Блог им. gift

Подушка безопасности или простой рецепт высоких доходностей

В свое время я потратил не мало времени на поиск и разработку оптимальной системы риск-менеджмента. И в этих поисках я периодически в книгах и статьях натыкался на одну табличку, которая с опытом переростала в своего рода отправную точку в риск-менеджменте, «таблицу умножения» для трейдера, если будет угодно. Позже, если у меня возникал соблазн настроить своего робота на торгволю с рисками в сделке более чем 3% от счета (например до 5%) я понимал, что всего шесть убыточных сделок закрытых по стоп-лосу приведут к просадке 30% и чтобы вернуться к прежнему уровню потребуется заработать 42%!!!, что весьма непросто. 

Избитое выражение — «обрезайте убытки, позволяйте прибыли течь», приобретает совсем иное значение.

Без понимания и осознания эллементраных вещей, не стоит двигаться дальше. Дороже будет.

Удачи!

«Таблица умножения» для трейдера 

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
153 | ★47
47 комментариев
+++ раньше думал об этом, все собирался сам посчитать да как то руки не доходили… а теперь эту табличку в рамку и перед монитором поставить!!! что бы смотреть и думать стоит ли усредняться когда цена против тебя, стоит ли надеяться что цена вернется ;)))
avatar
Евгений Городничев
Евгений Городничев, о дааа… пирамиды, усреднения быстрая дорога в адддд )
avatar
Александр Дрозд
пасиба, переписал себе))) повесил перед носом
avatar
Агент НАТО
+1
anatoshka, ответственный шаг )
avatar
Александр Дрозд
пирамидинг — это грааль на ряде инструментов (той же нефти!). другое дело, что не надо с фанатизмом к этому подходить, да и денег надо много, чтобы можно было часто пирамидиться и пересиживать убытки до отката.

а теперь к сути. если у тебя 85-90% прибыльных сделок, большого вреда 3% на сделку тебе не нанесут, особенно, если в каждой следющей сделке тебе не надо будет уменьшать сайз.

более того, тебе может так повезти, что график доходности будте вот такой — www.alpari.ru/ru/pamm/info/id/202056/

вы тока камнями не кидайте, я туда сам не горю желанием вкладывать пенсионные сбережения, но такой РМ имеет право на жизнь. все зависит от целей и системы
avatar
moneymaker
приветствую! Если и кину камнем тока за то что в качестве примера приводите график с выборкой в пол года, на альпари особенно таких много. Выборка за 3-4 года самое оно. 85-90% прибыльных сделок это грааалище я таких не видел, честно говоря. Ну если только выборка была не более чем за пол года. Таких увы полно. С уважением.
avatar
Александр Дрозд
Александр Дрозд, так я не понимаю, что плохого сделать такую систему, что она себя с вероятностью 90% окупит через месяц и далее рисковать заработанным?

я же специально написал про цели. а жить 3-4 года система никому не обязана, это рынок. но чаще — это Спарта! так что если система себя окупила, дала тебе заработать, а потом ее победила кунг-фу-робот-панда, ну что ж… R.I.P. и надо делать новую
avatar
moneymaker
moneymaker, если цели один месяц, то да, ничего не имею против. Излишняя настойчивость и упрямство, увы, приучили меня стремиться к устойчивым системам расчитаным на годы.
avatar
Александр Дрозд
Александр Дрозд, многие особенно hft системы устаревают каждые пару недель и нужна переоптимизация, а то и новая логика. это не говорит, что они плохие, это говорит, что этим мы пока зарабатывать не умеем))

в общем, успехов вам!

P.S. иду тем же неспешным путем. лишний риск не приветствую, по крайней мере пока.
avatar
moneymaker
moneymaker, в общем, как и в любом продуктивном диалоге, каждый остался при своем, что тоже весьма даже очень. Удачи и вам!
avatar
Александр Дрозд
Александр Дрозд, :) спорить и не пытался) просто раздвигал рамки
avatar
moneymaker
moneymaker, рад что и здесь нашлись адекватные люди )
avatar
Александр Дрозд
Александр Дрозд, угу, смарт-лаб и ЖЖ — это кладезь интересных знакомств
avatar
moneymaker
Александр Дрозд, простите мое любопытство, а вы уже выкладывали тесты или результаты работы своего робота? хотелось бы взглянуть
avatar
moneymaker
moneymaker, в ближайшее время я готовлю статью основанную на этих результатах, статья будет не про это, но данные все реальны. Там будет и выборка за 7лет на ри и доходности и риски и т.д. Думаю вы заметите зеленый график из Велза на скринах в заголовке )
avatar
Александр Дрозд
moneymaker, smart-lab.ru/blog/mtrading/19611.php
avatar
Александр Дрозд
Александр Дрозд, про 85% прибыльных опять же в тот график смотрите)
avatar
moneymaker
moneymaker,
Согласен, просто надо уметь адекватно рассчитывать «шаг» и «коэффициент пирамидизации» при пирамидинге…
:).
avatar
Gugenot
+1
Gugenot, воооот)) наш человек!
avatar
moneymaker
moneymaker,
Пасиб, Брателла! И ещё у меня есть одно ЗОЛОТОЕ правило:

ФИКС ПРОФИТА ПО КАЖДОЙ ПИРАМИДАЛЬНОЙ СТУПЕНЬКЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ СЕПАРАТНО!!! ©…

Успехов Тебе!
avatar
Gugenot
А можно подробнее объяснить принцип расчёта таблицы риска?
avatar
amigo703
не вопрос! на счету 100 рублей, просели на 20%, соответсвенно на счету осталось 80 рублей, чтобы подняться с 80-ти рублей обратно до 100 рублей, как видите надо уже заработать не 20% (80 + 20% = 96 рублей), а 25% (80+25% = 100 рублей). С уважением.
avatar
Александр Дрозд
Бля, это мне 233 процента роста надо теперь!!! Ёпнуца!
avatar
Патриот_России
плохой опыт — хороший учитель ) удачи
avatar
Александр Дрозд
Нелюблю риск в 2% тем что немогу его правельно рассчитать никогда((а точнее перевести результаты в точный лот((
avatar
Макс
Размер позиции (в лотах) = 0.02 * Depo / (цена покупки — цена стопа)

если цена в пунктах:

Размер позиции (в лотах) = 0.02 * Depo / (цена покупки — цена стопа)*стоимость лота

с уважением
avatar
Александр Дрозд
самообман) если вы были в позе без плеча, например в лонге на депо и просели на -50%, то обратно вам нужно не 100%, а 50%, то есть тот же путь проделать, ни на йоту больше
avatar
💯Чек-листов по фондовому рынку
Проверенный аккаунт
+1
ммм… предлагаю обратиться к расчетам. К примеру депо 100 рублей, просели на 50%, осталось 50 рублей. Сколько процентов от 50рублей надо заработать чтобы вернуться обратно к 100 рублям? Если взять в расчет ваше утверждение, то нам надо вновь заработать 50%. Берем 50% от 50 оставшихся рублей, получается 25 рублей, прибавляем к оставшимся 50-ти и в итоге = 75 рублей, которые ну никак не дотягивают до 100 рублей.
avatar
Александр Дрозд
да пофигу сколько в процентах нужно сделать, если без практической пользы, то ведь они ничего не значат — важно что вы допустим вышли по стопу на 50 рублях, потом снова купили тот же объем (акция то тоже стала дешевле на 50%), и снова поехали верх. и пофигу что 100% надо, тот же путь вверх (50 рублей), и вы в нулях.
avatar
💯Чек-листов по фондовому рынку
Проверенный аккаунт
встречный вопрос — мы открыли короткую позицию (шорт) на 100 рублей после чего просели на 50%, сколько процентов нам надо заработать, чтобы вновь вернуться к начальной сумме?
avatar
Александр Дрозд
торговля на бирже, это игра в возвращение уровней, а не игра в проценты. если вы заработали сегодня +1%, это не значит что вы получите 1000% годовых по году. Если вы получили маржин колл, но брокер вас не закрыл, то у вас есть все шансы выйти в плюс, отбив все убытки. Так что не имеет значения, сколько вам нужно отбить в процентах к вашему депо, важно на чем можно их отбить — если на таком же движении в +50 рублей, то значит ничего не изменилось в худшую сторону. А вы подаете это как типа -50% значит вверх +100%, что типа отбивать два два раза дольше и сложнее)) Так вот это не так.
avatar
💯Чек-листов по фондовому рынку
Проверенный аккаунт
Vanuta, у кого-то проблемы с математикой ))))))

вы когда откупаете, у вас позиция не будет равно первоначальным 100 рублям, т.к. вы берете позицию не на 100 рублей, а на 50
))))))))))))
avatar
Skifan
Skifan, у кого-то да, вы не подумали что на уменьшенное депо я куплю акцию, цена которой упала абсолютно соразмерно, если мы говорим о том, что плечей не было изначально?) и таким образом возьму тот же самый объем, что и наверху был
avatar
💯Чек-листов по фондовому рынку
Проверенный аккаунт
Vanuta, ну кто в наше время без плечей то сидит ))
если соразмерно, это еще поискать такие акции надо ))))) чтоб подфортило, вон народ ВТБ по 15 коп и Газпром по 350 уж очень долго ждет.
Мы же тут спекулянты в основном, а не инвесторы.
Тогда встречный вопрос, как вы смотрите на ММК?
avatar
Skifan
+1
вы не ответили на мой вопрос, увы…
avatar
Александр Дрозд
Да, тоже в своё время пришёл к этой таблице, которую повесил в балансе перед глазами.
Эффективное средство на определённом этапе.
Только она у меня несколько в ином виде.
Поскольку цель всё таки зарабатывать,
то округлил именно шаги в положительном наравлении.
avatar
Владислав ESmigracija.ru
Интересно. А это основываясь на результатах работы стратегии, какой-то? Не очень понятно откуда цифры, поясните пожалуйста?
avatar
Александр Дрозд
Александр,
Простое совпадение с Ваше таблицей, хотя моя была сделана какое то время назад ))
Левый столбик- потеря(убыток),
правый- величина необходимая для компенсации потери.
Стратегия контроля рисков, мхм ....- я свой успех измеряю шагами.
Каждый шаг равен +10%, и неважно за сколько трейдов либо времени он был достигнут.
Это своеобразное мерило успеха.
И не дай мне бог сделать убыток который потом потребует более 2-х шагов для компенсации.
Это абсолютно исключено!
Зарезаю же убыток ещё до 1шага, то есть до -9% потерь…
avatar
Владислав ESmigracija.ru
Владислав, интересная методология. Риски — наше все )
avatar
Александр Дрозд
Александр,
трейдинг это бизнес контроля рисков )
avatar
Владислав ESmigracija.ru
… и никак не зарабатывания,
заработок уже побочный эффект (утрированно выражаясь)
avatar
Владислав ESmigracija.ru
Александр Дрозд, глубокая ошибка, торговля — это прежде всего вход и выход, а ММ это финансовая дисциплина. вы не поправите дисциплиной плохие входы. выходить из позы потому что депо просело на -9% — бред.
avatar
💯Чек-листов по фондовому рынку
Проверенный аккаунт
+1
о да! и увы новички идут от обратного.
avatar
Александр Дрозд
именно,
сам через это шёл.
Сейчас наглядно обьясняю «зелёным».
Тема фундаментальная,
+ ей, а также в профиль
avatar
Владислав ESmigracija.ru
спасибо и за понимание тоже )
avatar
Александр Дрозд
Спасибо очень наглядно и полезно
avatar
Skifan
Skifan, всегда пожалуйста )
avatar
Александр Дрозд

Читайте на SMART-LAB:
Рыночная ипотека восстанавливается на фоне снижения ставок
По данным ДОМ. РФ, число выданных ипотечных кредитов в России за май увеличилось на 24% г/г, до 79 тыс., а их объем вырос на 15% г/г, до 332 млрд...
Фото
Freedom Global
18:48
Инвестиции без спешки: торгуем в выходные
Алексей Девятов Рынок часто движется импульсами, и тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично...
Фото
Альфа-Инвестиции
17:06
Фото
Токио против рынка: сколько резервов хватит для защиты иены
Цены на нефть продолжают снижение, начавшееся в среду, хотя темпы падения уже замедлились. За последние сутки новостной фон по Ближнему Востоку...
Фото
Артур Идиатулин (Tickmill)
14:58
Фото
ЦИАН. Отчет МСФО Q1 26г. Такой рентабельности никогда не было
Вышли финансовые результаты по МСФО за Q1 2026г. от компании ЦИАН: 👉Выручка — 3,90 млрд руб. (+17,9% г/г) 👉Операционные расходы — 2,72...
Фото
Валентин Погорелый
16:06

полезные записи за 24 часа

★10 0 Вы на крючке у кукловода! Роман Андреев
★8 4 Как не угодить в дефолтную ловушку?
★8 13 Я проанализировал 20 тысяч новостей. Вот 5 типов событий, которые реально запускают тренды на рынке нефти
★5 32 Реклама "МММ" в Известиях в 1994 году. Ничего не напоминает?
★5 7 Заработал на кредитках более 570 000 рублей. В обороте рекордная сумма!
★5 2 НОВЫЙ РЕКОРД ПАССИВНОГО ДОХОДА! 3 637 рублей за май! Более 30 000 на год вперед!
★4 2 Газпром отчитался за I кв. 2026 г. — скорректированная прибыль увеличилась, CAPEX сократили и FCF в плюсе, эффект от Ирана ещё не полноценный!
★3 5 ♾️Автоследование Кот.Финанс: результаты за май 2026
★3 0 ГТЛК – из гадкого утенка в лебедя российского облигационного рынка?
★3 4 Показатели долговой нагрузки российских компаний
+135 47 Азия. Пятница.
+113 14 Как купить собственную сеть и пойти за облигациями
+84 32 Реклама "МММ" в Известиях в 1994 году. Ничего не напоминает?
+76 17 ЗаяЦЪ сообщает о победе!)))
+66 112 Заботкин из ЦБ объяснил почему нельзя снижать процентную ставку
+64 13 Есть ещё один истхай в моем портфеле.
+63 2 Газпром отчитался за I кв. 2026 г. — скорректированная прибыль увеличилась, CAPEX сократили и FCF в плюсе, эффект от Ирана ещё не полноценный!
+53 4 Ситуация на текущий момент
+52 79 Судя по заявлениям на ПМЭФ ваучеры можно смело сдавать
+48 50 Индекс МБ сегодня

самые обсуждаемые сегодня

161к Путин заявил, что может баллотироваться на 6-й срок, назвал «бредом» войну России и НАТО и отказался признать падение экономики
112к Заботкин из ЦБ объяснил почему нельзя снижать процентную ставку
50к Индекс МБ сегодня
47к Азия. Пятница.
39к Зеленский написал письмо Путину
31к «Заработанное надо уметь отстаивать». Шувалов заявил о риске сворачивания капитализма в России и призвал помочь Путину этого не допустить
30к ❗️ Тимофей Мартынов подстрекатель
27к Смотрю завтрак Сбербанка онлайн
26к ПМЭФ-2026. Выводы с первого и второго дня с форума🔥
26к Путин на ПМЭФ:

теги блога Александр Дрозд

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн