Блог им. S-P

ПРО МАТ.ОЖИДАНИЕ

Я считаю, те трейдеры, которые пишут про математическое ожидание, и на этой основе ставят стопы, уже изначально не имеют стратегии, плана, и не понимают вообще, чем они торгуют. Это все равно, что взять с улицы обычного неподготовленного человека, и заставить его подкидывать монетку. То есть по сути, вход в рынок в любом месте, на любом таймфрейме. И начать ему говорить про мат.ожидание. И чтобы его сместить, нужно ставить стопы. Чтобы это мат. ожидание выросло. Глупо строить систему, не понимая цену, и ставя стопы 1 к 3 или 1 к 4. Если не понимаешь саму природу цены, их будет постоянно выбивать)
Хороший любитель или профессионал входит УЖЕ ИЗНАЧАЛЬНО там, где даже почти и не нужно ставить стопы и думать о мат. ожидании. А само мат. ожидание уже изначально повернуто к нему в его пользу, даже без стопов. Он и так видит, что баланс спроса и предложения сместился в его сторону. К слову, многие профессиональные трейдеры, опытные и крупные управляющие вообще торгуют без стопов. Цена сейчас начтолько эффективна, что даже выставляя стопы, их будет распиливать не в пользу трейдера. Стопы нужны, но в определенных местах. Там, где смарт-мани невыгодно их сбивать.
Вопрос такой. каковы ваши мысли? Стоит ли строить стратегию лишь на основе одного мани-менеджмента? Где трейдер, непонимая цену, пытается сместить мат.ожидание и прибыльность в свою сторону лишь на основе управления стопами и профитом? 

★10
98 комментариев
как определить куда пойдет цена — если из квика всем участникам рынка доступна одинаковая информация? Да же если построить горизонтальные объемы, которые не строит квик — это ничего не даст! Если есть крупный игрок, которому нужно будет купить актив — он купит и протащит цену вверх. Если работают арбитражеры — они будут создавать нев****вые помехи в сделках постоянно покупая и продавая фьючи и опционы. Если необходимо куклу нарисовать шпильку и/или фигуру по ТА — он синтетически подставит сделки через ММ и сделает заход в нужную сторону
avatar
Ruscash
ruscash, вы сколько инструментов торгуете?
avatar
Сергей Александрович
25K, возьми один хотя бы — РИ — сейчас цена в боковике на 117500 — 11800 торгуется почти неделю — большое кол-во сделок в этом диапазоне — и вопрос — куда стрельнет РИ? где там покупатель или продавец сильнее
avatar
Ruscash
+1
ruscash, вверх)
avatar
Сергей Александрович
ruscash,
Да же если построить горизонтальные объемы
Полезная штука, если знать, как их анализировать.
avatar
Александр
ruscash, на мелких движениях сложно, на крупных будет против большинства идти основную часть времени. Определить сложнее более-менее точные уровни для разворота, поскольку большие плечи и вытряхивания по стопам создают искажения, нужен опыт чтобы определить верно.
avatar
Анастасия Сухонская
у 99.99% трейдеров в реальности нулевое матожидание.
Хотя они возомнили что у них есть системы с положительным матожиданием.
Но бесконечные лоси и сливы всё таки постепенно отрезвляют их.
avatar
forex-light
+1
forex-light, у большинства оно даже не нулевое а отрицательное!)

avatar
Роджер (веселый).
+11
Автор, откройте учебник и почитайте, что такое мат. ожидание, чтобы не позориться с такими топиками.
avatar
monte_carlo
monte_carlo, вы торгуете по учебникам? мне вас жаль)
avatar
Сергей Александрович
+9
25К, не важно, как я торгую. Речь о том, что Вы используете термины в неправильном смысле.
avatar
monte_carlo
Это не трейдеры. Это мани менеджеры.
Но отвечать не буду. Пусть каждый сам выбирает, что к душе лежит.
Мат. ожидание — это следствие, а не причина.
Сугубо ИМХО
avatar
Грех
Какая связь в стопах и мат ожидании? прибыль и убыток от сделок + количество сделок и будет мат ожидание (грубо говоря, кому не лень формулу найдут) стопы вообще ни при чем тут.
avatar
Александр
+1
Уважаемый автор, выскажу своё мнение: успех в трейдинге определяется не угадыванием цены, а как раз соотношением прибыли/убытка в сделке. Периоды хаотичного и предсказуемого движения цены возникают, извините за тавтологию, хаотично) Поэтому, нельзя вкатывать в конкретную сделку лимит больше положенного. А вот это «положенное» как раз определяется вашей системой ММ. Поэтому система ММ определяет вашу прибыль, а не ваша «угадалка».
avatar
Nickolay Sauk
NickolaySauk, разочарую это не так. Там еще несколько параметров надо.
avatar
Pobeditel
Pobeditel, да да) еще пара моментов, о которых вы нам здесь не расскажете, мы вас поняли)
avatar
Nickolay Sauk
0
А вы кто? Экономист… или математик? Как же любят на этом сайте что то сказать думая что они пупы Земли. На самом деле я как разработчик торговых систем могу сказать, что есть качественные торговые методы построенные именно исключающие анализ графика и блужданий цены. УПС… и это очень нормальные такие системы. Построенные на риске и еще паре моментов, каких не скажу здесь.
avatar
Pobeditel
Pobeditel, ну так сделайте мне хоть один нормальный индикатор) Раз Вы такой хороший разработчик торговых систем) Просил 4-5 программистов) Все предлагают что-то непонятное, и запаздывающее. может быть у вас есть что-то разумное? Могу заплатить 3-5 тыс.) Или у вас тоже все банальное?)
avatar
Сергей Александрович
+1
25K, долларов?
avatar
Stoic
25K, пошутили- посмеялся)
avatar
Pobeditel
+1
Pobeditel,  где скажешь?)
avatar
Stoic
Stoic, нигде… зачем говорить… здесь я веду блог… и общаюсь с парой людей не более того. 
avatar
Pobeditel
Pobeditel, семейной?
avatar
MS
+4
Я вообще не понимаю как можно ставить стоп если ты и так понимаешь куда пойдёт акция, что бы лишиться позиции да ещё и с убытком вылетев на шуме и так раз по несколько.Не давая себе ни малейшего шанса заработать.
avatar
Робот Бендер
Робот Бэндер, согласен
avatar
Сергей Александрович
0
Робот Бэндер, никогда никто не может знать наверняка, стоп нужен для контроля риска. 
avatar
Дмитрий Никулин
+2
Дмитрий Никулин, Стоп -это слишком тупой контроль риска.По сути он лишает позиции и генерит только убытки.Пожалуй оправдан только если вы намерелись выседеть огромный тренд на плечах, тогда да.Без плечей проще диверсифицироваться, вставать по тренду и покупать фунд. дёшево.
Особо даже спорить не о чем.Биржевая статистика неумолима-из поклонников стратегий со стопами и плечами сливаются  90% и именно они составляют нашу ужасную биржевую статистику. 
avatar
Робот Бендер
+3
Робот Бэндер,  да да, практически весь смартлаб понимает куда пойдет цена)
avatar
Stoic
+2

Stoic, ясен пень, вправо

 

а пост тутфта полная 

avatar
Igr
+1
никакое сочетание ТП и СЛ не дает смещения матожидания в положительную сторону. Отмечу только, что при слишком маленьком ТП и СЛ общий результат будет ухудшаться из-за комиссий.
avatar
Григорий
Smart-lab премиум
Среднеквадратическое б (сигма во второй степени. от дисперсии полигона распределения цены.разброс цены.
Институт.
avatar
френк френков
+1
френк френков, политех)
avatar
Stoic
Stoic, выборка из полигона распределения дисперсии цены в М(х).+- е(эпсилон окрестности)з перевернутое) функции выигрыша F(х) прибыли.
Вышка".вышмат.технический любо

avatar
френк френков
френк френков, да знаю я
avatar
Stoic
френк френков, есть ещо.
Матрица адекватного распеределения матожидания.интервал погрешности попадания в полигон вероятности распределения… выборки.
Разные выборки теории вероятности.
Примерно 3 курс институтов.теперь университетов
avatar
френк френков
Мат ож
МО(х1)=1.или о,8
avatar
френк френков
+1
Улыбка
avatar
френк френков
+1
Я не давно писал в своём блоге, что ставлю стопы на основе краткосрочной дивергенции, т.е. на младшем графике. А, суть в том, что стоп там не ставлю вообще))). Зачем ставить стоп, если цена и так пойдёт в мою сторону, и попадаться на шипы и проколы, но это только если есть дивергенция.
Можете прочитать мой пост — будет полезно!
avatar
Павел Град
Grad, да
avatar
Сергей Александрович
Grad, а на шипе усредняться, не?
Так у меня вылетало до 15% от счета.
avatar
Кухонный трейдер
Кухонный трейдер, У меня нет не одной сделки, где я бы усреднялся. Шипы и проколы происходят тогда, когда цена не может преодолеть уровень. В таких местах всегда появляется дивергенция, там стоп не нужен. В других случаях я стоп ставлю
avatar
Павел Град
+3
В целом так и есть. Математика прецизионная ваще не нужна, можно всё фильтровать через житейскую призму. Эквити плавно растёт, как задумано, неделя за неделей годами — вот тебе и есть положительное матожидание. Значит вафли не жуёшь, всё по делу стругаешь.
avatar
Reshpekt Fund Russia ☮
Reshpekt Fund Russia,  значит все в елочку у гражданина)
avatar
Stoic
Вполне можно торговать и без стопов. Есть же входы-выходы по таймингу.
avatar
vladkot
+3
не нужно путать управление капиталом (манименеджмент) с управлением стопами + полное непонимание, что такое матожидание
avatar
finstrateg
+2
Подтверждаю успешные трейдеры стопы не ставят. Кроют все руками если что. Правда торговали эти трейдеры только на акциях.

Был такой случай:
Все вокруг обсуждали как полезно ставить стопы.
И пару опытных товарищей подались всеобщему ажиотажу. Сначала один, потом другой выставили стопы.
Сработали оба стопа.
Как же мы ржали )))))
Говорят все сделки в плюс всегда крыл. Решил тут новомодный стоп поставить и на тебе тут же сработал.
После этих двух случаев разговоры надо ставить стоп или нет, которые обсуждали вокруг менее зарабатывание товарищи были прекращены в среде более успешных товарищей.
И работать стали опять по старинке в плюс без всяких стопов.
Вот такая забавная история.
avatar
skandinaf
Все правильно — те кто на мат. ожидании всегда в рынке. Входят и выходят по оценке.
avatar
ELab
+5
НУ наконец то дельный пост. Автор поста тебе респект." Если не понимаешь саму природу цены, их будет постоянно выбивать)" Правельно написал.+   Ставить стоп ни кто толком не знает как.  Стопы  надо ставить в том месте, где, при срабатывании, полностью меняется сценарий на рынке, и вы как минимум, при смене сценария, вновь открываетесь, отрабатываете сделку в плюс, перекрывая минус, и при этом ещё и зарабатываете. Именно понимания баланса на рынке, можно успешно брать профит.
avatar
Алексей Сошников
Алексей Сошников, стоп как раз надо ставить там, где математическое ожидание будет максимальным
avatar
finstrateg
+1
finstrateg, ТО что я написал про стоп, если так торговать, тут как ни крути, матоожидание всегда будет положительное. 
avatar
Алексей Сошников
Алексей Сошников, положительное и максимальное — это разные вещи!

avatar
finstrateg
finstrateg, Положительное или максимальное...)))) ДЛя меня ни какой разницы. На дистанции я всегда буду в плюсе. ВОт так то.
avatar
Алексей Сошников
Алексей Сошников, незнаю, для меня, например +20% и +40% на одной дистанции — разница есть )))
avatar
finstrateg
Алексей Сошников, да
avatar
Сергей Александрович
Вам в этом эпосе не хватило золотой середины… вы впали в крайность
avatar
VadimTrade
не видел в Магах Рынков ни одного, кто бы в интервью говорил о чем-то подобном…

посмотрел, книжка 1989 года, старье! точно это уже не работает! стопы не нужны
avatar
cfree0185
+2
Без стопа я себя дураком ощущаю… поэтому ставлю и двигаю в сторону профита.Стоп то тоже должен на прибыль работать? А?
avatar
ezomm
+1
ezomm, У стопа разные задачи… А, двигать в безубыток и дальше в плюс естественно верно, нужно защищать прибыль. А, Вы не используете дивергенцию? Почитайте мой пост. smart-lab.ru/blog/372437.php Я серьёзно, будет полезно.
avatar
Павел Град
Grad, я по волнам и свечам торгую.Меня свечка солдат будит к действию.И я -счетчик перемен. А расхождение понимаю как падение объема в росте… и это не правильный рост.это как 5я волна импульса (предательница).
avatar
ezomm
ezomm, Мы ещё с Вами поговорим на эту тему. Я всегда открыт новым знаниям. А, насчёт 5-й волны предательницы, я тоже ведь так считаю и писал в своём блоге. Я тоже использую волновой анализ, но только для подтверждения.
avatar
Павел Град
Grad, что полезно -спросите у меня.Я с 1995г многое понял.
avatar
ezomm
ezomm, Обязательно
avatar
Павел Град
+3
Во-первых, матожидание будущего приращения цены разное в разные моменты времени. Во-вторых, его точное значение никто не знает, а значит трейдер открывает позицию по его субъективной оценке. А стоп — это лишь признание того, что предыдущая субъективная оценка была ошибочной и без такого признания рано или поздно попадешь «на бабки» (см. во-первых). В-третьих, существование крупных безубыточных «куклов» на ликвидных рисковых активах — это миф.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., слишком заморочено говорите, чтобы вообще подходить к рынку. Слишком заморачиваетесь над самими словами и терминами, мало понятия о самой цене и балансе, о самой сути.
avatar
Сергей Александрович
+3
25K, да все как раз просто. Нам неизвестно только будущее приращение цены. Если оно (или хотя бы его знак) не может быть предсказано (предсказан) точно, то значит оно(он) случайно (случаен). У любой ограниченной случайной величины есть матожидание, дисперсия и много чего другого (VAR, CVAR и прочие меры риска). И даже положительность матожидания знака будущего приращения цены не гарантирует ее роста от сегодняшней цены.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., ВА помогает видеть будущие сценарии, а цели по времени и цене зависят от объема. Фрактал Эллиота=частный случай фрактала Вильямса.ФЭ определяет, а ФВ не определяет вероятность исполнения сценария.
avatar
ezomm
ezomm, проверить любую гипотезу о распределении будущего приращения цены  можно только через формализацию правил входа-выхода и построение  соответствующей торговой  системы. Сценарии «вверх или вниз» — это все пустое. Нужно четко: либо лонг, либо шорт, либо аут. И только финрез такой четкой позиции (в разные моменты времени она может быть разной. но в конкретный момент только одной из трех)  имеет значение.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., фрактал Эллиота -идеал формализации.Идеальный сигнал = 5я точка этого фрактала.Сам фрактал это 3 шага вперед и 2 назад и того 5 перед началом нового цикла перемен. Их будет 3 или 5 в случае расширения фрактала.
avatar
ezomm
ezomm, Эквити системы, основанной на этом не покажите?
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., надо просто учиться всему что полезно для торговли.А волновая теория лучшая для понимания теории свечей.
avatar
ezomm
+1
ezomm, безусловно пробовать надо все идеи, но оставлять только те, на которых удается построить эффективные торговые правила. Увы, но на дневных данных SPY (ОНLС) с 1983 по 1997 годы я получил, что числа Фибоначчи не имеют предикативной ценности для прогнозирования точек разворотов цен. А продолжение последнего движения, как и его окончание постфактум, можно предсказывать и безо всяких теорий.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., Я тоже долго мучил Метасток 7.2 пытаясь понять мотивы движения цены. Уровни есть производное от накопленого объема во 2й волне(или в 4й, или в В). Математика может объяснить законы физики, а торговля это борьба денег, а не свободных частиц или атомов.
avatar
ezomm
Стоп — это ордер брокеру о выходе из игры (как правило по причине недостаточности средств). Применять к стопам слова «матожидание», «контроль рисков» не приемлмо т.к. стопы не имеют ничего общего с рисками, стоп это уже фейл изначально. Стопы продвигают форексники (как раз зарабатывающие на стопах), они же форексники к стопам ввели плечи для лудоманов с которыми невозможно зарабатывать вообще (… или стопы ввели к плечам), а сами плечи назвали возможностью повысить прибыль что опять же ложь (плечи просто увеличивают размер спреда который забирает себе брокер, убивая в ноль вероятность + даж на среднесрок). Глобальный обман, понапридумывали математических небылиц и втирают их новичкам.
В реальности риски или страхуют по другому или рисков не допускают впринципе, но эта наука не для нищебродов торгующих в кухнях.
avatar
Savin
+1
юрий савин, «В реальности риски или страхуют по другому или рисков не допускают впринципе» расскажите это ковнеру, тюдору-джонсу, соросу и другим известным трейдерам.
avatar
Saccard
VEFT04, какое отношение вы имеете к ковнеру, тюдору-джонсу, соросу? Вы знаете их лично? Начитались брокерских книжечек?
avatar
Savin
юрий савин, То что Вы не можете заработать, не означает, что остальные не могут. В любом деле есть и неудачники, и победители. Я не знаю Ковнера, но знаком с его учителем Сейкотой.
avatar
Saccard
юрий савин, У Вас психологическая травма от проигрыша на бирже, поэтому Вы себе внушили, что тут невозможно заработать.
avatar
Saccard
VEFT04, я не знаю кого вы знаете, я знаю про стоп лоссы, уж 7 лет на бирже, а еще я знаю что любите вы о чужих людях судить не зная правды, смысл с вами что то обсуждать?
avatar
Savin
юрий савин, Я читал Ваши посты. От них веет разочарованием и безнадежностью. А насчет стопов, то их надо уметь ставить. Именно уметь. Тогда вероятность убытка при правильно занятой позиции мала.
avatar
Saccard
юрий савин, Но надо сказать, что стопы не помогут, если нет достаточного IQ. Основная причина проигрышей на бирже — недостаточный IQ. На бирже, как и в тестах на интеллект, нужно распознавать закономерности. Это основное требование от человека.
avatar
Saccard
Во времена, когда многие вычислительные задачи подобного рода могут быть решены за 3-5 минут на обычном процессоре бытового смартфона с помощью метода Монте-Карло, трудно надеяться что вы сможете быть конкурентоспособны на современном финансовом рынке.

Дело даже не в постановке задачи, она хоть и адекватная, но, увы, устарела лет на 50-60. Дело в неспособности даже представить какой уровенб проблем там сейчас решают
avatar
wrmngr
+1
Мде,  запомните — вы играете в вероятности и 100% вероятности на рынке нету, если у вас нет мм и стопов — вы рано или поздно труп.
avatar
Денис
+1
юрий савин, Какое имеешь право ты, безвольный пессимист, называть финансовый рынок, дающий рабочие места сотнями тысячам, и платящий большие налоги, называть «казино»? Задумайся, имеешь ли ты на это право, пророк. Может от того, что ты не стал президентом или министром, власть тоже назовешь «казино»? У тебя классическая психология терпилы, об таких всегда будут вытирать ноги. И к слову, трейдинг — это не угадайка, а ловля движений. Повторяю ловля движений.
avatar
Saccard
VEFT04, Я не получу ни копейки от того что начну рассказывать тебе вещи после которых ты перестанешь писать, сныкаешься и задумаешься. Зато получу кучу позитива если буду троллить «ловцов» и писать пессимистические (правдивые) вещи о их судьбе. Ловля движений...., у некот людей мозг как штампованная болванка.
avatar
Savin
юрий савин, Может сам задумаешься, что зарабатывающие трейдеры смеются над твоей «правдой»? Это в глазах безвольного овоща его теории кажутся правдой. Но эта «правда» никак не поставит его в ряд трейдеров, т.к. он уже изначально не прошел этап отбора из-за недостатка серого вещества. Эта правда приносит овощу только моральное удовлетворение, но не приносит никакой пользы, соответственно, он зря тратит время. Так как он никто, то никто не обратит внимания на его пустые теории. Лучше бы овощ тратил свое время более продуктивно.
avatar
Saccard
VEFT04, мне нравится вести себя так как я веду))), работаю с опционами выставил позиции и все могу кайфовать, свою копеечку заберу, а чего тебя напрягает, алготрейдер? Думай о своем депо, он слишком быстро уменьшится, еще раз пересчитай комиссии и неучтенные мелочи из-за которых ты можешь потерять все. Много тут таких, таксисты возят за стольник на иномарке и радуются легким деньгам, а потом вкрячиваются на 20 000 и недоумевают и ищут крайнего.
avatar
Savin
юрий савин, Комиссии? уморил. о них то надо думать в последнюю очередь. Потерять все? Маловероятно, если не торгуешь, как лудоман. Да любой вид предпринимательства имеет свой «срок службы» Где те челноки из 90-х, кто не смог вырасти и не стал рантье? Их уже нет, они не выжили. Поэтому и в трейдинге надо периодически выводить деньги. Что я и делаю.Не понимаю, как можно потерять, если вывел гораздо больше, чем завел?
avatar
Saccard
VEFT04, я не вижу смысла продолжать разговор, обычно напрягаюсь чтоб понять точку зрения родни либо нужных мне людей, чужих ненужных людей не вижу смысла понимать, можно было бы еще поболтать если была бы вероятность сделать на тебе деньги или развести тебя на ресурсы а так… я просто отрываюсь на сл, если ты в + то ты прав, на этом все.
avatar
Savin
а-а, понятно, автор путает баланс спроса и предложения с матожиданием.
avatar
MS
25K, вам наверно по жизни не везет и вы постоянно натыкаетесь на стратегии, не содержащие ничего, кроме ММ. Или как вы пишете:
лишь на основе одного мани-менеджмента

Не поверите, но я ни одной такой системы не видел. Если они и встречаются, то есть ли смысл их обсуждать? Не обсуждаем же мы «по-научному» душевнобольных или упившихся на НГ вусмерть…
avatar
VladMih
все правильно написано, первична экономика, вся эта математика нужна только при наличии аргументов, что рынок это не игра с нулевой суммой, а реальный экономический процесс
avatar
Cristopher Robin
Чо спорить то? Объем и двигает цену.Кто видит объем верно и имеет лаве.
avatar
ezomm
Long Term, завидую Вашему трудолюбию. Я программировал в VBA+Excel, данные в последний вносил вручную и замучался бы даже с сотней тикеров. Но логика в моем выборе тикера была: самая ликвидная акция мира, повторяющая S&P500.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт

полезные записи за 24 часа

★11 31 В каком направлении брокеры ведут на убой своих хомяков и куда идти нам? Weekly #68
★7 72 Ситуация на текущий момент
★7 0 Топ-10 облигаций с высокой доходностью и низкими рисками
★5 19 Торги на МОЕКС на майские праздники.
★4 1 ​​«ВсеИнструменты.ру» - на пути к лидерству
★4 8 Всплеск ОФЗ напоминает просто всплеск
★4 11 👅Балтийский лизинг. Жесткий разбор облигаций
★3 166 Индекс МБ сегодня
★3 0 🟣 Сколько дивидендов ждать от дочки Совкомфлота, Новошипа?
★3 2 Дивидендные акции и купонные облигации с точки зрения налогообложения
+255 72 Ситуация на текущий момент
+136 166 Индекс МБ сегодня
+120 36 Азия. Вторник.
+119 15 Дивиденды Сбербанка убили рост акций
+104 31 В каком направлении брокеры ведут на убой своих хомяков и куда идти нам? Weekly #68
+100 3 На рынке началась коррекция🔥Акции и инвестиции
+96 18 Индекс МБ сегодня. На завтра
+83 8 Всплеск ОФЗ напоминает просто всплеск
+79 17 Швейцария посчитала заморозку российских активов юридически безосновательной
+78 145 "Цель она есть". Виражи (GBP/USD)

самые обсуждаемые сегодня

8к Чем стала биржа. Имхо
5к Азия. Среда.
2к В отчетности РСБУ Займера за 1-ый квартал больше вопросов чем ответов
1к Tesla, Inc. — Прибыль 1 кв 2024г: $1,144 млрд (-55% г/г)
1к Сбербанк выплатит рекордные дивиденды. Почему еще не время продавать?
1к Статистика, графики, новости - 24.04.2024 - задержание заместителя Шойгу

теги блога Сергей Александрович

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн