Избранное трейдера hedger888

по

Синтетический инструмент как основа автоматической торговой системы

    • 01 сентября 2014, 20:14
    • |
    • ELab
  • Еще
Продолжаю развивать идею торговли композитом. Все таки рынок огромный у этого рынка (рассматриваю с точки зрения поставшика услуг рынок).
Вообщем, все просто. Беру некоторое кол-во акций (10… 15), формирую синтетический инструмент с наименьшей дисперсией (никаких анализов корреляций и тд — можно даже из разных секторов акций набрать). Затем вхожу по трехкратному среднеквадратичному отклонению. Пересчет делаю каждый день (не бэктест). Для результата использовал 10 акций из DowJones30. Конечно, кол-во таких инструментов зашкаливает — можно расчитывать 100 000 таких синтетиков каждый день и входить в 3-5 лучших синтетиков каждый день, что в теории должно улучшить результат.
В моем случае стрижка только начата и стакан наполовину полон :)
Немного посчитал композит и вот получил что. Для расчета использовал условный капитал в $100000 и проскальзывания в $0,02.

Синтетический инструмент как основа автоматической торговой системы

С
ами понимаете можно использовать любые торг. системы. Так как полученный инструмент близок к стационарному ряду, то можно в каждый момент входить удобный. Скажем если среднеквадратичное отклонение больше 0,33, входим с профит таргетом 0,33 без ограничения по времени нахождения в позии.  Вот что может получиться.

( Читать дальше )

Новый индикатор в стиле футпринт на FDAX

В рамках нашего проекта Terimus, мы разрабатываем небольшой торговый терминал, который может строить графики, похожие на футпринт, но начиненные собственными оригинальными индикаторами. Один из таких индикаторов, который мы назвали Interest Count измеряет транзакционую активность на разных ценовых уровнях. Ниже показан скрин работы индикатора на рейндж барах (5).
Новый индикатор в стиле футпринт на FDAX 
Обратите внимание, что транзакционая активность увеличивается в ключевых точках, т.е. точках от которых или начинается движение, или точках в которых это движение останавливается. Уровни максимумов значений индикатора (POC — poin of control) могут быть неплохими «реперными» точками для входа в позицию (равно как и выхода из позиции), а также служить для расчета уровней стопа. Вы конечно знаете, что FDAX высоковолатильный «непредсказуемый» инструмент, поэтому наличие определенных ориентиров для торговля очень ценно. Думаю, что на FDAX этот индикатор ценен именно для скальперских операций. 
Такой подход к анализу индикатора, скорее всего, будет работать на всех «тонких» волатильных инструметах. Фьючи евро/бакс, РТС. На более «толстых» рынках индикатор интерпретируется несколько иначе.
Надеюсь, что на этой неделе удасться снять видео с работой индикатора.

Делаем мультимиллиардную компанию с нуля: начало пути

Всем привет кто меня знает.
Пишет Олег NSD, хакер, шумевший 10 лет назад
начинаю славную традицию ведения блога у dr-mart
Блог будет уникальным, на других сайтах его не будет

Пару лет назад я вышел из серых тем, окешил скромные активы и собрал пассивы, получив стартовый капитал.
заниматься чем-то мелким — не мой профиль, если я что-то делаю, то с глобальным размахом
При выборе тематики остановился однозначно  на том, в чем разбираюсь, и что может приносить рост 100-300% в год — IT

все что просходило на протяжении этого времени я подробно буду описывать, до сегодняшнего дня 

Делаем мультимиллиардную компанию с нуля: начало пути

Манипуляции маркет-мейкера(крупняк) CL!

Всем привет! По многочисленным просьбам выкладываю примеры манипуляций ММ за последнее время.Расписывать как раньше каждый скрин, отдельно, я не стану, так как изначально, тот кто следил за моей торговлей хорошо знает мою стратегию(чтение графика).Я думаю, что все ясно из разьяснений, которые нанесены на графики.Надеюсь, что эта публикация хоть как то поможет в понимании рынка и тем, кто не знаком с моей торговлей.


Манипуляции маркет-мейкера(крупняк) CL!Манипуляции маркет-мейкера(крупняк) CL!

( Читать дальше )

Открытая микро библиотека с бесплатной СМС рассылкой

    Всем привет!
 
    Уже несколько лет слышу, что у многих, в составе торгового робота есть СМС рассылка.
    Это создаёт несколько положительных моментов, от неустанного контроля позиции и оперативного получения сигналов, до спокойной, без нервотрёпки, возможности выйти из дома, во время сессии.
 
    Некоторое время назад реализовал у себя в платформе эту возможность, и вот теперь хочу ею поделиться с начинающими программистами. Надеюсь пригодится.
 
    Представляю OpenSource микро библиотеку для отправки СМС и электронных писем. Язык реализации C#.
 
    Архив http://sib-algo.ru/?wpdmact=process&did=Mi5ob3RsaW5r
    Или со страницы:http://sib-algo.ru/?p=106
 
    Что в архиве:
  1. Библиотека
  2. Исходники библиотеки
  3. Исходник примера использования
  4. Этот пост вместо инструкции
  5. Открытая лицензия
 

( Читать дальше )

Торгуем слухами о поглощении AstraZeneca Plc (AZN) — Легко для Умного Спекулянта

Сегодня мы разбираем стратегии извлечения максимальной прибыли при минимальном риске на слухах о поглощении AstraZeneca Plc (AZN) компанией Pfizer.


Подробно разберем:
  • Как влияют слухи о поглощении компании на цену акций;
  • Историческую и подразумеваемую волатильность опционов на AstraZeneca Plc (AZN);
  • Строим три стратегии с разным временным интервалом, с целью извлечь максимальную прибыль при минимальном риске;
  • Добиваемся соотношения риск/прибыль 1 к 4;

Переносной столик трейдера

Ранее уже писал на смартлабе, что заказал себе столик для ноутбука. Две недели назад заказ пришел. Все это время пользуюсь и получаю удовольствие. Он подходит как для ноутбука, так и для чтения книг.

Столик можно установить как на полу, чтобы лежа на диване можно было одновременно смотреть телевизор и листать смартлабик, так и на кровати. Ножки располагаются достаточно широко и тело спокойно входит между ними. Вариантов на самом деле очень много. Очень доволен покупкой. Транспортировать его тоже достаточно легко в коробке с ручкой. 

Думаю, любому трейдеру приготится такая штука)) 

Переносной столик трейдера

( Читать дальше )

Рубль и временные циклы

Анализировать рубль с точки зрения временных циикклов — дело неблагодарное, тем не менее временные циклы действуют на все без исключения инструменты так как именно временные циклы управляют поведением людей. Предлагаю взглянуть на две кратинки, отличаются они лишь масштабом. Так как интересно лишь примерное поведение рубля, картинки будут достаточно общими.
Для тех кто незнаком в теорией временных циклов. Общее правило временных циклов Херста ( Hurst Cycles ) таково — они вкладываются друг в друга, например три 18 месячных составляют 54 месячный, два 40 недельных составляют 18 месячный и так далее. Дно у временных циклов синхронизируется а значит если третий 18 месячный показывает дно значит тут будет дно и 54 месячного и так далее. Но пики циклов не синхронизируются. Чем больше период цикла тем сильнее он влияет на цену. Например если 18 месячный цикл растет а 54 падает то это значит что цена сильно расти не будет а вернее всего будет падать. Если циклы выстраиваются все вместе в одну сторону — это оказывает сильное влияние на цену, падать или расти будет намного сильнее. Циклы не постоянны и могут варьироваться но в определенных пределах. Знание таких пределов и может подсказать когда можно ожидать дно циклов. На скринах эти пределы показаны как кружок с усиками. Усы — это и есть пределы времени в течение которых прогнозируется дно.

( Читать дальше )

НАУЧИ...

Несколько лет назад, где-то с 2007 по 2009 я занимался обучением начинающих трейдеров. Следует отметить такой факт… До марта 2008 года трейдинг (скальпинг) был основным источником дохода и я торговал каждый день. В 2008 меня пригласили на работу в инвестиционную компанию, где и в основном приходилось использовать арбитражные стратегии, скальпировал очень редко.
Моих слушателей всегда интересовал вопрос — торгую ли я в настоящий момент и каковы результаты. Практически никто не спрашивал, сколько «курсантов» начинают реальную торговлю, насколько они успешно торгуют. Справедливости ради, нужно сказать, что я не смог бы ответить на этот вопрос, потому что такую статистику получить практически невозможно.
Но факт остается фактом. Людей интересуют твои торговые результаты, а не твои «педагогические» успехи. Начинающий трейдер пытается проецировать твой успех на себя. Он думает, что ты обладаешь неким сакральным знанием, получив которое он (новичок) автоматически станет зарабатывать деньги или сильно продвинется в этом направлении. Торговые успехи «учителя» ассоциируются с «качеством» обучения.


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн