Алго отскока.

Ранее считал свои трендовые алгоритмы по пробойному принципу.

Сигналом ко входу в сделку являлось условие значимого выхода цены за пределы предыдущего диапазона.
Таким образом определялось направление тренда и входа в сделку по тренду.

Недостатки трендовой пробойной модели:
— Цена далеко уходит от своих экстремальных значений и мы при входе в позицию теряем большую часть движения.
— Ситуация, когда тренд движется в одном направлении, затем консолидируется на малой волатильности, а затем идет в обратном направлении, встречается достаточно редко.
— Это классическая модель, описана в учебниках, ее все знают и все 66 тысяч трейдеров Смартлаба видят.


Часто вижу другую трендовую модель.
Цена идет в одном направлении, затем, без всякой консолидации, идет резко в обратном направлении.

Посему формализую стратегию отскока.
Всегда ругал отскочистов, а сам, вот.

Что делают классические отскочисты.
Встают против тренда на основании предположения, что дальше не пойдет, потому что и так выросло (упало) больше чем положено.
А при продолжении движения, против которого встали, начинают усредняться. Лично для меня исход предопределен.

Я же попробую добавить немного сигналов.
Все то же самое, но тренд, против которого хотим встать, должен показать признаки скорой кончины, цена должна начать двигаться в обратном направлении.

Это начало формализации, т.с. набросок. Тестирование все определит.
Табличка получилась как то так. Как границы выставить, не понял.

	Описание		Рассуждение
1	Экстремум последнего периода отличается от экстремума прошлого периода на N средних волатильностей		Начало формирования тренда, от которого будем искать отскок
2	Разница между ценой в начале тренда и текущей ценой составила M средних волатильностей, в направлении тренда		Тренд, прежде чем будем искать отскок, должен пройти минимальный путь
3	Расчет обратных движений от направления тренда		Параметр тренда
4	Обратное движение больше X средних волатильностей до выполнения условия 2. Прекращаем расчеты.		Считаем, что это не тренд, это волатильность. Тренд должен быть сильным.
5	Обратное движение больше максимального обратного движения после  выполнения условия 2		Выставляем заявку в обратном направлении.

Перчим, прикручиваем управление позицией, тестируем.
Иначе табличка ни о чем.