В нашей публикации от 9 октября отмечалось, что

… нефть протестировала уровень среднесрочной поддержки 52.62 и приостановила падение в его окрестности. И хотя долгосрочный тренд по-прежнему направлен вниз, тест среднесрочной цели давал предпосылки если не к развороту, то к глубокому откату.
Ситуация немного прояснилась 3 октября, когда рынок провалился вниз до уровня 50.94 и резко откатил вверх, сформировав характерную классическую картину «медвежьей ловушки» (по бренту картина аналогичная, даже с большим выходом вверх, чем по WTI), а также фигуру «Голова и Плечи», формирование которой завершилось 4 октября прорывом сопротивления 52.88.
После этого рынок продолжил рост в направлении цели локального тренда на уровне 55.69, но, как это чаще всего и бывает, движение не развилось в одномоментном импульсе и рынок ушел на откат в направлении минимума месяца. На момент распечатки графиков наблюдаются признаки завершения этого отката и восстановления восходящего движения в рамках трендов младших уровней иерархии, что скорее всего приведет к завершению локального разворота вверх с целью на уровне 55.69, прорыв которого восстановит рост рынка в зону краткосрочных целей 57.83 и 63.52.

Ситуация не изменилась.Разворот редко происходит мгновенно, чаще бывает продолжительный переходный период в форме движения в канале. Этот случай не является исключением.

( Читать дальше )

Сегодня поговорим не о рынке, то что было вчера, ничего кроме усталости не добавляет. И хоть лично я откусил у менее удачливых коллег(прошу прощения, если что) 90 центов, удовольствия не получил...

Я знаю, что очень многие начинающие трейдеры пытаются определить будущие цены на нефть путем глубокого изучения статистических данных. Зря, потеря времени, это даст неверный анализ. Статистика и движение цены не имеют ничего общего! Статистика давно стала механизмом манипулирования в руках основных игроков — первичных дилеров.

P. S. Вью прежнее. Глобально жду вниз, ниже 50, но локально работаю внутри дня.

( Читать дальше )

В дополнении к анализу сделок участников ЛЧИ, о котором писал здесь, также добавили общую статистику по ЛЧИ:

https://ai-finmarkets.com/ru/fin/srv/trade_analysis/moex_contest_analysis/

Сюда публикую скриншоты. Часть информации (например открытые позиции и доход по инструментам) рассчитана на основе анализа 6022 участников (почти всех, но не всех).

Информация об открытых позициях:




( Читать дальше )

Введение

У меня достаточно много читателей и подписчиков на смартлабе, плюс уже 13 лет опыт торговли на фондовом рынке, так что я питаю иллюзию о том, что кому-нибудь будет интересно проследить в реальном режиме времени, online, за тем, какие сделки я совершаю и на основании чего принимаю решения.

Конкурс ЛЧИ дает прекрасную возможность проследить за тем, как, кто и почему совершает сделки. В моем случае сделки будут еще и дополнительно комментироваться. Разумеется, ни на какой приз я не претендую даже чисто теоретически, т.к. торгую без плеч и шортов.

Мой логин на ЛЧИ: robot_AlexChi

Сделки

Тип сделки: покупка
Акция: Лукойл
Цена покупки: 5428
Количество: 50 акций
Процент от размера счета: 22.8%
Стоп-лосс: 5190 (цена покупки – 2 среднедневные волатильности по бумаге)
Тэйк-профит:

( Читать дальше )

Предлагаю вашему вниманию, а так же в первую очередь людям, которые начинают интересоваться биржевой торговлей, попробовать свои навыки в составлении Торговых Систем без знания языка программирования.





Данное Программное обеспечение универсальное и называется TsLab. Его можно использовать как на акциях, фьючерсных, торгуемых на Мос.Бирже, а так же и на криптовалютных парах.  СКАЧАТЬ 

Основные преимущества сбора и тестирования алгоритмических систем в данной программе в том, что вы можете реализовать свои идеи, основанные как на индикаторах, так и на цене баров, свечей.

Уделив данному занятию несколько месяцев, человек начинает отчетливо понимать, что ТС и ее параметры устойчиво зарабатывают лишь в тех случаях, когда рынок идеален для них, при отклонениях (изменения вол-сти, ATR, смены тенденции рынка) система начинает показывать результаты убыточных сделок.  Данные выводы наводят на мысль, что одной системой на одном инструменте обойтись нельзя.

( Читать дальше )

Мой семейный бюджет. Сентябрь.

Я инвестирую давно и добился, на мой взгляд, существенных результатов. Мой инвестиционный портфель на сегодня: 20 млн. рублей.

Видео о наполнении и структуре моего инвестиционного портфеля вы можете посмотреть здесь:

( Читать дальше )

Доброго времени суток! Меня зовут Александр, и я трейдер. В этом блоге я делюсь авторской аналитикой финансовых рынков основанной на анализе РЕАЛЬНЫХ биржевых данных. Присоединяйтесь!

( Читать дальше )

Используются 22 дополнительные диаграммы из предыдущих постов:

-   2019 09 27  Динамика позиций трейдеров  юрлиц и физлиц  по фьючерсам     RTS, SBER, BR, Si, ED

    https://drive.google.com/drive/folders/1rHPnXCgqtGTBsdp2Vme4jrNcB3yHKfS5?usp=sharing                              

-   2019 09 28  Динамика позиций трейдеров  юрлиц и физлиц  по фьючерсам     GAZR,  VTBR,  GOLD

    https://drive.google.com/drive/folders/1SvzrMrPH0v9vFFY5KUPnG-Y-BgLKzdv8?usp=sharing 

-   2019 09 29  Динамика позиций трейдеров  юрлиц и физлиц  по фьючерсам     LKOH,  MIX,  MXI

     https://drive.google.com/drive/folders/1dZk7DSBjcpZ4zrJpd5wvSQge2gO9ilml?usp=sharing

 

 

1. На основании анализа приведенных 22 диаграмм  можно убедиться, что наиболее адекватны показания нормализованных индикаторов на самых ликвидных фьючерсах. И в первую очередь — на фьючерсе РТС. 
2. Вариант разметки с использованием паттернов по работе с позициями (см.  фото таблицы и описание паттернов в конце этого поста). 

( Читать дальше )