Информация
Блог им. Foudroyant
Как ломаются алготрейдеры
- 06 июля 2021, 10:44
- |
По итогам 2020 и половины 2021 года стала понятна наилучшая стратегия для этого «пилящего» роста: «купи и держи», без стопов и без шортов. Конечно же, понятна она стала задним числом.
И конечно же, как только большинство приспособится к такой торговле, рынок поменяется и сольёт всех, кто торгует без стопов и шортов.
Но речь не об этом. А о том, что многие трейдеры (в том числе алгоритмисты) оказались разочарованы своими результатами по сравнению с «купи и держи» за этот отрезок времени. И стали «переходить в инвесторы» или менять свои стратегии на «купи и молись» в стиле «Пульса».
То, что так сделали интуитивисты, это понятно. Они вообще склонны отклоняться от своих же правил.
Но, к удивлению, это стали делать и многие из тех, у кого есть формализованные стратегии. Не буду называть по именам, но мне попадались соответствующие комментарии.
Это как раз тот случай, когда робот не спасает от тильта.
Когда трейдер умом понимает, что всё нормально и менять ничего не надо — а надо лишь переждать — но всё равно не может удержаться:
«Как это, все зарабатывают, а я нет?!»,
«Лошок удвоился за полгода, а я нет»,
«Соседка за год на бирже заработала на „Феррари“, накупив голубых фишек с 5 плечом и без стопов в марте 2020, что происходит, б… я?».
Что хочу сказать таким трейдерам: «Держитесь, братья! Все эти „соседки на “Феррари» ещё упадут к нашим ногам, стоит лишь траектории движения рынка усложниться".
А пока проявляем характер и ждём.
теги блога Foudroyant
- S&P500
- акции
- алгоритмическая система
- алгоритмическая торговля
- алгоритмический трейдинг
- алгоритмы
- алготрейдинг
- анализ эквити
- аналитики
- биржа
- боковик
- большие деньги
- брокеры
- бэктестинг
- волатильность
- ГО
- грааль
- доверительное управление
- Доллар рубль
- ДУ
- евро
- зарплаты
- инвестирование
- инвестиции
- инвесторы
- индекс МБ
- индикаторы
- инфляция
- кванты
- контр-трендовая торговля
- корреляции
- ликвидность
- манипуляции
- маржин колл
- маркет мейкер
- маркетинг
- маркетмейкер
- маркетмейкеры
- математика
- математическая статистика
- математические модели
- математический анализ
- мобильный пост
- мошенники
- нефть
- новости
- обвал
- облигации
- оптимизация
- опционы
- остановка торгов
- ОФЗ
- оффтоп
- плечи
- портфели
- портфельная теория
- просадка
- просадки
- психология торговли
- психология трейдинга
- разворот
- разработка алгоритма
- риск менеджмент
- слив
- Смартлаб
- спекуляции
- сравнительный анализ
- срочный рынок
- стопы
- стратегии
- ТА
- таймфрейм
- технический анализ
- торговая система
- торговые алгоритмы
- торговые роботы
- торговые системы
- торговые стратегии
- трейдинг
- трендовая система
- трендовая торговля
- трендовые системы
- тренды
- Украина
- умные деньги
- управление капиталом
- управление рисками
- управление риском
- уровень жизни
- финансовая инженерия
- финансовая математика
- форекс
- фьючерс
- фьючерсы
- хедж-фонд
- чёрный лебедь
- чёрный список
- шортокрыл
- эквити
- эконометрика
The market can remain irrational longer than you can remain solvent.
Karkoon, какое счастье, что меня не берёт пила, поэтому просто сижу с минимальными доходами.
Неприятно, но безопасно.
𝗙𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗮, ну вот они сейчас закроют с прибылью свои позы. И всё, уйдут с рынка до следующего марта 2020?
Или начнут ловить дно и искать его там, где его нет? Если так — то обратно всё отдадут.
Такое со мной когда-то произошло. Я закупился в январе 2015-го и высидел довольно длинную волну роста. А потом решил повторить и «ловил дно», надеясь попасть в дно так же удачно. Нам чём и отдал всю прибыль назад.
Gregori, ага, «купи и держи до возвращения индекса на 1 800 пунктов на большой коррекции".
Архимудро.
Foudroyant, естественно. Проблема в том, что мне не известен способ до конца корреции узнать её глубину. ставить стоп лос условно на дневную недельную atr- будет выбирвать и на мелких коррекциях и придется перезаходить. Причем может быть и корреция небольшая в рамках тренда и прокол короткий- Вы не хуже меня знаете.
А вам такой способ известен?
𝗙𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗮,
Полностью согласен.
«Нужно иметь мужество чтобы быть свиньей» © Стенли Дракенмиллер
Eugene Logunov, а что считать «поломкой стратегии»?
Как достоверно отличить её от простого ухудшения результатов на неблагоприятной фазе?
Я имел в виду, что если отказаться от стопов на разворотах, а делать их раньше, то результаты систематически ухудшаются.
Как пример, ситуация отката после роста. В этот момент надо было покупать. А года через полтора стало — надо продавать. При тех же параметрах.
при возврате в диапазон после ложного выноса риски снова снижать
обычно раньше боковик длился в среднем 2 месяца, иногда 3, но и больше бывало аля 2018
а нынче это жесть конечно
Максвелл
Юниаструм и не только
smart-lab.ru/blog/320486.php
Ну и история клиента Риск-Инвеста, ушедшего на «20% годовых ежемесячно»
smart-lab.ru/blog/542590.php
Ильмир Ахметшин, а вдруг он сам в этот момент закупался?
Хотя нет, не может быть.
Сергей Сергаев,
самое смешное, что я в них вложил пару мио в декабре 2020 г, типа на попробовать и диверсифицироваться. Попробовал, бл..![]()
минус 28% сейчас от суммы вложений.
Из плюсов — в отчетах присылают полный список всех сделок по всем фьючерсам. Честно торгуют трендовые системы, так что думаю, что выкарабкаются.![]()
я и эквити, и сайт, и даже общался с разрабами. Там главный по стратегиям Яков Шляпочник, вроде бы, у них.
До декабря 2020 все хорошо было))
Максим Иванов, Яков Шляпочник — фигурант уголовных дел, связанных с хищением средств клиентов из юрлиц.
Так что Вы рискуете.
smart-lab.ru/blog/702066.php
У нас в Форуме работали два бывших разработчика оттуда, один из них собственно и сделал всю прибыль Форума в 2014-м.
«Менее чем за 2 минуты было потеряно 5 млн.$.»
Я в шоке..😲
А где был рискменеджмент по роботам? Должен был автоматически отключить при превышении допустимого лимита. Да, уж.
Gregori, они сделали в прошлом году послабление, что можно вносить от 1 млн, но надо держать не менее 2х лет, не выводя средства.
Если вносишь 6, то ограничений нет.
Eugene Logunov, «формализовать обнаружение фаз и сделать это элементом стратегии» — это значит ставить фильтры. Когда стратегия покажет, что фаза рынка поменялась, существенная часть тренда уже пройдет.
Кроме того, фильтры фиговы тем, что будут фильтровать и хорошие трейды.
и конечно когда фаза та фильты режут часть дохода — это плата.
Антон Б, если стопы короткие, то можно обойтись без фильтров, мне кажется — на любой фазе как минимум не сольёмся. А то что временно не будет прибыли, можно перетерпеть.
Хотя тут мне могут возразить: «Вы готовы терпеть — вот и сидите иногда без прибыли. А мы не готовы — поэтому у нас прибыль есть всегда».
Отличие от точки входа известной задним числом получается удовлетворительно малым.
нормальный рыночный процесс.Ну а мы просто тупо ждали раскрытия стоимости акций, ну и дождались.Кто хотел тот сидел в активах, кто не хотел тот и сейчас в них не сидит.
Робот Бендер, согласен, что в 2010-2014 гг. была неблагоприятная для инвесторов картина.
Но и поколение, использующее стратегию «Купи и держи, пока счёт не достигнет стоимости „Феррари“, тоже проредят, со временем.
Ну а сама переоценка для меня не тепло не холодно-акции то не продаются, результат не фиксируется, так что прибыль большей частью виртуальная, не материальная бумажная т.е. ее не проесть не пропить....🤣🤣🤣
у меня правда не такой большой но тоже минус.
так что просто смирится и ждать обвала.
а вся торговля это попытка отдать риск контрагенту.
принять как можно меньше расчетного риска на доход.
но энто для нас не главное (хотя для Вас… как раз… все наоборот)...
отторжение на начальном этапе Вашенских принципов построения стратегий… шаг за шагом привело к применению их в моих стратегиях...
А энто значит (во всяком случае для меня — раз так долго сопротивлялся), что — Вы стоите на правильных математических предпосылках… а энто очень и очень важно для дальнейшей деятельности в условиях совершенно свободного блуждания....
есть тренды.
и сам факт их наличия НА ИСТОРИИ — уже опровергает идею свободного блуждания.
а еще есть цб (фрс) которые управляют в каких-то объемах этим блужданием со своими — совершенно предсказуемыми целями снаружи рынка.
С 47:30
Susanin, почему так уверены в этом?
Они ведь думают, что умеют работать на рынке. Значит не уйдут, а останутся. Вместе с деньгами — чтобы удвоиться ещё раз. И вот тут-то их и нахлобучат.
работают это те кто получает 15% как прибавку к зп.
du.moex.com/asset-managements/1573
По рынку: что-то не то… Сейчас сложнее стало трендовикам. ЦБ душит волатильность которая и так низкая. Как только движуха пойдет вот тогда и вернёмся в спекуляции большим плечем.
1. найдены не все закономерности маркета, т.е метода несмотря ни на какую формализацию будет работать плохо, если она не приспосабливается к маркету, перепрыгивая с отработки одной закономерности на отработку другой… когда кое-какие закономерности пропущены — ей не на что перепрыгивать...
2. псевдо-трейдер (а вы описываете именно их) перестает верить в свой метод и начинает на ходу его менять, вместо того чтобы продолжать торговлю или остановить торговлю и заняться улучшением на бумаге своего метода.
3. нередко с людьми происходит не «одурачивание случайностями», а одурачивание закономерностями (об это шире как-нибудь позже).
Другое дело… закономерности на истории ищут все(можно так сказать)… и находят и пытаются повторить закономерности истории на закономерности будущего периода… иное(та же закономерность случайности) для меня является что-то из фантастики и непонятно для моего понимания… это как настоящий предсказатель будущего… очень большая редкость…
smart-lab.ru/blog/536071.php
учителей торговли в инете — тьма…
Андрей,
1. Сначала осознал, что такое алготорговля и какие у неё преимущества перед интуитивной торговлей.
2. Придумал первый алгоритм — корявый.
3. Проверял его, разочаровался.
4. Потом делал ещё много, с каждым разом всё лучше и лучше, но всё равно негодные.
5. Сделал первый работающий и оттачивал его.
Всё на практике, а не в тестере. На практике очень быстро обучаешься.
С чего начать:
1. Придумайте любой набор строгих правил и начните по ним торговать вживую.
2. Следите за результатом и думайте, как его улучшить.
Вот это основа. Главное — строгость правил и их точное соблюдение. А если результат не устраивает — не возвращение к интуитивизму, а улучшение правил. И так оттачиваете до тех пор, пока результат не начнёт нравиться.
Если конечная цель поиска алгоритмов — не сам процесс, а именно способ заработать — то вот простой и работающий способ — положи деньги в банк на сберегательный счет, и спокойно жди какого нибудь шухера, типа короны — вообще движухи бывают раз в полтора-два года примерно.
Далее ожидайся, когда все начнут орать — все пропало, все до единого аналитики начнут призывать в шорт, армагедонить, в этот момепнт просто покупай сымые голубые фишки — они после кризиса быстрее всего растут, и сиди в них минимум год.
Это все, что нужно знать.
Реально осыпалось в сентябре. Так?
Даже бы ты купил сбер в сентябре по 30, то ещё в течение полгода подешевело бы еще вдвое .
Ты об этом ?
Но ведь к концу 2009 сбер стоил за 60.
То есть, менее, чем за полтора года ты бы удвоился.
Второй пример. В 2014 рупь медленно сползал, а концу года дополз до 80 за доллар, и все стали орать, что все пропало.
Если бы ты купил в этот момент рубль, хотя бы по 75 продав баксы, то в мае июне 2015 ты бы как минимум сделал плюс 50%. За полгода. Даже если бы ты не пофиксился в 2015, то ещё через год, весной 2016 рупь все равно стоил 55, ты был бы в плюсе
Третий пример, с короной, некоторые американские акции сложились в начале марта, а потом, в апреле, начале мая, как ты и написал, сложились ещё- Даже не минус 50%, ещё вдвое.
То, что стоило 20, стало стоить 5.
Если бы ты купил по 10, то сейчас эти акции снова стоят 20. Ты бы все равно удвоился за год.
Теперь уточни, что из моего первого коммента не коррелирует с тем, что я изложил во этом комменте? В чем я не прав?
2. Разные эпохи, разные стратегии. Если тогда про рынок никто толком не знал, сейчас только ленивый не купит дип. А рынок это не то место, где бесплатно раздают деньги. В долгосроке.
3. Ты не знаешь глубину падения. Любая акция может сложится не в 50%, а в 95 и там висеть долго. Посмотри, например swn или почти любую биофарму в сша, которая размещать по 1000 баксов, а сейчас 1
4. Голубые фишки. Ок. Но Посмотри на годы великой депрессии в сша или Газпром, который с 2008 только вышел в безубыток, если бы взял по 150 его пусть даже после 2008 года… Вычти отсюда инфляцию по 10% за год реальную.
Мой первый коммент о том, что все что надо, чтобы заработать, купить после шухера.
Как ты верно заметил, в сентябре 2008 можно было взять Газпром по 150, и до конца 2009 неоднократно была возможность выйти +20%.
Но даже если бы ты сидел 10 лет в бумаге, то инфляцию бы худо бедно отбивали бы дивиденды.
По поводу чего брать, ещё раз, я написал в первом посте, бери голубые фишки.
Я не написал — бери одну фишку. Это надо понимать буквально, бери акции из индекса, бери индекс по сути.
А если ты посмотришь график никей не в таймфреймах 5 лет, а хотя бы месяц, то увидишь, что после реальных падений всегда были отскоки, и таких движений за десятилетия была масса.
Блин, если честно, ты меня запутал. Ты видел, и крутил в голове 2008, сейчас 2021, и ты ищешь грааль в алго? Мне хватило двух лет, чтобы понять, что смешно пытаться обыграть банки с бездонным бюджетом и недоступным быдлу оборудованием, юзая нищебродский сервер за 5-50к в месяц
И кстати в 2008 мне было всего 20 лет, поэтому я только это видел со стороны))
Тем не менее, средний трейдер пытается соревноваться, пытаясь на коленке найти какие то закономерности.
С другой стороны, механизация, как таковая, может здорово облегчить жизнь такому среднему трейдеру. Я воспринимаю и юзаю алготрейдинг именно как механизированный трейдинг, чтобы заявки выставлять и перевыставлять не руками, чтобы стаканы смотреть не глазами.
Но не как анализ статистики.
соревнование в том, чтобы, чтобы на основании паттерна предсказать движение(либо отсутствие оного и возможность продажи волы), и попасть не в молоко с вероятностью больше, чем предсказатели из банков.
Ты же в курсе, что прогнозы по трендам в большинстве случаев в молоко?
Трейдеры тупо распиливают свои депохи пилой, а банки, более точно предсказав пилу, просто стригут трейдеров.
Не забывай про инсайд.
Представь ситуацию, цб решил поднять ставку, но пока никто этого не знает. Но цб же знает. А если знает цб, почему об этом не знать и кое ему другому ?
Проблема в том, что средний трейдер никогда не будет среди этих кое кто.
Почему тут все постоянно вспоминают 2008 год? Многих ты знаешь, кто на этом обогатился? Из обычных средних трейдеров? Но это же не корона, и не Крым. Это системный кризис, задним числом кажется, что любой мог бы предсказать. Но почему не получилось у 99.9%?
Но при этом, обрати внимание, те кто покупали, усреднялись, марижнколлились, они все это делали об кого?
Значит, там где куча народу потеряло, кое кто неплохо так приподнялся.
Вот это реальный пример соревнования в прогнозировании.
Резюме какое? Нужно изучать в первую очередь манименджмент. Чтобы вовремя зайти, и пересидеть. Это уже достаточный минимум.
1.сижу в облигациях, торгую ими лимитками.
2. Когда вижу шухер, покупаю, чаще, реже продаю. В основном индекс.
3. Продаю опционы, когда вижу застой (а это 75% времени рынка).
4. Плчи не использую, пфи беру из расчёта по номиналу.
5. В добавление к первому пункту, иногла сижу в дивиденды бумагах, когда они дешевы. И тоже ими торгую от 1% до 10% позиции в сделке.
Деньги с рынка просто перетекают из одних карманов в другие.
По доходности, по итогу года радуюсь, если обыграл ставку ЦБ.
В целом, последние два года 19 и 20, удалось нормально обыграть.
До этого три года удалось лишь остаться при своих (получить доходность ставки).
не обязательно заниматься алготредингом, но имхо обязательно формализовать правила своей торговли (а главное найти закономерности, корректно объяснить их, а лишь потом формализовывать)
прийти самому имхо нужно, ибо никто другой не приведёт
можно ли построить работающий метод без отрыва от производства?
имхо, нет
имхо можно обойтись без мат статистики
1000, 10000, 100000...
за руки никто не держит :) разве что жена
успехов
ps
в конце концов если вам нужна статитсика, то этому учат реально (это не трейдинг, там не обманут)
Но уже и нобелевскую премию вообще то защитили, доказав, что закономерностей на РЦБ не существует.
Я думаю это нам всем можно пожелать. :)
Их 99,9 не может предсказать. И тому подтверждение, процент убыточных сделок, у 99.9 таких предсказателей этот процент сильно больше 50%.
Так как мы ещё имеем комиссии, с таким подходом заработать не получится.
А этому утвержению подтверждение- лчи, а также тот факт, что нет ни одного трейдера трендовика на мелких (менее 5 лет) таймфремах, в списке форбс
Но я вообще не понял сути.
Весь смысл торговли на РЦБ заключается в том, чтобы отловить экстремум, и зайти на всю котлету.
Соответственно, когда начало расти с мая 2020, я торговал от лонга.
После выборов осенью все росло, я тоже торговал от лонга.
Февраль март 21 был боковик, торговал в канале.
То, что кто то из новичков якобы купил на лоях в марте 20 года с плечами и долго сидел, и купил феррари, ну дак это просто мифы древней греции.
Смотри ЛЧИ последний, там единицы сидели в лонгах, 99 процентов болталось около нуля, хотя за время ЛЧИ наш инедекс вырос на 12%.
Вся статья пропитана черной завистью у несуществующим в реальном мире личностям, а также борьбой с рынком.
Причем здесь алготорговля? Это же просто способ механизации, кто то использует алгоритмы для предсказаний, но торгует руками, кто то делает роботов, это же не относится к самой сути торговли — как только ты приходишь на РЦБ, со всех углов несется — не спорь с рынком.
Это же надо быть таким упоротым и продолжать с ним спорить уже больше года, капец
Дмитрий К,
Я тоже с середины марта 2020 сидел в лонге, и с ноября. А потом торговал в канале. Тоже многие вершины и донья поймал.
Статья относится к отрезку с февраля. До этого пила так явно не проявлялась. Результат с февраля, в целом, слишком скромный, хоть и плюсовой. Стопы слишком короткие оказались для такой волатильности, поэтому много высаживаний из растущей волны.
Довольны своим результатом могут быть лишь те, у кого системы иначе настроены. И есть немало лошков, которые много заработали за это время на тупом «Купи и держи».
Значит, мы выходим на проблему смены длины стопов и других настроек ТС под фазу рынка — «чтобы не спорить с рынком», как Вы говорите.
Но нужно ли это делать?
Если речь об отрезке с февраля, то, после того как ртс пробил 155 я опять торгую от лонга.
Вы не напишете нейросеть лучше, чем у вас в голове. Просто тупо мощности компа не хватит.
Поэтому все настройки робота должны пропускаться через фильтр нейростети в голове. И делать это надо онлайн. И делать это нужно.
У меня вопрос другой- много ли вы знаете лошков, которые смогли реализовать купи в держи дольше, чем одну неделю?
Вот реальных людей, у которых реальный брокерский счёт с адекватной суммой? Которые открыли счёт в течение прошлого года, именно новичков? Лично много таких знаете?
А то таких дедушек, которые рассказывают, что за ночь по 20 раз могут, а по факту вообще не стоит, навалом
Просто, априори, самое сложное, это именно купи и держи, именно в ситуации, когда ты не пересживыешь убытки, а высидиваешь прибыль, и лишь гениям доступно пирамидиться на прибыль. Это не лошки, от слова совсем.
После 4 лет я и то с трудом ужерживаюсь от того, чтоб все прфиксить здесь и сейчас, и все равно частями фиксюсь, потом рву волосы, делаю глубокий вдох и снова потом на откатах опять набираю позу. Это офигеть как тяжко.
Дмитрий К,
1. Интуитивная составляющая только вредит.
2. Знаю примеры лошков, сидевших много месяцев. Сам однажды так сидел — когда купил «Башнефть» на дне, на шухере с арестом Евтушенкова в 2014-м.
Это лошки-оптимисты. Они смогли высидеть. Есть такой психотип.