CQG Q trader risk conrol dashboard. Панель управления рисками для CME под терминал CQG Q trader

После появлении торговых систем, и избыточного количества качественных сигналов по ним, часто сталкиваешься с задачей ведения большого количества позиций по разным системам, с разными вариантами отработки (фьючерсы, опционы, фьючерсные и опционные спреды). При ручной отработке автоматически сгенерированных сигналов и их большом количестве расходуется много времени.

Терминал CQG Q trader позволяет автоматом получать из него данные в Excell в режиме реального времени. Это помогает избавиться от 95% рутины при ведении и анализе позиций и мета-позиции по рынку.


При ведении 10-20 позиций по разным инструментам, особенно на CME, приходится контролировать большое количество рисков и параметров:

• Общий взятый риск по портфелю
• Направленный риск на покупку и продажу
• Риск по каждой позиции
• Суммарный риск по инструменту
• Открытый риск
• Защищенный риск
• Открытый профит
• Защищенный профит
• Время до экспирации
• Время до first notice
• Уровень задействованной маржи

В зависимости от конкретной задачи список может разнится, но он всегда большой. Хорошая новость в том, что каждый трейдер, имеющий 3+ класса образования может при помощи Excell законекченного с CQG Q trader пересчитывать все это на лету и самое главное, создать те формулы раccчетов и те рисковые пороги, которые нужны именно ему, для конкретно его задач.

Прикладываю свою рабочую версию такой панели управления рисками. В ней вы сможете увидеть, как организовано управление рисками и найти примеры запросов к терминалу CQG Q trader через Excell. Разумеется все сырое, потому что рабочее :).

Если есть потребность учета большого количества позиций на CME, желание и час времени, это поможет вам собрать такую же панель рисков под ваши задачи. За пару часов все это можно переделать под любой современный терминал и любые рынки.

Плагин CQG Q trader соединения с  Excell

Моя рисковая ПУ

Примеры других панелей управления для других задач от CQG


Если есть что-то для аналогичных задач, буду благодарен за ссылки.