Похоже разозлил, обидел, и расстроил я топикстартера. А жаль. Тема то безумно интересна — когда, прикаких условиях можно строить арбитраж hv-iv и как его ровнять-удерживать. Про это писали-говорили и Агапов, и Каленкович, и Твардовский. Хрошо и логично писали, но не «граально». можно и Ильинского-Талеба-Халла почитать/послушать, но тоже непогятно где деньги живут Большие и быстрые. Vitsantal, nohurru and bstone молчат и делиться не Желают. МБ герчика с коровиным звать и они расскажут?))

Лузер, 

Поясняем данную ситуацию.

 

На Санкт-Петербургской бирже проводятся биржевые торги иностранными ценными бумагами в строгом соответствии с законодательством Российский Федерации, правилами и регламентами биржи и расчетных организаций.

Биржевые торги и расчеты по ним проводятся в России. Поставка ценных бумаг осуществляется в срок Т+3 на Ваш счет депо у брокера. Для этого, в случае, если необходимого количества ценных бумаг нет в расчетном депозитарии  Санкт-Петербургской биржи, их переводятся из центрально американского депозитария (DTCC) по депозитарной цепочке.

По акциям, которые давно торгуются на бирже, как правило, поставка осуществляется в срок. Но по новым  эмитентам, которых сейчас более 100, а в ближайшие недели мы планируем расширить список до S&P500, возможны ситуации, когда поставка акций может задерживаться.

По новым ценным бумагам поставка переносится биржевыми сделками РЕПО (в рамках Правил осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг Публичного акционерного общества «Клиринговый центр МФБ» http://mse.ru/ru/clearing/stocks/pklirdeyat.aspx), за которые биржа платит 5% годовых участнику, не получившему бумаги в срок. Эту плату брокер должен передавать клиенту.

До конца 2016 года биржа планирует полностью решить вопрос своевременной поставки ценных бумаг.

Если брокер взимает комиссии за подобные сделки РЕПО, не передает Вам оплату за не поставку от Клирингового центра МФБ,  просим сообщить Вашего брокера, номер биржевой сделки,  наименование ценной бумаги и количество.

 

Спасибо, за понимание!

Dmitry, просто, очень давно на рынке, и работать на дядю давно неохота! принцип простой — заработал «1000 рублей» на акциях  - 100 потрать на себя любимого — нужно себя иногда баловать (часы, машины, женщины), кому что нравится, 500 вложи во что-то приносящее пассивный доход, желательно еще в разных валютах и странах, остальные 400 оставь на увеличение портфеля — и так повторяй раз за разом — цифры и доли конечно условные — но принцип простой и проверенный веками

NukeProof, Суть в продажах путов и коллов от уровней покупок и продаж поочередно, сокращая и добирая позицию.

Цена болтается  между 100 и 97,5 страйками. Соответственно их и продаем. Когда? В момент пробоя хаев продаем на 15% депо 100 колы, потому что они самые «жирные». Точнее, ждем, когда импульс пробоя покупателя начнет сдыхать. Или с небольшим усреднением по опциончику продаем.
Далее ждем реакции продавца.  Если покупатель все-таки сильный, откат идет в плоской коррекции, то откупаем всё и ждем новую волну вверх, чтобы продать уже возможно 102,5 страйк.
Если был ложный пробой, то сидим в продажах коллов, пока не появится ниже на сильном уровне покупок покупатель.
Откупаем на ускорении вниз половину проданных коллов. Ждем ниже покупателя на уровне и продаем на 15% депо путы ближайшего «жирного» страйка (97,5 или 95), лучше, если он вошел в деньги. Далее на подъеме цены скидываем все путы, если покупатель дохлый и продаем в 2 раза больше коллов. Если покупатель возобновляет покупки от уровня также хорошо, как в прошлый раз, то скидываем только половину проданных путов. И на подъеме на уровнях продаж восстанавливаем позицию продав коллы. 
Важно! Путы продаем только на низах, когда продавец уже показывает слабость, а покупатель показывает силу. Коллы можно продавать на любом подъеме, ввиду их более быстрой распадаемости за счет снижения волы на подъемах.
Фишка в том, что, например, продав 100 колл за 3500-3000. Ты в плюсе при цене к моменту экспирации на 103000. Так что время работает на тебя. Если цена уходит выше, то можно захеджить покупкой фьюча, обязательно переведя стоп в безубыток. Если цена резко падает, то просто наслаждайся распадом коллов))
Продажа путов хеджится покупкой путов страйка ниже, проданного. Потому что он более дешев, и в момент сильного движения вниз, вырастет сильнее проданного выше. Если не уверен в покупателе, то лучше путы не продавать, а продавать на подъемах в 2-3 раза больше коллов.
Почему лучше продавать путы и коллы ближних страйков, лучше около денег? Потому что они самые дорогие. А если что то пойдет не так, то можно захеджить фьючем со стопом в безубытке. Тем самым создав вертикальный спред, из которого уже не утечет запертая прибыль. Одновременно понизится общее ГО.

saturn-capital.info, не в качестве очередного советчика — я вообще инвестирую в сша:), а в качестве просто методологии: последние исследования, которые читал — это 1. продажа акции, если ушла ниже 200 sma  и покупка, если вернулась обратно 2. покупка при допинвестициях (раз в квартал, в год) первых 2-3 акций. это уменьшает волатильность и увеличивает доходность  

Группа Atassn в LinkedIn. Контакты с публичной карточкой. Лучше не нашел пока места для поиска причастных.

На нашей планете немного по-другому.
Скачиваешь с https://www.nalog.ru/rn77/program//5961249/ программу.
Из отчёта брокера аккуратно перебиваешь  все циферки.
Прикладываешь 

1. Распечатанная из проги Декларация  по форме 3-НДФЛ за прошедший год.
2. Справка по форме 2-НДФЛ о доходах физического лица за прошедший год от работодателя (если есть)
3. Справка по форме 2-НДФЛ о доходах физического лица за от брокера за прошедший год
4. Расчёт налога на доходы физического лица по операциям с Ценными Бумагами и Финансовыми Инструментами Срочных Сделок за период с 01.01.2ХХХ по 31.12.2ХХХ (все годы, начиная с убыточного), выданный брокером
5. Готовишь флэшку со всеми отчётами брокера
6. Письмо в установленной форме о возврате 

ждешь  три месяца, получаешь бабки

З.Ы. про срок давности три года — гон. Возвращал человеку убытки с 2011 в этом году.

не надо никуда ходить

1) качаешь программу здесь:
www.nalog.ru/rn50/program//5961249/

2) подаёшь заявление тут:
lkfl.nalog.ru/lk/

3) ждёшь камеральную проверку.

всё

1. Подскажите, какие комиссии на опционы и фьючерсы? Есть ли ограничения на количество внутридневных операций?

Нет.

2. Как устроена система ГО (margin requiements)? Если я использую проданный опцион на 100 унций золота. При этом к нему добавляю микрофьючерс на 10 унций в сторону продданого опциона — ГО будет это учитывать? Есть ли такая же штука на как фортс — когда ГО за стреддл в 2 раза меньше?

В двух словах это не объяснить. На CME существует несколько уровней SPAN + брокер добавляет свою расчёт рисков. Могу сказать, что самые выгодные маржинальные условия у меня. А вот от IB я был вынужден отказаться именно из-за маржи, но мой пример немножко другой. Для одного базового актива внутри CME по идее должно всё быть не так уж плохо.

3. Насколько легко словить margin-call при продаже дальних опционов? Когда происходит маржинкол — ровно в момент когда ГО равно счёту?

Не переживайте за это. Маржин колл — дело житейское. Никто вам позицию не зарежет без спроса. Это у нас брокеры самоупрвством занимаются… Хотя за Церих не скажу… Но амерские брокеры сначала высылают предупреждение и потом есть 3 дня на решение вопроса. Так что в день клиринга маржин колла позиция сохраняется, а штраф не такой уж смертельный.
Я раз 100 отмаржинколиллся за пару лет =)

Вопросы про комис задавайте только брокеру. Но я бы сразу открыл счёт в нинзе чисто для CME, а уже потом лез бы на другие рынке (это так сейчас бы сделал спустя годы мытарств).

ровный, почти для каждого инструмента разные

Поделюсь опытом владения недвижимости в Крыму и других городах России. Сами с мужем живем в другой стране. Имеем в сухом остатке 3 квартиры, которые сдаются (Крым и ближайшее Подмосковье). За квартирами следят риелтеры за 10% от годовой аренды. На каждую из квартир им ездить приходится не чаще чем 2 раза в год. Самая большая проблема была найти адекватных людей. Мы выдали им полный карт-бланш и на цены аренды (сюда они вкладывают свои 10%), и на текущий ремонт той же сантехники. Они нам чеки, мы им возмещаем. И только договор с жильцами подписываем лично (хвала DHL), кроме Крыма, там текучка жильцов сильно больше. Еще в Крыму перед летним сезоном квартиру освобождают для наших друзей и родных. Сказать что мы довольны — ничего не сказать. Денежку с квартир отдаем родителям в помощь. 
Конечно, в ключе инвестиций такие квартиры иметь не очень выгодно. Есть и более интересные инструменты. Но, преследуя цель помощи родственникам, да еще и в случае чего есть крыша над головами у каждого, то очень неплохо получается. 

Олег Каширин, брокеры
Interactive Brokers (https://www.interactivebrokers.com/en/home.php), минимальная сумма для активации счета $10 000, для тех, кому нет 25 лет минимальная $5 000, есть на русском языке и русскоговорящая поддержка до 18 часов мск., платные котировки и плата за неактивность счета, брокер имеет привычку вмешиваться в трейдинг;
LightSpeed (https://www.lightspeed.com/), минимальная сумма $5000, требуется документы подписать и отправить по почте;
optionsXpress (https://www.optionsxpress.com/) минимальной суммы не требуется, бесплатные котировки для частных трейдеров, добротный сервис, высокие комиссионные;
TradeStation (пока под вопросом, нужно проверить).

Открыть счета, кроме LightSpeed, можно, не выходя из дома.

margin, все написали правильно, но вы не знаете той информации, что я всегда публикую для новых желающих. А именно, о своем личном примере.

1) Зарегистрировался в IB как адвайзер (открыл мастер-счет), который не требуется пополнять и нести за его содержание какие либо текущие расходы.
2) от адвайзера (в данном случае, от его счета) отправил заявку на присоединение к данному счету. Отправил на себя, это разрешено.
3) прошел регистрацию нового счета на свое ФИО + успешно присоединился к адвайзеру.
4) профинансировал свой счет (не адвайзера) ровно на 5000 usd. И торгую себе замечательно.

При желании, после финансирования, можно снять сколько угодно (первый вывод бесплатный), и торговать на мелкий остаток дальше без проблем.

PS
раз 10 об этом писал по всему смарту, ан нет… приходят все новые люди и задают все старые вопросы…

5000 тыс через счет адвайзера, деньги при этом в управленеи не требуется передавать, счета раздельные. К такому счету (адвайзера) можно до 10 счетов друзей/знакомых подключить. У меня у самого так сделано (открыт персональный счет и открыт счет адвайзера) и работает без проблем. (но для других целей — что бы обойти ограничения по датафиду у IB для своих роботов)

Вопрос скорее в том, что если нет 10 тыс, то наверняка и 5 тыс не найдется. Но не все сразу просто. 

Igor_engineer, не обязательно иметь $10 000 у брокера США. 
Во-первых, американских брокеров не бывает нелицензированных. Если нет лицензии, значит, это не брокер. Чтобы проверить брокера, идите на FINRA. Если в списке брокера нет, значит, это субброкер, скорее всего, офшорная компания. 
Во-вторых, открыть счет у американского брокера просто и быстро, а торговать без заморочек акции можно с суммой меньше $10 000. На данный момент лучшим брокером по совокупности для нерезидентов США считается TradeStation. У этого брокера минимальная сумма $5000, а у Optionsxpress вообще нет требований к минимальной сумме депозита. $10 000 — это сумма, необходимая для активации счета у Interactive Brokers. Но можно завести 10 000, активировать счет, а потом вывести часть.

Рейтинг стран по уровню жизни. 
Подходит любая страна из первой 30-ки. 

1)Нецелевой потребительский кредит под залог недвижимости (дачного участка) в банке. Если не дают (например, т.к. если вы не трудитесь по найму могут отказать), тогда второй вариант:
2)Находите кредитоспособного человека из своего ближнего круга-пусть обратится в Сбер за услугой-ипотека (загородная недвижимость)-Берет кредит, под процентов 16, покупает у вас участок, который будет залогом.
Итого: дача на друге/родственнике, дешевые деньги-на руках. Прокрутите-заработаете и гасите кредит досрочно.

ICWiener, пусть твой родственник/знакомый возьмет  кредит под 15% на покупку твоего участка. по залог участка кредит не  дадут. а на покупку этого участка дадут под ипотечный процент даже тому, у кого плохой официальный доход (так как есть залог). оценка 10 000 рублей — нарисуешь по максимуму, 30% мол платит покупатель, 70%  ему добавляет  банк в кредит

Vanuta, я много тестил чего… контртренд всегда более рисков чем тренд… однако психологически более комфортен... 
кстати мало кто знает, что одна и та же бумага например газпром — на часах торуется в тренд, а на дневках в контртренд...
т.е. если изначально спекулировать раз в день, то конечно контртренд +разбавление… но есть проблема сливов контретренда2008г… ее удачно обошел механизатор торгуя на фиксированный % от депо… т.е профит будет расти по экспоненте, а слив будет по обратной экспоненте