По мотивам сегодняшней истории с девушкой в ночнушке
smart-lab.ru/blog/515007.php
естественно маленький трейдер не мог пройти мимо такого.
Он считает что история скорее всего правдивая и он сожалеет тем кто не верит.


( Читать дальше )

Тут на нашем форуме в ветке поступление дивидендов был задан такой вопрос. Я решил продублировать ответ в отдельный пост.

Дивидендная отсечка работает так:

есть дата закрытия реестра официальная. Например у Ростелекома сейчас 13 января. 
Эту дату вы можете найти на форуме акций Ростелекома или в нашем дивидендном календаре:


Ваши права собственности могут быть зарегистрированы напрямую в реестре. Это если вы перевели туда свои права с депозитария особым распоряжением, либо покупали акции через договор купли-продажи. Тогда чтобы получить дивиденды вам надо быть в реестре на 13 января.

Если вы торгуете на бирже, то ваши акции учитываются у номинального держателя — депозитарии Мосбиржи (АО НРД), а не в реестре.
Депозитарий передает информацию о владельцах акций в реестр на день закрытия реестра.

На Мосбирже работает режим поставка акций на счёт-депо в Депозитарий на второй рабочий день после совершения сделки.
Поэтому чтобы получить дивиденды, вам надо быть в реестре на 2 рабочих дня раньше «отсечки».

Отсечка Ростела приходится на 13 января, воскресение (обычно кстати она все-таки в рабочий день).
Вам надо чтобы акции поступили на ваш счет-депо уже в пятницу 11 января, т.к. в выходные биржа не работает.
Для этого придется их купить на 2 рабочих дня раньше — 9 января.

Если вы купите акции Ростелекома 10 января, в четверг, то на ваш счет-депо они будут зачислены только в понедельник. К этому моменту закрытие реестра уже произойдет и вы останетесь без дивидендов.

Делал для себя итоговое резюме по своей годовой опционной стратегии и подумал, что если убрать цифры, то правила подходят для любого инструмента, в частности для фьюча (но надо учитывать, что все-таки писалась для опционной позы), может кому пригодится и сэкономит время.

Сразу оговорюсь, что грааля здесь нет, а для торговли фьючами или другими инструментами эти правила необходимо скорректировать, т.к. фьючами не торгую с 2011 года.

Собственно правила: 

1. Пропорция в момент открытия (для фьючей мани менеджемент – усиление/уменьшение объема, уровень тейк-профита (ТП) и стоп-лоса(СЛ)). Тут как говорится, кто как хочет, так и дрочит, но следует обратить внимание на то, что в момент открытия конструкции нужно смотреть на состояние рынка, т.к. в 2008 году и в 2013 рынки были абсолютно разными и соответственно и соотношения количества купленных к количеству проданных надо делать разным (для фьючей соотношение объема и уровень СЛ и ТП). Для себя соотношение привязываю к относительному показателю ATR.

( Читать дальше )

                                                                            У кошки четыре ноги,
                                                                            Позади у ней длинный хвост.
                                                                            Но трогать ее не моги
                                                                            За ее малый рост, малый рост.

                                                                                        («Республика ШКиД»)

     Дорогие Друзья, с Праздниками Вас! С прошедшим Новым годом! Народ православный — со светлым Рождеством Христовым! Надеюсь, трейдеры других конфессий и вероисповеданий к этому поздравлению присоединятся.

( Читать дальше )

Недавно начал учить язык программирования Python. Жаль, что я к нему приступил в 36 лет, а не в 16. Он прекрасно подходит для анализа исторических данных. Выкладываю скрипт, который заходит на сайт финама, скачивает оттуда котировки акций и записывает их в файл quotes.txt. Для того, чтобы всё работало, должен быть установлен Питон https://www.python.org/.
---
В интернете есть информация, как качать котировки с Финама не вручную, а с помощью скрипта. Вот эти статьи. Ими я пользовался при написании своего кода:
Программный сбор данных о котировках
Загрузка котировок валют с сайта finam.ru
Дополнительно пришлось хорошенько поработать головой, чтобы адаптировать эту информацию для моих нужд. Там кое-что устарело и коды авторов потребовали доработки. Также в моём скрипте вы найдёте цифровые символы, которые соответствуют каждой акции. Например Алроса лежит на сайте финама под цифрой 81820.

( Читать дальше )

Навеяно этим топиком и комментариями к нему https://smart-lab.ru/blog/514887.php
 . Хаос в понятиях о денежной массе и инфляции  и отсылка для их объяснения то к роликам на ютубе, то к
про:
1) Формулу Фишера
2) Стагфляцию
3) Кривую Филлипса
4) AD-AS и IS-LM модели
...
На мой взгляд, никто  не описал инфляцию лучше, чем Монтескье в 1748 г в своем знаменитом труде О духе законов — я читала его еще школьницей лет 13 и никто не описал лучше инфляцию, да и ряд других экономических понятий.
                       
                         Про деньги.

… Но когда народ ведет торговлю весьма разнородными товарами, появляется необходимость в деньгах, потому что удобный для перемещения металл служит средством к сокращению многих расходов, которые были бы неизбежны, если бы во всех случаях прибегали к обмену.

Все народы нуждаются в предметах, производимых другими народами, причем часто случается, что один из них желает получить много различных товаров от другого, а этот последний нуждается лишь в очень небольшом количестве его произведений, между тем по отношению к третьему народу соотношение оказывается обратным. Но когда народы имеют деньги и ведут торговлю путем купли-продажи, то те из них, которые берут больше товара, оплачивают излишек его деньгами. Разница в том, что при купле торговля совершается соответственно потребностям народа, предъявляющего наибольший спрос, тогда как при мене торговля не идет дальше удовлетворения потребностей народа с наименьшим спросом, иначе этот последний не имел бы возможности произвести уплату по предъявленному к нему счету.

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

Как же достало за последние 3 года читать многочисленные посты на тему «у кого толще?». Это про бакс и рубль, если что. Лично я считаю, что на долгосроке толще у золота, что не помешает ему упасть в 2 раза с текущих отметок.

Исключительно с целью уменьшить количество говносрача продуктивных дискуссий по данному вопросу хочу поделиться простой идеей.
Ранее я уже писал, что следует анализировать график логарифма цены актива, дабы приращение цены на графике максимально соответствовало полученной за период прибыли.
Теперь предлагаю тюнинг второго уровня — корректировать график курса валюты на уровень суточного свопа.

Т.е. (на примере долгосранногожданного рубля) умножаем текущий курс на (1+ставка ЦБ/365) и делим на (1+ставка ФРС/365). И так для каждого последующего дня.
Тех, кто потрудится изготовить такой график с 1995 ждет успех.
Волновиков ждет отдельный успех.

Я картинки и таблички выкладывать не умею — мои извинения всему community...

С уважением

Один из примеров разгона депозита средней руки трейдером. Увеличен депозит с 1500р до 188000р

Очень многие начинающие и не только трейдеры интересуются такой возможностью как разгон депозита на форексе.
Огромное кредитное плечо на рынке форекс позволяет за считанные часы увеличить депозит в несколько раз, а то и больше.

Именно большим кредитным плечом и объясняется феномен быстрого нарастания прибыли во всех форекс-ДЦ.

Череда удачных входов с прибылью 50-100 и более пипсов позволяет с малым стартовым капиталом взвинтить депозит до очень вкусных уровней. Очень много случаев бывало, когда стартовый депозит в 20 долларов разгонялся до нескольких тысяч долларов или пара тысяч рублей доводились до сотен тысяч!

Плюсы и минусы разгона депозита

Тактика быстрого умножения капитала наносит большой урон форекс-кухням, поэтому они стараются препятствовать таким умельцам в этом деле. Поэтому умножаться таким образом можно всего-лишь до определённых пределов. Так форекс-ДЦ ограничивают максимальное плечо при достижении определённых лимитов депозита клиента.

( Читать дальше )

Влияние комиссионных издержек на общую прибыль

          Многие из тех, кто торгует на фондовом рынке, недооценивают эффект комиссионных издержек на результативность торгов. Это большая ошибка. Давайте рассмотрим на конкретном примере, какое значение оказывает размер комиссии на общую прибыль. Допустим, что вы совершили 100 сделок за год, и выигрышных сделок было 58. При этом прибыль на выигрышной сделке и убыток на проигрышной составляют 2%, т.е. для простоты расчета будем считать, что стоп-лосс и тэйк-профит вы устанавливаете на уровне 2% от цены покупки бумаги. Каким же будет в таком случае размер вашей общей прибыли за год? Большой ошибкой было бы предположить, что ваша прибыль составит (58 — 42) * 2% = 32%. Вовсе нет, прибыль будет гораздо меньше. Скажу даже больше, в зависимости от величины комиссии вы можете получить даже убыток!  Это кажется парадоксальным, но давайте рассмотрим ситуацию на конкретном примере.

         Для простоты расчета допустим, что вы торгуете каждый раз одной и той же суммой, обозначим ее буквой X, а при совершении каждой сделки, вы уплачиваете определенный процент комиссии, обозначим его буквой T.

( Читать дальше )

Наконец то на криптобирже deribit появилась нормальная ликвидность. Спрэд в стакане всего 50 центов, мейкерам доплачивают коммис, то есть условия не хуже битмекса + есть опционы. Давайте разберем подробнее: 


Переходим на сайт биржи, глазеем и регистрируемся. 

После прохождения простой регистрации, мы попадаем на главную страницу и начинаем знакомиться с её интерфейсом ( кто не шарит по английски для удобства можно изменить язык на русский). Выбрали язык, затем обращаем внимание на панель слева, в ней вы можете сделать выбор, торговать с помощью фьючерсов или опционов.



( Читать дальше )