Приветствую.

Я думаю многие в курсе, что есть такой сканнер американского фондового рынка, который именуется Trade Ideas(есть две версии Стандарт и премиум-здесь речь идет о премиум версии), который подойдет как инвесторам, так и интрадейщикам.

Офф сайт https://www.trade-ideas.com/
Прайс https://www.trade-ideas.com/products/pricing/
Ютуб канал, где показываются лучшие и не только сделки за день, вебинары и тд https://www.youtube.com/channel/UCZy3pEdGnWLDsqGu56ax..

Особенности программы: Данная программа дает направление сделки(long, short) в зависимости от стратегии(их там не малое количество: пробои, отбои, bounce, торговля пенни стаков и тд.), пишет цену входа, указывает стоп(smart-stop который зависит от волатильности торгуемого инструмента), time stop-удержание позиции по времени и так далее. В правильных руках очень мощный инструмент для заработка на рынке. Но!!! Даже если заходить во все сделки подряд, какие выдает этот сканер-будет плюс на дистанции! Каждый день на главной странице выкладывается статистика за день по всем сделкам подряд.
За прошлую сессию:



Кривая доходности с 2016:



+ ко всему в премиум версии есть Oddsmaker-компонент программы, с помощью которого можно протестить любую стратегию на Nyse и Nasdaq (аналог российского Tslab).

( Читать дальше )

           Всем привет!

     В первый раз я писал о рейтинге индикаторов и о том какие системы и индикаторы я использую, тогда было мало просмотров потому что статья была базовая и опубликована через сутки, так как там было много ссылок. Теперь я решил поделиться тем, каким я индикатором торгую.







   Почему этот индикатор самый «точный?»

     Для меня он точный только по той причине, что я торгую отбои от уровней и мне он помогает брать примерно 4-5 сделок и 10  (по словам автора он закрывает 8-9 из 10, у меня такое пока не получается). Не много, да? Но мое соотношения от 1 к 3 до 1 к 8.Правда сделки бывают крайне редко от 1 до 5 в неделю на РТС!

( Читать дальше )

Если вы когда-нибудь торговали опционами, то, возможно, вы сталкивались с ситуацией, когда купленные опционы сгорали  не в деньгах, или в деньгах, но прибыль была меньше уплаченной за опцион премии. Человек — животное стадное, поэтому на рынке бывают периоды, когда многим людям кажется, что цена актива всегда будет быстро меняться, и обязательно в вашу сторону. Увы, но жизни это сответствует не всегда. Существует такое понятие — волатильность. Если упрощено, то это функция от отношения средней высоты дневных/недельных свечек к цене минимума этой свечки.  Чем эти свечки ниже — тем продавец опционов довольней... 
Возьмем график волатильности фьючерса ММВБ мини.



Время от времени волательность возрастает выше 25… Ну как же, «санкции», «Донбас»  «нам крыш»  , «Опек договорились»,,,
Но колебания любого маховика затухают, если извне нет притока извне. И волатильность  обычно возвращается к равновесному состоянию. 

( Читать дальше )

Если следовать этому простому принципу, то в 10 случаях из 10 будешь в прибыли, но при условии, что твои стоп приказы не будут выбиты рыночным шумом и время удержания позиции будет достаточно долгим, скажем 3 мес, 1 год и т.д., это касается непосредственно инвестирования или среднесрочной спекуляции.

Но, а теперь поговорим.
Что такое вообще волатильность?
Важнейший финансовый показатель в управлении финансовыми рисками.
Для меня волатильность — это мера риска использования финансового инструмента за заданный промежуток времени.

Чем выше волатильность, тем более рискованно покупать бумаги.
Разумные инвесторы, предпочитающие менее крупный, но более стабильный доход,
должны избегать вложений в высоковолатильные активы.

Я хоть, и не являюсь инвестором, но всегда покупаю при низкой волатильности,
а продаю при высокой.
Жду своего часа «X», за счёт этого риски у меня крайне низкие, историческая разовая просадка из серии убыточных сделок была 16,7% на капитал, а у другого она бы составила, скажем 45%.

( Читать дальше )

Здравствуйте дорогие друзья!

Теперь тест опционных стратегий на истории возможен ;)

Хочу поделиться с вами давнишней моей прогой, но чрезвычайно важной и без преувеличения уникальной. Я не видел еще таких плееров у нас в России, может они конечно и существуют, но както не попадались на глаза.

Тестирование опционных стратегий очень сложная задача. Может кто помнит, я выкладывал тесты простых конструкций, посмотреть можно тут.
Каждый тест, это по сути, отдельно написанная программа. Когда я протестировал основные комбинации, встал вопрос тестирования методов роллирования. Методов роллирования просто не счесть и я понял, что для этих целей старый подход тестирования никуда не годится, иначе я бы рисковал погрязнуть в бесконечном круге программирования этих методов. В итоге решил сделать плеер. С помощью плеера можно протестировать любую идею роллирования опционной конструкции и ничего не надо программировать заново.

Для чего плеер нужен (для чего применяю его я):

( Читать дальше )

Сколько мог бы стоить доллар ?

 М2\ЗВР=36433\390=93.4руб\долл


Денежная масса М2
http://quote.rbc.ru/macro/indicator/1/181/

Международные резервы Российской Федерации (ЗВР)
http://www.cbr.ru/hd_base/default.aspx?Prtid=mrrf_m

Корреляционная кластерная карта Российского рынка акций с начала 2017 года.

(в помощь ищущим чем бы задиверсифицироваться)




( Читать дальше )

Второе обещанное видео