Новичка, пришедшего на рынок облигаций, охватывает страх: этот вид инвестирования имеет массу специфической терминологии, странные концепции и гораздо больше разговоров о математике и экономике, чем можно услышать в брокерской фирме, работающей с акциями.

Но не стоит впадать в отчаяние. Облигации  — не такие загадочные, как может показаться на первый взгляд. Рассмотрим для начала 10 основных моментов, которые нужно знать об облигациях.

Что нужно знать об облигациях

1. Облигации не так сложны, как кажется. Несмотря на то, что их называют по-разному (бумаги с фиксированным доходом, долговые обязательства, кредитные бумаги и т.п.), облигации — это всего лишь разновидность долговой расписки, в которой подробно, в строго юридической форме, оговорены условия, дата выплаты и процентная ставка.

( Читать дальше )

Уважаемые трейдеры и просто читатели сайта. Я больше читаю иностранные форумы, зарегистрирован на некоторых. Больше занят практической торговлей, хотя иногда интересно почитать и окорыночные новости. На многих сайтах и видео часто звучит имя Тимофея Мартынова, ну а смарт-лаб считается действительно одним из лучших сайтов о финансовых рынках. Мне кажется, что логин у меня тут когда-то был, но я точно ничего не писал на сайте. Однако, руки наконец-то дошли зарегистрироваться и на этом сайте. Так совпало, что на данный момент идет конкурс и я решил быстро срубить бабла (по правде, я попросил супругу зарегистрировать меня тут в свободное время (прошел месяц :) ) и она как раз увидела, что все делятся своей философией трейдинга. К конце прошлого года я делал развернутый пост на другом форуме, поэтому сокращенный вариант (опять же моей супругой) вы могли читать вчера. По просьбам форумчан, я выложу полный пост сюда (может получится, так как благодаря именно вам, ребята, мне хватит рейтинга выкладывать больше 1 статьи за сутки). Надеюсь, что выкладывать дополненную версию поста не запрещено (еще не прочитал все правила). Попробую разобраться с функционалом сайта и надеюсь, что буду радовать Вас (и себя =) графиками и реальными торговыми идеями, а уже после — будем обсуждать практические результаты.

( Читать дальше )

 

Наступило хмурое утро 28.01.16. Сбер пёр вверх. Предыдущую неделю он сделал 10%. На этой недели, он сделает 10% и любители трех ворон уже готовы к следующему понедельнику. Конечно это много, но такой рынок. Дельта уже под 5.  Борис был прав. Надо рехеджить. Вообще конструкция из 4-х опционов тяжелая штука. Больше комиссии, больше спредов, трудней в понимании. Для рассмотрения дальнейших действий мы разобьем ее на два календарных спреда, один в коллах другой в путах. Ну к путам, пока, вопросов нет.

Мы к ним позже вернемся. У нас, сейчас проблемные колы

( Читать дальше )

Зарабатывать деньги  — легко. Трудно их сохранить. Рассмотрим несколько рекомендаций тем, кто хочет стать успешным трейдером, от Бена Левизона. (Бен Левизон — штатный редактор издания BusinessWeek, освещающий вопросы финансов и личных финансов)

Мне было 25, я работал воспитателем в детском саду. Мой друг детства постоянно досаждал мне своими рассказами о том, что он ежедневно зарабатывает больше, чем я за месяц. Когда он предложил мне возможность съездить в Нью-Йорк, чтобы тоже научиться этому, я сразу же согласился.

В то время я, конечно же, ничего не знал о фондовом рынке и о том, как он работает. Но постепенно я учился. В ныне уже не существующей фирме, которая занималась дейтрейдингом, меня научили торговать. Но система, которую мне объяснили, была бесполезной, если у трейдера не было внутренней готовности ей следовать. Тем не менее, в ней были правила, которые я мог соблюдать. Некоторые достались мне в готовом виде, другие пришлось придумывать самому. Некоторые дались мне легко, для усвоения других потребовалось время. Я больше не занимаюсь дейтрейдингом, но эти правила — до сих пор со мной. Ниже я приведу те правила, которые помогали мне зарабатывать на жизнь в течение восьми лет, когда я был дейтрейдером.

( Читать дальше )

Я на смартлабе недавно, но уже успел заметить, что при заседаниях ФРС тут же появляются топики, в которых так или иначе цитируются строчки новостных лент по итогам заявления комитета по монетарной политике. Было дело, когда-то я тоже следил за новостными строчками в терминале и пытался торговать по новостям, ну и, разумеется, рынок меня за такую торговлю наказывал. В итоге я стал следить только за первоисточником, изучать его самостоятельно и только после этого принимать торговые решения.

В заявлениях ФРС участники рынка следят за изменениями в риторике и прочими сигналами, т.к. текст заявления в большой степени повторяет текст заявления по итогам предыдущего заседания. Вот как это можно быстро сделать без особых заморочек с помощью википедии, точнее движка.

1. Устанавливаем движок mediawiki
Я им пользуюсь уже очень давно, т.к. формат вики для меня очень удобен для организации моей личной базы знаний. Технический вопрос установки пропустим, скажу лишь, что этот движок работает на самой распространённой связке PHP/MySQL, поэтому если у вас нет своего сервера, то найти доступный хостинг под него не проблема.

( Читать дальше )

ПОЛУЧАЕМ НУЖНЫЕ ОТЧЁТЫ CME

Ссылка на страницу с отчетами — www.cmegroup.com/market-data/daily-bulletin1-ce1/daily-bulletin1-ce2.html

Как видите, по ссылке располагается очень много отчетов по самым разным инструментам. Нам нужна отчетность по валютным опционам. Можно выбрать в фильтре нужный инструмент или показать всю группу forex-инструментов.

Отчеты выкладываются за предыдущий торговый день в период с 10 до 12 МСК в формате PDF. Меня интересуют сейчас евро и фунт. Названия документа для евро:

<code>PG39 Euro FX And Cme$Index Options : Apr 04, 2011: Apr 04, 2011</code>

Там содержится информация как по PUT, так и по CALL. Именно этот отчет я использовал для расчета опционных уровней по евре сегодня (5.04.2011). Дата, разумеется, меняется. Неизменной остается указание номера страницы бюллетеня (PG39) и название инструмента

( Читать дальше )

Сегодня 27 января глядя как моя позиция растет из часа в час заняться мне нечем как только наблюдать за позой и вдруг мистер Kir подал хороший повод написать о нем … о его ТА и как он нам все Смарт-Лабовцам его преподносит. И так в первых трех частях я уже разоблачил некоторых околорыночных дельцов см. (часть 1 часть 2 часть 3) а вот в этой 4 части я хотел бы разоблачить вот этого мистера Kir. Я уже давно наблюдаю за его ТА и могу сказать одно: Во первых он дает анализ якобы по ТА но как я уже назвал тему это все ЛОЖ и его анализ это Лже ТА (доказательство ниже) Во вторых после нескольких моих замечаний он меня добавил в ЧС что уже говорит о нем как о человеке который не выдерживает критику и который не может вести обыкновенную  дискуссию. Это все лишний раз доказывает, что

( Читать дальше )

В продолжение Части 1 и Части 2.

Закончим наш рассказ тем как можно держать золото на долгосрок и при этом использовать эту позицию как хедж, а не как парковку для избыточного капитала. В первой части я рассказал о наиболее безопасном владении золота через депозитарные расписки в надежных хранилищах в безопасных и исторически заслуживающих доверия странах мира (Швейцария, Лондон, Синграпур, ну не совсем заслуживающий доверия Нью-Йорк). Но этот способ не позволяет использовать часть средств для оперирования другими активами. Во второй части я рассказл о том, чем чревато иметь долгосрочную позицию в золоте у форекс брокера. О плюсах и минусах. О том, что маржинальность позиции позволяет использовать средства как хедж и использовать те же средства для удержания других позиций. Однако другие позиции подразумевают только валютные пары.

В этой части я расскажу о компромиссе между «злом» форекса и «добром» депозитарного владения — о покупке акций ETF на золото, на примере самого капитализированного и популярного — GLD,

( Читать дальше )

Продолжение Части 1

В первой части мы рассмотрели самую безопасную форму владения золотом — владение правом на физметалл в безопасном хранилище в безопасных странах без прецедента конфискации (к Нью-Йорку не относится — там дважды в 20-м веке конфисковывали золото). Так же такой вариант стоит минимальные деньги в год — от 0.9 до 0.12% годовых. Это даже дешевле чем хранить у себя дома и застраховать(!) и скорее всего дешевле, чем хранить в арендованной банковской ячейке (учитывая ее ограниченный размер). И точне безопаснее последнего, так как имеют место случаи конфискации из ячеек (в США в 30-х и 70-х) и в новейшей истории в Греции и Кипре после введения контроля за капиталом, любое изьятие ценностей из ячеек сопровождалось присутствием сотрудника властей, контролировавшего, чтобы вы не достали из своей же ячейки свои же ценности!

Вторая простая форма о которой я хочу рассказать но многие не догадываются о ее подводных камнях — открытие позиции у форекс брокера.

( Читать дальше )

По мотивам конкурса, открытого Тимофеем на Смарт-лабе, решил написать свой философский трактат о философии. Если брать общие определения, то философия в самом широком смысле — это один из инструментов познания, основанный на мудрости. С точки зрения конкретики, со слов Аристотеля философия — исследование причин и принципов вещей.

Поэтому всё начинается с мудрости, иначе философскими изысканиями не заняться в принципе. А вот мудрость включает в себя во-первых, накопленный жизненный опыт, во-вторых, запас знаний, и уж потом, в-третьих, способность правильного их применения. Вот с этого и надо начинать разводить философии.

( Читать дальше )