Os.Engine очень полезен для скальперов. В базовом функционале привода есть стакан быстрого ввода с горизонтальными объёмами, АвтоСтоп, АвтоПрофит, двухуровневый встроенный риск-менеджер, алерты (отложенные заявки привязанные к линиям и каналам), возможность визуализировать поток сделок в виде объёмных фигур.

Всё абсолютно бесплатно! Поговорим об этом!

 

Первое что нужно сделать, чтобы включить Os.Trader в режиме привода, это подключить соответствующую вкладку, которая называется Engine.

Как подключиться к Квик и создавать вкладки смотрим здесь: http://o-s-a.net/forum/threads/51

Вкладка Engine идёт первая (не перепутайте с огромным количеством бесплатных роботов, которые ниже):

( Читать дальше )

Всем привет) Каждую неделю я выкладываю в группу по 1 бесплатному индикатору или скрипту для терминалов QUIK или MetaTrader в соответствии с вашими предложениями. 




Уже написанные бесплатные скрипты(квик):
1) Тройное экспоненциальное среднее
2) Баланс покупок/продаж
3) Горизонтальные объемы(табличное отображение)
4) Хай-лоу-открытие предыдущего дня и открытие текущего
5) Сбор АТР статистики
6) Автостоп и закрытие позиции лесенкой
7) Расчет допустимого кол-ва контрактов в сделк
8) Линии скорости
9) Круглые уровни
10) Разделитель периодов


( Читать дальше )

Сергей Голубций завершает свой цикл обзоров техник графического анализа, связанных с мистическими природными закономерностями, рассказом об оригинальной разработке русскоязычных трейдеров — так называемой Tactica Adversa.

( Читать дальше )

В терминале QUIK доступны сотни и даже тысячи инструментов. Как найти среди них те, в которых выполняются определённые условия? Например, бумага начала расти или достигнут локальный минимум и имеет смысл рассмотреть вопрос покупки этого актива? Или какое-то другое условие, которым пользуетесь именно вы для анализа ценных бумаг рынка.

Очевидный путь — листать эти инструменты в терминале. Да, можно. Например, просматривать дневные графики всех инструментов на сон грядущий вместо сказки на ночь. Или проводить все время перед экраном, тренируя мышцы руки, истирая мышку и ломая глаза, если интересуют сигналы для торговли внутри дня. Даже не принимая во внимание трудоёмкость и малоприятность процесса, часть сигналов в любом случае будет пропущена.

Однако процесс поддаётся автоматизации — и это хорошо. Я не встречал в открытом доступе подобных утилит, поэтому некоторое время назад написал такую утилиту для себя. Она оказалась удобной — я ее причесал и делюсь с публикой. Лишний плюсик в личное дело на главном суде не помешает.

( Читать дальше )

Небольшое видео для начинающих

Несколько раз уже натыкался на статьи на данном ресурсе о том, как тестируются торговые системы на основе скользящих средних, да и вообще любых индикаторов: люди программы пишут, изощряются в поиске оптимального тестера, котировки подготавливают определённым образом для того, что тестер их смог воспринять…. Ужас одним словом))) Решил внести свои три рубля в эту копилку...

Сам я тоже ещё очень давно столкнулся например с удивительным для меня тогда фактом того, что одни и те же параметры скользяшек например на евродолларе и фунте дают совершенно разные торговые результаты при тестировании. Я брал дневной график обоих инструментов и по логике вещей брал скользяшки с периодами 20, 40 и 65. 20, потому что 20 рабочих дней в месяце в среднем, 40 за два месяца, ну а 65 квартал. На евробаксе такие параметры работают хорошо. Эквити положительная, мало ложных сигналов, а на фунте это просто ад на земле. Даже при небольших лотах слив происходил бы за полгода. Я тогда чуть ли не бросил торговать, потому что понятия не имел, как подобрать оптимальный параметр для механической системы. Пришёл я тоже к тому, что метод перебора руками ужасен, потому что полжизни ушло бы на то чтобы просто протестить, а торговать когда? Плюс ко всему это всего лишь один инструмент, а движения хорошего на одном инструменте бывает приходится ждать месяцами, поэтому приходится перескакивать и на другие инструменты, а их тестирование это ещё время. Тестировать каждый руками сумасшествие. А для скользяшек желателен фильтрующий осциллятор, который показывал силу тренда, чтобы выходить из сделки пораньше и ему тоже параметры надо бы подобрать…

( Читать дальше )

Условия торговли дейтрейдера.
(Техника)



( Читать дальше )

Всем привет, написал макрос небольшой, который качает котировки в авто режиме и сохраняет в txt. Папку сами укажите которую нужно. Надеюсь кому-то будет полезен. 

cloud.mail.ru/public/25qc/7GXs9Sztq

Написал какое-то время назад простенький индикатор для QUIK, да руки не доходили выложить. Алгоритм похож на стохастик, но не совсем. Анализируется длина тела свечи, и особым образом «подмешивается» объём.

Вот пример на нефти, ТФ 2 часа:


Когда пересекается верхняя линия — можно задуматься о продажах, соответственно, нижняя — о покупках.

P.S.Просьба не рассматривать как «грааль» — при принятии решения о сделке нужно подтверждение дополнительными сигналами.


Скачать:  yadi.sk/d/WAJuUeDkxqyMU

По плану хотел сегодня продолжать публиковать «Суперинвесторов», но очередной пост про светлое будущее Газпрома поменял мои планы. Пожалуй убью надежды секты поклонников
«дешевого» Газпрома а заодно дам небольшой мастер-класс по стоимостному инвестированию.

Цена акции зависит от трех взаимосвязанных параметров — стоимости активов на акцию, денежного потока создаваемого этими активами и роста.

Начнем с балансовой стоимости капитала:

Газпром 456 руб на акцию.
Новатэк 190 руб.
Лукойл 3820 руб.
Татнефть 277 руб.

Теперь посмотрим как рынок оценивает эти активы:

Газпром 135 руб за акцию. P/B 0,3
Новатэк 665 руб. P/B 3,5
Лукойл 3104 руб. P/B 0,8
Татнефть 338 руб. P/B 1,2

Почему рынок согласен покупать рубль чистых материальных активов Газпрома за 30 копеек, а у Новатэка уже за 3,5 рубля? На этот вопрос два ответа. Начнем с первого — рентабельность:

( Читать дальше )