Полезная статья с сайта www.quantinsti.com о тесте на коинтеграцию, применяемому в парном трейдинге.

Как вы знаете, для реализации стратегии парного трейдинга необходимо проведение тестов на коинтеграцию используемых инструментов, и для этой цели часто применяют дополненный тест Дики-Фулера (ADF). Тем не менее, при поиске критериев коинтеграции, ADF не стоит в первых рядах. Скорее, его можно найти по запросу «тестирование на единичный корень (unit root)».

Казалось бы, легко взять книгу по временным сериям и научиться ADF, но эта задача на деле не так проста.Необходимо прочитать не менее 6 глав об анализе временных серий перед тем, как понять различные способы применения ADF в контексте статистического арбитража.

Если вы хотите изучить тест подробно, то прочитайте статью по следующей ссылке: http://robotwealth.com/exploring-mean-reversion-and-cointegration-part-2/

( Читать дальше )

На этот раз, в своей статье расскажу не только о пользе поиска и покупки недооцененных акций, но и о своевременном избавлении от акций, чьи показатели после публикации нового финансового отчета уже не выглядят привлекательными. Теперь, когда все мои сделки, на фондовом рынке подкреплены реальным полноценным анализом, вся динамика порфтеля выглядит гораздо понятнее. 

Акции АФК Система, я начал покупать еще в феврале 2016 года, когда цена была 17.640 — тогда же по итогам 2015 года, мультипликаторы компании, выглядели очень привлекательно. 

И вот какую динамику акций мы получили с февраля по август 2016 года:

Или порядка +30%, если переводить в цифры, с 18 до 23 рублей за акцию. 

И спасибо за это фундаментальному анализу. 

 

Но на этом история не заканчивается, а только начинается, т.к. 15 августа компания опубликовала свой отчет по итогам 2 квартала 2016 года — и очень кстати, что на сервисе financemarker, все рассчитанные мультипликаторы мне были доступны практически сразу. 

( Читать дальше )

Ну что камрады… ЗДАРОВАА!=)

Вы скучали? А я да!) Надеюсь мечта Тимофея никогда не сбудется и СЛ он никому за вожделенные мильёны не впарит;)
И смартлабик так и будет нешей «полуподвальной качалочкой» для своих..)

Последнее время немного в разъездах и делах, торгую через раз, в ЛЧИ вот-вот зарегаюсь… то же всё некогда, ну а пока вот..

02.09. 4 сделки, третью — запорол, а так риски-ограничения в норме.


05.09. 1 сделка.

( Читать дальше )

Амазон в дикий шорт - https://ru.tradingview.com/chart/AMZN/74F4rBuQ-190-p-e-bu/

360 млрд. долл капитализация.
107 млрд. долл выручка и 2 млрд прибыль 

P/E 190  - это пузырь.  Ожидания завышены кратно — реальные результаты компании вряд ли смогут оправдать текущую цену.  Сейчас выручка Амазон это чуть меньше 0,5% потреб расходов в Северной Америке.  Компания не является монополистом в сфере интернет магазинов. Интернет магазины уже не смогут кратно увеличивать свою долю продаж, так как дома грузовики, парикмахерские услуги они вряд ли смогут продавать. Поэтому показатели не вырастут раз в 5 доведя долю Амазон до 2,5% от потреб расходов и люди вряд ли будут 20% своих всех денег оставлять в интернет магазинах. Амазон не вытеснит макдоналдс или майкрософт и не привяжет их продажи к своему магазину что бы оправдать цену нынешнюю, даже если целить в P/E 50 которое будет примерно равно доходностям по бондам казначейства (2%) и учесть что реальный бизнес подрастет еще раза в полтора, то даже тогда акциям надо быть раза в 3 дешевле.  

Патерн простой — глянте на мосэнерго якутэнерго — это не смерть просто надо на 400 а потом и до 200.  И жить дальше, там внизу.

VIX снижается к июлю, а затем значительно растет к ноябрю. Этот год, в этом смысле, ничем не примечателен, при том, что на сезонность накладывается еще неопределенность, связанная с выборами, и, “все еще впереди”.


http://info.convergex.com/hubfs/Convergex_Morning_Briefing_2016_9_9.pdf?utm_campaign=Morning+Briefing&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=34042850&_hsenc=p2ANqtz--aL6Kl4noTcdY-aOWpWEuSQJjLVITROfrG6HhXsTTZK3QqzKYvrf1XyCuf6gz3t2qzpoHg4xo4Oph321sVOSBNWxznEA&_hsmi=34042850


( Читать дальше )

в продолжение вчерашнего поста о дневном стриме:
smart-lab.ru/blog/349735.php

Экспресс-анализ рыночных предпосылок:

1.В целом ФРС 21-го американский рынок должен встречать недалеко от 2060 по фсипу – уровней закрытия прошлого года  – внятная устойчивая  позиция для такого рода новостей. На этой неделе есть полторы сессии на то, чтобы  американцы попытались не уйти под 2110 – в этом случае пятница вверх, и до ФРС тогда видимо будут стоять в диапазоне 2140-2180. А так надо бы на -100 пунктов ниже встречать.

2.Наш рынок  пока на этой неделе имеет ходу до 1980 до ММВБ (2030 минус 50 пунктов, средний недельный размах), и это логично, и это пока реализуется. Только если амеры начнут хороший выкуп, то мы можем закрыть неделю в зоне 2045 (1995+50 пунктов), но тем не менее все равно  следующая далеко не продвинется, и будет уязвима для медвежьей атаки. Для нас это все очень высокие уровни.

3.Сбербанк третий день днем на одном уровне 150.2, но если вчера от 150.7 можно было взять шорт, и съехать уверенно на рубль (утренний лой 149.8 мы определили  не окончательный), то сегодня 150.2 приходится на середину дневного диапазона, и шорт можно держать если он уже есть,  а новый брать не стоит,  так как формально, если устоит 148.6 по  сберу, то неделя может быть закрыта вверх, к 153-153.5

( Читать дальше )

Добрый день. Первый пост все дела :) По следам поста http://smart-lab.ru/blog/349671.php в обсуждении с robot-scalper.ru родилась простая трендовая стратегия, которую я и решил протестировать.

    Алгоритм стратегии: Если видим что цена сформировала тренд, то встаем на него и надеемся на лучшее. Позиция закрывается по профиту или лоссу. В конце дня в любом случае позиция закрывается. То есть основная мысль стратегии — если есть хороший мощный тренд, то вероятность его продолжения довольно высока.

    По следам видео и комментариев поста в качестве основного ТФ использую часовики. Условие формирование тренда — N свечей показали рост или падение экстремумов относительно своих предыдущих. То есть для растущего тренда — минимум и максимум следующей свечи выше минимума и максимума предыдущей свечи соответственно.

    Условие входа — N свечей большого ТФ сформировали тренд и последняя свеча меньшего ТФ (в моем случае 15 минут) закрылась против тренда, то есть сформировала коррекцию. 

( Читать дальше )

Кажется таскать ноутбук уже вчерашний день...

Хотелось бы услышать кто какими устройствами пользуется для трейдинга в передвижениях, путешествиях.
Для неактивной торговли, просмотра графиков, поправки позиций...

Варианты.
1. Смартфон. Минус- маленький экран, приходится увеличивать изображение. Пальцем много не натыкаешь, нужно носить мышь+клаву. Плюс- размер, идеально.
2. Планшет. Плюс- размер экрана. Минусы — та же мышь (возможно). Но главное скорее всего носить еще и телефон.

3. Большой смартфон или маленький планшет? Какие варианты?

4. Нетбук… тоже в карман не положишь. Неудобно на улице держать.

Еще таскать зарядные или аккумуляторы...

Еще версия квика… Хотя на сегодня я предпочитаю удаленный доступ к рабочему столу на выделенном сервере. блин народ, не пишите про WINDOWS. Все прекрасно на андроиде пашет!

Голова короче пухнет.

PS.  я не хочу сумку. С сумкой я торговал лет 5 назад. Хочу в кармане таскать.

Как часто вы сталкивались с непонятным входом в акцию? Как часто приходилось корить себя за торговлю в хаосе и терять деньги? Каждый раз, вопросы о трейдинге заставляют вас напрягаться? Нам, трейдерам, необходимо систематизировать все, от входа в сделку до ее закрытия. Мы сможем одолеть себя если человеческий фактор будет минимален. Чем проще действия, тем легче их, качественно, повторить.

Прежде, чем начать обзор прибыльных формаций, мы должны понять — как они работают. Важен, не сам факт линий или графических визуальных подтекстов, а важна идея почему формация должна отработать. Чтобы это понять, нужно рассмотреть теорию спроса и предложения.

В большинстве случаев, происходит выдавливание толпы. Одна сторона, к примеру, покупатели, выдавливают продавцов. Или продавцы выдавливают покупателей, покупатели в данном случае становятся продавцами. В следующей статье мы разберем важное понятие дисбаланса.

( Читать дальше )

Всем привет.
Мой канал собрал 1000 подписчиков и в честь этого юбилейное видео о горизонтальных объемах в моей системе:


( Читать дальше )