Давно говорю что к чему и токо стало доходить 

smart-lab.ru/blog/244652.php   — копипаст того что тогда написал 25 марта

___________________________________________________________________________

55 рублей ИМХО справделивый уравновешенный курс — потому что при этом производитлеьность труда в России будет соотвествовать доходам.  

Если 55 это средний курс, то уитывая волатильность и амплитуду колебания с уетом того что рубль свободный вниз можно лететь не чем не меньше чем вверх. 55 не станет стеной ее перевалят и по инерции укатяться ниже. ИМХО в моменте будет ниже 50.  До 55 скорее всего даж отскоков то нормлаьных не будет.

А вот там ниже 50 уже будет перекупленность рубля, но разворот случиться тогда когда некоторые тут начнут петь про то что 70 это был фэйк для развода и далее вперед на 30 мол развели с баксом всех итд итп. Счастье и розовые очки будут — пока их нет.  Все так сухо — оййй 57 это много надо баксу расти.  

( Читать дальше )

Мы, чартисты-примитивисты, считаем нужным начать потеть и волноваться. Котировка доллар-рубля перешла в плоскость двойной ширины. Вероятность продолжения движения остаётся, но снижается. Ниже 55 мягкий постепенный выход из шорта и такой же мягкий набор лонга.

В идеале для лонга желательна средняя в районе ~54, в не идеале — как пойдёт. Ориентировочный стоп под 52.8, ориентировочный первый тейк в районе 60.

1) плохая ситуация в реальном секторе экономики, в банковской сфере, огромный дефицит бюджета
smart-lab.ru/blog/246547.php

2) снятие санкций с Ирана (конец июня 2015) приведет к появлению лишних 1 млн. баррелей в день, в короткие сроки Иран может продать на рынке около 30 млн. баррелей нефти из запасов.
smart-lab.ru/blog/news/246851.php
smart-lab.ru/blog/news/246856.php

3) Кризис в Китае 2015-2016. Начало которого ожидаю в октябре-ноябре 2015 года. Приведет к падению спроса на нефть
smart-lab.ru/blog/213580.php
smart-lab.ru/blog/246812.php
smart-lab.ru/blog/246259.php
smart-lab.ru/blog/news/245706.php

Два последних события приведут к падению цен на нефть до 20-30 долларов за бочку.
Предстоящее повышение ключевой ставки в США, которое также произойдет в сентябре-октябре 2015 не учитываю, как возможно пока маловероятное  (хотя мной ожидаемое).
Про курс рубля осенью этого года сами додумывайтесь. Но, скорее всего через год мы будем говорить -«Эх, купить бы сейчас баксов! Да по 100 рублей!» И мечтательно закатывать глаза.

Р.S. Извиняюсь, комменты только для друзей. Чую, мои почитатели сейчас налетят. Что делать? И я допускаю ошибки в прогнозах. Что-ж, я не бог, не Нострадамус и не Ванга. И напомню что говорил Бисмарк — «Никогда не нападайте на Россию, потому что на вашу любую хитрость, она ответит непредсказуемой глупостью».

На фоне новостей о переговорах по Ирану цены на нефть снова начали движение вниз. Рынок ожидает, что с Ирана будут сняты санкции и предложение нефти резко возрастет. А поскольку цену определяет баланс спроса и предложения, то естественно предположить, что цены и дальше будут двигаться вниз. И может быть даже сильно вниз. Уже звучат прогнозы про 25 долларов за баррель. Но не будем забегать так далеко вперед.

Давайте попробуем ответить на три базовых вопроса:

1. Кому это выгодно.
2. Для чего снижается цена на нефть.
3. К чему все идет.


Кому это выгодно.

Если раньше можно было горячо спорить, кто главный игрок на понижение нефтяных котировок — саудиты или США, то сейчас можно сказать однозначно — это США.

Проверочное слово — Иран.


( Читать дальше )

Доброе утро, мои маленькие любители спекуляций.

Много раз я встречал высказывания различных трейдеров о том, что надо рубить как минимум по 100-200% годовых. Иначе это просто тупое дрочилово и не стоит этим заниматься. Авторы подобных высказываний — типичные доходяги, у которых туго с математикой и здравым смыслом.

1. Почти каждый трейдер думает, что он особенный, он элита, и именно он будет рубить мегабабки. А остальные лузеры будут сливаться и будут его, мегатрейдера, кормом. На самом деле на рынках царит жесточайшая конкуренция. Сегодня любой болван может скачать историю котировок, загрузить ее в какой-нибудь Wealth-Lab и гонять по 100 стратегий в день, перебирая по 100500 параметров. И так сейчас делает более 90% трейдунов. В итоге на рынках почти нет неэффективностей, цена ходит практически случайными блужданиями. А если неэффективность есть, то она позволит вам в лучшем случае зарабатывать 20-30% годовых и не более.

Когда-то, этак в 2002 году на Америке (NYSE, NASDAQ, AMEX) были структурные неэффективности, позволявшие делать МИЛЛИОНЫ в относительно быстрые сроки. Мой друг и напарник сделал в те времена более 5 миллионов. Я к сожалению, опоздал, годков этак на 5, но все-таки успел урвать хороший куш. Структурная неэффективность — это такая вещь, когда рынок неэффективен из-за несовершенной инфраструктуры. В те времена слабым звеном были специалисты, которые вручную котировали акции, а также разные цены одного инстумента на разных ECN (арбитраж). Однако в 2007 году лавочку прикрыли: специалистов заменили роботы, появились HFT-паразиты и зарабатывать стало невозможно. Теперь вы знаете, почему Герчик вернулся из США сюда — тогда даже таксисты могли рубить, но сейчас им остается только впаривать фуфло на семинарах. Это я говорю к тому, что скорее-всего таких сказочных возможностей больше не будет никогда ни на одном рынке. Из-за засилься компьютеров и дешевого доступа к данным и вычислительным мощам.

( Читать дальше )

Читаю один банковский форум.
Там люди посчитали насколько обесценились деньги за сто лет.
Доллар в 29 раз обесценился
Швейцарский франк в 10 раз
Фунт в 214 раз
Французский франк (с учетом перехода в евро) в 62 раза х 100 (деноминация 1960г)
Немецкая марка (с учетом перехода в евро) в 29 раз х 1 триллион (деноминация 1923г)
Рубль в 500 квадриллионов раз (50 млрд раз в 1914-24, 100 раз в 1924-85, 100 тыс раз в 1985-2014)

Думаю сдавать доллар никто не побежит, а Шадрин на долгосроке все же прав.

Участвую в турнире UT Challenge NYSE. Зарабатываю 20000 долларов в управление на finDerby.

Как обычно, по средам торгую совместно с Trading Floor. Мне еще рано входить в сделки до 10-00, но глядя как Алексей активно торгует на открытии торгов не удержался. Начал искать точки входа в самые сильные акции вчерашнего дня. Помог индекс, который падал в начале торгов, поэтому в просевших акциях мог начаться разворот.
Скриншоты с анализом сделок

Невероятно интересной для торгующего трейдера оказалась акция KRFT, чтобы описать как ее выкупают большие игроки напишу отдельный топик. Я уже неделю слежу за стаканом, лентой и графиком — не могу оторваться, настолько мне интересно наблюдать за ней.

В итоге получилось так
 

Для тех, кто не знаком с моим обозначением сделок.
 

Как известно внутридневная торговля на фондовом и других рынках сопряжена с большим риском, вплоть до потери всего капитала. В связи с этим возникает вопрос, каков должен быть максимальный риск на сделку, а так же минимальное соотношение риск/прибыль за один трейд, что бы на «дистанции» всего дня оставаться в прибыли?

Предположим, есть стратегия торговли внутри дня на каком-либо рынке, которая дает сигналы к покупке/продаже в течение дня, стартовый капитал составляет 100000 рублей, и трейдер отводит 10% от этой суммы на месячный риск, то есть 10000 рублей. Таким образом, если число торговых дней составляет 22 ( за вычетом выходных) максимальный риск на один день будет равен:

10000 / 22 = 454,54 руб.

Что дальше? Закладывать этот риск в одну сделку? Или лучше совершить конечное количество сделок, но разбив внутридневной риск на части? Рассмотрим несколько вариантов:

1. Трейдер совершает в день 5 сделок
2. Трейдер совершает в день 10 сделок
3. Трейдер совершает в день 15 сделок

( Читать дальше )

1. МБ стала лучше
2. Увеличилась чистая прибыль МБ
3. Доверие к отечественной бирже у среднестатистического трейдера выросло
4. Увеличились обороты
5. Наконец на срочном рынке появился антиамериканский фьючерс на юань/рубль
6. С биржи начали выгонять откровенных мошенников вроде энергобанка
7. Новый руководитель срочного рынка готов выслушивать пожелания обычных трейдеров
8. Сама биржа начала осознавать что ключевым фьючерсом российского срочного рынка должен быть не долларовый ртс а рублевый ммвб
9. На срочном рынке начинают осознавать важность маркетинга и даже сняли ролик посвященный срочному рынку
10. После увольнения, значительно увеличилось количество торгуемых валютных пар, тем самым биржа переманивает к себе клиентов с форекса
11. За 2 месяца после увольнения российский рубль укрепился с 70 рублей за доллар до 57 рублей за доллар
12. У МБ появился интерес к развитию опционного рынка в России
13. Больше никому на МБ не придет в голову делать обнимашки с русофобами, желающими разрушения России
14. За 2 месяца на срочном рынке ни разу не было невынужненных приостановок торгов