Поскольку каменты на видео в ютубе отключены, можно писать рецензии к этому увлекательному фильму тут внизу:)

Он забыл свое имя!

С политической точки зрения американский рынок самый надежный. С точки же зрения Market Capitalization/American GDP рынок значительно переоценен на 127% и будущая доходность включая дивиденды находится на уровне 0,9% в год.

Поэтому, чтобы снизить риск я предлагаю продавать (выписывать) опционы пут на надежные компании с долгосрочным преимуществом, такие как, например: IBM, Catepillar, Fluor, Bed Bath & Beyond (BBBY), Deere & Company (DE) и другие. Так чтобы в самом «плохом» сценарии мы могли взять акцию на 15-30% ниже текущего уровня, тем самым беря ее по справедливой или даже заниженной цене.

Продавая долгосрочный пут мы теоретически обязаны взять акцию если цена на нее упадет ниже страйка проданного пута на конец жизни опциона (момент экспирации).

Возможные сценарии:

1.  Акция идет вверх — мы выкупаем пут обратно, взяв 80% его премии и не дожидаемся экспирации. Мы получаем прибыль быстро и можем на коррекции продать еще раз такой же пут.
2. Акция стоит на месте — мы медленно получаем распадающуюся премию от проданного пута и примерно за несколько месяцев до экспирации можем получить 80% от всей премии или же дождаться экспирации и получить все 100%
3. Акция идет вниз, но на момент экспирации опциона находится выше его страйка. Мы получаем всю премию от проданного опциона на момент его экспирации и можем продать еще один пут, но еще ниже на 15-30% или же взять акцию, если считаем что ее ценовой уровень привлекателен.

( Читать дальше )

Трансляция окончена, каждую среда в 16-30 смотрите он-лайн

ТРАНСЛЯЦИЯ будет встроена в ПОСТ НА СМАРТЛАБЕ

1. Обзор предыдущей торговой сессии.
2. Брифинги по новостным бумагам и интересным событиям.
3. Обзор отчетов и составления списка для торговли на день.
4. В 17:30 начало торговли, следите за сделками лучших трейдеров!

Подробнее о проекте Trading Floor можно узнать по ссылке: http://unitedtraders.com/education/trading-floor/?r=311

Инвест-идея: сегодня облигации ТГК-2 бо 2 торгуются по 53,89, купонная доходность — 12% от номинала, 15 апреля погашение 12,5 от номинала + 2.8% набежит с сегодняшней даты, итого погасят в апреле   25,8% от сегодняшних вложений, в октябре: 6%-(купон) + 23% (погашение частичное) =29% от вложений вернется. такими темпами менее чем за 2 года первоначальные  средства отбиваются и в 2017 и 2018 годах прёт чистая прибыль!

bonds.finam.ru/issue/details018D800002/default.asp
 

Риски есть, но если учесть, что:

ТГК-2 привлекла кредит Банка ВТБ на 9,5 млрд рублей

[30.10.2014 15:15]  FinamBonds

ОАО «ТГК-2» получило кредит от Банка ВТБ сроком на пять лет, предназначенный для рефинансирования кредитных договоров, заключенных в 2011 и 2010 годах. Погашение основного долга начинается с 2018 года, процентные платежи осуществляются ежемесячно, говорится в пресс-релизе компании.

Сумма кредита составила 9,5 млрд рублей. Сделка направлена на увеличение доли долгосрочных займов в общем кредитном портфеле компании.

( Читать дальше )

• Вахмистров (ЛСР): предпосылок для роста цен на жилье в рублях больше нет, звонки упали в два раза, мелкие компании могут начать демпинговать, продажи жилья в 2015 могут упасть на 15-20% и это еще будет неплохо >>>
• Количество соискателей работы в IT-сфере на 1 вакансию на сайте HeadHunter выросло на 64% в январе к декабрю и составило 3,4 >>>
• В 2014 цены на БУшные машины в РФ выросли на 6% против 10-30% роста на новые >>> 
• Металлоинвест Усманова не может найти инвесторов в медное месторождение Удокан >>> 
• Российские СМИ сообщают, что процентная ставка ЦБ РФ может снизится на 2-3бп уже в 1квартале 2015 >>>
• Генеральная прокуратура начала проверять повышение цен крупнейшими российскими ритейлерами >>>
• Дворкович допустил государственное регулирование цен на продукты >>>
• Автоваз возобновил программу «кэш за автохлам» >>>
• Египет предложил России вести расчеты за отели в рублях >>>
• Аэроэкспресс отказывается от перевозок в Казани, Сочи и Владивостоке по причине убыточности >>>
• За 4 месяца оптовые цены на сахар в России выросли на 85% >>> 
• ЕБРР: ВВП Росси упадет на 4.8% в 2015 году, достанется и соседям России >>>

Инфографика от РБК:
  

Прогноз ЕБРР на 2015:

Cтранно что он не говорит о том что сам он и его ручная партия поддерживали решения власти и ЕР которые привели к этому. Он опомнился или лукавит? :)

Всем привет!
Выбрал небольшой перечень бондов с короткой дюрацией, которые могут быть интересны в качестве альтернативы депозитам. По ставкам стоит учитывать, что они еще не отражают возможное снижение рейтингов России до мусорного уровня в конце января, поэтому, может появиться шанс зайти по еще более выгодным ставкам.

 

ПС: завтра, возможно, еще добавлю короткие бумаги банков.

Одной из стратегий которая популярна с брокерами в Чикаго является стратегия торговли ОТМ (out of the money) опционами. Хотя для многих из Вас, эта стратегия будет идти в разрез со стандартным управлением риска для среднестатистического торгового счета, довольно много «инвесторов» (не активных трейдеров) прибегают к этой стратегии. Основным преимуществом этой стратегии является относительно спокойная торговля, так как это позиционная стратегия которая не нуждается в ежедневном контроле, а так же возможность получить 200%-500% от вашего максимального риска.

Сама стратегия заключается в покупке блока Опционов глубоко вне денег. Одним блоком который обычно мы рассматриваем является 1 лот из 10 позиций. Одной из основных ошибок связанных с торговлей опционами является не правильный выбор страйка и дословное понимание того, что такое опцион — это финансовый инструмент который дает право не не обязывает Вас купить или продать актив привязанный к этому финансовому инструменту по предопределенной цене в определенное время. Другими словами, если вам выгодно исполнение этого опциона, вы это можете сделать… если нет, то можете ничего не делать и списать всю стоимость с вашего счета. В отличии от фьючерсов, которые «обязывают» Вас купить или продать актив по цене входа (97% всех фьючерсных сделок закрываются обратными сделками, но 3% заканчиваются исполнением, что и даёт привязанность фьючерсной цены к споту и позволяет фьючерсным рынкам фунционировать в их первоначальном назначении — управление риском)

( Читать дальше )