Добрый день дорогие читатели.
Неделя торговли вышла не очень удачной, поэтому решил себя наказать — заставил сделать то что давно было лениво.
Посчитать корреляцию и прочую фигню для своих роботов.
Зачем? Долго объяснять, будут ещё части в статье, пока лишь часть покажу, и кое-что оставил на десерт ;)

Итак, роботов запущено на самом деле больше 24, и не у всех по одному коню, так что сами картинки отображают то что мне интересно, а не реальную картину. Если вкратце то используется около 10-15 разных идей, остальные роботы это их вариации. 

К сожалению в Тслабе нет портфельного тестирования, блиииин. Поэтому самому пришлось делать. Вот краткие шаги.
0. Копируем рабочий скрипт.
1. Выбираем период истории в тслабе для скрипта.
2. Во вкладке сделки делаем экспорт в эксель (получается готовый файл со сделками для одного робота, повторяем операцию 24 раза)
3. Делаем 1 скрипт с историей сишки от финам, чтобы сделка открывалась и закрывалась на каждом баре. Выбираем таймфрейм в соответсвиии в желаемой точностью, у меня это 10 мин.  

( Читать дальше )

Надо встать с подветренной стороны от того, кто сорит деньгами.

Мне нравится американский рынок. Англо-саксы умеют организовывать строгие правила и следовать этим правилам. Без этого рынок не может быть привлекательным. Для рынка неизменность, постоянство правил — главное условие. Точно так же работают американcкие брокеры. Как только они не выполняют правила, их наказывают. Это способствует нормальной и качественной работе. Да, и конкуренция требует быть внимательными к клиентам и совершенствовать сервис.

Для индивидуального трейдера удобно работать на американском рынке. Обилие инструментов, постоянный бесплатный, беспрепятственный и безличный доступ к счету и биржевой информации, не зависящий от воли клерка или работы менеджера, четкость исполнения ордеров, удобство использования программ и возможность проверять идеи на рынке без затрат своих денег, бесплатность и доступность самообразования и изучения новых методов и форм работы… Все это характеристика работы на рынках через брокера США.

Разумно брать у Запада хорошее и искоренять дурное. Разумно исходить из реальных условий. Если бы в России был такой же хорошо организованный рынок, я бы работала на нем. Но его нет. Деньги эффективнее работают на рынке США. Слава богу, законы наши лояльны, законы США — тоже, проблем никаких не возникает. Деньги работают там, где созданы лучшие условия и где работа приносит выгоду — это характеризует комплексное понятие,  инвестиционный климат. Поэтому концепция

( Читать дальше )

Первая часть лежит тут… smart-lab.ru/blog/155810.php… думал частично переписать, но решил просто добавить...

 

            1 Основа торговли

            Трейдинг — это прогнозирование будущих цен и торговля этого прогноза с целью извлечения прибыли.

            Прогнозирование будущих цен можно делать на основе различных методов и способов, например: фундаментального анализа, новостей, цены, объемов, элиотов и прочих методов или их сочетания. В любом случае выделяется параметр наблюдения или ряд параметров на основании которых принимается решение об исходе прогноза.

            В конечном итоге, исходы прогноза всего 2 — тренд и контртренд. В случае тренда мы делаем вывод что параметр наблюдения достаточно изменился, чтоб движение продолжилось, а для контртенда на основаниии такого же изменения параметра мы сделаем вывод что движение прекратится и сменится на противоположное.

 

( Читать дальше )

Был у меня давно граальный алгоритм для fRTS. Работал в плюс без подстроек годами, но вот в 2015 году что-то случилось… как не тужся, но параметры алгоритма оптимизированные на предыдущих годах к 2015 году не подходят:

 

фишка была в том, что сам алгоритм примитивен до опупения… но работал..

вся логика — 5 строк кода 

if (pr > max) { max = pr; ind = 1; }   // — если обновляем максимум то в лонг
if (pr < min) { min  = pr; ind = -1; }  // — если обновляем минимум то в шорт

max -= k2;   // максимум плавно опускаем каждую 5-минутку
min += k3;  // минимум плавно поднимаем каждую 5-минутку

if ((ind == 1) && (pr < max- stop_long)) ind = 0;  // если цена ниже максимума на размер стопа и мы лонге — выход кеш

( Читать дальше )

• Вчера на мировых рынках был “бычий” день. S&P 500 +1.2%, закрыты минусы последних 5-х дней. Акциям США нужно вырасти меньше 2% чтобы показать новый исторический максимум. STOXX Europe 600 поднялся на +1.8%.
  Причиной народившегося оптимизма называется Греция. ЕЦБ увеличил лимиты выделения ликвидности греческим банкам, что позволяет им легче пережить бегство вкладчиков и сохранить работоспособность. Вчера канцлер Германии А. Меркель сказала, что ее цель — сохранить Грецию в составе еврозоны, и что она ждет достижения соглашения страны с ЕС и МВФ. 

Вчера на рынках было другое знаменательное событие — немецкие 10-летние облигации “пробивали” уровень в 1% годовых (см. рис.) впервые с сентября.


( Читать дальше )

 

Умирает старый брокер и призывает к себе трех своих сыновей. 
— Ты, — обращается к старшему, — унаследуешь мой дом, и будешь жить там со своей семьей. 
— Тебе, — говорит среднему, — я оставляю все свои деньги. 
— А Ты,- продолжает он разговор с младшим,- единственный из трех сыновей, кто унаследовал мою профессию. Тебе я оставляю двух своих клиентов, которые будут кормить тебя всю жизнь.

Финансовая компания: проводим мониторинг, маркетинг, факторинг, форфейтинг, организуем трейдинг, маржинг, клиринг, даем в лизинг, обеспечим консалтинг, также объегоринг, стибринг и свалинг.

Дочка трейдера:
— Папа! А знаешь как в России фондовый рынок поднять?
— ?????
— Надо президента с фамилией Медведев заменить на президента с фамилией Быков! 
 

Пьяный брокер в баре подзывает к себе сочную блондинку.

( Читать дальше )

Составил в TSLab простенький скрипт и нарисовал графики цен на фьючерсы на нефть, доллар и их произведение. Взял SiM5, BRM5 с 17 марта 2015 г. Надеюсь, вам будет интересно и полезно. 

Сначала графики:

 

Видим, что произведение гуляло в диапазоне 3100-3500, среднее произведение около 3300. Но определенно нельзя сказать, что оно постоянно и что его можно так легко торговать. Но вероятность того, что оно опустится ниже 3100 или поднимется выше 3500 очень мала. Следовательно, можно от этих уровней пытаться делать арбитраж — например, продать нефть и доллар одновременно в равных объемах. Тогда в рублях если нефть пойдет вниз, то доллар пойдет вверх. И наоборот, если нефть пойдет вверх, то доллар вниз. Но произведение вернется к среднему значению. И когда оно будет около 3300, можно закрыть позиции.

Сейчас мы находимся около максимума произведения и нефть падает. Я объясняю это следующим образом. Все видят тренды по нефти и доллару и начинают продавать чрезмерно нефть и покупать чрезмерно доллар. На этом произведение вырастает. Сейчас можно продать нефть и доллар в равных объемах и выкупить обратно, когда произведение станет 3300. 

А вот сам скрипт:

 

( Читать дальше )

   Рост экономики внутри одного экономического уклада сопровождается ростом занятости.Происходит ли это сейчас в США? 

   Уровень безработицы  снизился с 10 % в 2010  г. до 5,5 %. За последнии 40 лет уровень безработицы был ниже
только в течении примерно 10 лет.Успешный выход из кризиса? Почему тогда FED не то что выйти из нулевых ставок нехочет, неможет даже определиться с дальнейшей стратегией.
   Если разобрать составляющие безработицы и то  как она отражается в отчетности, то картина будет несколько иная чем  в конце 70, 80 или 90 — ые годы.
   Уровень безработицы в США =  количество безработных (Unemployed) / кол-во рабочей силы (Civilian labor force) (это занятые в экономике (Employed) +  безработные (Unemployed) ) .
 Eще одну группу составляют — не включенные в состав рабочей силы (Not in labor force).Их рост(снижение) не меняет официальный уровень безработицы.Считается что они не хотят (немогут ) работать.

 

( Читать дальше )