Привет! НИКОГДА, запомните, НИКОГДА не кидайте заявки в стакан «по рынку».
к примеру, вы кидаете 50 контрактов ри по рынку и видите, что нальете на 100-200 пунктов. В реале HFT выливает обьем перед вами и выкупает у вас на 100-200 пунктов ниже. Таким образом вы получаете проскальзывание не прогнозируемые 100-200 пунктов, а в 2 раза больше. 
Не кормите жирных HFT.