Всем добрый день, немного о рисках и торговле коротко.

Взлет цены смахивает на финальный вынос:




Еще фактор



( Читать дальше )

Коротко в чем суть.
В начале тренда объем в сторону тренда растет быстрее цены, а в конце тренда растет медленее цены.
Все что вам нужно сделать это измерить скорость роста отдельно для цены и объема, привести в вид пригодный для сравнения. Затем просто покупаете по тренду, когда второе больше чем первое и продаете против, когда первое больше чем второе. 



Не благодарите)

Чтобы закрыть набранную позу надо РТС довести до 131500… как минимум.



PS Я бы с такого объема взял деньги



( Читать дальше )

Забавно видеть, как многие безграмотные трейдеры, учат таких же не далеких во всех отношениях торговли людей желающих наживиться на рынке. Еще забавнее, когда-то кто-то пишет трагедию своей жизни, где рассказывает про то, как были денежки, да сплыли! Собирая при этом больше всего лайков (или горение седалиша на смартлабе).
Читая всякую бредятину и еще более нелепые торговые сигналы, чей анализ можно поставить  под серьезное сомнение, так как он не научен и глуп, сами делающие его просто не понимают, как это работает. Многие говорят технический анализ не работает! Напрашивается вопрос, а что вы хотели увидеть от самых простых систем, неужели люди не понимают простую истину, что применяя большинство индикаторов, они пытаются пробить куском пластика, стальную дверь)) Ну удачи! Почитайте Колби и посмотрите формулы  и вы поймете наивность ваших прогнозов. Даже такие довольно неплохие системы, для прогнозов на финансовом рынке, как SARIMA или улучшение SARIMAX, делают много ошибок в прогнозах.

( Читать дальше )

Ранее считал свои трендовые алгоритмы по пробойному принципу.

Сигналом ко входу в сделку являлось условие значимого выхода цены за пределы предыдущего диапазона.
Таким образом определялось направление тренда и входа в сделку по тренду.

Недостатки трендовой пробойной модели:
— Цена далеко уходит от своих экстремальных значений и мы при входе в позицию теряем большую часть движения.
— Ситуация, когда тренд движется в одном направлении, затем консолидируется на малой волатильности, а затем идет в обратном направлении, встречается достаточно редко.
— Это классическая модель, описана в учебниках, ее все знают и все 66 тысяч трейдеров Смартлаба видят.


Часто вижу другую трендовую модель.
Цена идет в одном направлении, затем, без всякой консолидации, идет резко в обратном направлении.

Посему формализую стратегию отскока.
Всегда ругал отскочистов, а сам, вот.

Что делают классические отскочисты.
Встают против тренда на основании предположения, что дальше не пойдет, потому что и так выросло (упало) больше чем положено.

( Читать дальше )

Алгоритм данной торговли был описан уважаемым Гном  (https://smart-lab.ru/blog/499606.php) и, поскольку я являюсь любителем различных теорий Мартингейла и усреднения, написал робота по этой стратегии.

Подробно на алгоритме останавливаться не буду — читайте по ссылке у Гнома, там очень хорошо всё расписано.

Здесь — немного измененная реализация. Отличие в том, что позиции открываются не через равные промежутки цены, а чуть шире: еще должно прийти хотя бы минимальное подтверждение, что дальше не полетит (в данном случае использован вход обратно в канал Боллинджера, но это несложно поменять на что угодно).

Если полетит против нас вертикально, мы хотя бы не будет бессмысленно открывать кучу сделок на мгновенной длинной вертикальной палке.

Итак, представляю: «Судак-Тудак» Универсальный (одновременно для акций и фьючерсов).



Если хотите добавить инструменты (а они добавляются в массив aTickerList), не забудьте вписать их данные в массивы:

( Читать дальше )

Поскольку рынок опционов на 100% прозрачно то там относительно легко выявит и отследит крупные сделки.

Крупные сделки обычно совершают инсайдеры, крупные игроки, те которые случайно нажали не ту кнопочку и по другими причинам.

Хотя все они могут ошыбатся, но мы исходим из предположения что большинство из них владеет корректной информацией пока недоступной или пока не заметной открытой публике.

И так наша цель следовать за крупным игроком.

Нам интересны только такие варианты крупных сделок.
1. Покупка акции и покупка Put опционов в качестве страховки (здесь Put опцион это стоп лосс).
2. Покупка Call-ов
3. Продажа акций и покупка Call опционов (здесь Call опцион это стоп лосс)
4. Покупка Put опционов

Отследит крупные опционные сделки можно много где, я пользуюсь бесплатной версией этого сервиса https://marketchameleon.com, там надо зарегистрироваться. Каждый день, за пол часа до закрытия рынка я открою https://marketchameleon.com/Reports/UnusualOptionVolumeReport

( Читать дальше )

Приветствую!

Довольно часто, наблюдаю, что при создании алгоритмов, чаще прибегают к поиску прибыли через оптимизацию параметров, или не видя красивые «зеленные холмы» прибыли, просто сворачивают попытки развивать и насыщать алгоритм условиями. 
В примере ролика постарался продемонстрировать, возможно банальную попытку фильтрации, в основном идея для новичком.
Исходя из распределения дневных кластеров (объемы по ценам) «вырезаю сердцевину проторговки» и фильтрую по движению его границ. 
Другими словами, беру 50% проторговки цены и исходя из его динамики выявляю наличие тренда или его отсутствие, и тем самым фильтрую сделки по скользящим и по пробою уровня со стандартными параметрами. Все это работать может только при наличии тиковых данных, это нужно иметь ввиду, если решите повторить ролик. 


( Читать дальше )