Избранное трейдера ezomm

по

Исторические данные с ММВБ (мой велосипед)

По мотивам поста https://smart-lab.ru/blog/616708.php

Вот и мой велосипед на питоне для получения котировок с Мосбиржи

from urllib import request, error
from json import loads
import pprint


class GetRawDataException(Exception):
	pass

class GetPricesException(Exception):
	pass

def get_prices(start_date: str, end_date: str, ticker: str) -> dict:
	"""
		Возвращает словарь: {дата:цена закрытия}
	"""
	req = 'https://iss.moex.com/iss/history/engines/stock/markets/shares/boards/TQBR/securities/{}.json?from={}&till={}'.format(ticker, start_date, end_date)
	contents = get_raw_data(req)
	try:
		data = loads(contents)
		prices = {x[1] : x[11] for x in data['history']['data']}
		return(prices)		
	except Exception as err:
		raise GetPricesException(err)


def get_raw_data(req: str) -> str:
	"""
		Возвращает результат запроса к серверу Мосбиржи
	"""
	try:
		contents = request.urlopen(req).read()
		return(contents)
	except URLError as err:
		raise GetRawDataException(err)


try:
	prices = get_prices('2019-05-23', '2019-05-30', 'GAZP')
	pprint.pprint(prices)
except GetRawDataException as err:
	print('Error getting raw data: ', str(err))
except GetPricesException as err:
	print('Error parsing json: ', str(err))

Вывод данных происходит с помощью функции get_prices(). Механизм простой: формируется url для GET-запроса. Мосбиржа в ответ присылает json, из которого забираются нужные данные и выводятся на экран.

Есть и другие способы получения данных: yfinance, pandas-datareader и универсальный BeautifulSoup, ещё более универсальный Selenium. Но это уже совсем другая история...


Скальпинг на основе воспоминаний (инвесторам противопоказано)

Сначала я долго и упорно не верил в то, что рынок непредсказуем. Потом какое-то время горел идеей матожидания и системной торговли. Затем, побыв пять лет на рынке и увидев многие (не уверен, что все) ценовые модели, убедился, что рынок себя повторяет от времени к времени. Например, я смотрю на график и понимаю, что раньше встречал ровно такую же формацию. Один в один! Но такого не может быть, думаю я. Начинаю колесить всевозможные графики, которые я торговал прежние пять лет, чтобы подтвердить свою идею, но ничего не нахожу. Значит, я не прав. Однако чувство «пройденного опыта» меня никуда не покидает. Окей, захожу так, как вижу. И случается ровно то же самое, что и в прошлый раз (когда именно, не знаю, увольте). Хотите верьте, хотите нет, мне как-то все равно. Предвижу в комментариях костер для еретиков, вроде меня. Однако я утверждаю:
рыночные модели себя повторяют идентичным образом через какое-то время, причем на мелких таймфреймах. И скорее всего, на различных инструментах. Возможно, что в век алгоритмической торговли получается так, словно это синергия роботов создает похожие рыночные движения, или пресловутое коллективное сознание действует таким эффективнейшим способом, а может планеты там как-то так встают и дублируют свое положение, что производит на людей один и тот же эффект, я не знаю. Но это позволяет зарабатывать и недалеко заглядывать в будущее. Здесь важно быть терпеливым и максимально трезвым — чтоб не показалось ничего там лишнее, ибо когда кажется — креститься надо (с праздником, кстати!). В общем, поделился. Пусть эта иррациональная заметочка утонет среди других очень рациональных постов, тем не менее, кто-то, я уверен, также найдет здесь смысл. В любом случае, торговля должна быть индивидуальной. Мой метод и ваш не должны совпадать. Ради бога, ищите свой поддержки и сопротивления, которые дают предполагаемый перекос вероятностей (кстати, как вы их там считаете? основываясь на исторических данных? а как же ваш любимый постулат, что каждый день на рынке неповторим? или может, я чего-то не понимаю? скорее всего, объясните, плиз, дорогие миллионеры!) 

Всем удачи!

P.S. А главное: не поддавайтесь коронабесию. Сохраняйте внутреннее благоразумие, а властьпридержащим улыбайтесь и кланяйтесь. Как говорят умные люди,  думайте как хотите, а поступайте как все. Правда, на рынке это не работает.   

Дюрация. Что это такое и как использовать?

PROосновы: Дюрация. Что это такое и как использовать?Дюрация — весьма специфичное понятие для ценной бумаги. Если цена, доходность и длительность инструмента – это типичные прямо выводимые величины, то производная величина дюрация – может вызывать трудности для понимания.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ЕГО СМЫСЛ

Разные источники предлагают различные толкования дюрации. Остановимся на более общем определении. Оно звучит следующим образом.


Дюрация (Макколея)– это оценка средней срочности потока с учетом дисконтирования стоимости отдельных выплат.



Если объяснять по-простому, то дюрация – это сколько времени понадобится для того, чтобы (равными платежами) вернуть сумму номинала облигации.



( Читать дальше )

Как заработать на случайном блуждании. Часть 1

    • 08 декабря 2019, 16:05
    • |
    • Toddler
  • Еще
Добрый день, господа!
Начиная серию публикаций о способе заработка на случайных процессах и, в частности, на классическом случайном блуждании (т.н. «монетке»), я преследую одну цель — дать возможность трейдерам переосмыслить свои взгляды на рынок.
Поехали!
Итак, первым экспериментом будет «монетка». Да-да, обычный random walk — суммирование приращений +1 и -1, вероятность выпадения которых на каждом шаге итерации = 50/50.
Выборка данных = 349716 значений (сделано это для исследования работоспособности предлагаемого метода заработка на паре EURUSD с 01.01.2019 по 08.12.2019 на ценах закрытия CLOSE M1, которое будет произведено позднее).
Выглядит случайное блуждание так:
Как заработать на случайном блуждании. Часть 1

Считается, что на таком процессе невозможно заработать. Так ли это?
Воспользуемся методом скользящей кумулятивной суммы приращений.
Выберем скользящее окно данных = 7200 значений, что соответствует недельному скользящему окну по EURUSD на ценах закрытия CLOSE M1.

( Читать дальше )

Бережем глаза

О важности зрения для трейдера, да и вообще для любого человека, говорить не нужно. Но истинную ценность этого органа чувств понимаешь, когда возникают какие-либо проблемы, особенно серьезные. 
Помимо случающихся проблем катастрофического характера (травма, кровоизлияние в сетчатку и т.п.), которых большинству удается избежать, есть и возрастные и профессиональные изменения. Для трейдеров, работающих с компьютером, неизбежно столкновение и с тем, и с другим.

Бережем глаза

Коварство и незаметность изменений в органах зрения, как это ни странно, вызваны эффективной работой мозга. То, что мы видим, видит не глаз. Это результат обработки головным мозгом получаемой глазом информации.
Мозг очень эффективное устройство, и ухудшение работы глаза он компенсирует алгоритмом обработки информации, в результате чего мы длительное время можем не замечать возникающих проблем (как не замечаем существующего у всех слепого пятна на сетчатке). Особенно незаметны проблемы, если они возникают постепенно.

( Читать дальше )

Ситуация на текущий момент

Ситуация на текущий момент



Вчера индекс ММВБ закрыл день черной свечкой. Локальные поддержки были пробиты и индекс сходил к своей первой цели — 2490 (на утро — зона 2483-2491), откуда пробовал отбиваться, но как то вяло, что пока предполагает продолжение снижения в случае пробоя зоны, с целями 2432 и 2438. Удержание зоны поддержек или возврат выше нее с ретестом после утреннего гэпа, можно пробовать покупать. Цели наверху:2520, 2531 и 2576.

Ситуация на утро выглядит нейтрально:

СиПи болтается в боковике. Здесь пока ждем теста сверху отметки 2739: отбой покупаем с целями 2800 и 2835, пробой уровня продаем к поддержкам: 2719,2706 и 2686.

Евро-доллар не смог пройти свое сопротивление и снова сходил  к поддержке (на утро 1,127), которую проколол, но смог вернуться выше. Ждем теста уровня сверху: отбой покупаем с целями 1,1334, 1,1354 и 1,1372, пробой с ретестом снова шортим с целью 1,1163.

Золото снова оттестило сопротивление 1320 и снова отбилось — в пользу продолжения снижения с целями 1306, 1290 и 1281.

( Читать дальше )

Кто патриотичнее: немецкие или российские бизнесмены?

Периодически слышу от наших предпринимателей сказки о том, как «злое» российское государство «душит» купеческий люд большущими налогами: НДС, налог на прибыль, Платон, соцналоги.

И заявления с умным видом: да если бы мы (бизнесмены) не уклонялись от уплаты налогов, то легче закрыть всё нафиг и всё! Типа скажите нам спасибо, что мы уклоняемся от уплаты налогов.

Как всегда, данные либеральные заявления базируются на ложной информации. Сегодня я расскажу, а какие же налоги исправно платят немецкие бизнесмены — наполняя бюджет Германии — флагмана экономики ЕС. При этом они не бьют себя пятками в грудь — «вот де мы самая основа государства Германия и без нас просто ни шагу».

Для начала сравним налоговые системы РФ и Германии. В целом налоговые системы похожи, и там, и там, есть НДС (налог на добавленную стоимость), социальные налоги (начисляемые с фонда оплаты труда), налог на прибыль, НДФЛ (налог на доходы физических лиц).

Однако есть и отличия:

— социальные налоги платит не только бизнес, но 50% оплачивает непосредственно сам работник,



( Читать дальше )

Распределение свеч по высотам

    • 23 января 2019, 11:16
    • |
    • МХ
  • Еще
Распределение свеч по высотам
Картинка крупнее.


Выполнял некоторые подсчеты, и решил посмотреть, как будут распределены высоты 1-минутных свеч (хай-лоу) некоторого инструмента.
Выборка из ~140к минутных свеч (примерно за 3 месяца), около 3600 уникальных значений высот.

По оси Х — высота свеч в «пунктах» (в нашем случае 1 «пункт» = 1 центу ), по оси У — частота появления такой свечи. На диаграмме представлены первые 1200 значений высот, остальной хвост обрезан для сохранения наглядности.

Вопрос — откуда у высот свечей такая любовь к круглым числам? (100, 200, 300, 400,… пунктов или $1, $2, $3, $4,… соответственно)? Чем это можно объяснить?

И я ещё могу придумать какое-то объяснение подобным «всплескам» частот для «круглых» значений высот, но частоты увеличиваются и при приближении к этим «круглым» значениям.



Google Colab: Российский рынок - по многочисленным просьбам

В одном из предыдущих постов писал про Google Colab — бесплатный доступ к интерактивной среде Jupyter Notebook на языке Python с кучей библиотек для анализа данных (и самой популярной — Pandasобучалки-введение).
   Низкий порог входа в мир серьёзного анализа данных -тем и привлекателен этот зоопарк. Несколько строк кода и уже можно анализировать-смотреть данные (акции, облигации, фьючи, макро).

   Если вы пробовали писать скрипты в Excel, кастомные индикаторы в Мультичартсах или Метастоках, то освоить язык Python в интерактивной среде Jupyter Notebook (Google Colab — даёт бесплатный доступ) — посильное занятие.
   Для американского рынка есть библиотека (-ки), которые позволяют подкачать биржевые и экономические данные — я писал об этом. Кстати к 

( Читать дальше )

С циркулем наперевес на амбразуры рынка

    • 20 декабря 2018, 01:27
    • |
    • МХ
  • Еще
Что такое, товарищи, дебют и что такое, товарищи, идея?


За неимением циркуля, линейки и миллиметровой бумаги все построения будем выполнять с помощью ПЭВМ. Роль амбразуры рынка любезно возьмет на себя Сбербанк.

Таймфрейм неделя. Сделаем так, чтобы на экране было видно прошедшие 20 лет. Объемы, индикаторы и тому подобное не нужны — не было их у старины Ганна и нам не надо.

Первый значительный экстремум, за который цепляется глаз — 113.05

Попробуем примериться к нему нашим циркулем.

С циркулем наперевес на амбразуры рынка




С циркулем наперевес на амбразуры рынка

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн