В гостях у Анатолия Радченко — Тимофей Мартынов, Д. Черемушкин (Xelius), Р. Вишневский.

«График на этом интервале можно считать случайным. Хотя падение внутри дня в пятницу было недопустимо большим.» Тимофей Мартынов
 

«Всякая случайность есть лишь непознанная закономерность»  Карлос Кастанеда
 
«Надо добиваться того, чтобы счет рос ежедневно и ежемесячно. Неважно  на сколько в процентах. Лишь бы не скатываться вниз.»  Александр Герчик
 
 
 
 
Очень часто трейдеры воспринимают экстремальные выносы на графике  своего счёта, как в одну, так и в другую сторону, как нечто аномальное и неприемлемое. То есть то, с чем нужно бороться.  Иногда уважаемые гуру трейдинга тоже добавляют стимула к такому стремлению.
 
В частности, тот же А.М.Герчик постоянно на своих встречах и семинарах называет желаемый и достигаемый процент прибыльных дней, а то и сделок у себя и своих учеников. И редко называемая цифра бывает ниже 90%.


( Читать дальше )

Очень интересный топик на элиттрейдер. Экслюзивно о прайсэкшн.  Перевод (вольный) первой части:
*************
Я прекратил поиски святого грааля и остановился на одном — на прайс экшн.
 Что это? Прайс экшн не имеет определения. Давненько я слышал разговоры типа «все индикаторы дерьмо, только прайс экшн рулит», но что это за прайс экшн, никто мне толком не мог объяснить. Это звучало как «давайте поговорим о неведомой херне». Что это — высматривание паттернов, свечных формаций, или пивотов? Всё, что я знал, что тут определенно не используются индикаторы, в том числе средние. Вроде мне попадалось, что линии тренда позволено использовать. Они ведь не настоящие индикаторы.
Сегодня я удалил с моего графика все индикаторы, кроме объёма (который я считаю малополезным случайным набором гистограмм, но мб когда-нть на меня найдёт озарение, как его реально использовать). Слыхал я много теорий, почему он может пригодиться, но все они достаточно бредовы.


( Читать дальше )

Я радикальнейшим образом перетряхнул свой взгляд на торговлю и оформил стройную систему. Теперь я буду торговать по-новому. Система крайне проста и ненапряжна в исполнении.

Во-первых, моя система предполагает торговлю отнюдь не каждый день. Должен быть сигнал с дневного графика. По дневному же графику определяется тренд — а точнее, по 20й средней. Вот сейчас к примеру, тренд строго вниз, и поэтому никаких покупок делать не нужно. Если идёт боковик на дневках, то в силе считается предыдущий тренд. Т.е. если перед боковиком был тренд вниз, значит, открываются только шорты.

Когда есть сигнал с дневного графика, вход осуществляется по часовику. Позиция состоит из трех частей, одна из которых закрывается на 1R прибыли, с одновременным переносом в безубыток, вторая — в конце дня, а третья — переносится, если её не выбило по трейлинг стопу. R определяется на основе ATR. В случае положительного сигнала на часовике с утра позиция добирается до полной. Максимум две сделки в день, с 13 до 16 торговли нет. Риск на сделку 5% капитала.

На понедельник система велит быть вне рынка.

Есть небольшие статьи, способные заменить хорошую книгу, десятки книг. Такой статьей безусловно является "Марафон Трэйдера" Дмитрия Барановского, создателя ряда полезных интернет-ресурсов и прежде всего сайта http://www.2stocks.ru, считавшегося наиболее авторитетным, до появления www.smart-lab.ru, разумеется. Мои размышления заставили вспомнить об упомянутой статье. Хотя скорее всего, подсознательно, эта старая статья натолкнула меня на последние мысли. Достаточно привести лишь 3 фрагмента.

1. О недостатках, которые я обнаружил в себе в предыдущих постах:
 «Трейдеру никуда не скрыться от своей психологии. Деньги вызывают жадность. Деньги вызывают страх их потерять. Чтобы начать зарабатывать на бирже, нужно избавиться от собственных страхов и жадности. Для этого нужно, чтобы деньги потеряли для тебя ценность – ту ценность, которую деньгам приписывают все люди. Но это невозможно сделать просто так. Невозможно сказать – деньги для меня ничего не значат. Это удивительно, но для того чтобы начать зарабатывать деньги на бирже, необходимо перестать их страстно желать и ценить».

( Читать дальше )

В свое время я потратил не мало времени на поиск и разработку оптимальной системы риск-менеджмента. И в этих поисках я периодически в книгах и статьях натыкался на одну табличку, которая с опытом переростала в своего рода отправную точку в риск-менеджменте, «таблицу умножения» для трейдера, если будет угодно. Позже, если у меня возникал соблазн настроить своего робота на торгволю с рисками в сделке более чем 3% от счета (например до 5%) я понимал, что всего шесть убыточных сделок закрытых по стоп-лосу приведут к просадке 30% и чтобы вернуться к прежнему уровню потребуется заработать 42%!!!, что весьма непросто. 

Избитое выражение — «обрезайте убытки, позволяйте прибыли течь», приобретает совсем иное значение.

Без понимания и осознания эллементраных вещей, не стоит двигаться дальше. Дороже будет.

Удачи!

«Таблица умножения» для трейдера 

В том что они в это верят. Верят в то что на фондовых рынках можно заниматься инвестициями. Для тех, кого задели мои слова рекомендую прочесть «Аксиомы биржевого спекулянта» М. Гюнтер. Я лишь приведу пару цитат:

«Любые инвестиции представляют собой спекуляции. Единственное различие заключается в том, что некоторые люди согласны с этим утверждением, а другие нет».

«Люди, предлагающие Вам рекомендации в области управления финансами, почти всегда называют себя „инвестиционными“, а не „спекулятивными“ консультантами». Это выглядит более серьезно и внушительно (а заодно помогает брать с Вас больше комиссионных)."

«Все инвестиции суть спекуляции. Вы ставите на кон свои деньги и рискуете. Вы — спекулянт, независимо от того, делаете ли Вы ставку на акции GM (Apple, IBM или Газпрома) или на что-нибудь другое. Вам следовало бы признать этот факт. В попытках обмануть себя нет никакого смысла. Вы понимаете мир лучше, когда смотрите на него широко открытиями глазами.»

Завершение этой недели оказалось чрезвычайно медвежьим. Начавшееся в начале недели ралли захлебнулось, не дойдя до 1200 пунктов ( я ожидал, что все-таки будет 1220 или 1230 пунктов, поскольку это помогало маркетмейкерам решить некоторые локальные задачи).
Не было и традиционного пятничного отскока. Торги в пятницу открылись на максимуме и закрылись на минимуме.
Индекс S&P500 закрылся ниже 200-дневной скользящей средней на недельных графиках. Это сильный медвежий сигнал.

Консолидация вокруг 200-недельной скользящей закончилась? Впереди сильное движение? Похоже, что оно будет типа А (смотрите на рисунке)
s39.radikal.ru/i083/1110/f2/b4d667b80bba.jpg
Все складывается очень неблагоприятно для быков. Похоже, что уже в понедельник нас ждет сильный гэп на открытии, который уже не будет закрыт в ближайшие несколько дней ( такой гэп называют гэпом продолжения).
Сильное движение назрело. Фундаментально это движение должно быть вниз.


( Читать дальше )

Я собрал все значимые обвалы РТС за последние 13 лет.
Обвалы последних 6 лет пережил лично и помню их причину.
Всего 8 обвалов.



( Читать дальше )

Тут мне сегодня пришло письмо:

«У меня есть вопросы… точнее вопросик… увидел у вас в профиле опыт на рынке 8 лет… не плохой как время лично для меня… конечно числа ничего не значат но я думаю в данной структуре ой как значат… хотелось бы спросить у вас как успехи в торговле за все это время… как начинали каковы результаты… что используете как индикатор для входа в позицию… спрашиваю лично для себя… потому что сам недавно начал торговать… хочу набраться опыта у тех кому не жалко помоч молодому юныше спасибо :)»

В общем, написав ответ, подумал, а ведь эти вопросы терзают и других юныш… Поэтому решил предложить свой ответ для неограниченного числа пользователей:

«Добрый день. Начинал я очень правильно.

Покупал тогда, когда все продавали и продавал, когда все покупали. Пытался купить дёшево, продать дорого, искал точки разворотов (максимумы и минимумы) оптимальные для сделок с небольшим контролируемым риском.

Если мне давали лучшую цену, чем была изначально — добавлял в портфель, улучшая среднюю цену, если давали ещё лучшую — ещё улучшал свою среднюю по позиции и портфелю.


( Читать дальше )