Блог им. Pyrodjok

DELETED118

DELETED118
  • Ключевые слова:
  • РТС
35 комментариев
+3
там просто отсечки по бумагам, это уже учитывается во фьюче
avatar
Тюренков Олег
Наоборот. Не верят. 
avatar
Makler
+1
сейчас 100 пунктов, смешно )))))))
Вы наверно не видели вот это ваши сложные слова в 2000-3000 пунктов ))))
avatar
Egorax
Egorax, а сейчас такое возможно? По моему сейчас такое только в период отсечек и все.
avatar
Андрей К
+3
Выпендрился вхолостую))) Фьючерсные котировки являются как бэ отражением ожиданий участников рынка. Если фьючерс ниже базового актива, значит, они ждут его снижения.
avatar
Vlаdimi®
0
Vlаdimi®, это, блин, ясно. Только во фьючах на акции — контанго, а на индекс РТС беквордация — об этом речь.
avatar
ICWiener
+1
ICWiener, акции рублёвые, ртс долларовый. Теперь сходится?)))
avatar
Vlаdimi®
Vlаdimi®, 
Т.е. спекули верят в укрепление российского рынка, при этом не веря в укрепление рубля.

Вы пост прочитали вообще?
avatar
ICWiener
ICWiener, конечно, прочёл. Это было несложно)))
Очень может быть, что так всё и обстоит на самом деле.
avatar
Vlаdimi®
ICWiener, учи матчасть, тогда поймешь почему так.
avatar
nik
nik, уважаемый, с матчастью все в порядке. Расскажите лучше нам, что вам понятно.
avatar
ICWiener
+1
Vlаdimi®, вы ошибаетесь
avatar
Евгений
Евгений (evus), продолжайте… «вы ошибаетесь», потому что…
avatar
Vlаdimi®
+1
Vlаdimi®, потому что ситуации контанго или бэквордации не имеют прямого отношения к ожиданиям участников рынка относительно изменения цены базового актива, за исключением, быть может, довольно экзотичной для нашего рынка, ситуации с фьючерсами на процентную ставку
avatar
Евгений
+1
Евгений (evus), согласен в той части, что рассматривать зависимость базиса от настроений спекулянтов можно лишь как частный случай. В общем случае, контаного является признаком стабильного рынка, бэквордация — рынка «возбуждённого». А каким является стабильный рынок, если не растущим?)))
avatar
Vlаdimi®
Vlаdimi®, не, совсем не туда. Играйте дальше в танчики :) Винрейт какой у вас там?
avatar
Евгений
Евгений (evus), не говорите мне, что делать, и я не скажу, куда вам идти©
avatar
Vlаdimi®

Недавно захожу в качалку и давай у мужиков спрашивать — что такое беквордация, а они на меня как на шального)) а у меня слово вертиться в голове, а что оно там вертится и что вабще значит — не помню) 

Только дома и вспомнил… когда в поиск вбил)))

avatar
waldhaber
+3
waldhaber, теперь сходи и спроси у мужиков, что такое контанго… интересно будет узнать их реакцию)))
avatar
Vlаdimi®
+2
Vlаdimi®, боязно, они там здоровые… Андрюха(130кг) сразу дал понять, что ему такие слова не нравятся))
avatar
waldhaber
Наконец-то, выпендрился словами контанго и бэквордация

причем неудачно мимо кассы…
avatar
nik
nik, да в кассу, в кассу )) Это вам не зеленая от Миши
avatar
ICWiener
ICWiener, Обычно российские фьючи постоянно находятся в состоянии контанго. Но исключением, последнее время стал РТС.

Это бред. Не в последнее время, а вообще всегда РТС находится в беквордации(в контанго может выходить только незадого до экпирации). ботай как формируются цены на фьючи.


avatar
nik
nik, ты абсолютно прав… жаль, что автор так свою ошибку и не понял…
avatar
Scorpion
Scorpion, ну вместо того чтобы ерничать, можно же толково разъяснить. Но контанго в РТС — уже продолжительное время нормальная ситуация, вероятно, из-за ожиданий роста нефти. А тут как раз и нефть стала рости, а фьюч не переходит в контанго. неужели из-за экспирации опционов?
avatar
ICWiener
nik, ссылку дайте плиз
avatar
ICWiener
ICWiener, почитай ченить типа этой книги
www.amazon.com/gp/product/0132777428/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=0132777428&linkCode=as2&tag=quant0f-20

avatar
nik
+1
Это слово ругательное...©
avatar
Garry36.6
Опыт на рынке как всегда 100500 лет
avatar
Gypsy
Gypsy, лучше расскажите в чем я заблуждаюсь. Я открыт к новому опыту
avatar
ICWiener
Выпендрился, да...
*фейспалм*
avatar
Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)
+9
мартовский РТС в большинстве времени в беквордации с момента быстрой девальвации рубля (с сентября 2014-го). в контанге он был, когда волатильность рубль-доллар был низкая. Почему? Да потому что маржа начисляется по формуле

Изменение индекса РТС в рублях- Изменение клирингового курса

С момента девальвации в вычитаемой величине наблюдается положительное среднее, которое и вызывает бэквордацию для мартовских, сентябрьских и декабрьских фьючей. А у июньских всегда была бэквордация из-за выплат дивидентов.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., и уже ничего не добавить к сказанному.)
avatar
Puaro
А. Г., бэквордация как раз таки в конце 2014г была большая. грубо половина от месячной безрисковой ставки, а то и больше.
пошел арбитраж на корзину. mix против корзины.  беквордацию в Ri убили в ноль, тем что mix поднялся на эту же величину, так как взаимосвязаны. теперь в mix контанго. неэффективность устранена.
avatar
trader_95
Спасибо за грамотное разъяснение. 
Просто, имхо, уже некоторое время наблюдается контанго, а тут как привязали ниже индекса. 
avatar
ICWiener

полезные записи за 24 часа

★11 24 Поиск торговой идеи с помощью ChatGPT и Claude: от данных до бэктеста
★8 9 23% на русской энергии. Свежие облигации: Русгидро на размещении
★7 5 Честные базовые ставки по накопительным счетам
★5 25 «Страшную весть принёс я в твой дом, инвестор»
★5 5 Ситуация на бирже и немного теханализа
★4 9 Рост денежной массы М2 (доступные для платежа собственные средства плюс депозиты) в России и в США: помесячная динамика ПОСЛЕДНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
★4 2 ⭐️Котайджест 🐾: доходность 30% уже не удивляет, идея в Сегеже, и присматриваемся к Европлану
★4 134 А нафига нужен трейдинг при текущей ставке?
★4 70 Что я понял в свои 30+ лет!
★4 84 В России часто не удаляют больные зубы, а пытаются лечить, т.к. на протезировании заработок меньше (((
+129 134 А нафига нужен трейдинг при текущей ставке?
+127 47 Море, сосны и песок
+115 86 Азия. Понедельник.
+79 22 Мам, а ты можешь принести твоего хлеба на год вперед? Или почему мое производство больше ничего не испечет
+77 98 Ответ на "Нафига нужен трейдинг при такой ставке?"
+77 70 Что я понял в свои 30+ лет!
+76 49 А нафига нужен трейдинг при текущей ставке? Часть 2
+72 140 Метод Геллы. На старте (GOLD)
+68 8 Продолжаю покупать российские дивидендные акции. Портфель 1,48 млн руб. Еженедельное инвестирование #164⁠⁠
+58 5 Ситуация на бирже и немного теханализа

самые обсуждаемые сегодня

140к Метод Геллы. На старте (GOLD)
98к Ответ на "Нафига нужен трейдинг при такой ставке?"
86к Азия. Понедельник.
84к В России часто не удаляют больные зубы, а пытаются лечить, т.к. на протезировании заработок меньше (((
73к Производственная активность в США падает седьмой месяц подряд, — Bloomberg
70к Что я понял в свои 30+ лет!
67к Во Франции самая высокая рождаемость в Европе.
66к Спор о двух мирах, в чём бизнес-суть
49к А нафига нужен трейдинг при текущей ставке? Часть 2
48к Драма Чемезова или 21 см

теги блога ICWiener

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн