Избранное трейдера Андрей Вячеславович (Ganesh)
Понедельник 06.04.2015
— А давайте втарим бинарных опционов и закроем терем? На год?
— Перемога уже в ценах?
— нифига не понятно, какие-то черточки и линии, Иван, завязывай с индикаторами!
— И ракета полетела, потому что была уже ЗАПРАВЛЕНА ЗАРАНЕЕ!!! Она не новостями заправляется, а бабками в папире!!!
— Я в лонге газа на 1/3 депа и в лонге сбера на 2/3 дэпа-то!
— Усё значит. Закончили рост-та!
— И не оплатит будь на его месте кто бы из вас оплатил приведите хоть один аргумент почему бы вы оплатили
— ММВБ на автопилоте что ли?
— ты же вождь, ты всегда против системы, тарь бакс против рубля, евро шорти
— ждём пока костину смс придет на вашу карту зачислено 4,5 ярда
— Почему у Герчика получается, а у меня нет!
— Видяшечка содержит самую базовую информацию:
1.на форексе никто не зарабатывает
2.квик говно
— Правовой защиты на форексе никакой нет.
— А какая защита на мамбе?
— Как какая!!! Вы что новостей не читаете?!!! Вот какие-то подлецы решили Энергобанк кинуть...
Продолжаю делиться впечатлениями от вебинара Сергея Елисеева «Рыночно-нейтральные стратегии» из курса «Азбука торговли опционами».
Теперь о том, чего не услышал при обсуждении как управлять купленным стрэддлом, другими словами как нейтралить дельту.
Не знаю почему, наверное так сложилось исторически, но в российском интернете все обсуждаемые варианты по управлению стрэддла сводятся к уменьшению числа нетто-контрактов (длинных или коротких). Поясняю. Например, мы купили 10 стрэддлов на индекс РТС. Цена пошла вверх, у нас появилась лишняя дельта, которую мы хотим убрать. Продаем один фьючерс. Продажу фьючерса можно представить как покупку пута и продажу колла. То есть, в итоге, у нас 11 путов и 9 коллов. При движении рынка вверх мы постепенно продадим все коллы и у нас в итоге останутся «далеко безденежные путы».
Но есть варианты, при которых мы управляем дельтой стрэддла не уменьшая количество нетто-контрактов. Нам на помощь приходит вертикальный спред.
Так как курс рассчитан на начинающих, то, в целом, материал подан неплохо. Но некоторая информация «резанула» слух, а некоторые вещи можно было бы «осветить» полнее.
И именно потому, что курс слушали, в основном, начинающие, выскажу свое мнение.
Первое, с чем не согласен. Что у кондора единственное преимущество перед проданным стрэнглом только в меньшем ГО, и от его лимитированного риска нет практического смысла. И что нет никакого смысла торговать кондор, так как при продаже стрэнгла мы не допустим, чтобы рынок увел нас в большой минус.
Начну с последнего. Утверждение, что мы будем агрессивно управлять позицией и не допустим «большого» минуса, с моей точки зрения, немного наивно. И вот почему. В самый неподходящий момент, с рынком, с оборудованием, с нами, может случиться все что угодно. И нет никакой гарантии, что когда нужно, мы будем у монитора. Поэтому наличие пусть большого, но ограниченного риска, с моей точки зрения, всегда лучше, чем наличие неограниченного риска.
Чтобы создать Вселенную, даже небольшую, нужны числа, без которых она просто не запустится. Это — фундаментальные константы. С помощью этих десяти чисел можно описать все: и рост снежинок, и взрыв гранаты, и игру на бирже, и движение галактик. А вот откуда они взялись — непонятно. Желающие могут списать их появление на божью волю. А воинствующим атеистам остается только ими пользоваться, объясняя с их помощью как ход эволюции, так и температуру Благодатного огня...
Число Архимеда
Чему равно: 3,1415926535… На сегодня просчитано до 1,24 трлн знаков после запятой
Кто и когда открыл:
Точное авторство неизвестно. Приписывается древним индусам, грекам, китайцам и прочим хорошим людям. Впервые обозначил его греческой буквой π в начале XVIII века английский математик Уильям ДжонсПредлагаю вашему вниманию простенький метод оценки стоимости опциона на центральном страйке исходя из текущей волатильности.
в качестве индикатора волатильности используем ATR (Average True Range), который доступен во многих торговых терминалах
По своей сути ATR показывает средний размер свечи (с учетом гэпов) за заданный период. Для расчетов желательно выбрать часовой таймфрейм и период кратный одному торговому дню (для ФОРТС 14, для FOREX 24). В результате имеем среднее значение от максимума до минимума часовой свечи. Зная это значение, и взяв на себя смелость предположить, что волатильность останется примерно такой же в интересующий нас будущий промежуток времени, мы можем посчитать ожидаемый размер «свечи» большего временного интервала:
ATR(N)= ATR(Н1)*КОРЕНЬ(N), где N количество часов в свече большего временного интервала.
Тем самым мы поучили ожидаемое значение от максимума до минимума свечи в N часов.