Всех приветствую.

Представляю вашему вниманию робота для торговли по двум скользящим. Данный робот позволит вам торговать пересечения различных скользящих средних и автоматизировать свою торговлю. С помощью этого робота можно торговать как трендовые алгоритмы так и контртренд. В этой статье опишу как быстро установить и запустить торговлю.

     Много раз тут поднималась тема – стоит ли читать чьи –то прогнозы и стоит ли им следовать? Мой ответ таков – читать нужно, следовать нет, нужно думать свой головой, а чтение чужих мыслей полезно для развития. Если вообще ничего и ни кого не читать, то вы начинаете деградировать. Если вы не инвестор, а спекулянт, то рынку в день нужно уделять не более 3 часов, а чем больше будешь пялиться в монитор, тем меньше будет отдача и больше будет неправильных входов (тильта).

     Теперь о самих прогнозах.  Прогнозы это зло?  Да бросьте. Прогноз – это взгляд на актив с учётом сделанного анализа и с учётом твоей торговой системы. Вот только проблема в другом – вероятность реализации любого прогноза 50%, он или реализуется или нет.  Так вот вбейте  себе в голову – нельзя торговать ни чьи прогнозы и мои в том числе! Я человек и у меня нет машины будущего и я тоже могу ошибаться. 

     Что важно понять для работы.  В голове всегда должен быть план действий по любому активу. Для этого вы заранее делаете “домашнее задание”, кто-то ищет бумаги от уровней, кто-то ищет по фундаментальным оценкам активы, кто-то отбирает новости и активы на которые они повлияют, кто-то анализирует график с учётом СОТ отчётов, ОИ, техники и т.д.  Так вот, без домашки вы нихера не будите зарабатывать, ибо у вас нет ваще понимания что и куда вы ждёте. Если нет понимая, то вы начинаете входить по наитию. Также и с выходом, многие банально не могут закрыть позицию, потому что нет критериев её закрытия.  У меня допустим цель в день 10 тысяч рублей – это 200 тысяч рублей в месяц! Если я утром за первые 10 минут сделал эту «десятку», так закрой нафиг ноут  и занимайся другими делами. У рынка всегда будет завтра.

Вчера на СмартЛабе  был размещен пост Как построить корреляционную матрицу (для парной торговли) в Excel, собравший аж 150 "+".
Решил тоже попрактиковаться и написать под эту задачу код в R. Важным преимуществом R является наличие пакета rusquant, который позволяет автоматически получать котировки с Финам в любом таймфрейме (в т.ч. в тиках), что существенно экономит время по сравнению с ручной обработкой в Excel.

Код на R приведен ниже:

• Файл c кодом можно скачать тут.
• Файл с названиями тикеров: для примера 1 тут, для примера 2 тут. Эти файлы используется для ввода тикеров в программу, т.к. прописывать тикеры вручную непосредственно в коде при их большом количестве не удобно. 
• Время загрузки данных с Финам по 79 тикерам составило 84 секунды, т.е. примерно по 1 сек. на тикер. А сколько бы ушло на ручную загрузку для Excel сложно представать.

Результаты:

Выложены полностью учебные программы, конспекты лекций, экзаменационные вопросы и ответы, и даже видео лекций 32 курсов MIT (Масачусетского Техн.Института). Просто чтобы понимать, насколько это большой подарок, можно вспомнить, что стоимость одного года обучения в MIT $58 240. Еще раз, 58 тысяч 240 долларов* за ОДИН год обучения. 

Все лежит тут

Источник - http://aftershock.news/?q=node%2F375046