Продолжение тренировки, описание и начало тут. Не торговых рекомендаций ради, а самообразования и развлечения публики для. Осталась одна неделя.

Сетапы на сегодня

AMTB,BUY 21.82 STOP 20.6
ACM,BUY 43.04 STOP 41.95
ATKR,BUY 41.44 STOP 38.38
LGL,BUY 14.03 STOP 12.8
HUM,BUY 338.96 STOP 332.5
NVRO,BUY 110.04 STOP 104.4
BAM,BUY 57.6 STOP 56.2
CARO,BUY 42.63 STOP 41.6
TGT,BUY 128.1 STOP 125.4
NTRS,BUY 107.83 STOP 105.4
GPI,BUY 103.42 STOP 99.7




( Читать дальше )

В топике о преимуществах опционов перед фьючерсами
https://smart-lab.ru/blog/576360.php
упущен небольшой нюанс, комиссии и спреды стакана.
Комиссия (биржевая и брокерская) в Си равна 2 рубля, спред стакана 1 рубль. Вход по рынку и выход по рынку-потери составят 6 рублей. Если мы хотим получить профит 30 рублей, то цена фьюча должна измениться на 36 рублей.
Комиссия опциона 3 рубля, а типичный спред 10 рублей. Вход по рынку и выход по рынку-потери составят 26 рублей. Если цена фьюча изменится на 36 рублей, то цена опциона изменится на 18 (для простоты) и при закрытии опциона вы получите убыток -8 рублей против прибыли 30 рублей при закрытии фьюча.
Автор вышеупомянотого топика говорит о важности продажи опциона за 57 рублей, полностью упуская потери 26 рублей.

Продолжение тренировки, описание и начало тут. Не торговых рекомендаций ради, а самообразования и развлечения публики для.

Сетапы на сегодня

GDEN,BUY 18.24 STOP 16.7
PH,BUY 199.3 STOP 192.4
BAND,SHORT 51.6 STOP 56.4
TWLO,SHORT 98.2 STOP 106.4
AMD,BUY 41.82 STOP 38.4
DRNA,BUY 23.92 STOP 22.24
SYNA,BUY 59.33 STOP 54.8





( Читать дальше )

Не хочу остаться в стороне от опционного бума )))
Вот когда я покупаю направленные опционы не обращая внимание на греки и формул.

Цена опциона зависит от ожиданий, например,

1. Если ожидания роста велики, то Call опционы стоят дорого, а Put-и дешево, обычно это когда рынок или бумага умеренно растет.


2. Если ожидания падения велики, то Put-и стоят дорого, а Call-и дешево. Такое обычно случается когда бумага умеренно падает.

( Читать дальше )

Статья из инвестблога https://investorbox.blogspot.com/

ETF  (Exchange Traded Funds) или биржевые фонды сегодня являются одним из самых популярных инвестиционных инструментов в мире.
По своей природе  ETF – это паевой инвестиционный  фонд (за рубежом аналоги Пифов называются взаимными инвестиционными фондами).  Как и в паевом фонде, в ETF денежные средства инвесторов аккумулируются и вкладываются в определенный набор активов.  Такими активами могут быть акции, облигации, недвижимость, валюта, драгоценные металлы, производные финансовые инструменты.

Набор  активов, куда будут вложены денежные средства инвесторов, для каждого ETF определен заранее.  Инвестор биржевого фонда взамен своих денежных средств получает паи (их также еще называют доли, акции) ETF. Владелец пая биржевого фонда имеет долю от того набора активов, в которые вложены денежные средства, поступившие в фонд.

( Читать дальше )

Последние дни много постов про торговлю опционами. Что очень радует. Решил повторить свой старый пост про опционы, которую я написал полтора месяца назад.

10 лет торговал на бирже, и все руки не доходили до опционов. Считал, что это сложно для осваивания и для профессионалов, и не для слабых умов. На самом деле ничего сложного на рынке опционов нету. Как закончил спекулятивные сделки на бирже, решил изучить опционы и попробовать совершить сделку. И это оказалось все очень просто и ничего сложного нету. И это доступно каждому. И считаю, что каждый должен попробовать на этом, и для себя решить, нужны ли ему опционы для торговли или нету.

Опционы-это просто.

Стоимость практического урока всего 500 руб. Это не большая сумма для того, чтоб пощупать так сказать этот инструмент. Понять, стоит ли Тебе связываться с этим инструментов или нет.

На 500 рублей покупаем опцион колл Si-12.19 на фьючерс доллар-рубль  со страйком 64500 с датой экспирации 19.12.2009. Подержите как минимум несколько дней в своем портфеле (лучше до экспирации) и анализируйте отчеты от брокера.

Максимум, что вы потеряете на этой сделке 500 рублей (либо заработаете, либо потеряете 500 руб). Для себя получите практический урок по опционам.

P.S. Сделку совершайте на отдельном брокерском счете без позиции по другим финансовым инструментам.

Слушайте дети сюда, больше нигде про это не узнаете.

Допустим, у вас есть опцион, экспирируемый в пятницу. Большинство даже профинвесторов считает, что его экспирация происходит во время закрытия рынка в 16:00 по Нью-Йоркскому времени. А вот фиг — в 16:00 прекращается только торговля ими, а «по документам» настоящая экспирация происходит в 11:59 PM в субботу. И в чём разница? Торговать-то ими нельзя? А вот в чем:

Представьте, что у вас имеются купленные колы $40 страйка, а цена акции на закрытии торгов составила $39.95. Вы считаете, что ваш опцион экспирировался «вне денег», закрываете терминал и уходите пить горькую. Но после закрытия основных торгов ведь есть дополнительная сессия, на которой продолжается торговля вашей акцией. И к 17:00 цена достигает $41. А опцион, дающий право покупки акции по $40 — вот он, ещё живой, и принадлежит вам… И из состояния OTM фактически перешел в ITM.

( Читать дальше )

Сегодня я отвечу на тривиальный вопрос, на который наши гуру-математики со смартлаба почему-то так и не смогли найти решения методом дифференциирования афинно-квадратичных функций: Как торговать опционы не используя Б-Ш?

Другими словами, как забить болт на формулу Блэка-Шоулза и при этом спать спокойно, осознавая, что не в пирогах счастье, Карлсон (зачеркнуть)?

Для этого необходимо разобраться всего лишь в двух опционных понятиях: внутренняя (intrinsic value) и временная стоимость (time value).

Чтобы было удобнее работать с этими понятиями также напомню, что опционы бывают трёх типов: otm (out of the money), atm (at the money), itm (in the money).

Вне денег, около денег и в деньгах.

Около денег это когда страйк на экспирации совпадает со спотовой ценой (такое очень редко можно увидеть), в Америке такие опционы обычно не исполняются, но на нашем рынке есть особенность — чаще всего брокеры исполняют 50% от текущей позиции.

С itm все понятно, опционы в деньгах, когда спот выше цены страйка для купленного call-опциона, например.

( Читать дальше )

Продолжение тренировки, описание и начало тут. Не торговых рекомендаций ради, а самообразования и развлечения публики для. Ещё 2 недели.

Сетапы на сегодня

VRS,BUY 19.05 STOP 18
STSA,BUY 18.55 STOP 16.8
TTM,BUY 12.1 STOP 11.4
PEP,SHORT 131.8 STOP 135.2
CROX,BUY 37.05 STOP 34.5
TG,BUY 22.52 STOP 21.7
FTS,SHORT 39.8 STOP 42.3
PLXS,BUY 76.1 STOP 74.2
RAD,BUY 10.42 STOP 9.35
ROCK,BUY 53.22 STOP 51.4
BURL,BUY 207.52 STOP 197.8




( Читать дальше )