Поиск прибыльных свечных паттернов… (играет музыка из заставки терминатора 2) До сегодняшнего дня представлялся огромной проблемой… То были страшные времена, когда трейдеры часами сидели перед графиками, пытаясь заметить повторяющиеся формации… Они были вынуждены читать книги по свечному анализу… И следить за свечными аналитиками… Но всё равно никто не мог понять, какова же вероятность движения! (музыка обрывается)  Но СЕГОДНЯ! (диктор очень серьёзен, говорит громко, режет солова) Прямо СЕЙЧАС! Дядя Лёша решит эту проблему и представляет Вашему вниманию:
              БЕСПЛАТНУЮ ПРОГРАММУ ДЛЯ ПОИСКА ПРИБЫЛЬНЫХ СВЕЧНЫХ ПАТТЕРНОВ!!!


( Читать дальше )

 Мне всегда была интересна информация биржи «Открытые позиции по производным финансовым инструментам»(http://moex.com/ru/derivatives/open-positions.aspx).
Всегда смотрел на инфу и думал, что как то слишком все просто «Если у юриков больше фьючей, то вверх. Меньше — вниз..» Считал это несущественной инфой и откладывал на потом.
Торгуя опционами решил посмотреть на эту информацию под другим углом.
У нас есть кроме фьюча еще и опционы — Put и Call.
Если принять отступления:
1. Мы считаем, что фьючерс не используется как инструмент хеджирования акций. Мы этой информацией не обладаем(понятно, что многие хеджируются но инфа не публикуется)
2. Считаем, что количество фьючей в страйках путов и колов совпадают(Понятно, что это не так. Но мы этого не знаем),
, то
Зная правило паритета (F = C — P), мы можем получить более точную информацию об открытых позициях у юриков и у физиков.
Чтобы расчеты были более наглядными можно нашим участникам дать некоторые имена. Например: физик — это Димофей, а юрик — Шортосилий.


( Читать дальше )

    В этой статье будет показано, как вывести свечи из Quik в Excel. Кроме того я представлю генератор скрипта для создания таблиц свечей в Quik, с открытым кодом на C#. Он нужен чтобы не разбирать Qple, при выводе свечек из Quik. А это основной затык, в этой простейшей связке. Опишу процесс работы с QuikTableScriptGenerator (далее «генератор скриптов») и дальнейший процесс вывода свечей по DDE в Excel. Всё в картинках и очень подробно. Думается, что всё вместе это поможет хоть немного алгоритмизироваться огромному множеству трейдеров.
 
plan:
1) Введение;
2) Как создать таблицу со свечками в Quik при помощи «генератора скриптов»;
3) Как вывести таблицу из Quik в Excel;
4) Программисту;
5)...;
6) profit.


( Читать дальше )

В пиковых моментах на росте или на падении умные крупные игроки используют одну из следующих манипуляций: Спотом(акциями) двигают рынок, используя плечи, особенно те фишки, в которых больше всего шорта, типа Сбера, а в контр-тренде набирают в данном случае, шорт, по фьючу РТС. После этого, чтобы аккуратно минимизировать риски и скинуть плечи идёт в ход простая схема — РТС начинают держать за счёт укрепления рубля а во всех  акциях начинаются аккуратные продажи. Очень часто, именно на вечёрке происходит финальный вынос по SI и RI, почему объяснять не буду. Возьмите и нанесите на одином графике SI и RI и посмотрите что происходило в пиковые моменты на часовиках.

Вообще на рынке действует всего 3-4 схемы разводов и бывают все они почти в одно и тоже время.

Подобный пост уже встречал здесь, повторюсь для тех кто не в курсе.
Для квика. Меню-настройки-основные-торговля-заявки-формы ввода-ставим галочку на стандартные формы ввода
и наше окно формы ввода будет таким
 

в поле дата экспирации выбираем нужную дату, и ставим галочку «переносить заявки»

( Читать дальше )

Если кто-то не знает Романа, вот ссылка на профиль: smart-lab.ru/profile/RomanAndreev/

Собирал информацию для себя, перечитывая блог с начала, но в связи с тем, что в ветке появляется много новичков и задаются почти однотипные вопросы, решил выложить для всех. 


Для новеньких в блоге

В таблице, все что относится к системной среднесрочной трендовой торговле. Прочитайте первый пост Романа smart-lab.ru/blog/135947.php и информацию о системе ниже — думаю, вопросов не должно остаться.
Стоп в таблице — это просто стоп-заявка для переворота позиции. Если по итогам стопа образовалась прибыль — значит это был тейк-профит, если убыток — стоп-лосс. Для бумаг, по которым произошел переворот, прибыль/убыток по предыдущей позиции указывается в столбце P/L%

В комментариях Роман также озвучивает уровни для внутридневной торговли — это расчетные уровни стопов, за которыми охотятся крупные игроки, создавая движения на рынке. Если решите торговать эти уровни - 

( Читать дальше )

И так всем привет, хочу сегодня написать о жизни в деревне, уже два года как переехали жить в деревню!

Так уж получилось, что из пары-тройки десятков бизнесов выжили всего три, чистый доход с них порядка 2-4 лямов в месяц, постоянного присутствия меня в городе не требуют, все держится на управляющих, но раз в квартал приходится выезжать и самостоятельно в роли работника работать десяток дней, чтобы понимать тенденции что изменить, что поменять. Кафэшка, диспетчерская такси и продажа леса.

Переехали в деревню исключительно из-за экологии, да и хорошо здесь, понравилось, завели свое хозяйство — есть практически всё — коровы, овцы, гуси, куры :))

Вот так летом выглядит мое рабочее место:



( Читать дальше )

за 100 плюсиков в открытый доступ будет выложена эта система для РИ

 

( Читать дальше )

Итак, начнем с того момента,  когда пути Баффета и его учителя Грехема разошлись из-за разногласий в инвестиционных подходах. То, что эти разногласия были, не отрицали ни оба участника, ни независимые очевидцы, но вот их природа осталась тайной, известной лишь их участникам. Но на основе будущих действий Баффета можно найти несколько отличий:
— Грехем не участвовал в управлении компаний, в которые инвестировал, Баффет, напротив, этим активно занимался;
— Грехем не афишировал свои инвестиции, руководствуясь принципом «деньги любят тишину»,  Баффет активно рекламирует свои вложения постфактум, еще в доинтернетную эпоху, с момента покупки им Berkshire Hathaway, за что даже вполне заслуженно получил литературную премию в 2005-м году;
— Грехем строго следовал правилам широкой диверсификации, в то время, как Баффет показывал феноменальную доходность именно тогда, когда вкладывал практически все в один актив или сектор (об этом чуть ниже).
Грекхем был достаточно шедр к сотрудникам и потому Баффет возвращается в родной город с приличным по тем временам капиталом больше 100 тыс. долларов. И вкладывает свой капитал в сельхозземли. Это вложение «случайным образом» совпало с началом компенсации государством ставок ипотечных кредитов под залог земель фермерами. Это было одной из мер масштабной господдержки фермеров, берущей начало в середине 50-х. Стоимость сельхозземель из-за этого за 10 лет выросла в 10 раз…


( Читать дальше )

QScalp 4.5
30.06.2014

• Реализована возможность использования внешних (брокерских или биржевых) стоп-заявок для тех подключений, которые это поддерживают;
• Механизм фильтрации посторонних заявок и сделок перенесен из коннекторов в сам привод и существенно переработан;
• Реализованы локальные стоп-заявки с обратным условием исполнения;
• В функции автозакрытия позиции реализована возможность выставления заявок в начало операционной очереди и задержки их выставления на заданный промежуток времени;
• В торговом журнале добавлена возможность отображения дополнительных столбцов в таблице сделок, информации о текущей позиции и биржевом времени, реализовано контекстное меню настройки журнала;
• Сделки из торгового журнала сохраняются в текстовый .csv файл в реальном времени, а при запуске привода из этого файла восстанавливается информация о текущей рыночной позиции и сам торговый журнал за текущий день;
• При частичном закрытии позиции ее средняя цена больше не меняется, а промежуточный результат учитывается в торговом журнале;
• В окне корректировки позиции информация теперь вводится посделочно;
• Отключена функция автовыбора счета при открытии окна настроек;
• Реализована возможность агрегации сделок по заявкам и отображения соединительных линий в ленте сделок;
• Автоматическая перезагрузка кластеров и ленты сделок при изменении их настроек;
• Добавлены дополнительные варианты подписей кластеров;
• Расширены возможности по тюнингу внешнего вида кластеров в статической конфигурации;
• QUIK: автоматический запуск терминала вместе с приводом;
• SmartCOM: коннектор полностью переработан, добавлена поддержка постоянного соединения сервером в SmartCOM 3.0.109;
• TRANSAQ: реализована возможность отключения проверки готовности сервера при подключении;
• Plaza2: реализована поддержка точного кластерного анализа открытого интереса.

( Читать дальше )