Здравствуйте!.. (заяцЪ стоит перед интересным зверем, привязанным веревками к длинной, крепкой сосне… Щас будет осматривать пойманную добычу, добыча живая и невредимая)… Сегодня мы будем обозревать интересного зверя… Имя ему «Фонд Ликвидности»… Чтобы было понятнее и быстрее, воспользуемся статьей с сайта фин-план.орг: fin-plan.org/blog/investitsii/fond-likvidnosti-lqdt/… и так… Перейдем к подробностям:         

По статистике объем вложений в биржевые фонды денежного рынка за 2023 год вырос в 15 раз, а за 8 месяцев 2024г. (с января по август) рост составил 2,2 раза. Количество физлиц, имеющих в своих инвестпортфелях биржевые фонды денежного рынка, увеличилось за 2024 год почти вдвое. Причинами роста популярности инструментов, позволяющих зарабатывать на денежном рынке, стали период высоких процентных ставок в экономике и низкий уровень риска таких инструментов.

Подробное описание фондов денежного рынка мы делали ранее <a href=«fin-plan.

( Читать дальше )

Максимально простыми словами.

Все часто спрашивают — как работает фонд денежного рынка. Давайте разберемся в механизме и в понятиях РЕПО, КСУ, Центральный контрагент. Картинка к посту:

Начнем из далека.

Вкладчики несут деньги в банк, банк выдает кредиты, деньги каждого вкладчика не лежат мертвым грузом, а работают для прибыли банка. Разница процентных ставок по кредитами и депозитами — прибыль банка. При этом банк обязан соблюдать нормативы ликвидности для безопасной работы. Например, решат вкладчики изъять деньги, а денег нет у банка, так как выдал лишних кредитов. Иногда банку не хватает ликвидности и поэтому на межбанковском рынке популярно межбанковское кредитование, так называемые кредиты овернайт (на ночь).
Банк для поддержания ликвидности может брать короткие деньги у другого банка, у ЦБ и у фонда ликвидности. Конечно, за процент (плату).

Простыми словами как работает фонд денежного рынка: фонд берет деньги инвесторов (когда мы купили паи фонда) и под процент дает эти деньги (ту самую ликвидность) банку, когда банку ее не хватает, на срок от 1день до 3х мес.

( Читать дальше )

Бывает, что частные инвесторы не доверяют сервисам для ведения портфеля ценных бумаг и ведут учет своих инвестиций в «Экселе» или «Гугл Таблицах».

Если количество ценных бумаг не так велико, то подобное использование таблиц оправдано:

• не требуется платить кому-либо за хранение данных;
• никто не удалит ваш файл, например, за неактивность;
• отчеты можно сделать такие, как вам нравится.

Но у такого метода учета есть и свои минусы, главным образом связанные с необходимостью ручного обновления котировок. Если раз в квартал сделать это несложно и вручную, но чтобы поддерживать актуальность чаще, потребуется много времени: нужно зайти на сайт, где опубликованы текущие котировки, найти нужную цену, скопировать ее и вставить в ячейку таблицу. И так для каждой ценной бумаги в портфеле. Печально и долго.

Зачем вообще нужны актуальные цены в таблицах:

• Инвесторам — для эффективного управления портфелями и рисками.
• Трейдерам — для оптимизации решений о покупке и продаже с максимальной прибыльностью.

( Читать дальше )

Стакан — незаменимый инструмент любого скальпера. Да и обычным трейдерам он никогда не будет лишним в использовании.

По стакану можно получить точки входа с мизерным риском — для этого мы используем плотности.

Плотность — это крупная заявка в стакане, на которую цена может дать реакцию.

Но чтобы эффективно торговать и не лосить на «ложных» плотностях, нужно различать истинность плотностей.Если вы будете заходить в отбой от ложного или «спуферского» объёма, то стопы будут вас преследовать.



( Читать дальше )

Лента сделок — это чистая динамика рынка, которая отображает действия участников. А конкретно — лента отображает поток рыночных ордеров (заявок) в реальном времени.

Лента ордеров на Binance.

Ленту в терминалах в виде «кружочков» называют футпринтом (как следы ног).



( Читать дальше )

Всем привет! Давно я тут не писал, товарищи, но, думаю, кто-то ещё помнит мои посты давних лет, объективные комментарии, отсутствие агрессии и фактчекинг)) Да и появляюсь я, когда пахнет жареным, чтобы что-то рассказать дельное.
Поэтому вот вам моё видение ситуации, может кому-то поможет. В телегу много вопрос пришло, поэтому решил написать сжатый пост.

Продолжение — Обзор Интерфакса с мнением крупных участников и экспертов smart-lab.ru/blog/783009.php

Пункт 1 — риски брокера.
Если кто-то думает, что ваши бумаги/деньги в сохранности на брокерском счёте, то предлагаю обратиться к кейсу одного из старейших брокеров «Энергокапитал», который увлекся маржиналкой и использованием средств клиентов. www.kommersant.ru/doc/3869037 Самое важное из статьи:
«Решение суда в пользу истца (Конкурсного управляющего по банкротству. — мое примечание) стало возможно благодаря тому, что средства клиентов «Энергокапитала» учитывались на общем специальном брокерском счете. «Ведение клиентских счетов носило информационный характер, то есть не указывало на реальное обособленное хранение денежных средств»,— говорится в тексте мотивировки суда.»

( Читать дальше )

Добрый день!

Хочу поделиться своей стратегией, думаю для большинства пользователей смарт лаба она будет очевидной, но для меня кажется странным, что я ее в советах для новичков не встречал.

Случилось так, что в январе вернулась хорошая сумма денег, которая лежала на банковских вкладах последний год под ставку депозита прошлого января — 4.5% годовых. Обнять и плакать.

Было решено переводить деньги на биржу. Но на момент принятия этого решения многие фонды находились на исторических максимумах и одномоментное размещение всех денег в фонд выглядит неразумным решением.

Вариант: разбить сумму на большое количество частей (24, 36) и раз в месяц покупать фонды.
И тут встал встала задача: есть ли возможность разместить деньги на бирже под ставку ЦБ, аналогичную актуальному депозиту. Дополнительные условия: деньги должны быть доступны в любой момент времени без потери накопленной доходности. С нулевыми рублевыми рисками (вообще нулевыми).

Какие есть варианты?

( Читать дальше )

Недавно ко мне обратился один из смартлабовцев с просьбой доработать скрипт из поста https://smart-lab.ru/blog/610116.php, чтобы можно было более гибко подходить к раскраске выводимой там таблицы крупных «склеенных» сделок. Я решил проделать эту работу и выложить сюда модернизированный скрипт.

Настройки раскраски таблицы производятся в самом скрипте. Я сделал какие-то настройки для светлой темы терминала, может быть, весьма далёкие от ваших идеалов. Каждый пользователь пусть настраивает сам на свой вкус через палитру RGB (для каждого из трёх основных цветов нужно выбрать интенсивности от 0 до 255), редактируя строки в начале основного скрипта.

Для работы скрипта нужен собственно сам скрипт и один или несколько файлов настроек для ваших наборов инструментов. Границы крупных и очень крупных сделок, проскальзывания и «многосоставности» сделок также пользователи настраивают под себя. В терминале QUIK запускается файл с настройками, а он в свою очередь запускает основной скрипт.

( Читать дальше )

Внимайте, коллеги, ибо это мое последнее публичное выступление. Друзья настоятельно рекомендуют обуздать свое Эго и умерить активность в сетях. Но, коль скоро обещал, обещанное исполняю. Псевдо-арбитраж между опционами RTS и Si. Логика простая, сравниваю IM (implied mobility) RTS и IM Si*k. Прошу прощения, но из-за нефти все расчеты перевел в термины подвижности

При разнице больше 200 открываю позиции, при нуле закрываю (точнее, пытаюсь закрыть, но не всегда успеваю)
Позиции перед дневным клирингом


( Читать дальше )

Вынужден извиниться перед почтенной публикой, обещанное шоу не состоялось. Перевозбудился от того, что обобщенная модель позволяет описывать опционы с отрицательными страйками и решил, что смогу на этом сыграть. Но нефть за 3 для выросла с 24 до 30. Отрицательных цен нет, ликвидности тоже. Кое как закрыл позиции в символическом плюсе. Вар.маржа +8554, чистыми +7281. Не окупает ни замороженные средства, ни потраченное время. Последние 10 контрактов закрывал больше 6 часов, в итоге продал ниже теор.цены, лишь бы уже развязаться с этой гадостью.
Была мысль поиграть в позиционную игру, но стало страшно, если не могу закрыть позиции на спокойном рынке, то тем более не смогу сделать это на быстром, когда бабахнет. Короче, не знаю, влезу ли в это болото еще раз. В любом случае, сделаю это только если смогу видеть исходный рынок Brent ICE, а не наш театр теней.