетность и объявили дивиденды за 3 квартал. У Северстали квартальный дивиденд 5,26% от текущей стоимости акции, у НЛМК – 5,94%. У ММК скорей всего будет тоже около 5%.

Это означает, что второй квартал подряд они платят более 5% дивидендов за квартал, что соответствует за год – 20-24%. 3 квартал застал пошлины, которые стали действовать с августа, а также небольшое охлаждение цен на сталь.

Если такая дивидендная доходность задержится надолго, то стоимость акций сильно недооценена, так как дивидендная доходность в 20% годовых пусть даже для российской компании – это слишком много. У других производителей стали из ЕС и США дивидендная доходность обычно не превышает 2-5% годовых.

Кто-то скажет, что 2-5% — это в долларах или евро. Но Северсталь, ММК, НЛМК делят рынок и производят такую же продукцию, как и их европейские и американские конкуренты. У НЛМК даже собственные заводы последнего передела в Европе и США, куда поступают полуфабрикаты с российских заводов НЛМК.

( Читать дальше )

Вольный перевод отсюда, понравился пост:
1) Не уходите с основной работы
2) Не вкладывайте силы в разработку своего бектестера
3) Ожидайте что у вас займёт 3-5 лет до тех пор как вы разработаете стабильный прибыльный метод. Это при допущении что вы тратите 20 часов в неделю. 80% уходит на разработки стратегий, 10% на эксперименты, 10% на автоматизацию
4) Просмотр видео / чтение реддита (СЛ) не приближает вас к цели. Считайте эти часы отдельно и ограничивайте потерю времени
5) Станьте экспертами в своём методе, хватит переключаться
6) Найдите свою собственную торговлю. То что подходит одному трейдеру, может быть убийственно для другого. Только вы можете подобрать что подходит именно вам
7) Ищите преимущество там где нет больших/умных денег (хинт — ликвидность)
8) Запомните, автоматизация помогает когда есть прибыльный метод, сфокусируйтесь на поисках метода до автоматизации
9) Разделите разработку стратегии от исполнения

( Читать дальше )

Итак, продолжаю делиться пользой с новичками на бирже. Я торговал на бирже с 2003 года и терял бабло до 2008 года, пока не стал соблюдать эти четыре правила. Я долго к ним шёл по одной простой причине — я неправильно ставил перед собой цели в трейдинге, поэтому занимался всякой ерундой типа угадывания куда пойдут акции. Думаю многие начинающие, читающие эти строки, также потратят годы жизни и не раз сольются, прежде чем что-то поймут в биржевой торговле.

ВНИМАНИЕ! Следует отличать трейдинг от инвестиций. Мои правила больше касаются именно трейдинга/спекуляций, и никакого отношения к инвестициям не имеют.

Итак, правила.

1. Я  стал торговать только одним инструментом. 
Это очень важно! Я торговал самым ликвидным и очень волатильным инструментом с минимальными комиссионными расходами. Это был фьючерс на индекс РТС. Сейчас фьючерс РТС стал гораздо хуже. И комиссии выросли и волатильность в нём упала по сравнению с тем, что было 2008-2012 годах. 

2. Я стал всегда ставить стоп-лосс при входе в сделку.
Я стал использовать строгий риск-менеджмент стопы, поэтому перестал сливаться в 0 на плечевой торговле. Реально, я несколько раз сливал счета до нуля ровно до того момента, пока я позволял себе не ставить стоп. После того, как я стал ВСЕГДА ставить стоп 500 пунктов фьючерса РТС, я больше не слил ни одного счёта!

3. Я стал торговать по тренду.  
Рынки 2008-2012 были очень трендовыми. Пока лошьё шортило растущий рынок, я лонговал РТС. Посмотрите на открытый интерес по любому рынку — лошьё постоянно встает против тренда😁😁😁 Покупать рынок по хаям и продавать по лоям психологически некомфортно для большинства людей. Но когда на рынке мощные тренды, это единственная возможность хорошо заработать.

4. Я стал высиживать профиты.
Соотношение тейк-профит/стоп-лосс было гораздо больше единицы. В лучших сделках оно могло доходить до 100 с учетом наращивания позы по тренду.

Эти правила впоследствии стали работать хуже, главным образом потому, что соотношение тренд/шум сильно ухудшилось на том инструменте, который я торговал. Снижение волатильности приводит к тому, что соотношение (средний профит)/(комиссия) начинает ухудшаться.
Начинающие естественно про эти вещи не в зуб ногой, но чем раньше они поймут что это всё имеет значение, тем будет лучше для их кошелька.

АЙбишник Витька Бавин здесь пару дней показал 10 книг.
Берите больше.
Выкладывал данный материал пару лет назад. Да не новое, а что поменялось? Да все тоже самое, свечи по другому выглядеть не стали.
Сейчас убрал лишний мусор. Да и народу с того времени прибавилось достаточно на сайте так что думаю многим будет актуально.
Сейчас же все инвесторы. На пенсию в 35. 25млн счетов уже.
Читать не перечитать.
Читайте просвещайтесь. Может и найдете грааль между строк.
Базовые знания тоже самое что и на курсах  но только за деньги))))
Так же материал по опционам если вы до сих пор сливаете на них прочитав может перестанете.
Но это не точно)))



( Читать дальше )