<HELP> for explanation

Блог им. tvitals

АЛГО Как я это вижу II – Начинаем работать с тиками

Продолжаю серию статей. Начало тут http://smart-lab.ru/blog/310895.php

Итак, у нас имеется история в виде набора упорядоченных по времени тиков, но используем мы только данные цены. Перед началом проведем подготовку данных (как я называю «упаковку тиков»). Например, есть исторический отрезок со следующими данными (окончание сессии от 12.02.2016 по ESH16):
АЛГО Как я это вижу II – Начинаем работать с тиками

Как мы видим множество соседних тиков, имеют одинаковое значение цены, что создает «избыточность данных». Если мы оставим только те последовательные тики, цена которых отличается от предыдущего, то количество данных ощутимо сократиться:
АЛГО Как я это вижу II – Начинаем работать с тиками

Это я и называю упаковкой тиков. Но на самом деле такой способ упаковки удобен для дата-майнинга, для симуляции на истории удобен способ «меньшего сжатия», когда мы оставляем только те последовательные тики, цена которых отличается от предыдущих. Или тики, которые по времени отстоят от предыдущего более чем на 1 секунду. Это необходимо при симуляции выставления и исполнения ордеров. И также дает нам биржевое время, с точностью до секунды, для функционирования работа в режиме симуляции по истории. В этом случае картинка будет следующей:
АЛГО Как я это вижу II – Начинаем работать с тиками

Итак, данные подготовлены и можно приступить к «описанию и поиску простейших паттернов» (этот блок служит для ввода в курс дела, а не отражает практический способ). Например, имеется некоторый паттерн, представленный на следующем рисунке:
АЛГО Как я это вижу II – Начинаем работать с тиками

Паттерн выделен оранжевым цветом. Какая особенность алгоритма необходима для его выявления? Это то, что он должен искать паттерн при поступлении каждой порции данных. Паттерн может начаться с любого тика, и закончится на любом. Т.е. поиск в данном случае будет представлять «трафарет»:
АЛГО Как я это вижу II – Начинаем работать с тиками

Подставляемый для каждого тика в последовательности, и при совпадении с которым паттерн считается «опознанным» (Т.е. трафарет как-бы скользящий).

Представленный пример достаточно сильно утрирован, в реальности трафарет не столь «жёсткий» и возможно бы включал в себя и следующие представления:
АЛГО Как я это вижу II – Начинаем работать с тиками

P.P.S

Формирование следующих статей цикла будет производиться по мере наличия времени и желания ;)

Всем успехов в торговле! 

 

упаковка тиков(данных) зло
начали работать с тиками а перешли к хрени
и все ради чего ? 

avatar

rutrader

rutrader, 

упаковка, в данном случае это — удаление избыточной информации, а именно времени т.к. оно не нужно. При этом в остающемся «ряде цен» важно — его изменение, соседние идентичные значения роли не играют. По крайней мере в моем подходе – да, он субъективный, как я иже говорил.

avatar

Ага

Ага, а так, если не интересно — могу и не писать… да и читать это дело добровольное ;)
avatar

Ага

Ага, не -не, братан, ещё пишы,
реально ржака :)
avatar

crazyFakir

Ага, 
хуже когда на твою писанину 0 отзывов :)
а так — пиши — читай — всяко лучше 
avatar

rutrader

rutrader,  забористая галиматья 
этот аха, еще тот паходу жгун :)
avatar

crazyFakir

согласись что ряды
xxxxxx    xxxxxxxxxx         и   x             x
           y                   y             yyyyyyy    yyyyyyyyyyy
не равнозначны
а у тебя
xyxy   xyxy
есть ряд паттернов в которых можно на цену не смотреть вообще



avatar

rutrader

rutrader, безусловно есть, я разве говорил, что есть только мой подход и только он «есть истина»? Есть разные модели, в моей «это работает вот так»…
avatar

Ага

rutrader, а касательно указанного вами подхода и его нюансов —  то какие, по размеру характерного тейка, на выходе он дает трейды? В моем подходе дает и 1000$ с одного контракта на трейд…
avatar

Ага

rutrader, патерн это в любом случае обобщение, каждый агрегирует как хочет, не еби мозг человеку.
avatar

Cristopher Robin

с тиками, пиками и каками… Так я внуку говорю.
«более чем на 1 секунду» секунду? как же мс? iqfeed дает timestamp в мс
avatar

nbvehrfr

btw, мс важны — можно четко увидеть заливы объемом (схлопывание в том числе нескольких уровней за 1 мс)
avatar

nbvehrfr

Не проще ли вместо упаковки тиков переключиться на 10 сек. и все станет понятнее.
С тиками тоже есть засада. Если цель — просимулировать данные с рынка, то алгоримт работает только когда тик (или упаковка) приходит. А бывает между ними большой интервал (не расторговали или все ушли), то и не поймешь как закрыть день — финального тика нет. Ну я в том смысле что снимки стакана в этом плане лучше.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW