К сожалению, вынужден констатировать что политика московской биржи в плане опционной торговли остается крайне недружелюбной. Например прямо сейчас (как и за последние несколько дней) залоги на мою  опционную позу превышают примерно в 4 раза реальные риски (даже не реальные, а сверхмаловероятные, но все таки возможные). в 4 раза! чтобы было понятно — если рынок падает я только зарабатываю, а в минус по счету уйду если рынок за СУТКИ уйдет выше 155 по индексу РТС.  Отличная оценка риска! вы можете представить такое движение? нет? и правильно, это невозможно. Из этого следует только одно  — опционы  так и остались падчерицой для московской биржи, никто их развивать и не собирается.

Просто, коротко, минималистично.




( Читать дальше )

Собираясь «уходить в свободное плавание», необходимо учитывать ряд моментов. Для себя подметил следующее:

1.Высокий уровень самоорганизации. Занятие не для недисциплинированных товарищей, захотевших «легких денег». То, что на обычной работе за тебя делает работодатель, придется делать самому – планировать. Рабочий день, время на трейдинг, на исследование новых идей. Достигать целей и ставить новые задачи. Способность день за днем, месяц за месяцем, год за годом самостоятельно следовать этой рутине есть не у всех. Даже сказал бы, что у меньшинства.

Майкл Беллафиоре об этом написал так: «Какой смысл учить трейдера дисциплинированному поведению на рынке, если он расхлябан и несобран в повседневной жизни?»

2. Нелинейность дохода. Цикл «аванс-зарплата-аванс» превращается в цикл «То густо-то пусто». Периоды пустоты в доходах могут растягиваться на несколько кварталов. Несколько кварталов неоплачиваемых затрат времени и эмоционального здоровья. Лучше заранее подготовиться к данной ситуации. И финансово, и психологически.

( Читать дальше )

Вчера товарищ Альбус в своём топике восхищался какое в России дешёвое жильё и как прекрасно иметь недвижимость в солнечном Томске, нежели в дорогом загнивающем американском Бостоне. А вот почему оно дешёвое:

«Владельцы московских квартир, по нормам международного права, не являются в полной мере собственниками недвижимости, так как земля под многоквартирными домами им не принадлежит, пишет в своем ЖЖ аналитик Андрей Нальгин.

Он рассказал историю жителя Канады, получившего в наследство квартиру в российской столице. Другие родственники также заявили права на недвижимость. Чтобы получить свою долю имущества, наследник обратился в суд. Канадский суд отказался рассматривать наследственный спор, так как квартира в Москве по международным нормам является не полноценной недвижимостью, а ее суррогатом — жильем социального найма, право пользования которым бессрочно передается по наследству. При этом наследник не становится владельцем земли, фасадных поверхностей и строительных конструкций.

( Читать дальше )

Ну мы цели своей в 16 тыс почти достигли. Теперь я вывел дельту в 0 и буду постепенно закрывать позицию. А именно 127500 и 130000 опционы. На этом все.

В этой статье я опубликую список децентрализованных крипто-бирж, на которых наблюдается хоть какое-то шевеление.

Децентрализованные крипто-биржи.

ETHERDELTA: etherdelta.com/

RUDEX: rudex.org/

ALTCOIN DEX: goo.gl/FkPAHL

IDEX: idex.market/

ForkDelta: forkdelta.github.io

BANCOR: www.bancor.network/

DDEX: ddex.io/

OasisDEX: oasisdex.com/

( Читать дальше )

Всем привет!
   За прошедшие две недели получилось сделать +2.14% к счету.


Произошло некое метание базового актива в пределах текущей волатильности. На нижней границе 2 марта опционы вырастали в цене более чем два раза за короткий интервал времени.
На текущий момент видно, что формируется дневная консолидация, идет активный набор позиции и т.к. ТФ у нас не маленький, следовательно и выход из нее будет в виде большого направленного движения.

( Читать дальше )

Последнее время в опционном «углу» смартлаба все чаще встречается обсуждение достаточно сложных позиций: зигзагов, разного рода календарей и тд и тп. Естественно, одновременно выплывают вопросы о явных и скрытых рисках подобных конструкций. И если явные риски отчаянно размахивают красными флажками перед глазами каждого спекулянта, то скрытые… Скрываются они, в общем, и иногда достаточно качественно) Хочу предложить интересующимся несложный квест «Поимка скрытого риска». Цель игры — выявить потенциальную проблему позиции, идентифицировать ее, и, по возможности, обезвредить.
Позиция построена с использованием майской и июньской серий опционов ри. Выглядит следующим образом:

gyazo.com/9d3e5eb6cac36746727760afa1df7dcb



На самом деле в ней все прекрасно: и в позиции в целом, и отдельно в каждой серии имеем гамма и тета плюс, вега ноль. Желтая линия — прогноз PL на 5е апреля — показывает, что целый месяц мы можем расслабляться и подсчитывать барыши. Очевидно, что наша конструкция легко выдерживает и стояние БА на месте, и десятитысячный гэп на нем.

( Читать дальше )