Минздрав предупреждает:
Развитие у себя успешного инвестиционного мышления приводит к эмоциональной ущербности

Scorpi_999, На демо дело не в эмоциях, а в том что ты не влияешь на рынок своей сделкой.

Scorpi_999, Скорпи, я тоже так думал раньше :)
Я стараюсь покупать НАПРАВЛЕНИЕ и СКОРОСТЬ движения, а не цену.
И КУСОЧЕК третьей волны с 10-м плечом приносит больше, чем ВСЁ движение МИН-МАКС и обратно с первым :)
А хаи-лои ещё и поймать надо :)

Кстати, Вильямса читал?

Факт давно известный. У Джесси Ливермора был синдром Аспергера (один из видов аутизма). Многие програмисты с таким же диагнозом. Типичный аспергер Марк Цукерберг. До 60% сотрудников Гугл и работников Силиконовой долины имеют те или иные растройства аутистического спектра.
Думаю на Смарт-лабе этот процент не меньше)

love_to_trade, Все так. У Стинбарджера по моему было об этом. Рынки эмоциональны и торговать сможет лучше тот кто понимает эту эмоциональность.

торгую по следующей стратегии уже больше года —
ищем дед-мороза, если это большой бид входим в покупку ждем какое то время (временной стоп), если поддержки по аскам не пошло (дельта не ушла на опережение) то выходим, если пошла поддержка по аскам — стрижем профит
с дед морозом по аску — все в точности наоборот
RR просто восхитительный

Рисовал и я эту дельту и крутил эту идею. Но есть много спорных моментов. «Опережает график цены» — это только звучит красиво, и может изредка даже так выглядеть на отдельных участках графика, а в реальности даже на приведенном графике «опережение» весьма сомнительно. Сравните точки разворота тренда, максимумы и минимумы на графиках цены и дельты, где они наступают раньше. Рынок уже пару часов вверху стоял в проторговке, а на дельте все еще восходящий тренд догоняет цену. После 19:00 посмотрите. На графике цены давно сменился тренд, а дельта кое-как пытается догонять, не говоря уже про МА.

Как уже и было сказано, если сигналы не фильтровать, а торговать каждый сигнал, то закончится такая торговля очень скоро. А если фильтровать, то это примерно то же, что торговать по обычной МА со списком дополнительных правил и предписаний.

И ещё есть один момент, о котором упоминали: когда льют в одну большую заявку, дельта пошла, а цена ещё стоит. По моим тестам на практике зачастую оказывалось, что после того как в эту большую заявку нальют все желающие сливалы, цена пойдет, к сожалению, не в их сторону. Кто бы мог подумать! Оказывается в этой заявке не Дед Мороз с мешком подарков стоял и всех одаривал, а кто-то другой. Оказывается «крупняк» затаривается как раз лимитками, а разгоняет цену по рынку и надо вносить поправку на «фазу рынка». Когда крупняк аккумулирует, дельта будет играть против нас, когда он нажрался и начинает разгонять по рынку, тогда дельта может и опережать. А если мы каждый раз будем ориентироваться на дельту, то нам безоговорочная хана :) .
Пример такой точки, где дельта начинает нас разорять я как раз показывал в четверг на фьюче Сбера на цене 7374, по которой прошел максимальный объем на дневной сессии. В большого покупателя наливали кому не лень, и цена дальше не пошла вниз. А на следующий день похожая ситуация была где-то в районе 15:20 около 7430. После большой зеленой свечи цена не упала обратно, а на этом месте опять появляется «Дед Мороз» и все ему начинают наливать, и когда уже все сливалы налили, посмотрите где была цена, а где была дельта.
Короче, вердикт по этой «дельте»: в сыром виде не съедобно. Надо учиться готовить.

Вот скажи. Как в тебе существуют две личности? Одна хочет, как Муханчиков стабильно пипсовать каждый день. А вторая постоянно суёт голову в фундаментальный и межрыночный анализ. Разорвёт ведь!

kest, youtu.be/NIMRZQ8wxS0

где-то на последней конфе от Тимофея прозвучала умная (а это бывает надо заметить не часто;))) мысль шо типа при усреднении (а может и пирамидинге, хз) прибыль растёт линейно а риск экспоненциально.

Vanuta, что мне вдумываться? Я одиннадцать лет в трейдинге.
Шесть из них — профессионально.
И потому я — трендовик. Адов трендовик, как про меня шутят.
Ибо знаю, чем оплачиваются тренды и чем отличается усреднение от наращивания прибыльной позиции.
Я верю в 3-й закон Ньютона в трейдинге. А при бросании костй и в рулетке он не действует.

Vanuta, вот это как раз не миф. Ибо движение цены оплачивается реальными деньгами.
Если я стою в шорте, а цена идёт вверх, то она идёт не мольбами страдальцев, не анализами аналитиков, не рисунками технарей, а живыми реальными деньгами.
Аналогично и при движении вниз.
Каждый тик на графике оплачивается рублями, долларами, тугриками.
Чем сильнее движение, тем больше денег задействовано. В том числе и тех, кто кроется брокерами, кто кричит от боли, но закрывает сам свои позиции, кто имеет заказ или огромный мешок денег.
Вот в чем страшная сила трендов. Они оплачены. Деньгами, кровью и даже жизнями.
А когда бросаешь монету, то там есть только вероятность.

«лонг FEYE давал 100 баков прибыли, а в итоге мало того что стоп, так еще и сквизануло на 2 стопа» — 100% картинка: smart-lab.ru/blog/fun/212477.php#comment3173471
Вот это я понимаю — настоящий прогноз, неделю назад предсказать сегодняшний день))

Александр Шадрин, в том то и дело, что рыночная стоимость стоимость никому ничего не должна. Нет таких экономических законов по которым рыночная стоимость равна балансовой.

Логика управления через фондовый рынок совсем иная: рынок всегда прав и справедливо оценивает стоимость компании на основе всей имеющейся информации.

Если кому то кажется, что стоимость слишком низка, то он должен думать не о том, что это выгодная инвестиция, а о том какие риски учел в стоимости рынок и не учел бухгалтер в балансовой стоимости

95К в понедельник, и на маржинах вниз
после понижения рейтинга россии, и выборов нац.фашистов на украине

Продавцы опционов усилят падение, хеджируя шортами.
Классика, причем тут ОИ по опционам.

Karim, Вы же подняли вопрос о ФИЛЬТРАЦИИ — это совершенно другая тема

Нечаев Константин, слабее или оптимистичнее чем нужно… гораздо оптимистичнее — вплоть до грубого и непрекрытого самообмана.

1 если купить опцик в пятницу, то заплатишь распад за 3 ночи
2 движение понедельника обратно движению пятницы… т.е пятница день разводов… вообще по статистике в пятницу лучше направленно не торговать…
3 однако есть грааль… т.к в пятницу массово кроют шорты, то можно вечером пятницы покупать в лонг, а в понедельник с утра сдавать… по статитике на пакете бумаг всреднем выходит 10-11% годовых… пля граль спалил

1. О фактах. Автор поста не привел размеры комиссионных, страховых депозитов, хотя бы на примере одной проп-конторы. Только предположения. По моим данным комиссия вполне приемлемая, страховых депозитов в некоторых конторах вообще нет.
2. Судя по профилю автор — инвестор, поэтому он и мыслит как инвестор. Инвестору сложно принять такую идею, что для скальпера вообще по барабану размер плеча и сколько денег у тебя на счету. Для него главное количество лотов, которым он комфортно (эффективно) может торговать. Психология абсолютно другая.
3. Внешний контроль рисков в проп-конторе это скорее благо для трейдера, тем более начинающего. Человек по природе слаб, и внешний контроль хорошо вправляет мозги.
4. Недостатки — терминалы проп-контор оставляют желать лучшего, они не заточены под активную торговлю.