И опять экспирация, и опять продавал, продаю и буду продавать.

Andy_Z, Ваша поза и улыбка вещи вообще несовместимые, оксюморон. Здесь больше подходят слезы и рыданья.)))

Andy_Z, страйк105 не близок ли край

Andy_Z, роллироваться с увеличением кол-ва проданных колов?

Andy_Z, ГО при этом увеличивается?

Andy_Z, поэтому и 30% от депозита заходите, чтобы было на что роллироваться?

Andy_Z, гляньте опционы на нефть, вола 46 )

Andy_Z, ну вы же писали что волатильность маловата, вот альтернатива…

Denis-ka, вчера по 49+ было. Но и мотает там нехило

Andy_Z, а почему не кондор? выгоднее же относительно ГО?

onlyfly, когда идет лавина, сметаются любые крылья, и кондора и альбатроса.

Andy_Z, да обсуждали уже не раз тут. Выгоднее. Есть правда и минусы, реще после  края летит вниз.

onlyfly, 
Не могли бы Вы раскрыть соображения или привести ссылки на обсуждения, почему кондор выгоднее стрэнгла?
Я сам согласен с Andy_Z и вот почему -
1) Вы набрали кондор, он по ГО выгоднее стрэнгла, то есть количество проданных больше раза в два на то же ГО.
2) Цена прилетела на край, Вы хотите роллировать, но большое количество проданных не дает Вам это сделать — не проходит по ГО это роллирование. Остается пассивно ждать, чем кончится дело.

Но буду рад почитать Вашу аргументацию.

Александр Р, вот в экселе как-то считал. Можно и на сегодня прикинуть результат такой же будет. Прибыль в проданном кондоре почти в два раза больше нежели в проданном стренгле:

С роллированием да больше возни. Ну может бОльшая прибыль того стоит.

onlyfly, в проданном кондоре больше участие принимает у вас фьчерсом(хеджите)  или роллирование?  от удельного веса если рассматривать… и… в проданном кондоре  если построить еще конструкцию 96колл купить и 77купит пут, а все остальные увеличить втрое?  потенциальная прибыль больше ли...(купить еще стренгл

Andy_Z, я ставлю стоп-заявки на сервере на продажу в убыточной левой области. Это, почти всегда, спасает, чем вредит.

Михаил Понамаренко, почему? поясните

Михаил Понамаренко, продажа дальних путов более опасна, чем продажа ближних путов?

onlyfly, дальние путы продают большим объёмом, чем позволяет риск. Поэтому и попадают на дальних.

Я дальние давно не использую, т.к. в опционах главное волатильность, брать её нужно в ATM.

onlyfly, в диапазоне  или в большом прохождение отрезка? колебания центр-го страйка  велика, а значит проданные увеличивают убыток, то как только фьючерсом фиксировать?, так как с роллированием (то есть проданного  уже другого края в моменте можно не успеть…

Andy_Z, да да вспомнил) терпеть при росте волы) 
У меня этот «нелегкий» вопрос решен давно и без Ильи Коровина, но спасибо
Я могу ошибаться, но у Вас многовато, по-моему, рисков взято в этом чуде-чудном)

Andy_Z, я не ошибся)

Andy_Z, :)

Gospodin, Поясните пожалуйста

NukeProof, Суть в продажах путов и коллов от уровней покупок и продаж поочередно, сокращая и добирая позицию.

Цена болтается  между 100 и 97,5 страйками. Соответственно их и продаем. Когда? В момент пробоя хаев продаем на 15% депо 100 колы, потому что они самые «жирные». Точнее, ждем, когда импульс пробоя покупателя начнет сдыхать. Или с небольшим усреднением по опциончику продаем.
Далее ждем реакции продавца.  Если покупатель все-таки сильный, откат идет в плоской коррекции, то откупаем всё и ждем новую волну вверх, чтобы продать уже возможно 102,5 страйк.
Если был ложный пробой, то сидим в продажах коллов, пока не появится ниже на сильном уровне покупок покупатель.
Откупаем на ускорении вниз половину проданных коллов. Ждем ниже покупателя на уровне и продаем на 15% депо путы ближайшего «жирного» страйка (97,5 или 95), лучше, если он вошел в деньги. Далее на подъеме цены скидываем все путы, если покупатель дохлый и продаем в 2 раза больше коллов. Если покупатель возобновляет покупки от уровня также хорошо, как в прошлый раз, то скидываем только половину проданных путов. И на подъеме на уровнях продаж восстанавливаем позицию продав коллы. 
Важно! Путы продаем только на низах, когда продавец уже показывает слабость, а покупатель показывает силу. Коллы можно продавать на любом подъеме, ввиду их более быстрой распадаемости за счет снижения волы на подъемах.
Фишка в том, что, например, продав 100 колл за 3500-3000. Ты в плюсе при цене к моменту экспирации на 103000. Так что время работает на тебя. Если цена уходит выше, то можно захеджить покупкой фьюча, обязательно переведя стоп в безубыток. Если цена резко падает, то просто наслаждайся распадом коллов))
Продажа путов хеджится покупкой путов страйка ниже, проданного. Потому что он более дешев, и в момент сильного движения вниз, вырастет сильнее проданного выше. Если не уверен в покупателе, то лучше путы не продавать, а продавать на подъемах в 2-3 раза больше коллов.
Почему лучше продавать путы и коллы ближних страйков, лучше около денег? Потому что они самые дорогие. А если что то пойдет не так, то можно захеджить фьючем со стопом в безубытке. Тем самым создав вертикальный спред, из которого уже не утечет запертая прибыль. Одновременно понизится общее ГО.

Gospodin, круто. Всё логично. Высший пилотаж. 
Спасибо, попробую применить в торговле.

Andy_Z, Как прошла экспирация?

Andy_Z, как-то пытались управлять? или без управления было бы больше?

Andy_Z, напишите пост об этом подробнее? тоже польза всем

Andy_Z, этот опыт и польза. Знающие люди напишут как надо было действовать, если вообще можно было как-то…

Gospodin, если на дальних страйках мы торгуем, и вола начинает падать  или расти, то как мы (будущую волу)может «нейтралить „так скажем если можно (НЕТ конечно) потому-что  мын ейтралим дельту… так вопрос вола же делает маржу на дальних страйках а как ее регулировать на практике… приходиться скальпировать  с опционами… типа того…

gelo zaycev, Я не вижу смысла нейтралить дельту. В этом ничего не понимаю и не хочу влезать в дебри. И продавать дальние опционы. На этом много не заработать. Самое главное- знать, куда пойдет базовый актив. И знать, куда ему дойти маловероятно.

Дальние опционы, по мне, только покупать, в моменты разворота рынка. И то, только те страйки, куда цена должна дойти.

Spartanes, ты просто не умеешь их готовить =)

Andy_Z, Что вы с этим Коровиным носитесть, если его слушать и грузиться на 80% го, на одну голую продажу, без диверсификации, то быстро вылетишь в трубу.  У меня, в том числе, был открыт стрэнгл 92,5-107,5, отроллировался на 110, потом на 112,5, позже признал неправоту и выкупил все коллы, все путы 92,5-100 сгорели и получилась даже прибыль. Какой шанс что с 111 мы свалимся на 100 за пять-семь торговых дней? Почти нулевой, все отыгрывали опек и не опек, а проверить результаты добычи смогут только в январе 2017 года. Рынок мог и на 30%-40% вырасти — плевать, главное не жадничать.