Избранное трейдера kaainfo

по

И К Форум и А.Г. Горчаков, что случиЛось?

Расскажите, почему Вы перестали публиковать и на сайте и на смарт лабе ваши доходности? И К Форум и А.Г. Горчаков, что случиЛось? Что в минус ушли? Сейчас же середина ноября! Просветите нас, что случИлось? Опять? Опять эта волатильность?  Ни одного плюса:)) никому не интересно. Мдэ


Хорошая новость для начинающих опционщиков!

    • 19 ноября 2016, 19:47
    • |
    • BOleg
  • Еще
Дорогие друзья! Спешу поделиться хорошей новостью для начинающих опционщиков. На ресурсе Алексея Каленковича Liquid.pro, на Форуме, в разделе Беседка появилась новая тема: опционы для начинающих: вопросы-ответы. И хотя Алексей сразу предупредил, что обучение не проводит, но в этой теме он (по возможности оперативно) будет отвечать на вопросы новичков. Тема опционов достаточно обширная, обладающая множеством нюансов и такое общение позволит, я надеюсь, привлечь заинтересованных в ее изучении людей, и уже наконец начать движение по развитию рынка опционов РФ и поднятию ликвидности. Ведь как говорит Алексей, в одной и той же ситуации может заработать и покупатель и продавец опционов, а заплатят за это фьючерсники! )) Приглашаю пользователей. Давайте общаться на специализированном ресурсе, и совместно расти в профессиональном плане!

Выбор планшета для торговли. Обзор.

Сейчас полно недорогих планшетов с двумя операционками Андройд+Win10, я как то спрашивал на смарте (http://smart-lab.ru/blog/277801.php), чтобы поделились опытом работы с ними и решил приобрести такой гаджет для торговли. Любой трейдер должен всегда иметь возможность в любом месте, в любое время открыть или закрыть позиции или просто в любой военно-полевой обстановке равернуть блиндаж с полноценным приводом.

До недавнего времени очень помогал Quik-mobile, который за секунду запускался на андройд телефоне, где за пару кликов можно было совершить необходимые сделки. К моему большому сожалению, мой брокер ВТБ24 перестал его поддерживать и запустил вместо него новое поколение мобильного квика, который как костыли для бегуна, требует кучу времени на запуск, выдает кучу окон, в результате вместо сделки, выслушивает мат хозяина и улетает в корзину, в общем инвалидная прога(

Год назад трудолюбивые братья китайцы выпустили кучу недорогих планшетов за 200-300$ c двумя операционками. Приобрел себе Chuwi Hibook, обошелся 220$ c родной железной клавиатурой. С пристегнутой клавой – это 10 дюймовый fulHD ноутбук, с отстегнутой клавой — алюминиевый легкий планшет.

Quik работает на китайце превосходно, все летает, никаких лаго. Справляется на 100%. Работают как обычный скин, так и новомодный черный. Есть HDMI выход, можно подключить большой монитор. В общем вещь архинеобходимая.



( Читать дальше )

Нужна помощь опционщиков

Здравствуйте. Собственно у меня вопросы по опционам, так как только осваиваю данную тему, то:

1) каким образом расчитать прибыль по купленным (именно купленным) опционам? Возьмем пример на сегодняшний день. Я покупаю, путы фьючерса Сбербанка SRZ6, со страйком 15 000 по цене за штуку 461 руб. Покупаю всего 100 опционов на 46 100. Сумма моего максимального риска получается 46 100 рублей, а вот как расчитать прибыль по данной покупке, если скажем цена БА уйдет до экспирации на отметку 14 500, какая стоимость будет тогда у моего опциона, так как понимаю, что мой финансовый результат будет складываться из следующей формулы: ФР=Цена покупки опциона — Цена продажи опциона? 

2) если я купил опцион put не в деньгах (по примеру выше), чтобы он мне принес прибыль, обязательно ли цена базового актива должна уйти ниже страйка купленного пута или цена опциона может вырасти и без падения цены БА, и я смогу заработать на разнице покупки/продажи опциона?

3) если я не успел закрыть до экспирации опцион и он у меня в прибыли, обязательно ли мне делать заявку брокеру на поставку фьючерсов, для дальнейшей их реализации, чтобы получить прибыль или он автоматом (без моей заявки) зачислит мне фьючи на счет?

Ахтунг! Лохотрон на сМарт-лабе.

    • 18 ноября 2016, 09:26
    • |
    • TT
  • Еще
Вчера уважаемый Т. Мартынов продвигал на сМарт-лабе бинарный лохотрон Простая безиндикаторная стратегия «4 близнеца». Уверен, это произошло в результате какой-то досадной ошибки.

Ахтунг! Лохотрон на сМарт-лабе.
В статье предлагается использовать простую стратегию, если последняя свеча на каждом из четырех таймфреймов вверх, то покупаем, если вниз, то продаем. Несколько минут на составление простейшего кода MQL4:

//+---------------------------------------------------------------+
//|                                                  Лохотрон.mq4 |
//|                                                            TT |
//|                                                               |
//+---------------------------------------------------------------+

int ticker;
int Signal;
datetime BarTime;

void OnTick()
  {
  // Условие для лонга
  if (iClose(NULL,PERIOD_H1,1)> iOpen(NULL,PERIOD_H1,1) &&
      iClose(NULL,PERIOD_M30,1)> iOpen(NULL,PERIOD_M30,1)&&
      iClose(NULL,PERIOD_M15,1)> iOpen(NULL,PERIOD_M15,1)&&
      iClose(NULL,PERIOD_M5,1)> iOpen(NULL,PERIOD_M5,1)) Signal=1;
  // Условие для шорта
  if (iClose(NULL,PERIOD_H1,1)< iOpen(NULL,PERIOD_H1,1) &&
      iClose(NULL,PERIOD_M30,1)< iOpen(NULL,PERIOD_M30,1)&&
      iClose(NULL,PERIOD_M15,1)< iOpen(NULL,PERIOD_M15,1)&&
      iClose(NULL,PERIOD_M5,1)< iOpen(NULL,PERIOD_M5,1)) Signal=-1;      
  // Шорт
  if (OrdersTotal()==0 && Signal==-1) 
   {
      ticker=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,0.1,Bid,10,0,0); 
      BarTime=iTime(NULL,PERIOD_M5,0);
   }
  // Лонг 
  if (OrdersTotal()==0 && Signal==1) 
   {
      ticker=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,0.1,Ask,10,0,0);
      BarTime=iTime(NULL,PERIOD_M5,0);
   }
  // Закрываем через 5 минут 
  if (OrdersTotal()>0 && BarTime!=iTime(NULL,PERIOD_M5,0))
   {
      if (Signal==-1) OrderClose(ticker,0.1,Ask,10);
      if (Signal==1) OrderClose(ticker,0.1,Bid,10);
      Signal=0;
   }
  } 
Результат на EURUSD с 01.01.2016. Таймфрейм M5. Спред минимальный, 0.2 пункта, без комиссий.

( Читать дальше )

ИГРА В ТАТНЕФТЬ - новый сценарий

СТАРЫЙ СЦЕНАРИЙ
Татнефть выросла  3027 до 387.
дано: 60 рублей роста за месяц, истхай 387 рублей
средняя шорта 370, задача взять половину  роста в +30 рублей от средней,  370-30=340

Объем-стандартный для одного эмитента

ИГРА В  ТАТНЕФТЬ - новый сценарий



НОВЫЙ СЦЕНАРИЙ
ДАНО: перехай до 395(400) рублей.

месячный график показывает 340 уже как дно до нового года, согласно среднему АТР

значит следует повысить цену, вокруг которой будут колебания в новом диапазоне 350-395 (400), середина 375
надо получить среднюю шорта выше 375 рублей. допродаем татнефть  393-400  с целью получить среднюю 375-380

ждем откат к 370-375, закрываем шорт, прекращаем игру на понижение.

откуда взять деньги на доп шорт в татке? или свободная, неплечевая часть кеша, или откуп сбербанка или лукойла или северстали в плюс, в удвоенном размере, из того объема шорта по ним (верхнего) который в плюс.

в итоге средняя по татнефти будет выше,  часть прибыли зафиксирована, общий размер шортов уменьшился.

( Читать дальше )

Обратная сторона системной торговли.

    • 16 ноября 2016, 20:55
    • |
    • NoName
  • Еще
На одной улице живёт мальчик, который очень любит мороженное. Он его настолько любит, что сьедает огромными порциями. И вот каждый день утром он просыпается и идёт покупать мороженное. Это происходит день за днём. На протяжении длительного периода времени. Владелец лавочки с мороженным видит явную закономерность и начинает повышать закупки, чтобы удовлетворять спрос мальчика. В итоге объём закупок растёт в несколько раз. В один прекрасный день мальчик перестал покупать мороженное, как и в следующий, так и в последующий. Примерно тоже самое системная торговля. Трейдер создаёт систему, алгоритм, так как наблюдает явную закономерность. В 90% закономерность невозможно объяснить, в оставшиеся 8% закономерность ею даже не является, а например просто статистический артефакт. Она просто существует какое-то время в Определенном рынке. Он наращивает капитал, привлекает деньги (пример ик форум Горчакова и куча других алготрейдеров), но в один прекрасный день рынок просто меняется (а-ля смена волатильности на Si на которой все прогорели) и начинается слив. Понять слив или системная просадка невозможно до тех пор пока убытки на капитал в 300 млн не превысят около 50% (опять пример форум Горчакова). Так как закономерности необъяснимы, и их исчезновение непредсказуемо. Итог их наблюдение и торговля точно такая же случайность как и в обычном интуитивном трейдинге с некоторыми особенностями.

( Читать дальше )

MQL4 и MQL5 – на 41-м месте рейтинга языков программирования TIOBE

Язык программирования торговых стратегий MQL4/MQL5 скакнул на 77 позиций в мировом индексе TIOBE.

В декабре 2014 года MQL4/MQL5 дебютировал в нем на 118-м месте, а в ноябре 2016 года добрался уже до 41-й строчки. Отметим, что для организаторов рейтинга оба языка MQL4 и MQL5 объединены из-за одинаковости.

MQL4 и MQL5 – на 41-м месте рейтинга языков программирования TIOBE
 

TIOBE считается самым авторитетным рейтингом языков программирования и показывает не только текущую позицию языка, но и ее динамику.

Cтатистика TIOBE ежемесячно отражает, какие языки становятся популярнее, а какие – теряют своих сторонников. Методика подсчета рейтинга подробно описана здесь.

Главный критерий оценки – количество поисковых запросов, содержащих название языка. Чем выше интерес к языкам MQL4/MQL5 в поисковых системах Google, Bing, Yahoo, Википедии и YouTube, тем выше их место в рейтинге.

77 позиций вверх за 2 года – это впечатляющий рывок, говорящий о серьезном росте интереса к самостоятельному написанию роботов для платформ MetaTrader и увеличении количества алготрейдеров. 

Благодарим всех пользователей, проявивших интерес к алготрейдингу и языкам MQL4/MQL5!


О прогнозах

Поводом к посту послужил топик Ванюты. И дело тут не в том, кто прав, а кто — виноват. А в том, сколько людей считает, будто профессионализм трейдера определяется тем, как часто его прогнозы попадают в цель. И что поразительно, люди эти — далеко не новички в трейдинге. В связи с этим захотелось вставить свои «пять копеек».

Я думаю, никто не станет спорить с тем фактом, что рынок на 100% предсказать нельзя. Всегда есть вероятность «нелогичного» поведения или форс-мажора. Поэтому речь может идти только о той или иной вероятности. А раз нет гарантии, а есть только вероятность, значит результат ЕДИНИЧНОГО прогноза — чистой воды СЛУЧАЙНОСТЬ! И кто приписывает положительный исход ОДНОЙ сделки своему профессионализму, как минимум ошибается, а как максимум — лжет. Справедливости ради надо отметить, что и тот, кто гнобит себя за неудачную сделку, бросаясь делать работу над ошибками, тоже занимается ерундой. Помню один топик, где автор на полном серьёзе интересовался, что он сделал не так, что сделка не сработала. Я попытался ему объяснить, что просто не повезло, но он мне не поверил)) Такое отношение к торговле создает благодатную почву для псевдоэкспертов, которые с радостью берутся разбирать чужие сделки постфактум, выявляя «ошибки».

( Читать дальше )

ABC Easy/power language Урок 3.

Урок 1.
Урок 2.

Урок 3. Циклы с условиями.Как правильно использовать циклы в программировании. 

  Добро пожаловать на новый урок, на пути освоения MultiCharts и PowerLanguage. Если вы не читали предыдущие уроки, то я бы предложил вам сделать это. Этот урок будет основан на понятиях изложенных в предыдущих уроках. На уроке 02 мы узнали, как можно построить скользящую среднюю на графике. Мы использовали цикл, чтобы просуммировать значения предыдущих баров, которые нужно привести к среднему. Сегодня вы изучите еще один тип цикла. Так же вы узнаете, как использовать редактор для вывода информации в окне отладки.

  На первом уроке мы изучили главное окно в редакторе PowerLanguage. Когда вы откроете редактор, то вероятно увидите, что он разделен на три части. Если это не так, то скорее всего вы изменили внешний вид в меню «Вид» (View). Убедитесь, что «Окно отладки» (Output Bar) на месте, так как оно будет нужно нам на этом уроке.

ABC Easy/power language Урок 3.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн