Собственно обдумывая и рассматривая графики проишедшего, поймал себя на мысле о которой расскажу чуть позже.
И так 22-15 время начала панических движений. Сначала как все видели рынок ринулся вверх ( еще до новостей? выбив шортистов), потом уже по факту покатился вниз, и причем так резво что немножко стало страшно.
Посматривал на 4 графика: рубль, фьючерс сипи,  ртс фьючерс, и ртс спот.
Но для начала напомню что разница москвы и ньюёрка 8 часов
когда начинал выступать бэн (22-15 по москве) в ньюёрке было 14-15
в полночь же ( точнее 00-15 по москве) в ньюерке закончилась основная сессия ( или в 16-15!!! первый раз узнал что у них так рано). После чего цены сталбилизировались и начали подрастать.

Это было в америке.
В это же время на черном континенте шла обширная распродажа, вплоть до самого закрытия.
И глядя на индекс я не мог понять причины столь обвального падения, ну никак не мог. И Только  ночью до меня дошло что проблема не в индексе а в долларе, точнее в рубле.  (Хотелось бы услышать позицию тех кто скальпил рубль доллар, только они могут подтвердить моё предположение!) Точнее дело было не в рубле а в режиме работы биржи. Вспомнился Леха с его куклами в стакане и рассказами о живом рынке ( на что навел комент  мумитроля о скальпинге как в старые добрые времена). Так от что у мен явсплыло:

( Читать дальше )

По материалам книги Т.Бернехэма «Подлые рынки и мозг ящера». За последнее время было очень много постов по теме полезной литературы для трейдера, но нигде не упоминалась эта книга. Возможно кого-то заинтересует поднятая тема, и подтолкнет к изучению всей книги.

                 ГИПОТЕЗА ЭФФЕКТИВНЫХ РЫНКОВ
     Суть гипотезы эффективных рынков заключается в том, что выгодная сделка для одной стороны будет невыгодной для другой. Таким образом, никто не хочет продавать по иррационально низкой цене и никто не хочет покупать по иррационально высокой цене.
     Впервые эту теорию выдвинул чуть более 100 лет назад француз Луи Башелье. Он предполагал, что если при торговле между двумя людьми сделка окажется выгодной для одной стороны, значит, она невыгодна для другой. Таким образом, когда обе стороны стремятся получить прибыль, они обязательно придут к некоторой обоснованной цене.
     По мнению Башелье, колебания цены происходят вследствие появления новой информации. Другими словами, лишь непредвиденные новости способны изменять цену акций, недвижимости, облигаций и других активов. И поскольку изменение цены происходит только под влиянием непредвиденной новой информации, Башелье высказал еретическое для своего времени утверждение: предсказать колебания цен невозможно. Взгляды Башелье, ставшие ныне общепринятыми, были весьма смелыми для своего времени. Даже руководители прогрессивного аспиранта критиковали его работу, а ее результаты в своем большинстве оставались невостребованными. Остаток своей жизни Башелье провел в относительной безвестности и умер в 1946 году, так и не дождавшись признания. Но вскоре после его смерти предложенные им концепции были переформулированы в гипотезу эффективных рынков, которая в 1970-х годах прорвалась в университеты, а затем и на Уолл-стрит.

( Читать дальше )

В двух словах, когда VIX (индекс волатильности чикагской биржи CBOE) относительно высок или низок, акции крупных компаний обгоняют второй эшелон. Разовьем эту идею и сделаем рыночно нейтральную стратегию на основе индексов S&P 500 (крупные компании) и Russell 2000 (мелкие компании).
 
Логарифмическая шкала, рост от 10 000$
 
График сверху иллюстрирует результаты парной торговли по такой системе (красный) в сравнении с динамикой S&P 500 (серый) с 1989 года.
 Из-за слабых расхождений между этими индексами мы используем плечо, для увеличения прибыли. Я имею в виду, что стратегия могла быть применена к акциям фондов ProFunds и Rydex использующих плечо 2,  так что мы можем игнорировать транзакционные издержки и проскальзывания.
 Правила стратегии: если VIX закроется на 5% выше своего среднего за 63 дня (1 квартал) то покупаем SP500 и шортим Russell 2000 на закрытии. Если же VIX опустится на 5% ниже своего среднего за 63 дня (1 квартал) по шортим SP500 и покупаем Russell 2000. Если VIX закрывается в пределах пятипроцентного коридора вокруг этой средней – выходим в кэш.


( Читать дальше )

Ещё одна  простая, но полезная статья Б.Стинбаргера.
***********
Хотя я и не занимаюсь коучингом или консультациями трейдеров, после выхода моей книги «Психология в трейдинге» мне приходит много писем, так что сформировалась определенная группа — несколько сот человек активных трейдеров, которые живут за счёт своего трейдинга. По результатам их опроса я сделал некоторые выводы.
 

• Большинство проблем в трейдинге возникает из-за беспокойства по поводу результата. Это случается, когда начинают слишком большое внимание уделять какому-то автоматическому действию. Такое повышенное внимание создаёт эффект интерференции, и дела уже не идут как обычно. Точно так происходит и со спортсменами, публичными ораторами, в сексе, и так далее. Когда страхи начинают доминировать над действием, действие страдает.
  
• Беспокойство может быть как при потерях, так и при выигрышах. Самое обычное дело — трейдеры, которые прекрасно справляются с потерями, но не могут из-за беспокойства высидеть прибыль.
  
• 
  Трейдеры обычно пытаются изменить негативное самовосприятие (по поводу своих действий) на позитивное. Это ошибка. При торговле не должно быть вообще никакого самовосприятия.
  
• Перфекционизм — одна из наиболее частых причин беспокойства у трейдеров. Трейдеры ориентированы на результат и часто ставят высокую цель, а когда она не достигается, они испытывают сильное напряжение. Это в 90% случаев лечится заменой формализованной цели в пунктах/деньгах целью процесса. Например, трейдер может поставить себе цель чётко следовать своему торговому плану, не нарушать свои правила и т. п.
  
• Перфекционизм приводит трейдера к переторговке (тильту). Это наиболее частая причина потерь среди трейдеров, которых я опрашивал. Трейдер при этом чувствует давление, он хочет сделать денги не глядя при этом на то, что реально происходит на рынке в это время. Торговля в низкой волатильности, торговля черезмерным размером позиции, торговля с многократной ловлей лосей, отступление от торгового плана — вот так это происходит.
  
• Трейдеры, которые уже обуздали своё беспокойство при работе с одним уровнем позиции (скажем, 5 контрактов) при переходе на новый уровень (50 контрактов) часто имеют те же самые проблемы вновь. Мы калибруем наши эмоциями в деньгах, которые мы зарабатываем или теряем, и это делает торговлю 50ю контрактами много более сложной, чем торговлю 5ю, хотя сетапы те же самые.
  
• Трейдеры склонны преувеличивать свои психологические проблемы. Когда паттерн тревоги длительное время накладывается на трейдинг, то трейдеры начинают отыскивать у себя какие-то глубинные эмоциональные проблемы, которые нуждаются в интенсивной психотерапии. И часто получается так, что потеря самовосприятия, потеря разумного чувства собственной значимости — это более серьёзная проблема, чем паттерн тревоги, который вполне решаем.
  

 
Паттерн тревожности может сокрушать опытных трейдеров точно также, как и новобранцев. Это оттого, что корень беспокойства — перфекционизм — поражает в первую очередь успешных, ориентированных на достижение результата индивидов. Это — меч, заточенный с двух сторон. Между этим самоуничтожительным перфекционизмом и апатичной ленью находится золотая середина, на которой и стоит сосредточиться.
 
Студент, сдающий после нескольких провалов последнюю попытку экзамена и так волнующийся, что забывает тот вопрос, который прекрасно знал, лектор на презентации от которой зависит уволят её или нет, от волнения срывающаяся на визг,  звезда баскетбола впавшая в полосу неудач и освистываемая с трибун делающая всё только хуже,  или трейдер, после полосы везения увеличивший сайз — а цена вот тут и развернулась против него! И он теряет весь профит, накопленный за недели перед этим, а потом, пытаясь отыграться, входит повторно и попадает на вторую волну распродаж. Он чувствует себя, будто его ледяной водой окатили и начинает теперь работать маленьким объёмом. В результате он получает своего колоссального лося.
 
Как видно во всех этих примерах, люди концентрируются не на процессе, а на результате, который представляет для них особую значимость.
 
Как трейдер может снизить уровень своего беспокойства? Есть несколько способов для этого.
 

1. Сосредоточиться на процессе достижения цели, а не на результате.
   
2. Наращивать риск постепенно.
   
3. Отойдите от монитора.
   
4. Мысленно прокручивайте плохие ситуации, и как вы будете на них реагировать.
   
5. Заякорите эти репитиции со своими особенными состояниями. Как только почувствуете нездоровое волнение, сразу вспомните то, что вы репитировали и поступайте стандартным образом.
   
6. Проведите ментальную проверку перед трейдингом, прочтите своеобразный чек-лист. Удалите перфекционистские ожидания, выбросите из своего лексикона слово «должен». Вы не должны делать столько-то денег за день, не должны проводить столько-то сделок в день, не должны отыгрывать потери, не должны оставлять деньги, вы вообще ничего не должны.
   
7. Займитесь жизнью. Когда что-то приобретает особую значимость, давление беспокойства возрастает экспотенциально. Трейдеры, для которых трейдинг является единственным заработком, особенно уязвимы. Если трейдинг для вас — целый мир, то в случае неудач в трейдинге вам кажется, что мир рушится.
   

 www.brettsteenbarger.com/Behavioral%20Patterns%20That%20Sabotage%20Traders.doc
www.brettsteenbarger.com/Behavioral%20Patterns%20That%20Sabotage%20Traders2.doc

Удивительно, что многие трейдеры даже не знают как выглядит поистине хорошая торговля. Они гоняются за рынком, надеясь извлечь выгоду из последних новостей или слухов. Этот небрежный подход может работать в течение коротких периодов времени, но в конечном итоге приведет к значительным потерям.

Ценовые шаблоны представляют автоматический язык предсказания рынка. Потребуется время для изучения их внутренней работы, потому что они раскрывают лишь характер возможности. Другими словами, они говорят нам, когда торговать, как торговать и почему это должно сработать.

15 способов управления возможностями успешной торговли посредством ценовых шаблонов.


1. Сначала изучите классические модели, чтобы узнать их сразу на любом ценовом графике. Эти архетипы описывают широкий, предсказуемый толчок силы, который отпечатывается на всех временных рамках и предлагают ошеломляющую торговлю. Затем перейдите к более оригинальным и сложным моделям..

2. Торговые модели, которые соответствуют текущей фазе рынка и уменьшают свой размер, во время конфликта сил. Например, большинство шаблонов прорыва не продержатся в условиях слабого рынка, независимо от того, как мило они выглядят на графике цен.


3. Модели прогнозируют последствия, так как они отражают желания толпы. Они указывают на время и направление, потому что поведение толпы управляет единым стремлением в ключевых рыночных пересечениях линий. Модели теряют свою эффективность, когда толпа, наконец, ловит доминирующее рыночное направление.

4. Возможность имеет много граней. Популярные модели, такие как«голова и плечи», захватывают внимание трейдеров, но и графики показывают десятки менее известных прогнозирующих фигур. Потому что эти модели остаются вне интересов толпы, они заслуживают доверия в течение более длительных периодов времени, и меньше подвержены ложным сигналам.

5. Совершенные модели редко появляются в современной рыночной среде. Научитесь чувствовать себя комфортно в ландшафте полном мусора. Кроме того, не гонитесь за каждой скользящей средней, пересекающей большое количество сигналов, и не смотрите бессмысленно на свечи, как на учебник по торговле.

6. Распознавание шаблонных фигур, не работает для всех. Некоторые люди находят гораздо более успешным, построение торговых систем или изучение балансовых отчетов. Избегайте смешивания систем и торговли по своему усмотрению в одну стратегию, потому что они могут перемешаться неудачно.

7. Хорошая модель никогда не сигнализирует когда торговать, а когда стоять в стороне. Она указывает на совпадение времени и направления в одной точке, и может приводить в действие спусковой механизм, который и должен вызвать прогнозируемое движения при правильных обстоятельствах. Ответственность лежит на самом трейдере по разработке тактики, что основным образом повлияет на установку, если она разворачивается в другом направлении, и защитить торговый счет, если он терпит убытки. .

8. Не существует единого метода для торговли при любой модели, и нет установки, которая разворачивалась бы одинаково дважды. Выбранная торговая стратегия должна включать выгодную возможность при возникновении неожиданных рисков.

9. Классифицируйте каждую модель в виде оригинала или классического. Это предсказывает уровень участия толпы и потенциальных ложных сигналов. Переключитесь на стратегию более оборонительной позиции, когда большинство трейдеров торгуют по популярным моделям. Идите.другим путем, если это не удается, отойдите в сторону, давая другим трейдерам, рискнуть их капиталом первыми.

10. Введите шаблон перед тем, как он даст сбой и тогда, когда это возможно. Риск остается на низком уровне, до тех пор пока цена окончательно не увеличится или развернется, устанавливая сигналы для других игроков. Раннее вступление трейдеров позволяет выполнять несколько недорогих позиций в ожидании большего движения, чтобы развернуться.

11.Всегда одним глазом смотрите на часы. Время в конечном счете оборачивается против модели, если цена прямо таки « сидит там». Технические показатели начинают разворачиваться и картина может воспроизводиться в непредсказуемую массу ценовых баров. Выберите начальный уровень мудро и выйдите сразу же, если картина ухудшается.

12.Проявляйте терпение после того, как модель взлетает или падает вниз без вас. Переключите внимание на откат входа и будьте готовы стоять в стороне, если рынок начинает работать. Торговля отката должна базироваться на своем основном аргументе защиты после картины прорыва. Имейте в виду, что многие шаблоны предсказывают только одно колебание цены, и потенциальная прибыль начинает испаряться после первого шага.

13. Установите настройки для естественных временных тенденций. Следите в течение недели, поворот во вторник в полдень депрессии. Думайте противоположно во время праздничной сессии и не будьте пойманы с толпой, когда рынок открывается в понедельник утром.

14. Модели должны отвечать, хорошо налаженным уровням поддержки или сопротивления. Используйте нескольких временных рамок, чтобы подтвердить, что большая сила рынка сравнивается с текущей возможностью. Проверьте большинство скользящих средних и технические индикаторы, чтобы выявить расхождения, которые могут нанести ущерб торговле.

15. Определите вход с низким риском, цели получения прибыли и стоп-лоссы для каждого шаблона. Рассмотрите влияние провалившейся модели на каждую новую установку. Когда цена идет в неправильном направлении, это может принести больше прибыли, чем ожидаемый результат.

Оригинал статьи: www.hardrightedge.com/

Все мы зарабатываем кто то больше кто то меньше, по крайней мере здесь многие определились с медотом зарабатывания денег. А вот как их сохранить и чтоб они не убегали от вас, предлагаю маленький пятничный ликбез на эту тему. 


Финансовая тема всегда волнует любого человека. Их наличие определяет круг возможностей человека, а отсутствие затрудняет жизнь. Как сохранить их, как относиться к ним и как приумножить свое финансовое состояние?У ДЕНЕГ ЕСТЬ ДУША И СВОЙ ЭГРЕГОР
Работая над этой темой, журналист побеседовал с компетентными в этой области людьми. И если хотите знать, даже побывал у известных и уважаемых в столице экстрасенсов. Если верить мистике, оказывается, у денег имеется свой эгрегор (энергия) и душа. Человек, который пренебрежительно к ним относится, и с легкостью кидает на ветер, никогда не будет жить в финансовом достатке. Так или иначе, финансисты, банкиры и предприниматели являются постоянными клиентами у местных парапсихологов. Значит, стоит прислушаться к их дельным советам, и узнать, как уберечь свое благосостояние.  


( Читать дальше )

читаю сегодня целый день блог Б.Стинбаргера. Много тут ценного. Вот, к примеру:

********
Последнее время, общаясь со многими трейдерами — одиночками и профессионалами — автор пришёл к выводу, что самые распространенные возрения на психологию в трейдинге — не более, чем старательно поддерживаемые мифы, мало связанные с реальностью.

Миф1. Эмоции = корень всех проблем.
Да, эмоции играют свою роль для концентрации и исполнения, но это вовсе не означает, что они всему виной. Напротив, эмоциональный дистресс — зачастую следствие слабого трейдинга. Когда трейдер не соблюдает риск-менеджмент, использует несоразмерные плечи, он тем самым приглашает к себе неадекватные эмоциональные реакции. Когда трейдер торгует нетестированные паттерны, не соответствующие рынку, которые всё время приводят к потере денег — понятное дело, он впадает в эмоциональную фрустрацию.


Я знаю многих вполне успешных трейдеров, которые отчаянно эмоциональны. Также мне известно много успешных трейдеров, которые всё анализируют и вообще не эмоциональны. Трейдинг — точно такое же поле действия, как атлетика или рисование.

Успех состоит в наличии врожденных способностей и приобретенных умений и навыков. Не эмоциональный самоконтроль делает успешного музыканта, игрока в футбол или трейдера, вовсе нет.
Психология — это то, как вы применяете ваши таланты и умения. Она отнюдь не заменяет их.
 
Миф2. Каждый, при должном усердии, может жить за счёт трейдинга.
Это вздор. Как много людей являются профессиональными музыкантами, или спортсменами, по отношению к тем, кто просто музицирует или играет во дворе в футбол? Многие люди играют в покер и в шахматы, но многие ли живут за счет этого? Конечно, если вы будете стабильно делать хотя бы 30% в год — тогда вы — среди лучших управляющих деньгами в мире. Большинство управляющих пенсионными фондами, взаимными фондами, хедж-фондами и т. д. Не достигают подобных результатов. Но трейдер, начинающий с 60 000 долларов, и желающий сделать к ним в плюс ещё 16 000 — что он делает?
Он берёт гигантское плечо, которое в конечном счёте превращает его капитал в прах. И что является главной причиной эмоционального дистресса в трейдинге.
Как делали деньги черепахи — они изучали метод, затем учились последовательно применять этот метод, и тогда они получали достаточно денег, чтобы работать на многих рынках достаточным размером. Но и в этом случае не все черепахи были удачны. Талант, умения и возможность — вот составляющие успеха. И эти составляющие в трейдерской популяции подчинены такому же закону нормального распределения, что и во всём остальном мире.


Миф 3. Главная причина неудач в трейдинге — это несоблюдение дисциплины.
Этот миф увековечен всякого рода коучерами трейдерского успеха  и гуру,  которые зачастую сами не торгуют, но говорят вам, что их сервис — это именно то звено, которое отделяет вас от ошеломительного успеха.
Главная причина неудач в трейдинге — это отсутствие рыночного преимущества и торговля случайных паттернов, которые никогда не тестировались в плане их успешности.
Мы никогда бы не купили авто просто посмотрев на него (хотя некоторые так и делают). Мы бы хотели узнать о нём, устроить тест-драйв, и заглянуть под капот. Удивительно, тем не менее, что многие трейдеры рискуют гораздо большими деньгами, торгуя какие-то левые паттерны.
Великие люди тренируются и повторяют вновь и вновь то, что работает. Это справедливо и для актрисы и для атлета, и для трейдера.
Трейдер думает, что посетив какой-то семинар и торгуя по излагаемому там подходу, он непременно достигнет успеха. Да вот только его счёт думает иначе —средняя продолжительность жизни депо большинства начинающих — 7 месяцев. Поэтому брокеры всё время охотятся на новое мясо.
Это не означает, что у этих трейдеров не было дисциплины. Нет — просто у них не было достаточного времени, чтобы выработать свой стиль и отточить умения. В любой другой области деятельности есть гораздо более легкие уровни, ступени. Вы можете, играя в шахматы со своим компьютером, выставить уровень полегче. Но в трейдинге этого нет. Здесь вы — против лучших профессионалов. Неудивительно, что успеха в этой области достичь столь непросто. Дисциплина необходима для успеха в трейдинге, но есть масса вещей, гораздо более необходимых для этого!
 
traderfeed.blogspot.com/2006/12/three-pervasive-myths-of-trading.html

Мне часто задают вопросы каким образом технически организована моя торговля. Я торгую с любого компьютера где есть интернет, плюс, если компа под рукой нет, сделки совершаю просто  с телефона (айфон, но подойдет также любой андроидоподобный)

Итак, рецепт:

Нам понадобится

1. Компьютер. Можно недорогой, с маленьким жестким диском, но лишь бы в нем было побольше оперативной памяти (желательно от 2 до 4 Гб.

( Читать дальше )

 
Эта статья описывает возможности создания торгового робота на основе самых распространенный программ для технического анализа: Metastock 7.0 – 9.0, Omega Research Tradestation 200, Wealth-Lab 4.0 и их связке с QUIK


После того, как написан и оттестирован прибыльный торговый алгоритм, трейдер обязательно задается вопросом – «а что же дальше?». Ведь необходимо сделать так, чтобы этот механизм начал работать и приносить прибыль своему автору.

Можно, конечно, в течении всей торговой сессии наблюдать за работой связки «Quik + программа анализа» и как только система сгенерирует сигнал — сразу же вручную совершать соответствующую сделку. У этого метода множество недостатков и любой, кто не первый день на рынке сразу отметит их для себя.

Оптимальным решением будет настроить экспорт торговых сигналов в Quik и полностью автоматизировать этот процесс.

( Читать дальше )