Это моя первая авторская работа, дальше только больше.

Полноценный скальпинг на ММВБ невозможен, если на инструменте отсутствует активность участников и волатильность. Проблему быстрого поиска нужных инструментов может решить команда (зачастую это неэффективно). Я же не люблю торговать в команде, поэтому взялся за написание скринера для Quik, который бы помогал мне хоть как-то решить эту проблему. В дальнейшем думаю создать что-то завязанное на количестве совершенных сделок в момент времени.



( Читать дальше )

После появлении торговых систем, и избыточного количества качественных сигналов по ним, часто сталкиваешься с задачей ведения большого количества позиций по разным системам, с разными вариантами отработки (фьючерсы, опционы, фьючерсные и опционные спреды). При ручной отработке автоматически сгенерированных сигналов и их большом количестве расходуется много времени.

Терминал CQG Q trader позволяет автоматом получать из него данные в Excell в режиме реального времени. Это помогает избавиться от 95% рутины при ведении и анализе позиций и мета-позиции по рынку.


При ведении 10-20 позиций по разным инструментам, особенно на CME, приходится контролировать большое количество рисков и параметров:

• Общий взятый риск по портфелю
• Направленный риск на покупку и продажу
• Риск по каждой позиции
• Суммарный риск по инструменту
• Открытый риск
• Защищенный риск
• Открытый профит
• Защищенный профит
• Время до экспирации
• Время до first notice
• Уровень задействованной маржи

( Читать дальше )

Доработал индикатор, внес параметр весовых коэффициентов

Settings=              
        {                          
            Name = "AT-obl_can",   -- название индикатора
            delta=2.0,                  -- параметр индикатора  
            rep=5, 
            shif=0,		
            wt=1,			
            line=                                     
                {                               
                    {  
                        Name = "ln1",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 2,
                        Color = RGB(255, 0, 0)
                    },
					{  
                        Name = "ln2",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 2,
                        Color = RGB(255, 0, 0)
                    }
                }
       }


function Init()

    vMin = 0
    vMax = 0
    vMinindex = 0
    vMaxindex = 0
    voldMinindex = 0
    voldMaxindex = 0

  return 2
end


function OnCalculate(index)

  rep = Settings.rep
  shif = Settings.shif
  wt = Settings.wt

  sz = Size()-shif
  
  if index <= sz then 

  if index <= 1 then
    vMin = C(index)
    vMax = C(index)
    vMinindex = index
    vMaxindex = index
    voldMinindex = index
    voldMaxindex = index
    v = C(index)  
  else
         
    if voldMaxindex >= voldMinindex then
	  --if vMin~=nil then 
      if C(index) > (1 + Settings.delta/100)*vMin then
        vMin = C(index)  
        vMax = C(index) 
        vMaxindex = index
        voldMinindex = vMinindex 
        vFrom = vMinindex  
      else     
        if vMin > C(index) then
          vMin = C(index)
          vMinindex = index
          vFrom = voldMaxindex      
       else
          vFrom = vMinindex 
        end 
      end
	  --end
    else
     
    if voldMaxindex <= voldMinindex then
	  --if vMax~=nil then 
      if C(index) < (1 - Settings.delta/100)*vMax then
        vMax = C(index) 
        vMin = C(index)  
        vMinindex = index
        voldMaxindex = vMaxindex
        vFrom = vMaxindex
      else 
        if vMax < C(index) then
          vMax = C(index)
          vMaxindex = index
          vFrom = voldMinindex    
       else  
          vFrom = vMaxindex          
        end
      end  
	  --end
    end
    end
 
    --if vFrom~=nil then 
	--[[
    for i = vFrom, index do
	 
      k = (C(index)- C(vFrom))/(index- vFrom);
      v = i*k + C(index) - index*k
      SetValue(i, 1, v) 
    end --]] 
    --end
 
   if index == sz then
    for k = 1, 2 do
      vf = 1
	  vs = 0
	  if k == 1 then 
        if vMinindex < vMaxindex then
	      vf = vMinindex
		  vs = vMaxindex
		  up = 0
	    elseif vMinindex > vMaxindex then
	      vs = vMinindex
		  vf = vMaxindex
		  up = 1
	    end 	  
	  elseif k == 2 then  
        if voldMinindex < voldMaxindex then
	      vf = voldMinindex
		  vs = voldMaxindex
		  up = 0
	    elseif voldMinindex > voldMaxindex then
	      vs = voldMinindex
		  vf = voldMaxindex
		  up = 1
	    end 
	  end 
	  n = 0
	  xy = 0
	  x = 0
	  y = 0
	  xx = 0
	  m = 0
      for i = vf, vs do	 
	    m = m +1
	    n = n + 1*(1+wt*m)
	    xy = xy + i*C(i)*(1+wt*m)
	    x = x + i*(1+wt*m)
	    y = y + C(i)*(1+wt*m)
	    xx = xx + i*i*(1+wt*m)
      end
	  if (n*xx - x*x) ~= 0 and n ~= 0 then 
        a = (n*xy - x*y)/(n*xx - x*x)	
        b = (y - a*x)/n	  
		
		for j = 1, rep do 		
	      n = 0
	      xy = 0
	      x = 0
	      y = 0
	      xx = 0
          m = 0 		  
		  for i = vf, vs do	 		  
		    v = a*i + b
		    clc = 0
		    if up == 1 and C(i) > v then 
	          clc = 1	  
		    end 
		    if up == 0 and C(i) < v then 
		      clc = 1
		    end 
		    if clc == 1 then
			  m = m + 1
	          n = n + 1*(1+wt*m)
	          xy = xy + i*C(i)*(1+wt*m)
	          x = x + i*(1+wt*m)
	          y = y + C(i)*(1+wt*m)
	          xx = xx + i*i*(1+wt*m) 
		    end 
		  end --[[--]]
	      if (n*xx - x*x) ~= 0 and n ~= 0 and n > 2 then 
            a = (n*xy - x*y)/(n*xx - x*x)	
            b = (y - a*x)/n	  		   --[[  --]]
		  end 
        end 
		for i = vf, sz do	 		  
		  v = a*i + b
		  if up == 1 and v >= C(vs) or up == 0 and v <= C(vs) then 
		    SetValue(i, k, v) 
		  end 
		end 		
 		
	  end 
	  
    end   	  
   end 
   end 
  end  

end

телеграм: t.me/autotradering

Индикатор AT-obl_can, показывающий наклонные уровни



( Читать дальше )

Итак, граждане-трейдеры, сбор средств для финансирования создания коннектора между Wealth-Lab 7 и широко известной в узких кругах программой Quik продолжается.

 

Ранее анонс был сделан здесь:

https://smart-lab.ru/blog/740754.php

 

Итак, проект стартанул, в смысле не только сбор средств, но и разработка. Проект уже профинансирован на 60К рублей. Узнать детали, подробности, жарки сплетни, слухи, посмотреть короткие видосики где «о, оно уже шевелится!» можно в чате проекта: https://t.me/joinchat/v8SwzUrLLChkMjE6. Коннектор будет включать в себя модуль получения стриминг данных, исторических данных, а так же модуль работы со счетами и заявками. На текущий момент уже работает получение свечей в реальном времени и кое что ещё.

 

Немного про Wealth-Lab 7 (будем называть его для краткости WL7), зачем он, что он, что он может и чего он не может. Где-то может буду повторять то, что уже говорил, ну ничего.

 

Про WL7 тезисно:

— WL7 мощный, гибкий. Программа специализируется на бэктестинге, рисёче и в этой области её возможности огромны и постоянно расширяются. Если же вам чего-то не хватает или нужно что-то специфичное, то во-первых программа активно расширяется (например, на их youtube канале можно посмотреть как часто выходят видео про новые обновления и как наполнены они новыми фишками: https://www.youtube.com/c/WealthLabSupport/videos ). Во-вторых, у WL7 открытый API интерфейс (

( Читать дальше )

Я считаю в главной номинации «трейдер-капиталист»


Так держать!

А вот, кстати, его стратегия на комоне в период ЛЧИ



( Читать дальше )

C 1 января 2022 года на ФНС России возлагаются функции по выпуску квалифицированной электронной подписи для юридических лиц (лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности), индивидуальных предпринимателей и нотариусов.

Срок действия КЭП, выпущенных коммерческими удостоверяющими центрами, заканчивается 1 января 2022 года. До 1 июля 2021 года им необходимо переаккредитоваться. Чтобы обеспечить «бесшовный» переход от платной к соответствующей безвозмездной государственной услуге по выпуску электронной подписи с 1 июля получить квалифицированную электронную подпись можно будет в Удостоверяющем центре ФНС России.

Сделать это смогут все юридические лица и индивидуальные предприниматели с учетом следующих ограничений:

1. Удостоверяющий центр ФНС России бесплатно выдает квалифицированные сертификаты только для юридических лиц (как правило, генеральному директору, который действует от лица компании без доверенности), индивидуальных предпринимателей и нотариусов;
2. Квалифицированный сертификат физического лица, а также лица, планирующего действовать от имени юридического лица по доверенности, можно получить в коммерческих аккредитованных удостоверяющих центрах;
3. Квалифицированные сертификаты для заявителей, указанных в п.1, выпускаются территориальными налоговыми органами по предварительной записи. Заявитель должен лично предоставить заявление на выпуск КЭП, паспорт и СНИЛС в налоговый орган и пройти процедуру идентификации.
4. Квалифицированный сертификат записывается на предоставляемый заявителем носитель ключевой информации, сертифицированный ФСТЭК России или ФСБ России. Это необходимо для обеспечения конфиденциальности ключей электронной подписи пользователя, исключения риска их компрометации и использования без ведома владельца. УЦ ФНС России поддерживает ключевые носители формата USB Тип-А, в частности: Рутокен ЭЦП 2.0, Рутокен S, Рутокен Lite, JaCarta-2 SE (JaCarta-2 PKI/ГОСТ/SE), JaCarta LT, JaCarta-2 ГОСТ, JaCarta-2 PKI/ГОСТ, JaCarta PKI, ESMART Token, ESMART Token ГОСТ, а также иные, соответствующие установленным требованиям.

( Читать дальше )

В индикатор AT-target_v3 добавлено отображение целей на истории в виде дополнительных кривых линий

--[[
AutoTrade target indicator
shows target growth/fall
varsion 3
line gr shows real growth
line tgr_up shows target growth
line tgr_dwn shows target fall
line ln_up shows target growth history
line ln_dwn shows target fall history
--]]
Settings=              
        {                          
            Name = "AT-target_v3",   -- indicator name
            per=20,     -- period		
			growth=1.0, -- growth by %
			fall=1.0, -- fall by %
			xshift=0, -- shifth by x axis
			showln=1, -- 1-show lines 0-do not show
            line=                                     
                {                               
                    {  
                        Name = "gr",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 1,
                        Color = RGB(0,0,0) -- black
                    },
                    {  
                        Name = "tgr_up",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 1,
                        Color = RGB(0,0,255) -- blue
                    },
                    {  
                        Name = "tgr_dwn",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 1,
                        Color = RGB(255,0,0) -- red
                    },
                    {  
                        Name = "ln_up",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 1,
                        Color = RGB(0,0,255) -- blue
                    },
                    {  
                        Name = "ln_dwn",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 1,
                        Color = RGB(255,0,0) -- red
                    }						
                }
       }


function Init()  	
  return 5
end


function OnCalculate(index)
  
  sz = Size()
  per = Settings.per
  gr = Settings.growth
  fl = Settings.growth
  sh = Settings.xshift
  sl = Settings.showln  

  if index == sz then    
    for i = 1, sz do 
      -- crearing 	
      SetValue(i, 1, nil) 
	  SetValue(i, 2, nil) 
	  SetValue(i, 3, nil) 
	  SetValue(i, 4, nil) 
	  SetValue(i, 5, nil) 	  
    end   
    for i = sz-per-sh, sz-sh do
	  -- paint line 
      v = (C(sz-sh) - C(sz-per-sh+1))*(i-(sz-per-sh+1))/per + C(sz-per-sh+1)
	  v2 = (C(sz-per-sh+1)*(1+gr/100) - C(sz-per-sh+1))*(i-(sz-per-sh+1))/per + C(sz-per-sh+1)
	  v3 = -(C(sz-per-sh+1)*(1+fl/100) - C(sz-per-sh+1))*(i-(sz-per-sh+1))/per + C(sz-per-sh+1)
      SetValue(i, 1, v) 
	  SetValue(i, 2, v2) 
	  SetValue(i, 3, v3) 
    end 
    if sl == 1 then  	
      for i = per, sz-sh do
	    -- paint line       
	    v4 = (C(i-per+1)*(1+gr/100) - C(i-per+1)) + C(i-per+1)
	    v5 = -(C(i-per+1)*(1+fl/100) - C(i-per+1)) + C(i-per+1)      
	    SetValue(i, 4, v4) 
	    SetValue(i, 5, v5) 	  
      end 	
	end 
	-- last value
	if sh == 0 then 
	  return v, v2, v3, v4, v5
	end 
  end    

end

Друзья, спасибо за звезды. Вот та самая система 100%/250% годовых:

Берем фьюч Сбера на минутках. Навешиваем Simple MA. Выставляем период 70 и расчет по цене Median. Отрисовку SMA делаем точками, а не линией. Перестаем бухать и начинаем пристально пялиться в эти точки............

Если не в позе, то открываем лонг, когда 3 точки SMA поднимаются вверх.
Если не в позе, то открываем шорт, когда 3 точки на SMA опускаются вниз.

Для лучшего понимания привожу рисунок шортового сигнала:



Точки на SMA — 1,2,3 — идут вниз. Как только сложилась такая нехитрая конструкция и мы не в позе, то встаем в шорт на открытии следующей свечи после точки 3 с тейком 1% и стопом 1% от цены открытия. Сидим на попе ровно до сработки тейка или стопа. Если мы не в позе и точки пошли вверх — встаем в лонг и сидим в нем по аналогичному сценарию. Входим и выходим по рынку. Но никто не запрещает дрочить лимитниками — это дело вкуса. В конце каждого дня после 23:45 принудительно закрываем позу, если она осталась открытой. На утренней сумасшедшей свече не открываем позу, чтобы не скользить носом по вазелину.

( Читать дальше )