В связи с тем, что мне надоели бесконечные споры о соотношении тейк профита и стоп лосса, накидал быстро в ТСЛабе случайный вход и фиксированный выход по тейку и стопу по совету Алексея С из его свежего топика http://smart-lab.ru/blog/264396.php
 Итак. 
Акции Сбера за 4 года на минутках.
Тейк профит 3% стоп 1%. БЕЗ комиссии и проскальзывания.
Результат. 
 
Что мы видим? Результат 25% положительных 75% отрицательных. Почему так? Тейк профит в 3 раза больше стоп лосса, соответственно профит будет срабатывать в 3 раза реже, что и дает соотношение 25 к 75. 

( Читать дальше )

Думаю что разница между интуитивным трейдингом и трейдингом по четко выверенной проверенной торговой системе, настолько же очевидны, как попытка определить идентичность этих столов визуально или с помощью линейки.

А теперь о главном, со временем осознаешь что многие основополагающие принципы в трейдинге в корне ошибочны. Некоторые из них огласке придавать нельзя, даже наверное все, но всё же некоторыми из них поделиться стоит.

Например- принцип 1:3 или  1:5, тут главное заблуждение в том что нужно выбирать вход не так чтобы стоп был 1/3 от тэйка, а так чтобы шансы на то что цена пойдет в вашу сторону были 1:3 !
Объясняю почему, например Резвяков (очень хороший и добрый человек, ни чего против него не имею, это не камень в его огород, а просто для примера) часто утверждает что если делать случайный вход и ставить тэйк со стопом в соотношении 1:3 то в конечном итоге результат будет положительным. В теории все прекрасно но на практике все наоборот. Почему? Первая причина это реверсивный характер движения цены. Например если бы цена шла от точки входа только в одном направлении и шансы были 50/50 то несомненно результат был-бы положительным, но учитывая ее реверсивный характер, шансы что у вас сработает стоп всегда в 3 раза больше, так как до стопа путь в 3 раза короче, добавьте сюда тот факт что трейдиг это игра с отрицательным мат. исходом, (при выигрыше 10 вы получаете 9 а при проигрыше 10 теряете 11) шансы снижаются еще больше. Все это легко проверить, накидайте простенькую систему например в ТСлабе и увидите сами.

Теперь ваша очередь!
Делитесь чем не жалко, думаю будет полезно для всех!

кто тут собрался

Основные тендении форума -

нище трейдеры

Значит все кто работает на форексе — нищие, при этом — форексник со 100 баксов за месяц способен сделать ровно столько сколько здешние «финансовые воротилы» делают за год

«финансовые воротилы» этого форума держат на депо десятки и сотни тысяч мертвых денег — которые «страхуют» их левые входы, трясутся над своим депо и носятся с ним как черт с ладоном. Форексники — один раз отбив депозит фактически уже плюют на все, поскольку деньги они свои вернул и вывели и теперь работаеют чисто на бабло кухни.

Принцип работы на бирже — купил и держи, принцип работы на форексе — ухватил  закрой и выведи При этом месные «финансовые воротилы» принцип форекса проецируют на биржу и надуваеют цеки- МЫ НА БИРЖЕ РАБОТАЕМ!!!!!!

все знайки

Куда не сунься -сплошные советы и поучения, причем к теме блога вообще отношения не имеют — любой «авторитет» этого форума — в каждой бочке затычка и когда ему по морде — еще и обижается.

( Читать дальше )

Добрый день дорогие читатели. Продолжаем сканировать киберпространство в поисках граалей.
Ок, скажу честно, сегодня опять их нет, почему? Ну так потому что это вообще вещь редкая, и возможно спустя несколько лет исследований вы что-то найдёте. А может и нет. Я не верю что кто-то может зарабатывать стабильно в первые года торговли, разве что отдельному индивидууму может просто везти долгое время. Но шанс зарабатывать есть, и секретов в этом особо нет, в моём блоге потихоньку рассказывается как.

Итак, 46 чужих роботов на TSLAB API. Год выпуска 2010. Роботы сделаны в основном на общедоступных стратах, с форумов по метаку и велзу.
Позже приатачу файл, взято отсюда
forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=15003#Post15003
В архиве есть краткое описание автора по каждому роботу. Все параметры можно оптимизировать в тслаб.
Сами роботы выложены на с# и можно изучать код и редактировать, к тслаб за пару секунд подрубаются (Кубик Служебные элементы.Внешний скрипт, там выбираете путь к файлу, кубик подсоединяете к инструменту, профит)

( Читать дальше )

Привет всем!

Продолжаю вести отчет по своим сделкам.

Сегодня была одна сделка по fGAZR.
Вернее их было две, но первая сделка — это результат нажатия не правильной комбинации клавиш, хотел открыть лимтную заявку, а случайно нажал исполнение по рынку, но сразу же закрылся, на ней ничего не потерял, кроме комисии.

День сегодня не побаловал меня. Зашел в лонг по системе, но отстопился, дальше лезть в сделки не позволяют дневные лимиты по рискам.
ИТОГ — минус 239 руб + комиссия составит около 70 руб. В сумме будет минус 309 руб. 
Эквити приходится каждый день немного редактировать, так как правильные значения остатка на депозите высвечиваются только на след торговый день.

 

( Читать дальше )

Наша ценность

Один преподаватель психологии начал свой семинар, подняв вверх 10-долларовую купюру. Он спросил, кто хочет получить купюру. Многие подняли руки. Он спросил у тех, кто не поднял руки. И выяснилось, что они тоже не прочь получить купюру, но постеснялись поднять руку.

— Прежде чем один из вас получит эту купюру, я кое-что с ней сделаю, – продолжил психолог. Он скомкал купюру и затем спросил, хочет ли кто-нибудь все еще ее получить. И опять почти все подняли руки.

— Тогда, – ответил он, – я делаю следующее, и, бросив купюру на пол, слегка повозил ее ботинком по грязному полу. Затем он поднял купюру, купюра была мятая и грязная.

— Ну, кому из вас она нужна в таком виде? – И все опять подняли руки.

— Дорогие друзья, – сказал преподаватель психологии, – только что мы получили наглядный урок. Несмотря на все то, что я проделал с купюрой, вы все хотели ее получить, так как она не потеряла своей ценности. Она все еще купюра достоинством в 10 долларов.

( Читать дальше )

 

  Краеугольным камнем высокой квалификации является не гений «от Бога», а сознательная практика: количество времени и энергии, которые вы потратили на нее. Моцарт был Моцартом главным образом не потому, что имел уникальный дар к музыке, но потому, что с раннего детства все свое время проводил, применяя этот дар. Шахматисты мирового класса не быстрее и не умнее и не обладают уникальной памятью на ходы. Вероятней, их опыт настолько обширен, что они лучше распознают стандартные ситуации в шахматных позициях, чем те, кто играл меньше. Пианист мирового класса к двадцати годам тратит на практику 10 000 часов, по сравнению с 5000 часами исполнителя ниже уровнем и 2000 часами более-менее серьезных музыкантов-любителей.

Отсюда простой совет: если вы хотите сделать трейдинг источником своего дохода, то вы должны, прежде всего, наработать опыт, путем постоянных тренировок!
95 % терпят фиаско именно потому что

( Читать дальше )

Мы изучили предложения от всех ТОПовых банков и брокеров и среди них выдели трёх лидеров.
Полный обзор тарифов: iis24.ru 

При написании данного обзора мы сравнивали тарифы каждого брокера и выбирали те решения, которые подойдут большинству трейдеров. Поэтому какие- то специфические тарифы (возможно выгодные), но подходящие для счетов с крупными суммами или, например, алготрейдеров, совершающих по 100 сделок в день, мы могли не учесть. У некоторых брокеров, тарифы построены таким образом, чтобы угодить разным инвесторам, поэтому у них посчитали нужным выделить несколько тарифов. У большинства есть одно хорошее предложение, которое подойдет многим трейдерам.

Что касается ИИС, то тарифы брокеров, для этих счетов такие же как и для обычных, по-крайней мере, мы не видели такой ситуации, чтобы брокер на инвестиционном счете предлагал дорогой тариф и не давал вариантов перейти с него.

Последние 3 места заняли Сбербанк, Церих и Альфа-Банк