Из интересного: Acceleration LUA

Ставит стоп заявки сразу в квик.

Перенос в БУ

Может закрывать позиции по времени, допустим в конце сессии или перед клирингом.

Можно сделать пул, например 50% позы + 1% и 50% позы +2% или любые пропорции,
30% + 0,5%, 30% + 1%, 40% + 1,5 итд.

Стоп и тейк по индикатору в квике(параболик, АТР) итд




( Читать дальше )

Рейтинг российских акций на предстоящую неделю по инвестиционной стратегии InvestGPT. От лучших к худшим по ожидаемой доходности.



( Читать дальше )

   Всем привет!

   На Московской бирже я впервые открыл счет в 2001 году. 11 сентября. Да, в тот один из самых трагичных дней в истории. Поэтому хорошо помню эту дату.

   В те времена заявки на покупку акций нужно было подавать по телефону брокеру. Брокер уже через QUIK отсылал заявки на бирже. Естественно ни о какой скорости реализации торговых стратегий не приходилось говорить. Возможность торговать через QUIK у меня появилась только через полгода. При помощи программы Metastock я получал сигналы по своим стратегиям и вручную торговал через QUIK. Подружить их тогда мне не удалось. А так как торговля была набегами, то и результат не радовал, иксов не было, только чуть обгонял инфляцию. Поэтому, после 4лет торговли, я принял решение закрыть счет, с мыслью вернуться позже, а деньги вложить в реальный бизнес.

   Шли годы, был и бизнес и работа по найму, к бирже я вернулся несколько лет назад. Да, это была тоже торговля набегами, поэтому большую часть моего портфеля составляли облигации. Но и также было интересно поторговать фьючерсами и опционами. Снова стоял вопрос об автоматизации торговли. Много интересного тогда по алготрейдингу я нашел в сообществе OSEngine, как создавать стратегии, как их тестировать и т.п.

( Читать дальше )

Закупил фьючерсы в диапазоне 2.155-2.166 (20 шт) еще 5 заявок поставил до 2.143 Рискую=)

Вопрос. За последний месяц мы накупили ОФЗ 26241 в количестве 450 шт на сумму  400.000 руб на ИИС. Какова будет отдача, додержи мы эти облигации до погашения при средней цене покупки 88,84 % ? 

ОФЗ 26241 имеет купон в 47,37 руб. Все необходимые для расчета данные у нас есть. Примем единственное допущение в виде ставки реинвестирования будущих купонных выплат, будем скромными, равной 7%

Доход от данной инвестиции будет складывается из 3 источников:

1. Всех купонных выплат, получаемых 2 раза в год в течение 9 лет 47,37*18*450 = 383.697 руб;

2. Процент на процент, полученный от реинвестирования каждые 6 месяцев полугодовых купонных выплат      450*47,37*((1+0,035)^18-1)/0.035 – 383.697 = 138.551 руб;

3. Прироста капитала при погашении облигаций                                      

450*(1000 — 888,4) = 50.220 руб

В конце срока инвестирования инвестору вернуться дополнительно от погашения 450 облигаций 450.000 руб.

( Читать дальше )

Что такое Алгопак я уже писал, как и то, как можно сделать для библиотеки на Python moexalgo документацию из докстрингов – ведь пока никакого хорошего пособия с “разжеванными” примерами от Мосбиржи не существует.

На данный момент я поставил задачу – вытащить исторические данные по российским акциям и в дальнейшем их регулярно обновлять. Это позволит мне при изучении Backtrader использовать данные Мосбиржи для компонента DataFeeds, а также разрабатывать и тестировать на исторических данных собственные торговые стратегии.

Приступим. Отправная точка – раздел moexalgo на Гитхабе.  Файл samples/quick_start.ipynb начинается с примера:

( Читать дальше )

Вы боялись спросить, но хотели узнать. Актуальный процент фри флоата компаний на Мосбирже на 06.12.2023. Не благодарите))





( Читать дальше )

По BSPB ознакомился со стратегией развития до 2026 года. Трансформирую свой bear взгляд (который образовался на 280 после закрытия позиции) to neutral. В последние месяцы они начали делать то, что давно от них ждали – перестали сидеть на капитале и пошёл хороший буст активов. В ноябре пробили знаковый уровень – триллион рублей. Конечно, это уже сказалось на нормативах достаточности капитала (н1.2 13.5 на начало ноября). Вероятность увеличения пэйаута до 50 % я оцениваю теперь ещё ниже. Имеем дело в том числе с нормализацией метрик рентабельности.

В среднесрочной стратегии менеджмент таргетирует рентабельность капитала на уровне 18+ %. Без 20+% ROE трудно расти на 10% гг по активам и при этом дистрибутировать 50 %. Банк прямо сейчас стоит почти 0.6x капитала. Если увидим 0.5x книжки, то я, вероятно, вновь начну покупать. На ближайшую перспективу половина капитала – это в районе 180-190 за акцию. Модель дисконтированных дивидендов при моих вводных тоже указывает на этот диапазон, как справедливый.

( Читать дальше )

В данном видео даётся определение временного интервала во фрактальной структуре и раскрываются принципы на которых происходит завершение временных интервалов.

Тренажёр находится тут https://forexgame.io/

Мне он показался достаточно сложным, но с другой стороны, я увидел много знакомых ситуаций, в которых терял деньги на живом счёте. В этом тренажёре вам предлагается внутри дня торговать валютные пары, криптовалюту или сырьё. Я использовал следующие настройки:



( Читать дальше )