Если кто еще не видел. Герчик А.М. вместе с одним из своих управляющих просто уже по буквам разложил торговлю уровней.
 
http://www.youtube.com/watch?v=TpQZtZKcv04

Предположим, скопили мы 825 тысяч рублей и решили купить квартиру, двушку в хрущевке на Ваське в неплохом состоянии. Или в районе Новочеркасской — но уже с ремонтом. Главное, чтобы стоимость была 3 млн 300 тыс. рублей. 

И вот мы идем на сайт кой-какого-хорошего-банка, открываем ипотечный калькулятор и видим:

Срок 25 лет
первоначальный взнос 25% (825тыс)
ставка 14,3%
платеж 30373 рублей.

Тело кредита 3300000-825000= 2475000

Нас всё устраивает, именно столько мы готовы были платить. И, как водится, мы решили посчитать, а сколько же составит переплата? 25 лет — это 300 месяцев. 300*30373=9111900 минус тело кредита, получается 6 636 900 рублей. Охренеть… А, может, есть варианты получше?

Сегодня я хочу отбросить все прочие факторы, которые учитываются при покупки квартиры и оставить только финансовую составляющую. Итак, дано: мы готовы выкладывать 30373 рублей ежемесячно и хотим жить в двушке за 3300 тыс.рублей. Стоимость аренды такой квартиры в Питере около 20 тыс. рублей + Коммунальные услуги. Но их мы в расчет не берем, потому что если брать квартиру в ипотеку и жить в ней, мы точно так же будем платить эти к.у. 

( Читать дальше )

решил из жж сюда тоже запостить юбилейный отчет… вдруг жж закроют...

10 лет назад моя семья впервые инвестировала свои накопления. 

До того дня мы жили на то что мне удавалось найти на улице. Я создавал бизнесы, или нанимался по контракту, или участвовал младшим партнером в чужих бизнесах, но до того дня я никогда не использовал свои деньги. Я вкладывал мозг, время, здоровье, разные умения и таланты, извлекая из этого деньги или сначала уважение, а потом деньги — было по всякому. Что я делал с деньгами? Чтобы и дальше писать честно, без мата мне не справиться. Так что с этой строки дети и впечатлительные возвращаются к заголовку поста и медитируют или следуют ниже по френдленте. Так что я делал до этого момента со своими деньгами? Я их проебывал. Эта строка во всех моих бюджетах присутствовала с 91 года, если суммировать все цифры строки «проебал» итог превысит минимум раз в 20 все что я инвестировал и реинвестировал за свою жизнь. Ну еще конечно мы кушали, катались на курорты и просто катались, снимали квартиры и отели, одевались — но все это совсем уж мелочи… Одних только денег, что я дал в долг и оно не вернулось раза в два больше всего проинвестированного.

( Читать дальше )

Давно хотел высказаться по поводу одной определенно «классической и очевидной» вещи. А именно на тему «нужное соотношение стоп/профит» для трейдинга. 
Итак, есть некое представление  о том, что рынок в большей мере случаен, и для достижения успеха достаточно иметь стратегию, которая будет иметь «положительное матожидание» и «большое отношение стоп/профит», которая при должном ММ — приводит к успеху. Исходя из этого постулата, к стратегиям для оценки применяются методы теории вероятности.  Славно. Но давайте задумаемся… рынок действительно случаен? И открытие позиции — тоже вероятностий процесс? ИМХО неполезное суждение. Постулируя стохастичность открытия позиций в реальном рынке, мы т.о. должны и признавать за рынком стохастических характер. Это допущение дает нам уйму возможностей. Так примеру мы сразу можем сказать, что любое длительное движение («большой тейк») будет куда менее вероятно, чем короткое («малый стоп») — просто из сути нормального распределения для случайных процессов. Теорию вероятности в рамках инженерного ВУЗа наверняка многие знают, хе-хе. И это свойство рынка отлично известно малоопытным трейдерам — серии мелких прибылей могут радовать очень долго. На том, собственно, и основывается привлекательность скальпинга. Второй вывод: для стохастических систем результаты последующего эксперимента не зависят от результатов предыдущих. Это тоже противоречит реальной картине рынка, даже сама сентенция «тренд из май френд» — не могла бы существовать на случайном рынке. Ну нет трендов для подбрасывания монетки, хоть тресни. Флуктуации — есть, да.


( Читать дальше )

Выкладываю для всей прогрессивной части сообщества Смартлаб )

1 стратегия

Asset Class Trend Following
 
Asset class trend following is a strategy that tries to exploit a momentum anomaly between various assets. It uses various moving averages/momentum filters to gain an exposure to an asset class only at the time when there is a higher probability for outperformance with less risk. This strategy has been popularized by Mebane Faber (with risk parity weighting tweaking), one of its main proponents. We present Faber's simple version and links to other similar strategies are in «Other papers» section (also recommended to read).
 
Fundamental reason
 
Momentum/trend following filter rules are able to divide time into periods with lower performance (higher volatity/risk) and higher performance (lower volatility/risk). A portfolio of several asset classes with incorporated momentum filter rules could enhance returns and lower risks as this portfolio exploits diversification benefits of low correlation between assets.
 

 
Use 5 ETFs (SPY — US stocks, EFA — foreign stocks, BND — bonds, VNQ — REITs, GSG — commodities), equal weight the portfolio. Hold asset class ETF only when it is over its 10 month Simple Moving Average, otherwise stay in cash.
 


( Читать дальше )

"... 

Что необходимо для запуска данной процедуры?

• Устойчивый восходящий тренд,
• максимальные уровни за продолжительный период времени или исторически хаи
• снижение волатильности
• снижение объемов

Когда возникает обрушение?
Спонтанно.

Как распознать?
Резкий всплеск объемов, ретест хаев, рост волатильности.

Что выступает триггером?
Ничего. Но формально абсолютно любое, на уши притянутое событие или новость. Да хоть муха-цекотуха, севшая на нос трейдеру, который чихнул, разбил головой монитор, стукнул от злости по клавиатуре и случайно активизировал крупный ордер на продажу. Но обычно все это организуется маркетмейкерами, которые прекрасно видят в реальном времени смещение баланса сил в сторону быков. А как известно на рынке всегда проигрывает сильная сторона.

Но сам механизм интересен. 

Как я уже выше говорил, — важным фактором выступает снижение волатильности. Трейдеры адаптируется под новую реальность с 0.2% изменение цены на базовый актив за день и чем длительнее рыночная вялость, то тем сильнее адаптация, как психологическая, так и механическая (роботы, торговые системы).

( Читать дальше )

Ниал Фуллер

Посмотрите правде в глаза, 95% из читающих эти строки, вероятно, трейдеры не получающие постоянную прибыль. Вы, наверное, сливали свой счет раза три или больше. Вы, наверное, входите в сделку и торчите перед монитором смотря на график, или читаете новости следующие два часа, чтобы понять, что может произойти с вашей сделкой. Возможно, вы не можете нормально спать, так как зависите от 5-ти минутного графика и смотрите на каждый тик, ни о чем другом кроме рынка уже не можете думать. Если что-то из этого вам близко знакомо, очевидно, настало время для перемен, время, чтобы начать концентрировать свои усилия на дневных графиках.

Вы знаете, что «делая то что делали, получите то что получали»… а теперь настало врем кое что изменить… в начале своей карьеры трейдера, я усвоил один урок, который помог мне очень сильно, о том что на шум и ложные сигналы 5 и 15 минутных графиков (малые таймфреймы) не стоит тратить мое время и рисковать моими деньгами. Я считаю, что торговля на дневных графиках может стать вашим «святим Граалем», вот почему…

( Читать дальше )

Продолжаем размышления на тему комфортабельности торговли производными инструментами. Чтобы не быть голословным, приведу пример простой опционной стратегии, которая торгуется у меня на одном из счетов, правда со значимыми модификациями.
Итак, большая часть факторов, объективно мешающих сидеть на попе ровно и изредка проверять состояние позы, были перечисленны выше (http://smart-lab.ru/blog/40784.php, http://smart-lab.ru/blog/41099.php)

Проверим, насколько она комфортабельна, в вышеописанных терминах.
Итак, идея продажи верхних непокрытых коллов следующего месяца, давно известна в интернетах. В том числе проводились всевозможные бэк-тесты с довольно противоречивыми итоговыми результатами. Ссылок сейчас не дам, здесь придется верить на слово.
Если совсем кратко, заходим в шорт коллов высокого страйка по текущему рынку. У нас получилась дельта-гамма-вега отрицательная поза, с положительной теттой. По сути, стратегия умеренно-медвежья - мы аккуратно шортим рынок, делая ставку на то, что до выбранного нами страйка за эти 3-4 недели он не дорастет. Причем если и дорастет, но медленно, мы все равно закроемся в плюс. В крайнем случае в ноль, на небольшой коррекции, что, кстати, я и сделал в феврале, когда близко к экспирации гамма-риски стали слишком велики.

( Читать дальше )

lvm.ucoz.ru/VIP-FOREX-VN-UA/tradealgoritm.swf

Взято от сюда: vip-forex.vn.ua/index.php/blogs/item/38-торговый-алгоритм-ам-герчика

В последнее время очень большое количество людей жалуются на большие потери и отсутствие дисциплины.И так что делать.Есть только одно спасение четкий алгоритм который каждый должен себе составить в зависимости от стиля торговли.Что должно там быть----Все для того что бы траидер не думал.
Само слово «алгоритм» происходит от имени персидского учёного Абу Абдуллах Мухаммеда ибн Муса аль-Хорезми (алгоритм — аль-Хорезми).Набор инструкций, описывающих порядок действий исполнителя для достижения результата решения задачи за конечное время.
Для наглядного пособия выставлю пару алгоритмов.Это не панацея ето просто наглядные примеры.Каждый должен сделать под себя
Алгоритм дает возможность не думать----Что есть смерть для многих {практически всех} траидеров.Он уберет у Вас шанс стать емоциально зависимым

ПЕРЕСТАНЬТЕ ЧИТАТь КНИГИ О ПСИХОЛОГИИ ОНИ ВСЕ РАВНО НИЧЕГО НЕ ДАДУТ

gyazo.com/5e6d22fa22e2ea8e3985fef8aeb35f3d
gyazo.com/38f072ce44cc9c5f103a4cf1d6749826
gyazo.com/cd2b1783fb12016311f74067793fb640