«Сегодня, мировые запасы золота составляют 170 тысяч тонн. С ценой 1750 за унцию, эти запасы стоят около 9.6 триллионов долларов. Назовем это „кучкой А“.

Теперь давайте создадим „кучку Б“, стоящую столько же. Для этого, мы можем купить всю обрабатываемую землю в США (400 миллионов акров, производяющие около 200 млрд долларов в год), плюс 16 Эксон-Мобилов (Эксон Мобил — самая прибыльная компания в мире, зарабатывающая в год 40 млр долларов). После этих покупок у нас бы остался еще триллион долларов.

Сто лет спустя, 400 миллионов акров земли произвели бы огромное количество кукурузы, пшеницы, хлопка и прочих культур. И будут продолжать производить богатство, какой бы ни была валюта. Эксон Мобил, скорее всего, заплатил бы триллионы долларов дивидендов своим владельцам (если помните, вы купили 16 Эксон Мобил).

170 же тон золота остались бы незименным в размере и все еще неспособными произвести абсолютно ничего.

Можно ли себе представить себе инвестора, предпочитающего „кучку А“ вместо „кучки Б“? »

CME Group – самое крупное объединение фьючерсных бирж в мире. Оно включает в себя несколько различных бирж, до определенного времени существовавших по отдельности. В состав CME Group входят:
 

• CBOT – Chicago Board of Trade (Чикагская Торговая Палата)
• CME – Chicago Mercantile Exchange (Чикагская Товарная Биржа)
• NYMEX – New York Mercantile Exchange (Нью-Йоркская Товарная Биржа)
• COMEX – Commodities Exchange (Товарная биржа, является структурным подразделением биржи NYMEX)

CBOT (произносится как «си-бОт») была основана в 1848 году. Вначале на ней торговали зерном, чуть позже от реального товара перешли к фьючерсам, первая сделка с производным финансовым инструментом была совершена в 1864 году. Сейчас на этой бирже торгуются фьючерсы на сельскохозяйственную продукцию, инструменты финансового рынка и др.
 
CME 

( Читать дальше )

  
 
В продолжение http://smart-lab.ru/blog/43444.php
                         http://smart-lab.ru/blog/43461.php
В общем пришел  март 2010. Рынок стал другим, бычья одержимость прошла. Моя стратегия зарабатывать на «лидерах роста дня» перестала работать совсем. Просадки пошли внушительные (понятно, это же неликвид).  Причем я привыкла уже к тому, что где б я не вошла, рынок постоянно пробивает этот хай.
 
Адаптироваться я не смогла. Перешла на голубые фишки. Картина Репина была еще та!
1.     1.   Шортить я не умела, а лонг у меня все время выливался в ловлю ножей (а-ля 2008 год)


( Читать дальше )

http://www.chechet.org/82/

Выигрыши и проигрыши

Я не знаю ни одного трейдера, который всегда совершал только выигрышные сделки. Убытки — это часть трейдерского бизнеса. Но не каждый способен адекватно пережить проигрыши.  Хоть этот пост, в основном, адресован начинающим, у многих опытных трейдеров — те же самые проблемы. Итак...

Основная ловушка, в которую попадает трейдер по проигрышам — это навязанное многими книжками мнение, что трейдинг — это работа. Какая основная концепция работы? Правильно, взять задачу, оценить ее сложность, объемы, сроки, стоимость.  Выполнить и получить деньги. Это у фрилансеров. В других моделях работы за зарплату люди выполняют некоторые функции, прописанные в их должностных инструкциях. Самый главный момент здесь такой, что выполнив задачи, люди гарантированно получают вознаграждение. Различных «кидал» рассматривать не будем.

Если трейдинг — это работа, то мы должны придумать идею, сделать ТС, протестировать ее, найти и вложить деньги и четко соблюдать правила ТС при торговле. Работа сделана колоссальная. Вполне справедливо, что трейдер ожидает получить, в итоге, вознаграждение. А что получает? Да уж, не всегда прибыль.

К чему ведет ожидание прибыли? К тому, что чем дольше торгуется ТС, тем больше от нее ожидания заработка. Ведь с каждым днем в нее вкладывается все больше времени и сил трейдера. Убыточные сделки со временем начинают восприниматься все тяжелее. Трейдер начинает пытаться придумать что-то «на ходу», изменяет правилам ТС в управлении капиталом. В результате — слив.

Абсолютно другое отношение к выигрышам. Ведь трейдер проделал всю эту работу в надежде на доход. Поэтому, доход воспринимается как должное. И ведь никто не скажет, что полученная прибыль — гораздо больше его затрат.

Вот и получился психологический перекос. Выигрыши — это само собой разумеющееся, а проигрыши — это личное оскорбление. Поскольку убрать проигрыши из торговли мы не можем, значит, будем менять отношение к ним.

Все начинается с того, что у ТС должен быть тест на истории. Посмотрев его можно обнаружить:

1. Максимальное число убытков подряд. Если даже на истории вы получаете серию убытков из, например, 5-и сделок, то будьте готовы к тому, что и в реальной торговле будет такая ситуация. На самом деле, ситуация может быть и хуже, т.к. тесты обычно показывают более оптимистичную картину, чем есть на самом деле.
2. Максимальная просадка депо. Это может быть как на серии убыточных сделок, так и на варианте «шаг вперед, два шага назад». При вложении денег на ТС нужно чтобы депо выдержал такую просадку.

( Читать дальше )

   
Пишу продолжение начатого поста.   smart-lab.ru/blog/43444.php
А то как то вроде на полуслове оборвала свой рассказ. Так вот.  Весь 2008 я смотрела аналитиков, на РБК, и единственной моей стратегией было больше слушать умных людей и мнений и не пропустить дно. Я тогда понимала, что ТА не будет работать на кризисном паникерском рынке.  Ловила я,  ловила дно, все-таки поймала.
Пришел 2009 год, я как то сразу поняла, что сейчас самое время зарабатывать, восстанавливать депо.  В разговоре с одной дамой, я сказала, что всё, сейчас только рост, дно было.  И знаете, чем это кончилось? Видимо, я очень была убедительна,

( Читать дальше )

Ниал Фуллер

Посмотрите правде в глаза, 95% из читающих эти строки, вероятно, трейдеры не получающие постоянную прибыль. Вы, наверное, сливали свой счет раза три или больше. Вы, наверное, входите в сделку и торчите перед монитором смотря на график, или читаете новости следующие два часа, чтобы понять, что может произойти с вашей сделкой. Возможно, вы не можете нормально спать, так как зависите от 5-ти минутного графика и смотрите на каждый тик, ни о чем другом кроме рынка уже не можете думать. Если что-то из этого вам близко знакомо, очевидно, настало время для перемен, время, чтобы начать концентрировать свои усилия на дневных графиках.

Вы знаете, что «делая то что делали, получите то что получали»… а теперь настало врем кое что изменить… в начале своей карьеры трейдера, я усвоил один урок, который помог мне очень сильно, о том что на шум и ложные сигналы 5 и 15 минутных графиков (малые таймфреймы) не стоит тратить мое время и рисковать моими деньгами. Я считаю, что торговля на дневных графиках может стать вашим «святим Граалем», вот почему…

( Читать дальше )

Интересная статейка:

Каждый год профессор Макс Базерман продает студентам MBA из Harvard Business School двадцатидолларовую купюру намного выше номинала. Его рекорд – продажа $20 за $204. А делает он это следующим образом. 

Он показывает купюру всему классу и сообщает, что отдаст $20 человеку, который даст за нее больше всего денег. Правда, есть небольшое условие. Человек, который был сразу за победителем, должен будет отдать профессору ту сумму, которую он был готов отдать за $20. 

К примеру, два самых высоких бида были $15 и $16. Победитель получает $20 в обмен на $16, а второй человек должен будет отдать профессору $15. Таковы условия. 

Торги начинаются с одного доллара и быстро достигают $12-$16. В этот момент большинство студентов выпадают из аукциона, и остаются только два человека с самыми высокими предложениями. Медленно, но уверенно аукцион подходит к цифре $20. 

Понятно, что выиграть уже невозможно, однако проиграть тоже не хочется, ибо проигравший не только ничего не получит, но еще и вынужден будет заплатить профессору номинал своего последнего бида. 

( Читать дальше )

«Сейчас бытует мнение о том, что ликвидности в мире много и она не даст упасть реальным активам в цене. Это поверхностное мнение, поскольку в действительности важно то сколько денег не вообще, а сколько их в обороте.
Давайте прикинем, сколько всего первичных дебетовых долларов. Думаю чтобы выделить именно чистый дебет нужно сложить М1 и баланс ФРС. То есть примерно 1,5 трлн М1 и 2,5 трлн. баланса ФРС, именно это и будет первичным выпуском долларов.
Всего 4 трлн. долларов в обороте, сумма приличная. Учитывая мировой ВВП 68 трлн. долларов и ВВП США в 15 трлн., кажется что такого объёма денег более чем достаточно. Но не все так просто, да мир имеет 4 трлн. выпушенных из стен ФРС баксов, вопрос — сколько из низ реально доступны и циркулируют в системе.
К примеру, почти триллион долларов вернули в ФРС в виде депозитов, еще 1,7 трлн. наглухо запакованы в виде кэша на балансе американских банков. Всего остается 1,3 триллиона, также стоит учесть, что не только американские банки держат доллары в кубышке. Поэтому в реальности вероятно сейчас в циркуляции находиться не более 1 триллиона долларов.


( Читать дальше )

lvm.ucoz.ru/VIP-FOREX-VN-UA/tradealgoritm.swf

Взято от сюда: vip-forex.vn.ua/index.php/blogs/item/38-торговый-алгоритм-ам-герчика