<HELP> for explanation

Блог им. dkonst

Большая толкучка на неликвиде....или как это было

Собственно обдумывая и рассматривая графики проишедшего, поймал себя на мысле о которой расскажу чуть позже.
И так 22-15 время начала панических движений. Сначала как все видели рынок ринулся вверх ( еще до новостей? выбив шортистов), потом уже по факту покатился вниз, и причем так резво что немножко стало страшно.
Посматривал на 4 графика: рубль, фьючерс сипи,  ртс фьючерс, и ртс спот.
Но для начала напомню что разница москвы и ньюёрка 8 часов
когда начинал выступать бэн (22-15 по москве) в ньюёрке было 14-15
в полночь же ( точнее 00-15 по москве) в ньюерке закончилась основная сессия ( или в 16-15!!! первый раз узнал что у них так рано). После чего цены сталбилизировались и начали подрастать.

Это было в америке.
В это же время на черном континенте шла обширная распродажа, вплоть до самого закрытия.
И глядя на индекс я не мог понять причины столь обвального падения, ну никак не мог. И Только  ночью до меня дошло что проблема не в индексе а в долларе, точнее в рубле.  (Хотелось бы услышать позицию тех кто скальпил рубль доллар, только они могут подтвердить моё предположение!) Точнее дело было не в рубле а в режиме работы биржи. Вспомнился Леха с его куклами в стакане и рассказами о живом рынке ( на что навел комент  мумитроля о скальпинге как в старые добрые времена). Так от что у мен явсплыло:

.По сылке идем на сайт бирже www.rts.ru/s836
.дальше по ссылке  Маркет-мейкеры Биржевого рынка и перечень ценных бумаг, по которым Маркет-мейкеры поддерживают двусторонние котировки
.дальше Маркет-мейкеры фондового рынка ( поому что ммвб уже не работало)
.ищем фьючерсы на РТС и доллар
И что мы видим?
Фьючерс на доллар поддерживают:
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК
Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ
Ренессанс Брокер
Тройка Диалог
И смотрим внимательно:
Напротив каждого из маркет мэйкеров есть 2 надписи на которые я не особо обращал внимание( нет я конечно знал, но не придавал значения). так вот они:Основная сессия и Поддержание объемов торгов

вернемся  и посмотрим а „Основная“ это во сколько
Расписание работы FORTS
10.00 — 14.00
Начало основной торговой сессии

14.00 — 14.03
Промежуточный клиринговый сеанс (дневной клиринг)

14.03 — 18.45
Окончание основной торговой сессии

18.45 — 19.00
Вечерний клиринговый сеанс

19.00 — 23.50
Вечерняя торговая сессия




не правда ли все замечали что в 18-45  из стакана пропадают  заявки по 5000 контрактов… ))) вот — это маркет мэйкеры уходят.

Теперь смекаете к чему это я?
Да в 19 часов все маркет мэйкеры ушли со стакана на фьючерс по рубль доллар и за неимением продавцов — рубль уполз в плинтус. О чем покупатели кстати утром пожелеют!
Именно в этом кроется причина нашего обвала.
А что же  с индексом:?
С индексом все нормлаьно.
Его поддерживают днем 15 маркет мэйкеров ( на основной сессии) и ( что нам не дало опустится до ртс 1000....))), с  некоторыми а именно:
Брокерский дом „ОТКРЫТИЕ
АК БАРС Финанс

У биржи заключен договор на поддержание катировок помимо основной еще и ввечернююю сессию
А что же это за договор о поддержание обьема торгов:
Объем Двусторонней котировки – это значение, рассчитываемое, как сумма произведений цен на количество ценных бумаг, указанных в Заявках в каждом из перечисленных случаев:
  • в Заявках на покупку в Двухсторонней котировке;
  • в Заявках на продажу в Двухсторонней котировке,
цены которых удовлетворяют Спрэду котировки, установленному по определенной ценной бумаге. Объем котировки рассчитывается в валюте, в которой объявляются Заявки.
Помимо Спрэда и Объема Двусторонней котировки, устанавливаются также следующие параметры их поддержания:
  • Продолжительность поддержания Двусторонних котировок, (70% от продолжительности Торговой сессии);
  • Максимальный объем сделок, заключенных на основании заявок Маркет-мейкера, по достижении которого Маркет-мейкер освобождается от обязательств по поддержанию Двусторонних котировок.

Просто эти два титана ( открытие и акбарс) просто держали рынок на своих плечах и не давали ему упасть ( 70% времени), конечно же им это не удалось, но все же они набрали дофига лонговых позиций и утром с приходом маркет мэйкеров на рубль доллар — они спокойнеько вернут рублю его стоимость и получат прибыль на своих лонгах, после шортокрыла.

Вот собственно моё наблюдение. Признаюсь честно оно мне дорого стоило ( около 10% депозита), иначе б я просто не стал об это м думать. Зато теперь я знаю, что после 19 часов при росте волатильности  на фьюючерсе Si пропадает  маркет мэйкер  и 20к контрактов ( а именно столько купили за всю вечернюю сессию) на доллар могут просадить российский рынок на 3%.
Вдумайтесь 20 000 контрактов на покупку с ГО 1500 рублей ( 20к*1500=1 лимон баксов) и российский рынок теряет 3% свойе капитализации

А теперь предствте если б  в вечерку кто то пришел и кинул заявку на 100000 контрактов на доллар просто пришел и по рыночной цене начал бы все скупать… РТС бы тогда в течении часа могло б провалится до НУЛЯ, прост в пустом стакане совершай сделки по любой цене, абсолютно любой.

А теперь вернемя к нашим баранам.
Что же произошло:
Кто то, не знаю кто… начал скупать фьючерс на Si, общий обьем сделок составил около 1 ляма баксов, и зашортил индекс, тем самым подвинус его на 3%.
Резумируя все это я скажу, что мы с вам ( а думаю и европейские участники) стали учатниками типичного развода на бабло.
Утром  нас ждет неплхое ралли. по возвращению маркетмэйкеров и выносу шортистов.
Моё предпоожение что выгодопоучателями всего этого праздника станут
нам известные:…
Кто скажет: кто утром подсчитает прибыли… Скажите как завут этих героев.?

теперь исходя из данных соображений  хотелось бы услышать мнения участников торгов: как инвесторов так и проф участников.

Очень хотелось бы узнать комментарии от Биржи РТС, почему на вечерней сессии по фьючерсному контракту Si нет маркет мэйкеров, что позволяет проводить манипуляции рынком.

Еще б было интересно узнать на сколько акбарс и открытие приподнялись вчера, но думаю это останется тайной.

И коментарии тех кто вчера смотрел в стакан Si, могут ли они подтвердить или оправергнуть мою версию о том что в стакане вообще не было продавцов.

Вот собственно все чтоя хотел сказать.
Ползуясь случаем хочу поблагодарить
my-trade за впаривание мозгов в правильном направлении, теперь я стал думать.
Мумитроль за то что указал что правда лежит на дне стакана.
И тимофею за его жопу какую то.


ps
не откажусь от балгодарности в ивде плюсиков ( а то я свои уж пораздавал)))))
 

И вот уже прочитав опубликованный материал
до меня дошло
что маркет мэйкеры и двигали рынок.
Они скупали фьючерс на ртс у тех кто шортил и хеджировались фьючерсом на доллар, тем самым усиливая подение индекса…
Ох как все закручено…
Завтра наши ученые слегка изменят гравитационное поле земли, продадут Si, что вызовет рост fRTS и те кто вечером шортили, начнут крыть убыточные позиции скупая по любой цене, и маркет мэйкер с удовольствием с удовольствием продаст купленные за дешево фьючерсы, тем самым сохранив и позицию и заработав баблишка.

Я не могу проверить, но меня наводит на мысль позднее движение что и в европе и в америке была аналогичная картинка.
Если все так — и будет, то я начну верить в Кукла!
Браво Кукл!
avatar

Konstantin

маркетмейкеры не занимаются поддержкой или опрокидыванием рынка, они только поставляют ликвидность, стараясь при этом не залететь на крутых поворотах
avatar

S.One

S.One, вот при отсутствии ликвидности и улетел рубль в плинтус, что опрокинуло фьючерс на ртс ( он же считается в долларах)
avatar

Konstantin

Konstantin, не думаю, что это сильно помогло бы фртс. Хотя на небольшой отскок надеюсь т.к. придерживаюсь правила открывать позы в нахлест с закрытием
avatar

S.One

S.One, я просто указал на то что вечером на Si нет маркет мэйкера, следовательно нет и ликвидности и имея сколь нибудь существенную сумму можно манипулировать фьючерсном на ртс через спотовый ртс через фьючерс на бакс
avatar

Konstantin

Konstantin, а смысл? чем это интереснее попыток манипулировать напрямую
avatar

S.One

S.One,
ну смотри сколько тебе нужно денег что б опустить днем индекс ртс на 3%… думаю не мало, а если еще на этом и заработать...?
А вечером в пустом стакане ты можешь рисовать любую цену…
ну блин вспомни про автоваз ( когда их тройка скупала), или возьми любой другой нилеквид( акции) который скачет по 10% в день.
avatar

Konstantin

Konstantin,
На неликвиде если ты начнешь манимулировать рынкам тебя там разведут как лоха или просто будут роботы разводит на спреад.
avatar

Nickolas

Konstantin, смотрел вчера за Si действительно 500 — 800 коней тянульстакан с весьма прильчной скоростью.
avatar

char1

Konstantin, мне кажется спотовый индекс РТС это самое последнее, на что смотрят торговцы фРТС (по крайней мере скальперы). фРТС больше коррелирован с ММВБ и иностранными поводырями…
avatar

NeroWolfe

Konstantin, а по поводу того, что ММ пропадают из стакана, то это случается не только на вечерке. Вы посмотрите стакан BR например, там весь день по обе стороны стоят 500-600 контрактов. Нефть в основном весь день стоит в диапазоне, движения случаются в основном при открытии европы и америки, так вот, как только на нефти начинается движуха (рост волатильности), то эти 500-600 контрактов исчезают в момент. Как только цена успокоилась, они возвращаются…
avatar

NeroWolfe

S.One, просто если б были продавцы долларов рынок бы просел 1-1,5 процента не больше
avatar

Konstantin

Константин, срочно уезжай из города. Кукл не прощает! ты опасносте!!!
avatar

AVC

все проще>как только евро полетел вниз в 22.23.вечера, так сразу же доллар против рубля-вверх.И одновременно RI вниз.И лоты по доллар-рубль по 5 и 10 тыс есть по вечерам.Просто игры по валюте обычно небывает вечером.
avatar

Путешественник

Александр Лобанов, а нет мысли, что в европе схожая ситуация… да и в америке, везде уже закончились основные сесиии( ликвидность — упала), а спрос вырос. В такой ситуации ценник может летать в любую сторону молниеносно.
avatar

Konstantin

Вот кстати подтверждение
у азиатов сессия основная откроется и движение будет не такое размашистое в пределах нормы, а фьючерс на сипи и нефть начнут отрастать
avatar

Konstantin

вот и езультат
сипи упал на 3%
ртс так же на 3
а никей на 1,2…
никто не находит это странным?
avatar

Konstantin

а что тебя так удивляет то?)) ММ не двигал же рынок против внешнего фона, он удовлетворил толпу) если завтра она захочет продавать дальше ММ так и будет подставлять биды. рынок потому и совершает колебания)
avatar

Mr. Bean

Mr. Bean, меня ничего не удивляет, я просто обращаю внимание на тот факто что на вечерней сесиии нет маркет мэйкера на фьючерс Si, торгуя которым, даже с относительно не большой суммой ( 1-2 лимона долларов) можно существенно влиять на фьючерс на индекс ртс, усиливая его падение.
avatar

Konstantin

Konstantin, ну так ещё надо ри скупать на какие то деньги, если у тебя будет чистый лонг бакса то есть риск открыться с гэпом вниз утром и пиздец конторке)
avatar

Mr. Bean

Однажды такое было в америке, когда продавцы опционов пут жеджировались продавая фьючерс тем самым еще сильнее усугубляя его падение и произошел биржевой крах на ровном месте.
avatar

vampirus

vampirus, вот у меня и возникает такое чувство что если б не окончание торговой сессии то мы б падали до 10-00
avatar

Konstantin

Товарищщщщи! подскажите пожалуйста, что лучше использовать как фильтр входа? помогите!
RSI, Стохастик или длинную EMA или что-то еще?
Ну чтобы не входить, когда шансов на дальнейший рост в ближайшие минуты-часы минимальный, как фильтровать?
(интрадей, 5-минутки)
avatar

Olenevod

Olenevod, да что угодно. Сесть надо и посчитать… Делов-то… Если владеешь программами, так дело секунд… А если в ручную, то тоже — 8-12 часов работы в экселевской таблице, в зависимости и годик можно обсчитать по одному индюку на 5-ти минутках… А следующие уже быстрее пойдут. Пару недель работы — и будет представление, что в твоих тайм-фреймах работает как фильтр для твоей базовой торговой системы. Система-то есть? К чему фильтры прикручивать?
avatar

Вестников

Vestnikov, спасибо!
В программах обсчет занимает на 1 вариант около 3-5 часов (если за период месяца 3-4 считать) :) Я думал тут по-быстрому узнать все секреты :)))

система есть, по крайней мере некоторая идея есть. И все вроде бы срабатывает, то ли это норма, что скажем из 3 прибыльных входов один раз нарываешься на стоп и убыток, то ли нужно аккуратнее входить и как-то фильтровать. Вот я и задумался.
Механизм простой: вход, небольшая прибыль и сразу выход.
Так как прибыль малая, то шансы крайне высоки, что я ее заберу. Но бывает, что и не дождавшись малой прибыли цена сильно разворачивается вниз. Вот в чем беда.
avatar

Olenevod

Olenevod, для меня — трендовика то, что ты говоришь, абсолютно неприемлемо. Вся идея построена на абсолютно неправильном тезисе — резать прибыль по живому.
Неправильно и стремиться увеличивать процент прибыльных сделок. Психологически это комфортно, но нужна прибыль, а не процент прибыльных сделок.
Если ещё торговля не устоялась советую сразу начинать осваивать трендовую торговлю. Почитай для начала Ларри Вильямса, Майкла Ковела «Биржевая торговля по трендам», Куртиса Фейса «Путь черепах»…
avatar

Вестников

а что кто-то только сейчас заметил, что после падения в августе у нас вечерка стала основной сессией, а основная по сути вечеркой американцев? :)
а да, перед важной статой многие роботов как я понимаю выключают поэтому бывают такие крутые повороты
avatar

MaxStark

за конспирологию плюс,
по поводу падения сипи на 31-32 дне пицла ему еще падать и падать, по поводу твоего варианта элочки по РТС, тут посоветовался с бывалым элиотчиком — нет такой фигуры в волновой анализе, четвертая заходит на территорию первой!!! и это не клин и диагональный треугольник, идут импусьсы внутри трешки, и дна пока не видно!
avatar

AZbuka

AZbuka, Бля по утреннему раскладу нам до дна еще копать и копать и копать и копать
сейчас будет отскок ( четверка в троке) ко вчерашнему закрытию ( не выше) и потом пятерка вниз вниз вниз
грустно все это
avatar

Konstantin

Konstantin, а где текст договора опубликован?
Я его раньше видел на сайте РТС, а недавно снова искал и не смог найти.
avatar

Александр М

Александр Малофеев, там не договор а условия договора
avatar

Konstantin

Konstantin, ну условия, какая мне разница, я же не реквизитами интересуюсь. Если можно, ссылкой поделитесь.
avatar

Александр М

Александр Малофеев,
тут единственное что мне удалось найти официального
www.rts.ru/s836
там 2 плаката, примеры и обязанности
avatar

Konstantin

С такими взглядами на рынок и маркетов лучше на ФОРТС не ходитьюПроще торговать цену, маркеты куканят особо хитрых ловцов стопов в течении минуты, особенно в евре и долларе даже если вечерка уже после 22
avatar

ivanopulo

Автор не думает, что он может ошибаться в рассуждениях?
avatar

Виталий

Виталий, может, думает. Автор — человек.
avatar

Konstantin


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW