Навеяно этой писаниной smart-lab.ru/blog/373046.php

Решил высказать свое мнение, чтобы потом можно было ссылку давать для просвещения темных людей.

Где ставить стоплосс?

Ответ на этот вопрос для большинства находится за рамками понимания. Так как они либо тупо повторяют некогда заученные догмы — «без стопов нельзя» и т.п., либо придерживаются мнения, что движения рынка случайны — 50/50, следовательно матожидание равно 0 (спрашивается, что они тогда делают на рынке — вероятно кормят брокера). В такой модели, если сделать, например, тейкпрофит в 2 раза больше стоплосса, то стоплосс просто будет в 2 раза чаще срабатывать и матожидание не изменится — останется нулевым!  В общем вопрос стопов для большинства скорее религиозный — верю/не верю, чем математический. 

Однако, если стратегия (допустим трендовая) способна определить направление тренда и каким-то образом показать точки входа (каким — это уже другой вопрос), используя которые можно получать прибыль, то матожидание станет положительным и вопрос постановки стоплосса может стать актуальным!

( Читать дальше )

  Давненько на смартлабе не было хороших статей на эту тему. В последнее время ведутся диспуты на тему, какой анализ лучший и кто на смартлабе самый умный. Хотелось бы вернуть людей с окольных путей развития на магистральную ветку, посему решил сделать более подробную статейку о деньгах и о том, как с ними нужно обращаться, чтобы они у вас были. На смартлабе стало очень много новых людей, да и старожилам неплохо бы освежить память. Здесь я по крупицам собрал самые важные правила. Некоторые вам не известны, какие-то вы все знаете, но, как правило, не используете, а зря. Итак, начнем, вот эти правила.

1)      Деньги любят тишину. Ваши заработки и планы держите втайне от других людей.

2)      Деньги любят массу и на пустое место они не идут (или деньги к деньгам). Накопить миллион с нуля очень сложно, но если у вас уже есть один, появление второго, всего лишь вопрос времени.

3)      Курочка по зернышку клюет. Будьте сдержанными и терпеливыми. Богатство есть результат кропотливой и долгой работы, а не сиюминутных усилий.

( Читать дальше )

Прежде чем анализировать данные, применять супер волшебные методы и способы анализа давайте посмотрим на  природу  данных с биржи.

1. Базовый  поток  данных —   это  поток ордеров ( заявок). Следствием  потока  заявок, после сведения  биржевым движком,  является  поток  сделок. Одной  заявке которая  приводит к  появлению сделки  соответствует,  от  одной  до  нескольких сделок ( а  иногда и  сотни  сделок на одну  заявку).

2. Поток заявок является  нестационарным. Следствие потока  заявок — сделки, также являются  нестационарным потоком данных. В настоящее время  нет методов  позволяющих из  нестационарного потока  получить стационарный.

3. Тем не менее мы с  вами используем очень много самых разных методов остационаривания. Любой временной ряд имеет амплитуду, частоту, период, фазу. В нашем случае  все  эти параметры нестационарны. Пример стационарного ряда — синусоида. Все  параметры такого ряда  стационарны.

( Читать дальше )

Сегодня зашёл в книжный прикупить что-нибудь старое доброе бумажное почитать долгими зимними вечерами.

Проходя мимо полки с настольными играми, что-то захотелось мне одну коробку взять и рассмотреть поподробнее. Оказывается, есть такая настольная игра «Риск», наверное классика, ведь с 1957 года выпускается, как пишут в Википедии. Играется на «стилизованной карте мира». Но стилизация, доложу я вам! Какая прекрасная Украина от Чёрного моря до Северного Ледовитого океана?! Хотя там и остальные места кроме Исландии, Гренландии, Японии и Мадагаскара стилизованы так, что мама не горюй )

Кто-то же в это в детстве играл, и даже может быть достаточно активно… Такие дела, товарищи трейдеры! )

Есть такой не очень известный на просторах нашей родины американский трейдер Тимати Морж (Timothy Morge), адепт графического направления в техническом анализе. Он хоть и старый «морж», но довольно крупная рыба — управлял активами больших фондов, золотовалютными резервами стран третьего мира, успешно рулил частной трейдерской компанией, и вообще перебивался как мог.



Первый раз я наткнулся на его материалы, в 2001-м году, когда он начал осваивать просторы интернета, тогда еще скромно упиравшиеся для него в границы Yahoo Groups. И надо сказать, что с тех пор я довольно долго и внимательно следил за его постами, т. к. он выкладывал свой анализ E-Mini S&P, а также некоторых бондов, расписывал план на следующий день, а когда он наступал, отмечал не только стоп-лоссы, но и ордера, в которые ему не налили ни грамма, перед прыжками к тейк-профитам. Одним словом, красота как она есть и никаких магических перекладок (хотя если честно, графики у него были просто волшебные — Advanced GET с его анти-альясингом линий тренда и полупрозрачными цветами в то время на фоне привычного русскому глазу квика и МТ выглядел феноменально).

( Читать дальше )

В конце прошлого года правительство внесло поправки в НК РФ, согласно которым налог ЗА 2016 ГОД, не удержанный налоговым агентом с физического лица, должен быть уплачен до 01 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА. 
Более того, теперь даже декларацию до 30-го апреля подавать не нужно!!!
Напомню, ранее срок уплаты был до 15 июля.

Привожу пояснение поправок:

До 1 января 2016 года физические лица должны были самостоятельно исчислить и уплатить в бюджет НДФЛ, если сумма налога не была удержана налоговым агентом. Это следовало сделать не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом, предварительно подав налоговую декларацию (п. 4 ст. 228 НК РФ, п. 1 ст. 229 НК РФ).

С 2016 года статья 228 НК РФ дополнена пунктом 6, согласно которому налогоплательщики должны перечислить НДФЛ, который не был удержан, на основании уведомления, полученного от контролеров, не позднее 1 декабря года, следующего за налоговым периодом (

( Читать дальше )

Сейчас полно недорогих планшетов с двумя операционками Андройд+Win10, я как то спрашивал на смарте (http://smart-lab.ru/blog/277801.php), чтобы поделились опытом работы с ними и решил приобрести такой гаджет для торговли. Любой трейдер должен всегда иметь возможность в любом месте, в любое время открыть или закрыть позиции или просто в любой военно-полевой обстановке равернуть блиндаж с полноценным приводом.

До недавнего времени очень помогал Quik-mobile, который за секунду запускался на андройд телефоне, где за пару кликов можно было совершить необходимые сделки. К моему большому сожалению, мой брокер ВТБ24 перестал его поддерживать и запустил вместо него новое поколение мобильного квика, который как костыли для бегуна, требует кучу времени на запуск, выдает кучу окон, в результате вместо сделки, выслушивает мат хозяина и улетает в корзину, в общем инвалидная прога(

Год назад трудолюбивые братья китайцы выпустили кучу недорогих планшетов за 200-300$ c двумя операционками. Приобрел себе Chuwi Hibook, обошелся 220$ c родной железной клавиатурой. С пристегнутой клавой – это 10 дюймовый fulHD ноутбук, с отстегнутой клавой — алюминиевый легкий планшет.

Quik работает на китайце превосходно, все летает, никаких лаго. Справляется на 100%. Работают как обычный скин, так и новомодный черный. Есть HDMI выход, можно подключить большой монитор. В общем вещь архинеобходимая.

( Читать дальше )

Сергей Голубицкий рассуждает о природной мистике и возможности ее использования в фондовой торговле. И нет, речь пойдет не про гадание на кофейной гуще...

( Читать дальше )

Есть мнение, что торговать одним тикером, значит взваливать на себя чрезмерную ношу. Что диверсификация облегчает успех: где-то да выстрелит. В целом я с этим согласен. Тем более, что есть стратегии, где без диверсификации не обойтись. Например, торговля дальними эшелонами. На фьючерсах диверсификация лично мне помогает избежать «замыливания глаза» и не даёт «залипнуть в болоте», когда инструмент ведёт себя не пойми как. Вместе с тем, есть ряд моментов, которые нужно учитывать при торговле широким фронтом.

Несмотря на внешнюю схожесть графиков цены, каждый инструмент имеет свои особенности. Во-первых, одни и те же закономерности на разных инструментах могут отрабатываться по-разному. Во-вторых, каждый инструмент имеет свои собственные закономерности, не присущие другим инструментам. Всё это усложняет диверсификацию «в лоб». Также надо не забывать, что разный АТР и шаг вызывает необходимость нормирования, т.е. приведения к общему знаменателю.  

Приведу «психологическую» характеристику фьючерсов, которые торгую сам и свои соотношения профита (Р) к лоссу (L) в пунктах (ТФ=М5):

( Читать дальше )