Пост будет полезен только тем, кто кодит на Питоне.
Осваиваю базу данных quandl.com
Оттуда можно качать котировки, а можно и экономическую статистику. Например, там есть нонфарм-пэйроллы с 1921 года.
Как и положено питону, там всё очень просто.
Не знаю почему, пэйроллы с 1947 года по значениям сильно отличаются от предыдущих:

Будем брать те, которые идут с 1947 года.
Инструкция шаг за шагом.
1. Качаем питон, если он у вас до сих пор не установлен: https://www.python.org/
2. Открываем командную строку cmd.exe (чёрное окошко).
3. Пишем в нём pip install quandl


( Читать дальше )

DTI Algorithmic — финансовый советник на платформе Interactive Brokers (IB). За 10 лет на рынке мы успели поработать со многими российскими и иностранными брокерами, и в 2013 г. осознанно сделали выбор в пользу IB.

#справка Interactive Brokers LLC — американский онлайн—брокер. Материнская компания IB работает с 1978 года, ее номер в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) — 0001381197. Данные о компании:

• кратко и подробно о брокере на сайте американской Службы регулирования отрасли финансовых услуг (FINRA),
• регуляторная информация об Interactive Brokers Group на сайте SEC,
• данные о руководителях, финансовой устойчивости и рисках IB для Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Национальной фьючерсной ассоциации (NFA).

( Читать дальше )

Правила для успешного скальпинга и интрадея (считаю эти стили максимально безопасными и дающими в % на депозит ОЧЕНЬ серьезные %). Дополните или поправьте меня в комментариях. Буду признателен. Спасибо.

ИТАК:

00. ОТКЛЮЧИ ЭМОЦИИ. Ни на негативе, ни на позитиве — торговать нельзя. Только абсолютное спокойствие и полнейшая концентрация

01. СТОПЫ НУЖНО СТАВИТЬ В КАЖДОЙ СДЕЛКЕ. Рынок порой непредсказуем, и тогда… только стоп тебя и спасёт.
02. Риск менеджмент — АРХИважен и соблюдаться должен СВЯТО. Думаю, это ВАЖНЕЕ ВСЕГО — лимитировать и стараться исключить ненужные потери.
03. Главное — не потерять деньги; поэтому, при первой же возможности перевести сделку в безубыток — это нужно делать обязательно и с умом.
04. Дружи с графиком цены, а не воюй с ним. График для грамотного трейдера — это и есть его торговая система, в нём — всё.
05. Убыточную позицию наращивать (усреднять), корректируя среднюю — НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ, только прибыльную позицию — можно.

( Читать дальше )

Хорош философствовать. Давайте писать более полезные посты.
Итак, робот на двух графиках Боллинджера.
Общий принцип:
1) На цену накладываются два графика Боллинджера: с периодами 20 и 120 (назовем их local и global).
2) В зависимости от параметра внутри робота, входим либо когда цена входит внутрь local-Боллинджера (ContrTrendFlag=1), либо выходит из него (ContrTrendFlag=0).
3) Дополнительный фильтр: Лонг только когда когда мы в верхней половине global-Боллинджера, шорт — если в нижней.
Данные робот берет из графиков, так что график должен быть открыт, и прописаны идентификаторы.

График с двумя Боллинджерами выглядит примерно так:



Настройки на цене и индикаторах не забудьте:



( Читать дальше )

Хочу представить вам индикатор для Квика, который дает сигнал о возможном боковом движении базового актива. Индикатор построен на анализе структуры волатильности базового актива.

Для того, чтобы понять как, где и с какими параметрами применять этот индикатор, нужно понять на чем он основан и в каких ситуациях может иметь прогнозную ценность. Поэтому начнем с теории.

Кто пытался самостоятельно посчитать волатильность базового актива в годовом выражении, то знает, что надо взять данные по какому-нибудь таймфрейму  за статистически значимый период и посчитать по нему волатильность. Потом, чтобы привести значение волатильности к годовому значению, нужно полученное значение умножить на корень из  годового количества свечей  таймфрейма взятого для расчета. В этом расчете могут применяться всякие коэффициенты, чтобы учесть выходные и праздники, либо брать для расчета только количество рабочих дней, но суть не в этом.

Если мы хотим посчитать волатильность на длительном периоде исходя из данных более мелких периодов, то волатильность посчитанная на мелких периодах нужно умножить на корень из числа мелких периодов входящих в большой период.

( Читать дальше )

Добрый день, коллеги!

Огромное спасибо всем, кто откликнулся!
Плодотворную дискуссию (пока) устроить не удалось, т.к. (как обычно):
— кто-то написал полную ересь
— кто-то написал умные вещи, но не в кассу
— кто-то бодро начал (за здравие), но не закончил (за упокой)
Отдельно очень приятно, что в ветке не было срача и хамства. Видимо, у всех горячих голов я давно в ЧС — и это не может не радовать.

Поскольку на верный ответ никто не набрел (ну или недобрел...), позволю себе его опубликовать.

1. Пусть S — обычное случайное блуждание процесс с нулевым МО и дисперсией sigma
    Тогда он описывается стохастическим уравнением

    dS = sigma*S*dW

2. Пусть L — логнормальное случайное блуждание
    Тогда по лемме Ито он описывается стохастическим уравнением

    dL = (-(sigma^2)/2)*dt + sigma*dW

    т.е. имеем обобщенный винеровский процесс со средним -((sigma^2)/2)*T и дисперсией (sigma^2)*T

3. Отсюда получаем формулу плотности для логнормального распределения (можно и в лоб посчитать, если нелениво)

( Читать дальше )

В принципе, я уже писал о том, что иммиграция в Словакию по бизнес-ВНЖ является наиболее простым и доступным способом свалить из России в более приличное место, что я мечтал сделать с начала нулевых. Если бы я тогда знал, что существуют столь доступные способы (а тогда было ещё проще), уехал бы ещё тогда. И тогда со мной не произошла бы гора всякой фигни, которая произошла. Поэтому готов поделиться с вами своими знаниями на эту тему.
Уехал я не вчера, это было некоторое время назад, так что успел не только получить ВНЖ, но и продлял его, так что на эту тему тоже могу просветить. Единственное, на личные вопросы отвечать не буду ни в каком виде, можете не задавать. Вам всё равно не поможет, ибо у всех складывается по-разному, в этом деле много случайностей. Могу ответить как можно сделать, а как нет. Так что задавайте вопросы, на что-то отвечу сразу, на что-то отдельными постами позже, если тема этого требует. Другие посты о Словакии я вряд ли буду широко размещать в группах в ФБ и ВК из-за несоответствия темам групп, в которых я состою. Так что подписывайтесь и добавляйтесь в друзья в жж, если тема интересна и не хотите ничего пропустить.

ПыСы. Сразу может возникнуть вопрос, почему я критикую армагеддонщиков, которые всегда ждут «150 за доллар завтра», при этом торча в России, а сам, ожидая в ближайшие 2-3 года относительного спокойствия, свалил. Всё просто, когда кредитный цикл развернётся, никакого бизнес-ВНЖ вы не получите, ибо бизнес вести не получится, так что лучше к этому времени иметь ПМЖ. Будет ли там хорошо, когда начнётся кризис, не думаю, но полагаю, что в России будет совсем кошмар.

Стивен Акелис “Технический анализ от А до Я”

Прежде чем переходить к описанию книги, хочу объяснить название рецензии. Дело в том, что у каждого из нас есть свое мнение, кто-то может считать лучшей книгой по техническому анализу, например, книгу Джека Швагера “Технический анализ. Полный курс” или какую-то другую книгу из многочисленных произведений подобного рода, но это моя рецензия, и в ней я пишу свое мнение. Так что “лучшая” книга – означает “лучшая” именно на мой субъективный взгляд.

Итак, перейду к описанию достоинств книги. Достоинства книги:

1. Читается легко, не требует специальной математической подготовки.
2. Книга будет полезна как начинающим трейдерам, так и тем, кто уже давно торгует на рынке.
3. Это действительно анализ от “А до Я”, т.е. в этой книге вы найдете описание практически всех известных и популярных моделей технического анализа.
4. Книга не перегружена рассуждениями о гениальности автора и различными рассказами “за жизнь”, чем, зачастую, грешат многие книги подобного рода.
5. Помимо всего прочего, книга содержит большое количество полезных советов и наблюдений, которые могут помочь вам сформировать грамотный подход для оценки активов.

( Читать дальше )

Нас часто спрашивают, как самостоятельно создать робота? И сложно ли это?
– Нет, не сложно, если у вас есть опыт и наработки. Но если вы начинающий алготрейдер, то перед вами встанет сразу несколько непростых задач.

Для начала вы должны определиться какую именно торговую стратегию будете автоматизировать.

Затем нужно четко формализовать эту стратегию: описать строгими условиями все входы и выходы из позиции.

Теперь нужно определиться под какой торговый терминал будем разрабатывать робота.

Изучаем функции алготрейдинга (выставление и снятие заявок, получение текущих данных из терминала, механизм взаимодействия скрипта и терминала).

Изучаем как устроена структура данных (таблиц) на сервере Мосбиржи, чтобы знать откуда что брать.

Важно иметь хотя бы базовое понимание о программировании: что такое переменные, условия, операции сравнения, циклы, функции, события, работа с файлами и т.п.

( Читать дальше )