В этом видео разбираем виды фьючерсов, их возможности, практику применения, основные понятия, отличия и особенности. В общем всё, что вам пригодится в работе с этим инструментом, даже о таких понятиях как вариационная маржа, а также контанго и бэквордация



( Читать дальше )

          Очень часто слышу, что при выборе инструментов торговли руководствуются следующим правилом: если ты новичок и хочешь торговать с короткими стопами, то надо выбирать либо акции, либо российский рынок. Американские и европейские фьючерсы  — более рискованные  инструменты,  требующие широких стопов.

          На самом деле, американские фьючерсы дают отличные возможности для торговли внутри дня с коротким стопом. 

          Что интересно, с 6 мая  СМЕ начнет предоставлять для торговли четыре микро фьючерса на индексы S&P500, Dow, Nasdaq-100, и Russell 2000. Появится возможность пробовать свои силы на рынке американских фьючерсов с очень небольшими вложениями.  Риски будут абсолютно сопоставимы  с рисками на российском рынке.


          Небольшое видео, демонстрирующее возможности работы на СME с коротким стопом.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Давненько я ничего не писал однако.

Стоит напомнить, что осенью перевел я маленько денежек на штатовский рынок. Причины побудившие меня это сделать — большое количество базовых активов с ликвидными опционами, куда можно без зазрения совести запихивать десятки тысяч баксов. При этом еще и сами базовые активы летают как угорелые.

Зачем мне нужны опционы? Опционы — это в первую очередь нелинейное ценообразование. Конкретный ограниченный риск при неограниченной потенциальной прибыли. Мечта поэта. А учитывая, что инструментарий для анализа у меня также нелинейный, то нелинейность на нелинейность должна давать мощный результат.

Более-менее торговать я начал лишь в январе. Но это «более-менее» — очень редкие сделки. Думал, буду сидеть просматривать десятки инструментов, искать нужные ситуации, отслеживать. Но нет. То одно, то другое… моря, пьянки одноклассников, дела в реале и т.д. +4МСК — уащпе засада! Как оказалось, сидеть до 4-х утра — такое себе занятие. Короче, при редкости сделок результативность их оказалась не та, которая ожидалась. Как оказалось по разбору бОльшую их часть я мог смело закрывать в профите, а у читывая, что профиты нелинейные, то депо бы уже удвоил, но… Сидишь, ждешь… БА выходит на поставленную цель, но ты думаешь, посидим еще, вдруг рванет...

Вот пример подобной патологической жадности. За 5 дней до экспиры опционы на SPY куплены по шикарной цене — 0,02. И на следующий день БА выходит на цель — вставка в правом верхнем углу. Я должен был продавать. Опционы в моменте давали 400% чистого профита. Но жадность… я подумал, за день так скакнули, а вдруг двинут дальше — а я ведь купил всего по 0,02. Еще пару процентов вверх по БА и я получу десятки тысяч процентов на свою позу. Результат — круглый, плять, ноль!

( Читать дальше )

Здравствуйте!

Бегло разобрав импульс переходим ко второму и последнему типу движущих волн. В народе именуемые по разному, диагонали, диагональные треугольники, клинья.

Отличие от импульса в том, что у этой группы есть признаки коррективных волн. В свою очередь подразделяются на две подгруппы:

Конечные диагональные треугольники (КДТ).

Мы можем обнаружить эту модель в пятой волне импульса, волне «С» зигзага или плоскости (коррективные модели). Поэтому и конечная, что появляется в крайней волне и как правило, говорит об истощении движения и о скорой смене тренда. Принимает форму клина, ограниченного двумя сходящимися линиями. КДТ так же состоит из пяти волн, но толька каждая подволна подразделяется на «тройку» т.е. состоит из трех волн. В отличие от импульса, где 1,3 и 5-ые волны состоят из пятерок, пяти волн. (Тут задета тема фрактальности волн, более подробно я ее разберу позже)

( Читать дальше )

     Еще одна памятка новичкам. Рядом с ней последние посты smart-lab.ru/blog/531726.php (трейдинг должен быть дедуктивным), smart-lab.ru/blog/532375.php (гипотезы надо не щадить), smart-lab.ru/blog/533056.php (за математикой желательна физика).

     На всякий случай оговорюсь: речь сейчас про обычную трендовушку для инструмента, на котором она уместна. Уместность легко видится на простейших тестах (например, если в Si простой вход на мувингах с выходом по таймингу дает плюс — все, это наш инструмент, можно рыть дальше). В паттерны и хфт сейчас не лезем. Еще одна оговорка: у вас есть тестер, ряд исторических цен и желание с этим работать. Без этого не получится. И я бы сказал, наблюдается парадокс: ручная торговля может получиться, но… скорее всего у того, что перебрал в уме десятки МТС. То есть это то, чем можно заняться при желании — ради опыта, забавы, диверсификации — после алго, а не до и не вместо. 

     Торговая система это вход, выход и сайз. Иногда фильтр. Иногда выход не один. Все.

( Читать дальше )

Тимофей призывал писать на смарт-лаб, мол, это полезно для мозга… Решил поддаться на призыв и устроить небольшую умственную гимнастику. :)

В последнее время на Смарт-лабе появляется много материалов по опционам и различным опционным стратегиям.  Зачастую они напичканы терминологией и формулами. Конечно, срочный рынок в целом и опционы в частности — вещь намного более сложная, чем просто фондовый рынок и без специальных знаний тут будет довольно тяжко.

Но новичкам в таком материале разобраться зачастую будет довольно сложно. Предлагаю публике пару статей по теории опционов. Материал рассчитан на новичков, особых откровений и «граалей» там искать не стоит. Однако, понимание основных понятий, о которых говорится в этих статьях должно помочь в понимании более сложных материалов, которые обычно публикуются на Смарт-лабе.

Ссылки на статьи:
Опционы. Основные понятия. Что такое опцион колл, опцион пут, страйк, опционы в деньгах и вне денег.

( Читать дальше )

Товарищи, подскажите, какие ОФЗ купить?

     В продолжение жанра пятиминуток для новичков. Начало smart-lab.ru/blog/531726.php

     Допустим, уже есть понимание, что в спекуляциях побеждают МТС (механические торговые системы), и они тестятся на прошлом ценовом ряде.

     Отлично. Это необходимое условие, но, увы, недостаточное.

     Главная навык работы с тестером  торговых систем сводится к азам критического мышления. Как говорил Карл Поппер, «пусть теории умирают вместо нас».

      Выдвинув гипотезу о рынке, вы должны работать на ее опровержение, а не подтверждение.

     Честно, от всей души. Против своей милой гипотезы. Если вы ее опровергните, надо радоваться – вы хорошо поработали. Если вы ее так и не опровергли, возможно, вы поработали плохо, попытайтесь еще. Но возможно, вы поработали очень хорошо. На всякий случай…

      Большая часть гипотез не должна выживать на стадии проверки.

( Читать дальше )

Тимофей Мартынов дал свои 5ть советов начинающим. Меня смело можно причислить к начинающим, поэтому это советы в том числе и мне.
И вот, что я об этом думаю.

Во-первых большое человеческое спасибо за буквально отеческую заботу о нас, делающих первые шаги в рынок. Дальше по пунктам:

1. С тем, кто я все понятно. Мне немного за 30ть, у меня небольшой производственный бизнес, который я создал с нуля десять лет назад. Сейчас бизнес переживает не лучшие времена, т.к. сильно завязан под общий инвестиционный климат в РФ, основные — клиенты это малый и средний бизнес, которых с каждым годом все меньше. Я четко отделил инвестиционный капитал от того, которым я могу рисковать открыв счета в IB для покупки акций и облигаций и в NT для внутридневной торговли фьючерсами и разложив в них деньги в пропорции примерно 90/10. В РФ счета в БКС и Тинькове, но я честно говоря, после американского рынка совсем их забросил, даже не интересно что в этом болоте происходит. 

2. Насчет формулирования цели хотел поблагодарить Тимофея. Прочитав книгу «Механизм трейдинга» серьезно переосмыслил свое поведение на рынке. Теперь цель именно так и сформулирована – стабильный рост при минимальном риске. 

( Читать дальше )