Понедельник 02.02.2015

— А как же Аптеки? Отличная инвест идея. Там дальше падать некуда.
— Спакуха! Если надо, уйдут в минус.

— Правильно ли я понимаю, что если после 21 года на рынке приходится брать деньги за скайп-чат, то на рынке денег заработать
не удалось?

— У одного известного персонажа убыточных месяцев не было аж с 1999 года, так что вам есть еще куда расти.
— Персонаж с 1999г не торговал просто.

Вторник 03.02.2015

— Русгидро — классический флаг. Цель 70 копеек. На дневке условно можно принять за «рельсы» ~ далее классическая коррекция
на 38 фибу… формирование флага и имхо вверх. Пс: откорректировал… конечно же не 2репо, а рельсы по ДиНаполи.
— Купил?

— Осталось последнее депо.
— Какое по счету «последнее депо»?

— Резервный фонд за январь вырос на 18 процентов. Объем резервного фонда в январе 2015 года вырос на 920 миллиардов рублей,
достигнув 5,865 триллиона рублей.
— То есть, бакс за январь вырос на 18%. Так и писать надо!!! Бакс за январь вырос на 18%!!

( Читать дальше )

Добрый день всем. Я опять с вами и хочу на примере (на «живых» цифрах) рассказать вам, как правильно рассчитать сумму НДФЛ, которую вы сможете вернуть за убыточные годы, как получить вычет по ценным бумагам.

Итак, вспомним основные правила:

1) Сальдировать убытки по операциям с ценными бумагами и ФИССами можно в течение десяти лет;

2) Сальдировать убытки можно только по той прибыли, которая также получена от операций с ценными бумагами и ФИССами.

Пример 1

Гражданин за 2013 год получил прибыль, а вот 2014 год принес убытки. Можно ли ему вернуть налог за 2013 год, если прошлый год получился убыточный?

( Читать дальше )

Опять пишу статью для друга, которому надо объяснить предлагаемую ему идею.

Вводные: мы имеем портфель или просто денежные средства которые теперь уже навсегда хотим видеть только в долларах. Для этого покупаются фьючерсы на доллары, ровно в том количестве, что и должно было бы быть по курсу доллара. Например если фьючерс стоит 67000, а у нас 1 млн рублей, то покупается 15 фьючерсов на доллар. 
Проблемы две.

Первая маленькая — все таки во фьючерсы вложена форвардная ставка на которой мы немножечко потеряем. Даже если курс ЦБ за месяц останется тот же, то фьючерс немного потерят. Сейчас это ровно 1 процент в месяц. 

Вторая еще крупнее. Мы же люди жадные… и видя как доллар может стагнировать на протяжении года от довольно таки крупных цифр до цифр поменьше, будем жалеть о сделке. Думать, что можно было бы купить баксов больше на уровнях ниже и т.п. Но твердые парни баксы не должны сдавать.

Рецепт от обеих проблем есть.
Против купленных фьючесов надо продавать колы на доллар.  Это стандартная статегия для владельцев акций, применима и для владельцев долларом. Итак, все что нужно это оценить — до куда мы предполагаем возможным рост доллара в пределах одной экспирации и продать именно тот страйк. Точнее я тут указываю, до какой цены я вообще получу вознаграждение за владение долларом, а выше чего — уже не получу. Например я полагаю, что до 75 рублец мы сходить можем к февралю. То есть, я не считаю что будет рост, но если он будет — то я как владелец баксов поимею его сполна. А выше — нет. 

( Читать дальше )

А вы когда-нибудь видели эллиотчика размечающего таймфрейм 1-15мин, я лично нет! ;)

Теория неплохо описывает что было до того как я влез в сделку, тут сложно спорить. Но беда в том, что мне хочется знать (с высокой долей уверенности) что будет после…. В  общем ИМХО прогностическая ценность теории Эллиота для трейдера, примерно как для меня –москвича- метеосводка над Западной Сибирью – то ли будет, то ли нет, то ли дождик, то ли снег.  Однако есть в ней что-то такое-эдакое…, манит она меня красными труселями,  вот решил разобраться, что же тут не так.

Я то уверен, что Кукла нет, хотя все видят его руку. Рынок – набор случайных приращений цены – вернее стремящихся к случайному, при увеличении ликвидности. Но если все видят Кукла – значит в этом что-то есть (массовая галлюцинация??).

( Читать дальше )

Возможно кто то знает, как можно из скрипта QLua вывести сигнал на график в Quik? Штатными методами я так понял сделать это невозможно. Сторонних библиотек по данной теме я не нашёл. Может кто сталкивался?

UPD:
Описание меток почему то на сайте help.qlua.org/ch11_1.htm отсутствует, но есть в офлайновой справке. Код добавления метки, может кому сгодиться:

function insertLabel (labelType, labelDate, labelTime, yValue)
    label_params = {}
   — в зависимости от типа сделки ставим свою картинку
    if labelType ==1 then
        label_params.IMAGE_PATH=«E:\\Trader\\Qlua\\buy.bmp»
    elseif labelType ==-1 then
        label_params.IMAGE_PATH=«E:\\Trader\\Qlua\\sell.bmp»
    else
        label_params.IMAGE_PATH=«E:\\Trader\\Qlua\\stop.bmp»

( Читать дальше )

Можно ли в квике сделать таблицу, в которой указываллась бы средняя цена покупки акций с момента нахождения их в портфеле?
Все же весли журнал сделок не всегда удобно, можно ли это автоматизировать как-то непосредственно их Квика?

Прочитал главный аргумент апологетов кухонь пропов о том, что для трейдера с депозитом <25К, желающего торговать американские стаки, другого варианта, кроме пропа, не предвидится. Но в то же время, я набрел на интересную статью о альтернативах. Так, как сам специалистом по американскому рынку не являюсь, но интересно разобраться, то буду рад любым комментариям о адекватности доводов.

Вот сама статья (исходник тут)

Извечный российский вопрос и г-н Чернышевский здесь ни при чём, хотя бы потому, что тема статьи относится к фондовому рынку США и такому явлению, о котором он (Чернышевский) вряд ли даже догадывался, а именно, дэйтрейдингу. Впрочем на предыдущий вопрос — «Кто виноват?» — кажется, найти ответ можно. Виноваты регулирующие органы (SEC, NASD) запустившие в обиход такое понятие как «трафаретный дэйтрейдер» (pattern daytrader) и наложившие ограничения для такого рода деятельности. Теперь каждый инвестор, совершивший 4 сделки внутри дня, в течение 5 рабочих дней, автоматически получает статус «трафаретного дэйтрейдера». Этот статус подразумевает, что счет (account value) такого трейдера должен быть не менее $25000, хотя при этом он получает кредитный рычаг 1:4 для позиций, которые не переносятся на следующий день (intraday). Если же счет не соответствует требованию, в min $25K, то он, скажем так, дезактивируется на 90 дней. То есть, по такому счету можно только закрывать позиции, и/или (здесь есть простор для толкования, о чем будет сказано ниже) открывать позиции в режиме немаржинального счета (Cash account).

( Читать дальше )

Попал я на топик человека

smart-lab.ru/blog/206371.php

вдруг подумалось «может я все же зря не анализирую стакан» не смотря на все «шумы и обманы» маркет мейкера. В любом случае выходные, за сутки накодил экспорт DDE стакана из Quik в свою студию (на самом деле заглушка уже была :) но я ее отложил не найдя применения полгода назад на потом — «потом» пришло ;) )  и отображение его в разных режимах работы привода.

Вечером в пятницу специально открыл тиковый график siz4 на весь экран и слева стакан на всю длину (два столбца бидов и асков) и тупо 40 минут смотрел что делает маркет мейкер и как прыгают-исчезают-где появляются новые крупные и не очень заявки. Были замечены явные закономерности, которые пока расскрывать не стану — возможно мне «показалось» или это была специфика лишь того вечера. В любом случае мне пришло ориганальное решение :) которое я пока нигде не видел (даже во всеми любимом QScalp приводе)… а именно «тепловую карту» выставления заявок, где координата игрик — будет окрашиваться в цвет пропорционально размеру заявки в этой цене… а по икс — наличие этой заявки на этом уровне… Что это даст? во первых это полотно как и все в моем приводе я вешаю на хоткей — могу быстро глянуть карту под графиком цены и сразу скрыть, более того я хочу добавить в местах «кучностей» этой тепловой карты появление (краткосрочное на время актуальности) уровня-помошника… что это даст?

( Читать дальше )