Блог им. lin

Deribit торгуем опционы на крипту.

Наконец то на криптобирже deribit появилась нормальная ликвидность. Спрэд в стакане всего 50 центов, мейкерам доплачивают коммис, то есть условия не хуже битмекса + есть опционы. Давайте разберем подробнее: 

Deribit торгуем опционы на крипту.
Переходим на сайт биржи, глазеем и регистрируемся. 

После прохождения простой регистрации, мы попадаем на главную страницу и начинаем знакомиться с её интерфейсом ( кто не шарит по английски для удобства можно изменить язык на русский). Выбрали язык, затем обращаем внимание на панель слева, в ней вы можете сделать выбор, торговать с помощью фьючерсов или опционов.

Deribit торгуем опционы на крипту.

Здесь же в меню, нажав на вкладку «Аккаунт» и раскрыв её, вы можете создать депозит или вывести средства для торговли, просмотреть свой объем торгов, а также настроить уведомления, для вашего удобства.

Deribit торгуем опционы на крипту.

В верхней части страницы расположены полезные для вас вкладки: баланс, отчеты по вашей торговле фьючерсами и опционами, а также текущие графики фьючерсов, индексов.

Deribit торгуем опционы на крипту.


Ниже вы можете выбрать ордер для покупки или продажи базового актива (в нашем случае только Bitcoin), а также выбрать срочный или бессрочный контракт для торговли (на бирже доступны срочные контракты с разным сроком экспирации).

Funding — это ставка финансирования, с которой вы можете быть знакомы по бирже Bitmex.

Ставка финансирования заключается в том, что когда вы открываете лонг позицию вы берете взаймы у шортистов Биткоин для торговли. Поэтому каждые 8 часов вы платите процентную ставку шортистам, за то что вы взяли у них взаймы биткоин. Каждые 7 часов данная ставка меняется и закладывается в вашу позицию.
Если у вас открыта позиция:
Лонг — вы платите
Шорт — вам платят
Правда достаточно редко бывают случаи, когда выплата происходит наоборот лонгистам.

Панель выставления ордеров


Deribit торгуем опционы на крипту.

На бирже Deribit, 1 контракт ( минимальная сумма ордера ) равен 10$, однако торговля ведется только биткоинами, отображение в долларах сделано только для вашего удобства.

В скором времени, по заявлению разработчиков, планируется переход на размер 1 контракт = 1 доллар.

Срок действия ордера (GTC,FOK,IOC) влияет на исполнение ордеров, но лучше эту функцию оставить по умолчанию, то есть GTC.

GTC(Good Till Candel) — неисполненный ордер остается в книге ордеров до исполнения.

FOK(Fill or Kill) — выполняет ордер немедленно и полностью или не выполняет.

IOC(Immediate or Cancel) — выполняет ордер мгновенно и часть ордера которая не может быть выполнена будет отменена.

Выбора срока действия будет полезна опытным трейдерам при выставлении разных типов отложенных ордеров и скальпинге, а также при алгоритмической торговли, такой как HFT и др. Также как и на других маржинальных биржах, для открытия лонг позиции мы покупаем бессрочный контракт BTC-USD Perpetual, а для открытия шорт позиции — продаем BTC-USD Perpetual.

На бирже доступны следующие типы ордеров:

1) Лимитный ордер — вы выбираете цену, по которой желаете купить фьючерс, и как только рыночная цена достигнет отметки нашей цены, ордер исполняется.

Deribit торгуем опционы на крипту.
2) Стоп-лимитный ордер — в отличии от первого варианта, мы выбираем не только цену покупки но и сразу цену стоп-лосса.

Deribit торгуем опционы на крипту.


3) Рыночный ордер — самый простой тип ордера, вас устраивает рыночная цена фьючерса и вы сразу покупаете/продаете его, необходимо только вписать сумму покупки/продажи.

рыночный ордер биржа deribit

4) Стоп-рыночный ордер — это ордер, который превращается в рыночный по достижении рынком указанной цены. Этот ордер применяется в основном для закрытия позиций.

стоп-рыночный ордер биржа deribit


Самый частый вопрос, который задают пользователи биржи — это “Как изменить плечо?

На данной бирже сейчас доступна только кросс-маржа, это значит что плечо по умолчанию максимальное.

Для лучшего понимания работы данного механизма приведем пример: У вас на балансе есть 1 BTC. Максимальный ордер который вы можете открыть равен 100 BTC(максимальное плечо на бирже равно х100). Это значит что маржинальное обеспечение в нашем случае 1 BTC. Однако в таком случае цена ликвидации будет всего лишь в 0.5%, при таком подходе вы быстро растеряете весь депозит. Если же вы открываете позицию на 10 BTC, тогда кредитное плечо составит х10 и соответственно цена ликвидации будет гораздо дальше.

Формула для подсчета кредитного плеча: Leverage=Summ of order/Balance Плечо=Сумма ордера/Баланс Кредитное плечо равно сумме ордера разделить на ваш текущий баланс.

Цена ликвидации — это цена, при которой происходит полная потеря позиции, из-за нехватки маржи. Ликвидация длинных и коротких позиций в зависимости от плеча:

Deribit торгуем опционы на крипту.
Маржинальное обеспечение, маржа (Margin) — обязательный объем средств или гарантийное обеспечение, вносимое участником рынка для поддержания открытой позиции или позиции, которую трейдер намерен открыть.

Если же вы не хотите открывать позицию на весь депозит, тогда необходимо использовать субаккаунты.

Для его создания переходим во вкладку Аккаунт-Мой аккаунт-Subaccounts-Add new Subaccount. Это такой же аккаунт как и основной, он также создан на вашу почту. Для начала торговли нужно так же его пополнить, как и основной.

Deribit торгуем опционы на крипту.

Торговля опционами

Deribit торгуем опционы на крипту.

 

Слева расположены Call опционы. Справа — Put опционы. Колы дают вам право на покупку актива, а путы — на продажу.

Страйк — цена исполнения опциона, расположена по центру.

Цена Бид — последняя, которую трейдер готов заплатить за опцион.

Цена Аск — последняя цена, по которой трейдер готов продать опцион.

Объем торгов по данному контракту за последнюю сессию. Как правило, опционы с большим объемом торгов имеют меньший спред Бид/Аск, поскольку в них велика конкуренция покупателей и продавцов. Открытый интерес — показывает общее число опционов данного типа в обращении (число открытых, но еще не закрытых позиций.

Цена исполнения, или страйк опциона. По этой цене владелец опциона может купить базовый актив в случае исполнения, а подписчик обязан его поставить.

После выбора выгодной для нас позиции, открывается диалоговое окно, где можно выбрать тип ордера(лимитный или рыночный) и сумму, на которую мы будем покупать опцион. Справа внизу можно увидеть график движения цены.

Сверху написана информация о позиции(валюта, дата экспирации, цена страйка, тип опциона колл/пут.

Deribit торгуем опционы на крипту.


В нижней части доски опционов вы можете посмотреть информация о действующих ордерах.


Регистрация на Deribit (скидка 10% на комиссию)










★12

дербит мне нравится однозначно)
только на опциях маловато страйков по 250$ и по 500$ сложно нормальные стратегии строить, ну и ликвидность на дальних пока жиденькая.
как альтернатива битмексу супер!

avatar

Gryphon

проклятые деривативы…
avatar

Бобёр

сколько минимальный депозит для опционов? и ввод/вывод только через биткоин кошель?
avatar

f0xtr0t

Опционы поставочные? Какого срока?
avatar

Ajax


....все тэги
2010-2020
UPDONW