Если среди физиков настоящей легендой безумных жизненных историй был Ричард Фейнман, то среди математиков и инвесторов этот титул должен по праву принадлежать Эдварду Торпу. Чувак смог не только обуть казино сразу в двух считавшихся ранее «непобедимыми» играх, но и заработать $800 млн на фондовом рынке благодаря идее, достойной Нобелевки.


На этой фотке Эдвард Торп как будто бы готовится сниматься в ремейке фильма под названием «Оптимизм и жизнерадостность в Лас-Вегасе»

Эта статья родилась из серии заметок, которые я публиковал у себя на канале в течение всего июля. Почему я вообще взялся за эту тему? Дело в том, что в среде пассивных инвесторов принято сравнивать активное инвестирование с игрой в казино. Дескать, все предаются этому бесполезному занятию в надежде обогатиться – в то время как на деле в выигрыше остается исключительно казино.

Эта метафора в целом является относительно неплохой. В том числе и тем, что в жизни казино вполне можно обыграть (хоть это и не значит, что надеяться на это конкретно в вашем случае будет хорошей идеей). Так что сегодня мы как раз поговорим о тех случаях, когда казино успешно получилось оставить в дураках – и, нет, отнюдь не благодаря счастливой случайности.

( Читать дальше )

Наклонные зеркальные уровни
помогают находить точки входа/ выхода, когда нет горизонтальных уровней



( Читать дальше )

Индикатор средней на разных TF(15/60/D) одной длины
То есть у нас есть 15-минутный график и на нем отображаем среднюю с периодом 200 на 15 минутках, период 200 на часах и период 200 на днях, все на одном графике.
Кстати, если построить на 15 минутке среднюю 200, то она почти будет совпадать со средней 50 на часах того же графика
Индикатор позволяет сократить количество окон с разными таймфреймами



( Читать дальше )

Новый трендовый индикатор
свободный доступ к исходникам в ТК



( Читать дальше )

Продолжаю улучшать Робот Сетка LUA.

Очередной задачей была добавление возможности выставления заявок в центр спреда.

Задача особенно актуальна в свете новых правил Московской Биржи, где мейкерские (лимитные) заявки освобождаются от биржевой комиссии.

Я всегда пользовался стратегией фронтраннинга, т.е. вставал впереди конкурента.

По просьбам трейдеров решил добавить возможность выставлять заявки в центр спреда.

На первый взгляд достаточно взять цены спроса и предложения из таблицы Текущие Торги в QUIK и посчитать «(bid+ask)/2», но не так всё просто.

Когда мы выставляем свою заявку, мы сами создаём новые цены спроса или предложения, т.е. конкурируем сами с собой. Спред будет сужаться до выполнения заявки по рынку. 

Возможен вариант брать встречную котировку и вычитать (добавлять для продажи) из неё отступ в пунктах.

Н-р, для покупки формула будет выглядеть так: «ask-point*1». Цена спроса (bid) в формуле не участвует, поэтому наша заявка будет зависеть только от цены предложения.

( Читать дальше )

Обзор бесплатного робота для парного арбитража в OsEngine. Сразу напоминаем, что робот уже готов к запуску на Московской бирже (MOEX), криптобиржах вроде Binance, Bitget и т.д.

Логика: 

Робот, ловящий «кочергу» в парах на разрыв. То есть прибыль будет тогда, когда пары продолжают движение на расхождение относительно друг друга.

Суть идеи: если корреляция ниже определённого значения ( в данном случае -0,8), и на графике минимальных отклонений мы находимся выше/ниже сигнальных линий, входим, рассчитывая на дальнейшее расхождение инструментов.

( Читать дальше )

Зачем нужен демо терминал
Где открыть учебный счет
Выставление заявки в торговом терминале через скрипт
Делаем функцию выставления заявки по требуемым условиям
Карман заявок и tri-файлы
Параметры для заявок с примерами по разным рынкам

Почему важно начинать работу с заявками на qlua с демо терминала?

В отличие от рассматриваемых ранее скриптов, в которых мы обращались к окнам терминала и обрабатывали данные с котировок, графиков, индикаторов и таблиц, делали расчеты, выводили сообщения или собственные таблицы, работа с заявками уже завязана на денежные средства. И т.к. у начинающих всегда есть риски ошибок в коде, различных опечаток, некорректном запуске выставлении заявки в цикле и пр., то начать работу с этой темой я настоятельно рекомендую именно в демо терминале. И речь здесь не только о комиссиях за сделку на которые можно попасть, но и вероятности купить не тот инструмент, не в том объеме, как следствие, например влететь на маржиналку и пр., и пр.

Достаточно, например, прописать в

( Читать дальше )

Сегодня:

Добавляем статистику по акциям роста и падения.
Составляем TOP лидеров роста и падения.
Быстрый поиск акций по тикеру в терминале.

Пока не перешли к следующей теме решил показать, как можно улучшить скринер акций, который делали ранее. Кто еще не знаком или уже забыл о чем был скрипт лучше вернуться и хотя бы бегло ознакомиться с логикой и пошаговым построением, чтобы было легче вникнуть в текущие изменения.

Напомню, что скринер выводил по тикерам акции, которые торгуются на Московской Бирже (за минусом бумаг с нулевыми объемами), и по ним через каждые 10 секунд проверял значение LASTCHANGE (% роста/снижения к закрытию прошлого дня) через getParamEx.

В первичной итерации скринер выглядел следующим образом:

Логично продолжить изменения скрипта и сделать расчеты, которые напрашивались, глядя на сам скринер: подсчитаем сколько бумаг торгуется в плюсе, сколько в «красной зоне». Также можно рассчитать средний процент роста/снижения всего по списку, плюс отдельно по растущим бумагам, отдельно по падающим.

( Читать дальше )

Сегодня завершаем работу с лентой всех сделок:

Различия данных ленты всех сделок и биржевого стакана.
Большие покупки и продажи в ленте сделок и динамика цены.
Альтернативные варианты поиск крупных игроков по ленте сделок.

Начало: https://smart-lab.ru/blog/935919.php

Еще раз про отличия ленты всех сделок и биржевого стакана – некоторые заявки могут исполняться очень быстро, их можно просто не заметить в стакане, но они точно отразятся в ленте. Какие-то заявки и движения в стакане могут быть для создания видимости крупных игроков, при этом они могут как отменяться как только цена начинает приближаться, так и очень оперативно переставляться. Лента сделок покажет реальную картину: какие объемы и по каким ценам прошли, какие проходят в текущем моменте.

Обычно при значительных покупках в ленте сделок мы можем наблюдать и рост цены. Например, используя скрипт, который мы рассмотрели в прошлой статье, это можно было наблюдать наглядно на графике Сбербанке (импульс роста в районе 12 часов):

( Читать дальше )

Сегодня дополним наш алгоритм советника следующими пунктами:

1. Пропуск «поздних» сигналов на старте.
2. Обработка советником обрыва связи.
3. Сохранение сигналов и логов в файл.


Еще один пункт, связанный со временем, который был выбран для апгрейда советника – это пропуск сигналов на старте, если запуск скрипта состоялся не в начале торговой сессии (например любой старт после 10:30). Это может быть полезным, если выбрана активная внутридневная стратегия и сигналы полученные на старте скрипта, например в середине дня, могут быть уже не актуальными (с низким потенциалом прибыли) и лучше дождаться новых. Т.е. необходимо разделить сигналы на те, которые сгенерировались на старте и остальные сигналы, которые будем далее брать в работу. Сигнал на старте может закрыться (по обратному/сигналу выхода) и если переоткроется снова, то его уже можно брать в работу как новый.

В нашем скрипте сигналы по каждому инструменту (массив signal) ранее могли принимать значение:

0 – вне позиции по инструменту

( Читать дальше )