Блог им. ssolok

Алго отскока.

Ранее считал свои трендовые алгоритмы по пробойному принципу.

Сигналом ко входу в сделку являлось условие значимого выхода цены за пределы предыдущего диапазона.
Таким образом определялось направление тренда и входа в сделку по тренду.

Недостатки трендовой пробойной модели:
— Цена далеко уходит от своих экстремальных значений и мы при входе в позицию теряем большую часть движения.
— Ситуация, когда тренд движется в одном направлении, затем консолидируется на малой волатильности, а затем идет в обратном направлении, встречается достаточно редко.
— Это классическая модель, описана в учебниках, ее все знают и все 66 тысяч трейдеров Смартлаба видят.


Часто вижу другую трендовую модель.
Цена идет в одном направлении, затем, без всякой консолидации, идет резко в обратном направлении.

Посему формализую стратегию отскока.
Всегда ругал отскочистов, а сам, вот.

Что делают классические отскочисты.
Встают против тренда на основании предположения, что дальше не пойдет, потому что и так выросло (упало) больше чем положено.
А при продолжении движения, против которого встали, начинают усредняться. Лично для меня исход предопределен.

Я же попробую добавить немного сигналов.
Все то же самое, но тренд, против которого хотим встать, должен показать признаки скорой кончины, цена должна начать двигаться в обратном направлении.

Это начало формализации, т.с. набросок. Тестирование все определит.
Табличка получилась как то так. Как границы выставить, не понял.



 
Описание

  Рассуждение
1
Экстремум последнего периода отличается от экстремума прошлого периода на N средних волатильностей

  Начало формирования тренда, от которого будем искать отскок
2
Разница между ценой в начале тренда и текущей ценой составила M средних волатильностей, в направлении тренда

  Тренд, прежде чем будем искать отскок, должен пройти минимальный путь
3
Расчет обратных движений от направления тренда

  Параметр тренда
4 Обратное движение больше X средних волатильностей до выполнения условия 2. Прекращаем расчеты.   Считаем, что это не тренд, это волатильность. Тренд должен быть сильным.
5
Обратное движение больше максимального обратного движения после  выполнения условия 2

  Выставляем заявку в обратном направлении.



Перчим, прикручиваем управление позицией, тестируем.
Иначе табличка ни о чем.
★3
7 комментариев
А может эти все пробои и отскоки это просто шум? :)
avatar
qwerty,
Вот для этого управление позицией и тестирование

avatar
виталюня, а зачем вам тогда тренд?
avatar
Ray Badman,
Тренд умер
Да здравствует тренд. 

Эта стратегия противотрендовая. 
Посмотри как нефть и рубль последнее время ходят. 
Если поймал разворот вовремя, будет тебе счастье 
Стой по тренду в противоположном направлении. 

А управление позицией в виде стопов и пр. никто не отменял. 

Впрочем, я как мог расписал. Если был не понят, значит не судьба. 

avatar
виталюня, чтобы предметно разговаривать можно, например,

с графиком, если чо это ТНС энерго Воронеж дневной
avatar
pick, 
Угу. 
Если хотел озадачить то получилось. 
Я все таки про трендовые и ликвидные инструменты. 
Крутая вола. Не знаю правда какой там объём. 
Наверное можно сказать что это боковое движение, исходя из соотношения вола и изменение.
avatar
виталюня, ну да неликвид, но вола зачетная. Захожу контртрендом и только в лонг. Первое движение (первую свечу) пропускаю, не по своей воле конечно, а дальше ловлю локальное дно и затем движение вверх. Усреднения обязательны, но лимиты не нарушаю.
avatar

теги блога виталюня

....все тэги



UPDONW