Никогда не кидайте заявки "по рынку"

Сохраню в папку «Чушь»

Андрей_Мурманск, в чем чушь? в топике или комменте

Farmabear, В топике автор не понимает совсем, как работает биржевой стакан и hft роботы в частности.

Андрей_Мурманск, что вы понимаете в стакане?

Джон, ладно. Пусть будет. Мне же по рынку надо бросать в чьи-то лимитки?
А в кого я буду бросать, если все будут по рынку бить? :-)

Вестников, дык сделай бота… чтоб интелектуально ставил лимитник… если его не налили за минуту то кидал бы по маркету

ves2010, вот брошу всё и начну интеллектуальных ботов делать!

Можно еще так. «Жадные роботы оставляют людей без трусов!»

Дамир Шайхутдинов (Dr. Кризис), ага. И жестоко имеют их потом.

Cash, не знаю откуда они узнают, но когда я кидаю заявку по опциону, у которого в стакане спред 60 пунктов, заявку на 20 пунктов НИЖЕ предложения, то частенько она даже в стакане не появляется- сразу в таблице сделок. кто-то за мной следит…

shortillo, как вообще может рыночная заявка появиться в стакане? Она сразу же исполняется.

Николай Скриган, ????
в стакане стоит предложение по цене 100 кол-во 10 штук- ЭТО пример
спрос в стакане стоит 80 кол-во 100 штук.
если поставить свою заявку по 90 на 3 штуки, то как будет выглядеть стакан? спрос будет 80*100 и строчкой выше моя заявка 90*3 предложение останется 100*10 и так будет пока не найдется продавец по 90.
то есть в описанном мной случае, продавец находится так быстро, что в квике не успевает отобразиться моя заявка

shortillo, это не рыночная заявка. Рыночные заявки при поступлении в работу молотят по всем ордерам в стакане, пока не закрываются. И только потом, в порядке очередности, начинают исполняться следующие за рыночной заявки, в том числе и по ордерам в стакане. Именно по этой причине идет проскальзывание стопов на бирже при выходе на рынок большого объема.

SECRET, вот это (про брокера) ближе к правде, но суть та же самая ))))

Тимофей Мартынов, эх, не хватает твоих коней на рынке сейчас..500 коней сейчас это оборот за ЦЕЛУЮ минуту..
возвращай свой табун на РИ!

Тимофей Мартынов, Ты хотел сказать, что когда ты вливал 500 контрактов в ри по рынку- унылый терминал альфа директа зависал на пару минут, и было чувство, что пи**ец уже ближе чем казался?=)

Gazirovkin, На американском как раз не чушь.

Александр, вот же ж! Ну ты смотри-ка! А я как бы 7 лет торгую ФОРТС. По 20 заявок за сессию пуляю в стакан. Думал — по рынку. А вон оно что, оказывается! Век живи — век учись.

Вестников, мне очень жаль вас. вы еще скажите стопы есть и тейкпрофиты. есть вещи которые не нужно спрашивать и обсуждать, это как алфавит. советую посетить вебинары www.1000procentov.ru/events.html узнаете много нового.

Александр, ладно, что я сам — лошара оказался, так я же ещё и людям показываю, как стоп-приказы и тейк-профиты ставить и как они работают. Вот в чём настоящая беда.

Вестников, знаете есть люди которые учатся быстро, медленно и медленно + спорят. вы пиздонули то что у вас было в голове, вместо того чтобы открыть спецификацию по плазе как я советовал. в добавок разместили комментарий который выставляет вас дураком. перед следующим комментарием изучите ftp.micex.ru/pub/FORTS/Plaza2/docs/p2gate_ru.pdf стр 93-94

Александр,… здонули пишется через «а».
А пошёл изучать спецификацию по Плазе. Благо уже бросил очередную порцию заявок по рынку и поставил стоп-приказы и тейк-профиты.
Можно и почитать. Есть полчаса.

Александр,
И тут меня как молнией торкнуло! Какая Плаза?! Кто мне Плаза? Мне тётя — Плаза? Я же в КВИКе последние 10 лет работаю. И только первые пару лет в Лефкобанковской не квиковской программе работал.

Вестников, FORTS предоставляет доступ только по плазе, все остальное надстройки включая FIX для FORTS.

Вестников, Правила организованных торгов на Срочном рынке ОАО Московская Биржа fs.moex.com/files/301
Пункт 2.10 — рыночные заявки есть, но условно — в них все равно должна быть указана цена, хуже которой исполняться не будет. Квик сам цену контракта подставляет, тем самым эмулируется рыночная заявка — forum.quik.ru/forum1/topic23/.

Максим, да всё мы это понимаем. И то, что, «бросая по рынку» мы не ставим на ФОРТСе галочку в КВИКе «рыночная заявка», как на споте, т.к. она ни не поставится. А бросаем в стакане выше-ниже текущей цены, чтобы она исполнялась как рыночная.
И стопы и тейк-профиты мы ставим на серверах брокера через КВИК или иную торговую программу, а не на сервере биржи.
Это — детали, не влияюще на суть нашего изначального разговора. Не случайно и автор топика набрал слово «по рынку» — в кавычках.
А Александр — резонёр и придира.

Вестников, если вы это знали то зачем писать бессмысленные комментарии основанные на вашем «большом опыте»? как бы hft уже намекает что это не ваш уровень.

Александр, исключительно ради расширения сознания юных падаванов. :-)