В своё время бутылка водки стоила 2 рубля 87 копеек, а четвертинка – 1 рубль 49 копеек. Если 1,49 возвести в степень 2,87, получится число пи с точностью до нескольких знаков после запятой.
Согласитесь, такое совпадение неспроста?

— Ну, и при чём тут трейдинг? – сразу же последовал вопрос молодого смартлабовца.

— Просто заголовком навеяло, — сознался я, — Хотя… если вспомнить сливы моих депозитов, тогда не число, но буква «пи» довольно точно определяет…

— Соотношение дисциплины и глупости, — заключил смартлабовец, — Как можно шутить, когда речь идёт о Граале? Посмотри, что у тебя написано в заголовке!

Лицо смартлабовца выглядело так, будто он нечаянно проглотил вишнёвую косточку.

— Критику считаю справедливой, — успокоительно сказал я. – Заголовок, значит, заголовок.

Священный Грааль трейдинга, вопрос вопросов. Есть или не есть? Почти Шекспир :-)
Взявшись за автоматическое перо, я вздохнул и встал на путь исправления.
…

Примерно год назад я написал статью "Что дали 10 лет алготрейдинга". Многим она понравилась (спасибо за обратную связь). С тех пор прошел еще один год алготорговли, и я нашел в себе силы наконец-то консолидировать и склеить единую кривую доходности за весь 10-летний период. Далее будут картинки и небольшие комментарии.

Начало
Первого робота (точнее стратегию) я нашел на не безызвестном форуме «kbpauk» в 2009 году. Там же добрые люди помогли ее закодить. После некоторых манипуляций с оптимизацией параметров, она начала отлично работать. Я был счастлив, уже зрел план уволиться с работы. Потом были еще роботы. Как ни странно, на график 2008-2009 годов можно было натянуть практически любую стратегию аля «trend is your friend» и она давала джекпот. Правда на истории, на торгах в 2010 году они у меня уже почему-то таких результатов не давали… В общем углубился в разработку стратегий, методом проб и ошибок. Очень помог этот блог в свое время (https://smart-lab.ru/profile/a_krotov/). В итоге к концу 2011 у меня была уже пачка ботов (пилил ее по вечерам на основной работе). Стартовал в начале октября 2011. Повезло мне попасть в хорошую волну. Пошли доходности, почти 6 месяцев подряд в плюс вплоть до апреля 2012. А потом пришло отрезвление, роботы сломались (как мне казалось тогда).

Добрый день, всем неравнодушным к теме алгоритмической торговли и любителей высокой волатильности. 

(Облазил интернет и не нашел ответа и пришел в родную гавань)

К счастью я еще тот самый чайник, который пыхтит в поисках ответов. Я начал аккуратно разбираться с роботами и программирование в торговле, но все-таки некоторые вещи все еще мне не понятны. 

Кое-как я на квике через LUA настроил трендового робота. Вроде работает И СЛАВА БОГУ. Про эффективность пока молчу. 

Вопрос простой:Как настроить или переписать робота на LUA, так что бы он торговал криптовалюту. Я честно говоря даже не понимаю через какой терминал торговать и куда там вписывать скрипты.

Заранее благодарен за ответы и тем кто-то писал роботов для Криптовалюты. 

По итогам 2020 и половины 2021 года стала понятна наилучшая стратегия для этого «пилящего» роста: «купи и держи», без стопов и без шортов. Конечно же, понятна она стала задним числом.

И конечно же, как только большинство приспособится к такой торговле, рынок поменяется и сольёт всех, кто торгует без стопов и шортов.

Но речь не об этом. А о том, что многие трейдеры (в том числе алгоритмисты) оказались разочарованы своими результатами по сравнению с «купи и держи» за этот отрезок времени. И стали «переходить в инвесторы» или менять свои стратегии на «купи и молись» в стиле «Пульса».

То, что так сделали интуитивисты, это понятно. Они вообще склонны отклоняться от своих же правил.

Но, к удивлению, это стали делать и многие из тех, у кого есть формализованные стратегии. Не буду называть по именам, но мне попадались соответствующие комментарии. 

Это как раз тот случай, когда робот не спасает от тильта. 

Когда трейдер умом понимает, что всё нормально и менять ничего не надо — а надо лишь переждать — но всё равно не может удержаться:

Шарп и Сортино. Всё, что надо знать о этих коэффициентах.

1. Коэффициент Шарпа и коэффициент Сортино служат для оценки эффективности и уровня риска торговых систем (а также, портфелей и ETF-ов).
2. Если две торговые системы (два портфеля, два ETF-а) имеют одинаковые доходности, то предпочтительнее будет та, у которой эти коэффициенты выше.
3. Коэффициент Шарпа даёт некорректное представление о системе (о портфеле, о ETF-е). Коэффициент Шарпа следует избегать, и, по возможности, надо пользоваться коэффициентом Сортино, в формуле которого устранены недостатки коэффициента Шарпа.

В этом году у меня своеобразный юбилей — 10 лет назад придумал и запустил первый портфель торговых роботов. Как вспомню те времена аж ностальгическая слеза наворачивается… Под роботов купил с рук отдельный компьютер, поставил в чулан, установил на него teamviewer для контроля с работы. Тогда в ЖЖ можно было почерпнуть много информации по алготрейдингу, тема была «на волне», много энтузиастов любителей писали интересные статьи с идеями и практически готовыми стратегиями.  Что-то с тех времен даже до сих пор работает..  На моем веку с 2010 было как минимум 4 года, когда можно было удвоить депозит (2011, 2014, 2015, 2018) и это не считая текущего. Были и неудачные года с серьезной просадкой, сильно давившие на психику. Отключал торговлю я только раз на месяц в марте 2013, так сказать на пике своего эмоционального разочарования в алготрейдинге (хорошо потом переработав портфель и поразмыслив, перезапустил все обратно, следующий год «девальвации» и «Крыма» с лихвой отбил все предыдущие потери). Но не об этом. Решил я кратко и тезисно изложить проблемы, с которыми пришлось мне столкнуться за годы активного алготрейдинга.

• думайте над тем, как уйти от стресса и от сидячего образа жизни
• это банально, но да, надо делать регулярную зарядку или хотя бы 2-3 раза в неделю посещать бассейн 
• слушайте, я уже не говорю про вредные привычки. Курение просто существенно приблизит вас к краю по времени
• и… нельзя останавливаться. надо заниматься все время.