Александр Хлопков, для фьючей лучше NinjaTrader Brokerage, сравни комиссии и нет скрытых платежей. в отличии от того-же амр и IB.

Interactive Brokers хорош для акций, для фьючей лучше всех АМР. Больше всех платформ. И счет от 500 баксов. Плюс маржа ниже чем в интерактиве раз в 10.

Dina Ulyanova, 
про тренд я уже писал недавно — тренд — это постфактумное понятие. Есть только уровни. Игра от них со стопом — вот квинтэссенция грамотного трейдинга

dip, 

Возможно с помощью R анализировать что-то экселеподобное? CSV например. 

Без проблем. Грузится в R и потом анализируется как угодно. 

Есть какой-то толковый FAQ по R(не нужно по-русски)? (и да, я знаю про гугол)

Море информации. 
https://mran.revolutionanalytics.com/documents/getting-started/#begin
http://www.cookbook-r.com/
http://profitraders.com/Rlang/R.html
http://tryr.codeschool.com/

чтобы пересиживать просадку было комфортнее покупайте акции с дивами…

мартовский РТС в большинстве времени в беквордации с момента быстрой девальвации рубля (с сентября 2014-го). в контанге он был, когда волатильность рубль-доллар был низкая. Почему? Да потому что маржа начисляется по формуле

Изменение индекса РТС в рублях- Изменение клирингового курса

С момента девальвации в вычитаемой величине наблюдается положительное среднее, которое и вызывает бэквордацию для мартовских, сентябрьских и декабрьских фьючей. А у июньских всегда была бэквордация из-за выплат дивидентов.

Сергей Кружаев, я собаку на этом съел, когда выбирал куда вложить деньги в «не на бирже». Во-первых такое низколиквидно, и сотка выросла пропорционально вложенным средствам, а это:
1. Забор «рабица» по 600 руб\пм
2. Колодец 50 тысяч, с кольцами.
3. Вагончик-бытовка-25-30 тысяч. Итого~150 тысяч\8 соток=20
тысяч на сотку.

да и деревьям нужно -4 года чтобы плодоносить начали, вы конечно можете и готовые в питомнике купить, но они будут стоить дороже чем ваш участок вместе с забором.
Немаловажно какие воды там в грунте, почва глинистая или нет. Да и 60 км от Москвы очень далеко. Вблизи ничего нет, инфраструктура минимальна. Похоже на родовое поселение. Спасибо.

gq55, Освоить основы C#, разобраться с программой Wealht-Lab, освоить программу ТСЛаб. Поставить виртуальное облако. Написать несколько своих стратегий и вперед! Начать можно вот здесь: chechet.org/learning/

amenshova, что за бред… я к примеру, зарегился у Чикагского брокера onlineint.optionsxpress.com/index.aspx, главное правильно заполнить их анкету, и мог даже 100 usd зачислить для начала, они уже активируют реальный счет. А до этого предоставляют полноценную демку, все то же самое, но с задержкой 15 минут. То есть, регистрация полностью бесплатна, и тренируйся сколько хочешь бесплатно. А после… хоть 1 долл. перечисли и они счет делают реальным.

Я их не рекламирую, просто любопытно ваше стремление непременно через росс. посредника, который вас еще доп. комиссией будет обувать постоянно, как абонентская плата за информационную услугу. ФИНАМ ЛТД к примеру, берет 39 usd непонятно за что сверх западного брокера. Это за аренду площадки ROX.

FateevVV,
По поводу продажи стрэнгла мысли следующие -
1) Рынок наш в этом году очень подвижный, и стрэнглы за 30 дней до экспиры слишком рискованны.
2) Вместо стрэнгла лучше сделать ratio на путах, а коллы продать (примерно такую позицию сейчас ведет Илья Коровин с июня в своих видео).
3) Но иногда, на всплесках волы, ненадолго — можно и стрэнгл продать.

kbrobot.ru, есть такая тема… в ДУ сливается всякое говно, купленное по хаям на свою (проповскую) позу… БКС в этом смысле ни первый, и не последний… вывод прост — никаких ДУ, ОФБУ и прочего «управления активами». Не знаешь, как вкладывать в долговые инструменты — открой депозит в банке и спи спокойно.

Пока все тут воду разводят, совет:
Написать в CySEC (является регулятором для BCS Cyprus Limited) о сложившейся ситуации с приложением всех ответов (от российской БКС) и претензии в BCS Cyprus Limited.
Вот форма для претензии:
www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/cifs/

CySEC в последнее время достаточно активно начали вести работу по отзыву лицензий и наказанию финансовых компаний. С учётом того, что в Англии Saxo Bank за подобную практику был нехило оштрафован, БКС может ждать очень неприятный нежданчик.

Крайне рекомендую написать претензию, чтобы в будущем им неповадно было. Заодно, может от испугу вернут что-то.

Достаточно делить тету опциона на его стоимость и умножать на кол-во дней, вот и будет эластичность по распаду

я когда кидаю в рынок ставлю признак «сразу или отклонить», и пока не подберется нужный встречный объем- робот фигачит в стакан… никакого проскальзывания!

Andy7065, Из за разности значений греков между страйками их спред гуляет, но гуляет он в неком канале, канал может быть восходящий или нисходящий, но он устойчивый. Например в какой то момент Колл 95 стоит 1500 п. а колл 100 стоит 500 п. = спред между страйками 1000 п. видя график канала спреда к (примеру от 200 до 1100), мы видим что сейчас нам нужно нагрузиться позицией и мы продаем 95 страйк и одновременно покупаем 100 страйк, количество опционов по каждому страйку определяем исходя из дельта и тета нейтральности позиции, далее мы видим что 95 страйк стал стоить 900 п. а 100 страйк 250 п. спред стал 650 п. мы уже немного заработали, сбрасываем часть позиции (откупаем 95 колы и продаем 100 колы)фиксируя прибыль и ровняя позу по дельте и тете, ну и далее также — спред расширяется позу увеличиваем, сужается уменьшаем и все это время ждем движения б/а

Что бы там не говорили про опционные тусовки, я могу так сказать — я в разговорах с умными людьми много чего набрался. Потому часто посещаю. Итак, прозвучало однажды следующее: нужно продать дорогую связку и купить в сторону, которую думаете несколько дешевых. Я вот реализовал это указанным на картинке образом. Сперва получим кредит от проданного пут спреда на декабре, и его потратим на пут спред уже дебетовый и подешевле на октябре. Правда я был алчен и потратил побольше, чем получил. Главное вовремя теперь соскочить и не давать прибыли течь а брать то, что дадут. Все это опять же есть на графике.