КТО ТОЛЬКО ХОЧЕТ НАЧАТЬ СВОЙ ПУСТЬ С ИЗУЧЕНИЯ ФИН.РЫНКОВ И УЖЕ НА ЗАМЕТКУ ВЗЯЛ БИНАРНЫЕ ОПЦИОНЫ. ЭТА СТАТЬЯ ДЛЯ ВАС!

Решила написать статью, возможно еще есть лудоманы, мечтатели, любители быстрых денег на смарт-лабе, которые не могут отличить ставки от реальных финансовых торговых операций – наличие реальных контрагентов.

Так вот с чего же я начинала свой путь? С бинарных опционов (СТЫДНО), хорошо, что на демо-счете. Потратила 3 месяца на лудоманство.

Что меня смутило и я решила уйти с данного пути? Так вот:

1)     Подумала, ведь бинарные опционы – это мини-пирамидка, это чужой бизнес и мои прибыли – это убытки хозяина. Стабильно получать доп. Доход не получится. Хозяин будет ставить палки в мои колеса при наличии длительного успеха. Допустим даже 100% в год при депозите 3 000$.

2)     Смутные, дикие правила и обязанности коммерческой организации перед мною, при прочтении правил публичной оферты (во время регистрации).

3)     Веб торговля (не буду называть брокера), непонятные котировки, плавающие прибыли (от 65-80%) при этом убыток равен 100% от суммы ставки.

Продолжаю серию статей. Начало тут http://smart-lab.ru/blog/310895.php

Итак, у нас имеется история в виде набора упорядоченных по времени тиков, но используем мы только данные цены. Перед началом проведем подготовку данных (как я называю «упаковку тиков»). Например, есть исторический отрезок со следующими данными (окончание сессии от 12.02.2016 по ESH16):

Как мы видим множество соседних тиков, имеют одинаковое значение цены, что создает «избыточность данных». Если мы оставим только те последовательные тики, цена которых отличается от предыдущего, то количество данных ощутимо сократиться:

Это я и называю упаковкой тиков. Но на самом деле такой способ упаковки удобен для дата-майнинга, для симуляции на истории удобен способ «меньшего сжатия», когда мы оставляем только те последовательные тики, цена которых отличается от предыдущих. Или тики, которые по времени отстоят от предыдущего более чем на 1 секунду. Это необходимо при симуляции выставления и исполнения ордеров. И также дает нам биржевое время, с точностью до секунды, для функционирования работа в режиме симуляции по истории. В этом случае картинка будет следующей:

Итак, данные подготовлены и можно приступить к «описанию и поиску простейших паттернов» (этот блок служит для ввода в курс дела, а не отражает практический способ). Например, имеется некоторый паттерн, представленный на следующем рисунке:

Паттерн выделен оранжевым цветом. Какая особенность алгоритма необходима для его выявления? Это то, что он должен искать паттерн при поступлении каждой порции данных. Паттерн может начаться с любого тика, и закончится на любом. Т.е. поиск в данном случае будет представлять «трафарет»:

Подставляемый для каждого тика в последовательности, и при совпадении с которым паттерн считается «опознанным» (Т.е. трафарет как-бы скользящий).

Представленный пример достаточно сильно утрирован, в реальности трафарет не столь «жёсткий» и возможно бы включал в себя и следующие представления:

P.P.S

Формирование следующих статей цикла будет производиться по мере наличия времени и желания ;)

Всем успехов в торговле!