Выставление заявок в центр спреда

11 ноября 2023, 15:29
|
Михаил Понамаренко

Очередной задачей была добавление возможности выставления заявок в центр спреда.

Задача особенно актуальна в свете новых правил Московской Биржи, где мейкерские (лимитные) заявки освобождаются от биржевой комиссии.

Я всегда пользовался стратегией фронтраннинга, т.е. вставал впереди конкурента.

По просьбам трейдеров решил добавить возможность выставлять заявки в центр спреда.

На первый взгляд достаточно взять цены спроса и предложения из таблицы Текущие Торги в QUIK и посчитать «(bid+ask)/2», но не так всё просто.

Когда мы выставляем свою заявку, мы сами создаём новые цены спроса или предложения, т.е. конкурируем сами с собой. Спред будет сужаться до выполнения заявки по рынку.

Выставление заявок в центр спреда
Возможен вариант брать встречную котировку и вычитать (добавлять для продажи) из неё отступ в пунктах.

Н-р, для покупки формула будет выглядеть так: «ask-point*1». Цена спроса (bid) в формуле не участвует, поэтому наша заявка будет зависеть только от цены предложения.

Но идеально правильный вариант брать котировки из стакана, заглядывать в таблицу заявок, вычитать своё количество и, только потом, считать центр, в уже очищенном от своего количества, стакане.

Вот такая, на первый взгляд, лёгкая задача.

▶️ Канал YouTube

➤ Канал Telegram

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

909 | ★1

1 комментарий

Все верно описываете.
Только это не фронтраннинг.
Фротраннинг-это мошенническая схема, когда вы знаете, что сейчас поступит новая заявка и сами выкупаете из стакана лучшее предложение и тут же продаете его в новую заявку, но уже дороже. За такое посадят (в США/Европе-наверняка, в РФ — хз).
Просто становится первому в стакане — это добросовестная конкуренция.